Читаем «Family Structure Determines Kids' Success In School More Than Race Or Income, Researchers Say»
www.zerohedge.com/political/family-structure-determines-kids-success-school-more-race-or-income-researchers-say
«Исследователи утверждают, что структура семьи определяет успехи детей в школе в большей степени, чем раса или доход»

Пока ещё залогом успехов жизненной карьеры считаются успехи в учёбе от начальной школы до ВУЗа. Хотя опыт 90-х в России несколько подорвал престиж образования, но сегодня даже для сидельца под эскалатором в Питерском метро требуется аттестат среднего образования. А если куда повыше — без вузовского диплома никуда. Так и в России и в США тоже.

В США много «британских учОных», которым интересно знать заранее, кому что на роду писано, почему одни детишки в начальной школе умники, а другие тупицы. До сих пор факторами успеха полагали цвет кожи родителей и их доходы. У чёрных, ясен день, неблагоприятные предпосылки.

Вопрос успеваемости в школах и ВУЗах в США сегодня столь обострился, что начались разговоры об отмене оценок этой успеваемости. Чтобы не травмировать детскую психику, учёбу заменяют развлечёбой. Стандартные приёмные экзамены становятся неодолимым барьером для поступления в ВУЗ.

( Читать дальше )

Сегодня очередной графоман, ничуть не усомнившись (ничтоже сумняшеся) выдаёт перлы-перловку
smart-lab.ru/blog/1342555.php

Проценты по фандингу снимают с вашего счета трижды в сутки. Это плата за перенос позиции.

В одной строке 4 (ЧЕТЫРЕ) лажи!
Сначала, что такое фандинг. Это среднее отклонение цены фьючерса от его базы в течение торгового дня. Положительное значение фандинга вычитается из позиции Лонг и прибавляется к позиции Шорт в соответствии с количеством лотов в позиции. С отрицательным фандингом — всё наоборот.
В следующем снимке «Таблицы торгов»  Quik'а (перенесённой в Excel для удобства демонстрации) текущий фандинг показан розовым, а фандинг предыдущего дня — жёлтым.
Это и есть те 9.94476 рубля, которые вместе с вариационной маржой были вычтены из денег на брокерском счёте в клиринг после торгов предыдущего дня.
Ваши сегогдняшние деньги  на брокерском счёте Quik показывает в строке Т0 таблицы «Позиции по деньгам». Это значение постоянно в течение торгового дня и меняется в ночном клиринге после завершения торгового дня.

( Читать дальше )

На самом деле сегодня на Земле только 2 континента: континент Цивилизации, условно «Европа», и континент Отсталости, условно «Африка». Граница между ними не по географическим координатам, а по месту в мировом разделении труда.
«Европа» — массовое машинное производство со своей наукой и технологиями.
«Африка» — сельхоз и природные ресурсы, производство с чужим оборудованием и комплектующими.

Так что Грузия — глубоко в «Африке». И Россия, утратив почти всю советскую промышленность, сильно сдвинулась в «Африку».
Загляните в главу «Как Россия неожиданно стала Латинской Америкой» из книги
«Запрещенная экономика. Что сделало Запад богатым, а Россию бедной»
moreknig.org/dokumentalnaya-literatura/publicistika/249258-zapreschennaya-ekonomika-chto-sdelalo-zapad-bogatym-a-rossiyu-bednoy.html
www.rulit.me/data/programs/resources/pdf/Zykin_Zapreshchennaya-ekonomika-Chto-sdelalo-Zapad-bogatym-a-Rossiyu-bednoy_RuLit_Me_620589.pdf

А для кругозора и пущей научности ещё
«Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными» Эрик Райнерт

( Читать дальше )

Просматривая заголовки, попадаем на тревожные сообщения
smart-lab.ru/blog/1331244.php

Что бы это значило?
Мы знаем, что дипломат в посольстве жгёт дипломатическую почту перед началом войны. А ещё враг "жгёт дома и хаты".

Слава богу. С Панорамой до этого ещё не дошло. Автор всего лишь хотел сказать, что «Совет директоров Московской биржи» жжёт, поражает и эпатирует общественное мнение неординарными шагами в нынешних условиях.
Когда  к этой неуклюжей шутке был добавлен соответствующий семантико-лингвистический комментарий и ещё пара замечаний

«Стиль это человек» ©
Человек, не знающий родного языка, — это полчеловека.

этот комментарий был немедленно удалён, а его автор включён в Чёрный список Сергей Хестанов.
Законный вопрос: есть чувство юмора у автора статьи, уже помещённой в рубрику #юмор с заголовком «Панорама жгёт», который сам по себе жжёт, эпатирует своей вызывающей безграмотностью?

PS Включил в заголовок фамилию автора рецензируемой статьи, т.к. в Яндексе обнаружил совпадение с фото очень известного во множестве изданий человека.

( Читать дальше )

Читаем книгу «Разумное использование вероятности» Кригер Борис Юрьевич. Лучше бы не читать! Правда, я и не читал, а прослушал аудиокнигу на прогулках.
Сотни страниц текста с пережёвыванием одного и того же! Его другая книга «Хаос относителен» — такое же пережёвывание соломы. Это стиль американских популяризаторов, хоть и Юрьевич. Советские математики такого себе не позволяли.

Вероятность — это математическое абстрагирование частоты событий, не существует вероятности одного события, но только частота события на множестве испытаний.
И что ещё хуже для игрока на бирже, то что область определения этих событий меняется постоянно, никто не знает какие именно события предыстории меняют и насколько меняют закон распределения вероятности. Наблюдаемые значения котировок составляют самую малую часть факторов во множестве определения событий!
Нассим Талеб об этом писал уже давно и так же как и Борис Кригер привёл какие-то математические обоснования, мало доступные таким профанам как я.

Но вот один пример меня зацепил.

( Читать дальше )

До Питера им не доглядеть
mr-7.ru/articles/2026/06/02/finliandiia-nachala-primeniat-dirizhabli-na-granitse-s-rossiei-news?ysclid=mpwkgor3qy178330594
Если, как указано в статье, площадь обзора 30000 кв.км, то радиус обзора менее 100 км и высота полёта менее 1 км. А стратосферный дирижабль с высоты 30 км даёт обзор земной поверхности в радиусе более 600 км.
Тем не менее, финские дирижабли в количестве 5 штук уже ведут разведку вдоль границы с Россией, а российские дирижабли пока ещё в опытных образцах.
smart-lab.ru/blog/1266157.php
zavtra.ru/blogs/rossijskie_argus_i_barrazh-1_pokoryayut_stratosferu_slozhno_no_vozmozhno?ysclid=mpwlj7ppy5682485831
…

По расхожему мнению, насаждаемому брокерами, самое рискованное — шорт опционов. Хотя на самом деле, фьючерс — гораздо более жёстокая игра, но никто не поднимает про это такого шума, как про опционы.
А ведь у проданного в шорт опциона с достаточно далёким от текущей цены базы страйком совершенно ничтожная дельта в сравнении с +1 или -1 для фьючерса. Причём, зашортив вместе колы и путы с разными страйками (шорт стрэнгла) в соотношении 72:100, получаем дельту около нуля и ГО вдвое меньше, чем сумма ГО для колов и путов по отдельности (пока база не подошла поближе к одному из страйков). И всегда ГО опционов меньше соответствующего ГО фьючерсов.

При неблагоприятном движении рынка убыток по шорту опционов в сравнении с проигрышем во фьючерсах также смягчается на величину полученной премии.
Только надо иметь в виду, что для маржируемых опционов премия за продажу начисляется не сразу, а постепенно через ежедневую вариационную маржу. И если цена базы не стоит на месте, то первые дни может потребоваться значительный резерв денег на счёте для компенсации вариационки. Об этом смотрите статью smart-lab.ru/blog/1296168.php

( Читать дальше )

Если рынок не идёт ни туда ни сюда, то лучшая позиция — шорт опциона со страйком, до которого, вы полагаете, цена не доберётся до самой его экспирации. А ещё лучше сразу шорт и кола и пута с соответствующими страйками.
Конкретную позицию можно посмотреть в опционном калькуляторе www.moex.com/msn/ru-options-calc
Но общее представление гораздо лучше даёт самодельный опционный демонстратор, если включить в Excel формулы Блэка-Шоулза для цены опциона как функции его страйка, дюрации, волатильности и цены базового актива. Есть ещё  безрисковая ставка, но ею мы не будем заморачиваться.
Вот картинка для квартального фьючерса

В левой части таблицы по вертикали отложены относительные цены базового актива, какие могут приключиться за время торгов. В точке входа в позицию цена базового актива принята за 100%; предусмотрены отклонения цены на 20% в плюс и в минус.
Чтобы график прибыли позиции был максимально симметричен относительно точки входа, рекомендуется позиция из 71 кола и 100 путов. Премия за 171 опцион и выигрыш при удаче составит 101.116% от входной цены базового актива. Отношение этого выигрыша к необходимому ГО сулит весьма заманчивую годовую доходность.

( Читать дальше )

Про восторги все уже знают. Как при фиксированной ставке 8% вклад с ежегодной капитализацией за 10 лет вырастает в 2.16 раза.

Только эта ситуация не совсем реалистична. По жизни бывает так, что за эти 10 лет человек вкладывает каждый год определённую сумму. И, разумеется, все вложенные деньги за 10 лет никоим образом не удвоятся. На самом деле среднегодовая ставка при ежегодной капитализации будет 4.5777%, и суммарные вложения вырастут только  в 1.57 раза.

Чтобы ни у кого больше не возникало таких вопросов, каждый может использовать скрипт Microsoft JScript. Интерпретатор Windows Script Host (WSH) для этого диалекта JavaScript есть в каждой Windows.

// Среднегодовая доходность с фиксированной ставкой
// Без капитализации = (FV/PV - 1) / N,
// C капитализацией  = (FV/PV)^(1/N) - 1, где:
// PV - вложенная сумма, FV - полученная сумма,
// N - число ежегодных вложений.
var msg = "Расчёт средних доходностей.\n"
  + "cscript YieldMean.js R N [1]\n"
  + "R - годовая ставка, проценты.

( Читать дальше )