Почему ГО при продаже опциона существенно больше, чем при покупке?

★1
Потому как шорт опцион — это обязательство, в то время как лонг опцион — это право :(
ЗЫ. Матчасть учить не пробовали? :)
Удачи!
avatar

Lilith

потому что на депозите резервируют средства суммой равной ~= ГО БА. Чтобы в любой момент вы смогли по запросу покупателя поставить ему фьючерс.
avatar

Андрей К

потому что риск продажи опциона бесконечный
а при покупке опциона — ограничен премией
avatar

Тимофей Мартынов

Наговариваете, батенька! Вот вам обратная ситуация))))



avatar

НеГрустин

Oskolkov, это юмор был))
avatar

НеГрустин

вопрос закрыт, всем спасибо
avatar

Феликс Осколков

НеГрустин, это недельный, на месячных я такого не видел
avatar

Феликс Осколков

Если у вас не хватает депо чтоб продать, тогда покупайте там меньше го, разницы впринципе никакой раз задаете такие вопросы)
avatar

0000

НеГрустин, гарант.обесп по не покрытой позиции это 15700, так как понять мы купили  премию(кстати какая) и 15.700 руб.зарезирвируют?
avatar

gelo zaycev

gelo zaycev, «непокрытая» — это продажа, соотв., зарезервируют 15700.

Если «купили» — зарезервируют (премию)*(примерно 0,3 от премии). Премию смотреть в стакане. Текущую))))
avatar

НеГрустин

НеГрустин, допустим премия 500 пунктов, то от нее 0,3 умножаем и резервируют деньги  (если купили ) ....15700 стоит фьюч, и допустим премия от нее 500(условно возьмем для примера, пунктов)...  в деньги просто я перевожу умножаю на 1,31 и получаю в живую типа деньги,655 рублей, это понятно…
avatar

gelo zaycev


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога Феликс Осколков

....все тэги



2010-2020
UPDONW