Апдейт модели LQI за Июнь'17 - 10+% годовых в $$$ не слезая с дивана!

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (http://smart-lab.ru/blog/384110.php), за июнь. В целом июнь был для модели не слишком удачным, из-за того, что падали (особенно под волатильный конец месяца) все ассет-классы, которыми она торгует — и стоки, и трежеря, и золото. Тем не менее, модели удалось остаться в плюсе и обогнать свои бенчмарки.

weight monthly.ret
XLY 0.087 -2.17
XLP 0.186 -2.29
XLE 0.000 -0.79
XLF 0.111 5.20
XLV 0.158 3.48
XLI 0.000 0.75
XLB 0.000 0.64
XLK 0.115 -2.96
XLU 0.000 -3.39
IYZ 0.000 -2.77
VNQ 0.057 1.70
SHY 0.000 -0.06
TLT 0.196 0.78
GLD 0.089 -2.23

Предыдущие веса не публиковались из-за багов с публикацией постов на смартлабчике (и если вы это читаете — значит, мне пришлось попотеть, чтобы их преодолеть), но рассчитаны по данным на 31.05, соответственно доходности приведены за период с закрытия 1-го июня до закрытия 30-го июня.
Корреляции между весами и ретурнами положительны (20.9%), модель обогнала свои бенчмарки (SPY & EQW — equal-weighted портфель из торгуемых тикеров) как в терминах ретурна, так и риска (максимальной просадки). Сравнение — на графике в начале: SPY — (-0.16%), EQW — (-0.29%), LQI — 0.22%. В целом модель перформила в июне в рамках своего риск-ретурн профиля.

Вот позиции модели на начало июля (доли в итоговом портфеле). Если решите их торговать — лучше заходить в ближайшие 1-5 дней с даты публикации:
weight
XLY 0.000
XLP 0.083
XLE 0.000
XLF 0.154
XLV 0.114
XLI 0.094
XLB 0.000
XLK 0.035
XLU 0.132
IYZ 0.000
VNQ 0.076
SHY 0.000
TLT 0.142
GLD 0.169

Что интересно — модель решила держать практически 2/3 капитала (64%) в традиционно защитных/контрцикличных секторах/активах (XLP, XLV, XLU, TLT, GLD). Возможно, так получилось чисто случайно, а возможно — она к чему-то готовится… Доживем до зимы — увидим, мне даже самому интересно.

Обычный ПэЭс:
1. Очень не рекомендую лезть в модель руками и пытаться из нее что-то выкидывать/добавлять. Весь ее перформанс — следствие грамотного capital management'а, запустив в нее руки вы с высокой вероятностью вызовете расхэджирование рисков, которые она с такой любовью хэджирует.
2. Постарайтесь воздержаться от комментариев типа «лошара, да я в марте 1300% заработал» — буду банить. С этой моделью надо тягаться на длинных горизонтах, лет 5-10.
3. Сам я торгую модификацию этой модели с несколько расширенным набором ETF'ов, некоторые из которых не включены в результаты выше вследствие пониженной ликвидности.