10 июля 2014, 16:03
История одного робота. Глава четвертая.
Глава короткая, времени нет. Надеюсь, завтра будет продолжение.
Глава четвертая. Первое наказание.
Юра выиграл спор. Профит к Новому Году составил около 1.1 млн. рублей и пришлось расстаться с червонцем. Но это было приятное поражение.
Я забросил брокеру еще полмиллиона и счет, с учетом всех прибылей, стал около 1.8 млн. Дело спорилось: статистика убыточных дней была приблизительно 3-4 дня в месяц. Убыток в день редко превышал 20 тыс. рублей, в то время как дневная прибыль пару раз зашла за стольник. Но, как известно, халявы на рынке нет, и поддержание робота в состоянии прибыльности требовало постоянных доработок. Это как у Кэрролла – надо бежать изо всех сил, чтобы оставаться на одном месте.
Очередная проблема стала видна на новостях и при резких движениях рынка. Фьючерс сильно дергался в одну сторону, мы ловили по всему фронту опционы, и дельта хеджер получал команду отхеджить. Во многих случаях после этого, рынок возвращался на исходные, что приводило к тому, что мы покупали или продавали фьючерс на локальных максимумах или минимумах. Подобный скачек мог срезать с десяток тысяч профита, что было, конечно, обидно.
Первое решение было «не хеджить сразу». Если рынок вернется, то можно отхеджить секунды через три. Но это решение быстро забраковали:
— попадем на обвал, и вместо того чтобы отхеджить плохо – отхеджим ужасно. Ну нах, -заключил Мозг.
Пришлось просто уменьшать риск – Мозг стал парсить экономический календарь на неделю, и на время новостей робот вставал в режим ожидания. Как минимум мы решили проблему в те моменты, когда ее можно предсказать. Но так называемые «сносы» (когда ты не успеваешь убрать заявки, ставшие уже нерыночными) полностью удалось победить только в конце 2013 года. Причем не только победить, но и возглавить процесс. Но эта история будет много позже. А пока, мы изобретали новые стратегии.
Был сделан Imp – мелкий трейдер, с очень небольшим объемом и узким спредом (тогда это было 30п в каждую сторону), стандартный (на графиках все сделки подписывались, кто их сделал. Имп – был “I”, стандартный – “A”) чуть позже появился Лонг трейдер, который стоял широко и ловил проливы. На графике видно, как двигались их спреды.
В феврале 2010 года счет вырос до 2.2 млн.руб. и рынок бросил нам новый вызов. Количество убыточных дней резко возросло, начался спад по кривой эквити. При этом, по расчетам робота, мы все делали правильно. В тот момент новая версия была уже готова и работала в тестовом режиме, рассчитывая массу новых показателей, поэтому причину слива локализовали быстро. Это была Вега.
До сих пор волатильность двигалась направлено и плавно (таким образом, убыток по Веге был несопоставимо меньше чем прибыль на спреде), либо частыми волнами (и мы, набирая Вегу, сдавали ее по лучшим ценам). Сейчас же – рынок поменялся. Мы накупались опционов, и продавали их внизу, когда МА-шка подстраивалась под рынок. Затем мы напродавались внизу, и вола шла вверх, где мы все и откупали. По всем графикам было видно, что вошли в резонанс. Казалось – поставь очень долгую МА, и все сделки бы прошли по идеальным ценам. Но тогда – не получилось бы часто оборачивать. Мы экспериментировали с настройками, но проблема не уходила.
Решений сходу не было. Мозг пытался усовершенствовать поведение торговой МА, сделав ее движение более «интеллектуальным», в зависимости от типа рынка и других индикаторов. Была создана «Вега» стратегия, в которую сбрасывали то, что накупили или напродали, чтобы потом сдать, когда вола вернется к длинной МА. Стало чуть лучше, но убыток все равно не отбивался. Счет снова опустился ниже 2х млн.
В марте вола пошла резко и на несколько процентов. В тот день мы показали рекордный убыток в 150 тысяч. Подобного за много месяцев работы не случалось и был срочно созван технический совет.
Посмотрев ретроспективно какие позы мы закладываем, стало ясно, что убыток по Веге был неминуем – это лишь вопрос времени. Вега позиции, когда робот закладывался по максимуму, доходила до 150-200 тысяч рублей (то есть движение на 1% волатильности могло давать подобные убытки). Страшно подумать, что бы было, если вола сходила бы на 5%.
Мозг торопился с новой версией. В ней были бы и лимиты по веге, и долгожданная улыбка и еще масса других вещей, которые должны были, по его мнению, исправить ситуацию. Счет продолжал катиться вниз с результатами шаг вперед и два назад.
— Мозг, сколько можно просирать? Ушли уже на 1.6 ляма! – Жаловался я в скайпе.
А жаловаться было почему. Деньги периодически выводились, но вывод шел преимущественно на Мозга. Я же свою долю оставлял в рынке, увеличивая счет. То есть если счет был 1.8 при первоначально вложенных 1.5, и мы решили вывести 300, то я снимал 100 для Мозга, и первоначально вложенные оказывались 1.7. При этом у нас было введено понятие «подушка». Снимались деньги, только выше заработка в 200 тыс. То есть при счете 1.7 мы снимали прибыль выше 1.9. Подушка должна была гарантировать, что инвестор (то есть я) не потеряет вложенное. Но в этот раз подушка была проедена.
— Да я сам расстроен, — отвечал Мозг. – Вижу что уже матрас грызем… я снизил ему лимиты. Через неделю, думаю, запустимся на новой версии. Пока я каждый день там по несколько багов отлавливаю. Рано еще.
На этот раз Мозг был точен. Через неделю интерфейсы на всех компах обновились и мы стали смотреть на долгожданную новую версию. И это было настолько круто, что стоит посвятить этому отдельную главу.
Глава четыре с половиной. Новая игрушка.
smart-lab.ru/blog/192933.php
Глава четвертая. Первое наказание.
Юра выиграл спор. Профит к Новому Году составил около 1.1 млн. рублей и пришлось расстаться с червонцем. Но это было приятное поражение.
Я забросил брокеру еще полмиллиона и счет, с учетом всех прибылей, стал около 1.8 млн. Дело спорилось: статистика убыточных дней была приблизительно 3-4 дня в месяц. Убыток в день редко превышал 20 тыс. рублей, в то время как дневная прибыль пару раз зашла за стольник. Но, как известно, халявы на рынке нет, и поддержание робота в состоянии прибыльности требовало постоянных доработок. Это как у Кэрролла – надо бежать изо всех сил, чтобы оставаться на одном месте.
Очередная проблема стала видна на новостях и при резких движениях рынка. Фьючерс сильно дергался в одну сторону, мы ловили по всему фронту опционы, и дельта хеджер получал команду отхеджить. Во многих случаях после этого, рынок возвращался на исходные, что приводило к тому, что мы покупали или продавали фьючерс на локальных максимумах или минимумах. Подобный скачек мог срезать с десяток тысяч профита, что было, конечно, обидно.
Первое решение было «не хеджить сразу». Если рынок вернется, то можно отхеджить секунды через три. Но это решение быстро забраковали:
— попадем на обвал, и вместо того чтобы отхеджить плохо – отхеджим ужасно. Ну нах, -заключил Мозг.
Пришлось просто уменьшать риск – Мозг стал парсить экономический календарь на неделю, и на время новостей робот вставал в режим ожидания. Как минимум мы решили проблему в те моменты, когда ее можно предсказать. Но так называемые «сносы» (когда ты не успеваешь убрать заявки, ставшие уже нерыночными) полностью удалось победить только в конце 2013 года. Причем не только победить, но и возглавить процесс. Но эта история будет много позже. А пока, мы изобретали новые стратегии.
Был сделан Imp – мелкий трейдер, с очень небольшим объемом и узким спредом (тогда это было 30п в каждую сторону), стандартный (на графиках все сделки подписывались, кто их сделал. Имп – был “I”, стандартный – “A”) чуть позже появился Лонг трейдер, который стоял широко и ловил проливы. На графике видно, как двигались их спреды.
В феврале 2010 года счет вырос до 2.2 млн.руб. и рынок бросил нам новый вызов. Количество убыточных дней резко возросло, начался спад по кривой эквити. При этом, по расчетам робота, мы все делали правильно. В тот момент новая версия была уже готова и работала в тестовом режиме, рассчитывая массу новых показателей, поэтому причину слива локализовали быстро. Это была Вега.
До сих пор волатильность двигалась направлено и плавно (таким образом, убыток по Веге был несопоставимо меньше чем прибыль на спреде), либо частыми волнами (и мы, набирая Вегу, сдавали ее по лучшим ценам). Сейчас же – рынок поменялся. Мы накупались опционов, и продавали их внизу, когда МА-шка подстраивалась под рынок. Затем мы напродавались внизу, и вола шла вверх, где мы все и откупали. По всем графикам было видно, что вошли в резонанс. Казалось – поставь очень долгую МА, и все сделки бы прошли по идеальным ценам. Но тогда – не получилось бы часто оборачивать. Мы экспериментировали с настройками, но проблема не уходила.
Решений сходу не было. Мозг пытался усовершенствовать поведение торговой МА, сделав ее движение более «интеллектуальным», в зависимости от типа рынка и других индикаторов. Была создана «Вега» стратегия, в которую сбрасывали то, что накупили или напродали, чтобы потом сдать, когда вола вернется к длинной МА. Стало чуть лучше, но убыток все равно не отбивался. Счет снова опустился ниже 2х млн.
В марте вола пошла резко и на несколько процентов. В тот день мы показали рекордный убыток в 150 тысяч. Подобного за много месяцев работы не случалось и был срочно созван технический совет.
Посмотрев ретроспективно какие позы мы закладываем, стало ясно, что убыток по Веге был неминуем – это лишь вопрос времени. Вега позиции, когда робот закладывался по максимуму, доходила до 150-200 тысяч рублей (то есть движение на 1% волатильности могло давать подобные убытки). Страшно подумать, что бы было, если вола сходила бы на 5%.
Мозг торопился с новой версией. В ней были бы и лимиты по веге, и долгожданная улыбка и еще масса других вещей, которые должны были, по его мнению, исправить ситуацию. Счет продолжал катиться вниз с результатами шаг вперед и два назад.
— Мозг, сколько можно просирать? Ушли уже на 1.6 ляма! – Жаловался я в скайпе.
А жаловаться было почему. Деньги периодически выводились, но вывод шел преимущественно на Мозга. Я же свою долю оставлял в рынке, увеличивая счет. То есть если счет был 1.8 при первоначально вложенных 1.5, и мы решили вывести 300, то я снимал 100 для Мозга, и первоначально вложенные оказывались 1.7. При этом у нас было введено понятие «подушка». Снимались деньги, только выше заработка в 200 тыс. То есть при счете 1.7 мы снимали прибыль выше 1.9. Подушка должна была гарантировать, что инвестор (то есть я) не потеряет вложенное. Но в этот раз подушка была проедена.
— Да я сам расстроен, — отвечал Мозг. – Вижу что уже матрас грызем… я снизил ему лимиты. Через неделю, думаю, запустимся на новой версии. Пока я каждый день там по несколько багов отлавливаю. Рано еще.
На этот раз Мозг был точен. Через неделю интерфейсы на всех компах обновились и мы стали смотреть на долгожданную новую версию. И это было настолько круто, что стоит посвятить этому отдельную главу.
Глава четыре с половиной. Новая игрушка.
smart-lab.ru/blog/192933.php
24 Комментария
Archie10 июля 2014, 16:10спасибо!+3- Kosh10 июля 2014, 16:12Жги гном!+4
- zaza10 июля 2014, 16:12спс!+3
- It was10 июля 2014, 16:18Ж чувствую закончится все печально ((+3
Читайте на SMART-LAB:
«Селигдар» провел осенний Технический совет: завершен концептуальный инжиниринг проекта «Кючус».
В рамках Технического совета представители руководства Холдинга обсудили проведение работ по изысканиям, проектированию и развитию инфраструктуры будущего комплекса, основное...
12.10.2026
Firmus Grid переоценила свои силы в рамках IPO
Провал IPO Firmus Grid демонстрирует, что инвесторы становятся осторожнее к высоким оценкам компаний, связанных с инфраструктурой для искусственного интеллекта. Компания рассчитывала привлечь до...
12.10.2026
Что будет с акциями российских нефтяников после дизельной сделки Трампа
Вечером 9 октября президент Дональд Трамп объявил о временном снятии санкций на экспорт российского дизеля. Минфин США выпустил соответствующую лицензию, которая действует до 7 апреля 2027...
12.10.2026
Farider, не время еще, до среды натягивают…
Новабев операционные результаты 9 мес. 2026 - прорыв на фоне низкой базы Компания Новабев опубликовала операционные результаты за 9 мес. 2026 года.Общие отгрузки компании выросли на 4,3%, до 10,9 млн ...
С головой все нормально? Если Жарницкий из под блока миллиардного перечисляет, то уже здесь то выплатил
autotrade, спасибо за наводку, значит уже пора)
SeriyVolK, много пишите не нужной информации которая никак не влияет на цену акции 🤣🤣🤣
Booppa, 7000 к дивам, если индекс им лить не будут. Покупать не надо, ессно. Дорогой. Сейчас загон в него активный брокерами — с понятным финалом (-50%).
2:10
Мммм, подгоню фактов по темке, раз уж я вольный адвокат Апри =)
Вот статья ТАСС:
tass.ru/ekonomika/27980615
Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group, который входит в структуру АФК «С...
any_to_real, конечно признаешь, когда стукнут по кукушке* несколько раз — точно признаешь.
— «Чёрный юмор»!
По Блу конечно
Илья, мистер Икс зашёл с котлетой 75 миллиарда в пятницу за полчаса до закрытия биржи, обрезал шортистов и вышел в воскресенье вечером.