Маркетмейкеры против гамма-скальперов или как меняется открытый интерес после экспирации

файл со ссылками drive.google.com/file/d/1GeDho28hlmvCrUhd5DIsI1MfXFrEzFQu/view?usp=sharing
Показано как вели себя гамма-скальперы, те кто любит покупать дешево 0 DTE опционы, то есть опционы последнего дня. Видим, что большие покупки прошли по цене 10 пунктов (ниже уже не бывает) в 17.30, то есть за час с небольшим до экспирации.
А на предыдущем слайде видим, что в 17-30 сработал алгоритм заманивания. Несколько сот контрактов купили гамма-скальперы по 10 пунктов, это в чистом виде такая лотерея. И тут же произошел откат, как только роботы увидели краткосрочный сентимент, которому всего осталось жить чуть больше часа.
В ходе экспирации прошла поставка более 2х тысяч лонгов фуча РТС по цене 110000 для покупателей колов. Гамма скальперы потеряли все что они потратили на покупку путов.
Тайминг
00:35 открытый интерес который вышел на поставку по вчерашней экспирации
02:16 операции гамма-скальперов с опционами последнего дня 0-DTE
03:20 алгоритм заманивания гамма-скальперов
04:10 сентименту гамма-скальперов осталось жить всего один час
04:35 но иногда можно получить десятки иксов на гамме
05:25 большие изменения в ОИ фьючерса РТС после поставки для физлиц и юрлиц
06:22 поведение держателей лонгов после поставки
07:31 манипулирование ценой чтобы вывести спекулянтов на стоп-лосс
08:14 как сочетается синтетический матчинг с профитом от фандинга
08:36 тройной арбитраж в контракте Si

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.