Sergey Pavlov

Читают

User-icon
486

Записи

327

Немного секрета

Когда-то это было довольно увлекательным занятием — понять принцип, по которому работали роботы-победители ЛЧИ.
Перебирая старые файлики, обнаружил кое-что секретное.
Несколько картинок из 4 октября 2013 года. Тогда робот-победитель набрал много процентов и тогда сделки датировались посекундно,
что делает их визуализацию более информативной:
Немного секрета




Немного секрета

( Читать дальше )

Алготорговля через Just2Trade

В порядке отзыва по горячим следам.
Мы пользуемся услугами Just2Trade (он же WhoTrades) пару месяцев.
Решили торговать в том числе и через этого брокера в порядке оптимизации налогооблажения.
По сути, это тот же финам.
Что есть? Из терминалов transaq и metatrader.
Всякие сервисы (оповещения и пр.) чисто финамовские.
Возможность алго через transaq connector.
Далее ряд фактов (по коннектору), о которых полезно знать тем, кто присматривается к данному брокеру:
1. Если судить по тому, что все сделки появляются на бирже, их можно найти по номерам, то получается, что это не кухня а вполне себе брокер.
2. Ввод денег элементарно, но невозможно пополнить счет не владельцу счета к сожалению.
3. Transaq connector обычный, HFTransaq не предоставляется.
4. Прямой доступ не дают, FIX-FAST не поддерживают.
5. Хоть это и копия финама, но есть различия. Например, транзаковский сервер находится в Германии.
6. Структура рынков другая, наименования инструментов другие, многое дублируется непонятным и мало осмысленным образом.

( Читать дальше )

Приятный день из жизни алгосистемы

Как может выглядеть ужасный день в жизни алгосистемы, я показывал тут.
В этот раз покажу как выглядит прекрасный день из жизни алгосистемы.
Треугольниками показаны сделки, закрывающие позиции, которые были открыты 8 сентября.
Часть позиций была открыта в 11-м часу четверга, часть — в 17-м и 18-м часу.
Вряд ли перед выходными система куда-нибудь войдет, пусть нас не беспокоит утренний гэп понедельника.

Приятный день из жизни алгосистемы



Случайность трендов

Немного статистики для понимания общей картины.

Если построить потиковые графики и сравнить их с симметричным биномиальным случайным блужданием, то на глаз отличий не видно и по общим описательным статистикам отличий также заметить не получится. Это стало уже достаточно общим местом. Основной вывод из этого состоит в том, что тренд с точки зрения изменений цены это такой миф, поскольку тренды могут генироваться в случайном блуждании еще легче, чем глаз увидит эти тренды в реальной цене.

Однако, для визуализации этого феномена позволю себе привести пару картинок:
Случайность трендов

























Случайность трендов

( Читать дальше )

Для начинающих алготрейдеров

Ниже приведена суммарная эквити (по дням) двух фьючерсов (Eu и Si) за 5 с половиной лет с начала 2010 года.
В 2016 году она (пока) сливает также как в суперриске форума. Лень график перестраивать.
Но, если на рынок вернется волатильность, то эти системы быстро отыграют потерянное.
Средняя сделка около 0.3%.
Строятся такие эквити довольно легко: для этого берете почти любой линейный канал,
строите его на почти любом тайм-фрейме от 15- до 60-минуток.
Пробитие верхней границы — зона покупок. Пробитие нижней — продаж.
Например, ориентируетесь на какой-нибудь характерный максимум и минимум,
пробитие которых вызывает сделку.

Для начинающих алготрейдеров



Социальная метафизика

Один только заголовок «Мы делаем деньги на бирже» чего стоит!

Какова социальная функция биржи в России? Это возможность (не выходя из «дома») испытать удачу — тотализатор, казино, спортлото и т.д.

В чем социальная функция смартлаба? Это место для утилизации энергии людей, которые имеют свое мнение, свой анализ, свои системы, свои взгляды, свои сигналы и пр. в области финансов, экономики и политики.

Торговая система "Будильник"

У данной торговой системы есть три параметра: время входа, время выхода и направление (купить-продать).

Делаем два простых шага:
1. Просчитываем эквити всех систем. Например, на часовом тайм-фрейме таких систем будет 105 штук.
2. Отбираем только те системы, которые достаточно стабильно зарабатывают и включаем их в портфель.

Результаты такого портфеля на часовиках (Si, RI, SR):
Торговая система "Будильник"



















Торговая система "Будильник"

( Читать дальше )

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн