файл с презентацией drive.google.com/file/d/149PXQ7PHPOyRA1WiMbAIiOH2bhqfURaa/view?usp=sharing
Сегодня опять будем говорить про сентимент, как его создают и используют.
Но для начала сравним что за информацию нам льют в уши разные СМИ и почему скам чувствует себя на бирже как рыба в воде. Для этого сравним два источника информации и вы сами сделаете вывод где фейки, а где можно извлечь хотя бы какую то полезную информацию.
тайминг
00:35 доверие к официальным СМИ среди молодежи упало до 5%
01:51 смотрим фрагмент видео от первого канала
02:40 «есть трейдер и есть рынок»… но этот же персонаж в 2018 году нам пел, что еще есть биржа, которая во всем виновата.
03:21 «ключ к заработку на бирже лежит не через математику...»
06:56 смотрим видео от криптоанархистов и сравниваем с первым каналом
07:31 комменты показывают боль, но все уперто стараются победить рынок

файл с презентацией drive.google.com/file/d/1eftWkHuvP9EaRbvIYxsW7UbTHalcLtfv/view?usp=sharing
Сегодня поговорим опять про сентимент толпы. Рассмотрим на примере крипты, но потом покажем что по сути все те же приемы работают и на фондовых биржах.
Манипуляциями сентимента занимаются все кому не лень, все телеграмм каналы, владельцами или инфлюэнсерами которых являются профучастники под анонимными никами.
Обо все этом мы на канале много роликов сделали в открытом доступе. И еще есть интересная статья на американском сайте инвестопедии про гриншуз опционы, там тоже объясняется как фаундеры-учредители дают возможность маркетмейкеру торговать даже самыми неликвидными акциями. А на ликвидных акциях хорошо работают алгоритмы арбитража, либо с нескольккими биржами, либо с несколькими рынками, например фондовый со срочным. И всегда хорошо работает арбитраж рынка активных заявок и не активированных, ведь прореживание стопов агрессивными сделками можно исполнить банально с помощью арбитражных алгоритмов, то есть для этого дополнительные денежные средства не требуются.

файл с презентацией drive.google.com/file/d/1gY3nDqEhIOqMyGqXWd3t3Ev4qyES7vUS/view?usp=sharing
Многие псевдоэксперты притягивают за уши дежурную версию о толстом пальце как первопричине обвала курса рубля 16 января. Но эта версия никак не объясняет возврат к исходную точку через несколько секунд. Версия о толстом пальце существует уже много лет и позволяет успешно объяснять любые манипуляции на бирже.
тайминг
00:25 фининдустрия распространяет фейки про обвал рубля 16 января
01:04 версией о «толстом пальце» объясняют любые манипуляции на бирже
02:33 максимальный курс доллара к рубля 16 января по графикам равен 94,8225
03:22 за 26 миллисекунд продан миллион долларов по самым высоким ценам
04:20 такие сделки возможны если сервер стоит близко к ядру биржи
06:17 общие потери на рынке можно оценить миллиардом долларов.
07:00 захочет ли ЦБ разбираться в этой манипуляции
07:38 разница курсов ТОМ и ТОД была почти 2 рубля в моменте.
08:22 специфика торговли на ТОМ и на ТОД приводит к разным объемам торгов

Актуализированы рыночные данные, добавлены комментарии экспертов (после третьего абзаца).
МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Курсы валют к рублю в 17.06 мск продемонстрировали резкие колебания, в частности евро в течение минуты проваливался до 94,7 рубля и взлетал до 98,54 рубля, а затем вернулся к уровню ниже 96 рублей, аналогичные по силе колебания демонстрировали курсы доллара и юаня против рубля, следует из данных Московской биржи<MOEX>.
Курс евро расчетами «завтра» на 18.11 мск теряет 52 копейки, до 95,49 рубля, доллар растет на 26 копеек, до 87,86 рубля, юань — снижается на 1 копейку, до 12,12 рубля.
Ранее во вторник евро обновил минимум с июня, упав до 94,7 рубля.
Резкий скачок курсов основных валют против рубля на Московской бирже пока малообъясним среди опрошенных игроков рынка. При этом за одну минуту резких курсовых колебаний объемы торгов также резко подскочили: до 13,3 миллиарда рублей по доллару, до 9,4 миллиарда по юаню и до 7,3 миллиарда по евро — это примерно в 100-150 раз больше предыдущих минут, до скачка.

файл со ссылками drive.google.com/file/d/1GeDho28hlmvCrUhd5DIsI1MfXFrEzFQu/view?usp=sharing
Показано как вели себя гамма-скальперы, те кто любит покупать дешево 0 DTE опционы, то есть опционы последнего дня. Видим, что большие покупки прошли по цене 10 пунктов (ниже уже не бывает) в 17.30, то есть за час с небольшим до экспирации.
А на предыдущем слайде видим, что в 17-30 сработал алгоритм заманивания. Несколько сот контрактов купили гамма-скальперы по 10 пунктов, это в чистом виде такая лотерея. И тут же произошел откат, как только роботы увидели краткосрочный сентимент, которому всего осталось жить чуть больше часа.
В ходе экспирации прошла поставка более 2х тысяч лонгов фуча РТС по цене 110000 для покупателей колов. Гамма скальперы потеряли все что они потратили на покупку путов.
Тайминг
00:35 открытый интерес который вышел на поставку по вчерашней экспирации
02:16 операции гамма-скальперов с опционами последнего дня 0-DTE
03:20 алгоритм заманивания гамма-скальперов
04:10 сентименту гамма-скальперов осталось жить всего один час

файл со ссылками drive.google.com/file/d/10UagqZdmRsPwdNaY-PKNLATyeaYAXcR0/view?usp=sharing
Показано современное понимание сентимента. Обратите внимание на слова “открываемые позиции”, то есть даже через заявки или отложенные ордера можно оценить сентимент рынка. Кроме градаций бычий/медвежий может быть еще тысячи оттенков сентимента. Но все это можно сравнить и посчитать
Тайминг
00:10 попробуем найти способ обсчитать сентимент рынка
00:28 что пишет энциклопедия смартлаба о сентименте рынка
02:01 современный взгляд на сентимент в книге LRA
03:09 график сентимента покупателей акций с короткими стопами
04:44 правило FTD позволяет 30 дней продавать воздух вместо акций
04:10 программа нашего вебинара 2 января: