Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (http://smart-lab.ru/blog/384110.php), за июль. В целом, хотя модели и не удалось обогнать свои бенчмарки, месяц был на уровне чуть выше среднего месяца на бэктесте — +1.2%
weight monthly.ret
XLY 0.000 1.93
XLP 0.083 0.66
XLE 0.000 2.60
XLF 0.154 1.62
XLV 0.114 0.85
XLI 0.094 0.29
XLB 0.000 1.52
XLK 0.035 4.48
XLU 0.132 2.46
IYZ 0.000 -1.12
VNQ 0.076 1.23
SHY 0.000 0.27
TLT 0.142 -0.45
GLD 0.169 2.30
Предыдущие веса были опубликованы утром 2-го июля, соответственно доходности приведены за период с закрытия 2-го июля до закрытия 31-го июля.
Корреляция между весами и ретурнами эффективно нулевая — модель вошла только в половину топ-перформеров месяца (GLD, XLU), оставив за бортом неожиданно «выстрелившее» IT (XLK — формально вес ненулевой, но низкий) и энергетику (XLE). Вследствие этого модели не удалось обогнать свои бенчмарки (SPY & EQW — equal-weighted портфель из торгуемых тикеров) в терминах ретурна, риск (максимальная просадка) получился на уровне или чуть-чуть ниже, чем у SPY / EQW. Сравнение — на графике в начале: SPY — 2.0%, EQW — 1.3%, LQI — 1.2%. В целом модель перформила в июле в рамках своего риск-ретурн профиля.
«Черная пятница» рынка недвижимости — это единственные три дня в году, когда застройщики готовы идти на серьезные скидки: некоторые квартиры и объекты недвижимости можно купить практически за половину цены. Мы договариваемся о максимальных скидках с застройщиками, чтобы у молодых семей была возможность жить в своей квартире, малый бизнес получил больше возможностей для расширения, и покупатели элитной недвижимости могли выбрать именно те объекты, которые соответствуют их статусу"
В рамках Black Friday Real Estate ведущие застройщики московского региона выставили на распродажу более 1 млн кв. м квартир, апартаментов, коттеджей, таунхаусов, коммерческих площадей и участков земли со скидками до 36% процентов. Совокупный объем скидок составляет свыше 6,7 млрд рублей.
Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (http://smart-lab.ru/blog/384110.php), за июнь. В целом июнь был для модели не слишком удачным, из-за того, что падали (особенно под волатильный конец месяца) все ассет-классы, которыми она торгует — и стоки, и трежеря, и золото. Тем не менее, модели удалось остаться в плюсе и обогнать свои бенчмарки.
weight monthly.ret
XLY 0.087 -2.17
XLP 0.186 -2.29
XLE 0.000 -0.79
XLF 0.111 5.20
XLV 0.158 3.48
XLI 0.000 0.75
XLB 0.000 0.64
XLK 0.115 -2.96
XLU 0.000 -3.39
IYZ 0.000 -2.77
VNQ 0.057 1.70
SHY 0.000 -0.06
TLT 0.196 0.78
GLD 0.089 -2.23
Предыдущие веса не публиковались из-за багов с публикацией постов на смартлабчике (и если вы это читаете — значит, мне пришлось попотеть, чтобы их преодолеть), но рассчитаны по данным на 31.05, соответственно доходности приведены за период с закрытия 1-го июня до закрытия 30-го июня.
Корреляции между весами и ретурнами положительны (20.9%), модель обогнала свои бенчмарки (SPY & EQW — equal-weighted портфель из торгуемых тикеров) как в терминах ретурна, так и риска (максимальной просадки). Сравнение — на графике в начале: SPY — (-0.16%), EQW — (-0.29%), LQI — 0.22%. В целом модель перформила в июне в рамках своего риск-ретурн профиля.