SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы SPY
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стрэддл
- США
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
вероятно это недельки?
как вариант, вполне подходит.
спасибо, очень давно РТС исключил для себя из-за относительно высокого ГО и валютного риска.
но посмотрю повнимательнее на IV — для синтетических стрэддлов нужна именно такая.
«на геп только и надеюсь )»
вставлю свои 5 копеек.
значит, это стрэддл в чистом или синтетическом виде.
гэп это хорошо, но может и не случиться.
но если подключить творческий ДХ или матрицу Такоева, то шапке прибыли просто некуда будет деваться ).
поскольку РТС мне антипатичен, есть идея протестировать то же самое на IMOEX/MХI/IMOEXF без валютного риска.
хотя, если верить нижней кривой, данная стратегия и так вроде безубыточна.
У меня есть все данные по этой связке, графики и небольшой опыт её торговли. Если есть желание, пишите в ЛС. С вас идеи по творческому ДХ и инфа по матрице Такоева)
ответил в ЛС
тогда удачи!
на вертикалях, горизонталях и диагоналях)
Я спрашивал про продажу волатильности. Вот ваш коммент с вашей конструкцией smart-lab.ru/blog/1155067.php#comment18219716. Имел ввиду примерно такую конструкцию. Как защищаете края? Что делать, если геп?
Покупка краев будет дорогой. Может всю малину испортить. Вот в чем проблема.
Как вы считаете, можно ли регулярно строить вега-зависимые конструкции, например подобные этой smart-lab.ru/blog/1155067.php#comment18219716 , не сильно обращая внимание на текущую IV, если опционы в такой конструкции истекают через неделю-две?
Почему спрашиваю. Вроде Старый Бес ждет значительных отклонений IV от исторической волатильности и только тогда заходит в позицию. Но такое бывает редко, а прибыль хочется получать часто)
Как на практике это сделать? Рассчитать дельту конструкции при приближении к этому краю и установить там стоп-заявку?
не могу ответить так как не отслеживаю вегу. волатильность отслеживаю на глазок по ценам опционов. тому что транслирует квик не верю. и так понятно что вола растет во время сильных движений или на ожидании новостей. смотрю на уровни/каналы. вот сейчас по ри локальный хай. значит продаю колы на те деньги что достались от утреннего гэпа. ну и было немного фьючей в конструкции. достались от позавчерашней экспирации проданных путов. просто подставила стопы на продажу. вот они сейчас начинают срабатывать )
поток сознания у всех индивидуальный ).
на смартлабе полно профилей, где указано — не торгует на финансовом рынке.
люди просто хотят пообщаться на оффтопные темы.
но есть и отдельные торгующие практики.
и даже попадаются опционщики с полезными комментами.
вам спасибо за попытку хоть что-то написать.
увы, получилось в «молоко».
пользы нуль.
Но вот ответ Алисы:
По данным на 11 июня 2025 года, IV опционов на ALXO составляет более 50% для всех страйк-цен 0,5 и 1,0. Для сравнения: у опционов на другие акции на FORTS IV обычно не превышает 30–40%.
Что за компания?
ALX Oncology Holdings Inc. работает как иммуноонкологическая компания клинической стадии. Компания фокусируется на помощи пациентам в борьбе с раком, разрабатывая методы лечения, соединяющие врожденную и адаптивную иммунную системы.
… Но логично, что одной волатильности мало. Должны быть объёмы и глубина рынка.
на удивление ответ Алисы вполне удовлетворительный.
но, увы, она не знает, что никаких опционов на ALXO нет (.
Хе-хе, вот глупая Алиса, она же оупен эйай, она же чат джипити. Перепутала наждак и мосбиржу, бывает.
бывает)
и цены близкие к ТЦ на отдельных страйках.
окупятся сторицей).
IV +синтетика = расчетная доходность с управляемым риском.
как-то так.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться