SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
SciFi
Философия денег
- 22 марта 2016, 14:43
- |
«Быть самым богатым человеком на кладбище для меня не важно… Ложась спать, говорить себе о том, что сделал что-то прекрасное, – вот что действительно важно».
«Конечно, существуют люди, для которых деньги превыше всего. Обычно это люди, которые никогда не станут богатыми. Только тот достигает богатства, кто талантлив, удачлив, и не думает постоянно о деньгах».
Стив Джобс
Когда вы думаете о том, как бы побольше заработать на бирже, как бы поднять свою зарплату, обращайте внимание на то, что настоящим источником денег являются не эти поиски и желания, а ваш труд: навыки, успехи, знания, результаты.
У меня всегда деньги приходят сами: если заслуживаю зарплату выше по рынку, работа сама меня находит. Работаю усердно, развиваюсь интенсивно и что-то происходит само собой, в результате чего зарплата растёт. Никогда целенаправленно не стремлюсь к деньгам. Когда же стремлюсь к ним и пытаюсь прыгнуть выше головы, обычно не прохожу собеседования и ничего не получаю, кроме огорчений.
( Читать дальше )
- комментировать
- ★6
- Комментарии ( 6 )
"Добыча" Даниэль Ергин
- 21 марта 2016, 08:55
- |
Когда что-то торгуешь, ты должен знать про это все. Я торгую нефть и решил почитать известную книгу про нефть «Добыча» Даниэля Ергина.
С первых страниц интересно.
«Еще в конце 2004 г. считалось, что „нормальная“ цена нефти составляет $22-28 за баррель. Однако всего через несколько лет она достигла $147,27, потом упала до $30 и вновь подскочила до $100… Иными словами, понятия „нормальная цена на нефть“ больше не существует».
Такие вещи полезно знать, когда торгуешь нефть или даже российский рынок, чтобы понимать, что нефть может пойти куда угодно и насколько угодно.
«До 1993 г. Китай фактически был экспортером. Сейчас он второй по величине импортер и потребитель нефти в мире»
Количественный анализ графика нефти с применением R (продолжение)
- 15 марта 2016, 22:04
- |
Сделал на R такую красоту ) В общем, вывод такой: нефть за 5 минут чаще всего ходит на 0-20 центов. Очень редко на 40 центов. Зная это, можно стоп ставить где-то на 20 центах от лоя свечи, где зашел. Если стоп сняли, значит, лонганул рано )
И кстати видно на глаз, что доходности подчиняются нормальному распределению.. А значит, сама цена на нефть — лог-нормальному.
Еще видно, что за 5 минут расчитывать больше чем на 20 центов не стоит. И можно с высокой вероятностью жадно пипсануть 5 центов )
Напишите, что еще хотели бы узнать, чтобы я посчитал на R?
Если хотите меня нанять количественным аналитиком (квантом), милости прошу, пишите в личку )
Король околорынка
- 12 марта 2016, 22:42
- |
Черемушкин восхищается другим королем околорынка, который пошел дальше. У него там на канале целая серия таких видео. Люди приятно просирают деньги на рынке на околорынке в Пхукете.
Анализ Brent с использованием языка R
- 11 марта 2016, 21:26
- |
В общем, всю пятницу изучал R. Кое-чему научился. Что я сделал для анализа Brent:
1. Взял 15-минутку нефти за последние 10 дней, преобразовал в доходности, посчитал среднее значение, ср.-кв. отклонение (это все ниже в результатах), построил график:
2. Проверил получившиеся доходности по двум тестам на независимость друг от друга (типа если в предыдущие 15 мин росла нефть, будет ли расти в след. 15 минут?)
Тест ADF (Augmented Dickey–Fuller test) проверяет независимость следующей величины от предыдущей или другими словами это тест на стационарность. Этот тест, вроде как, показывает, что процесс стационарный.
Тест BDS также проверяет что-то похожее (я не шарю, честно говоря):
The BDS test (after the initials of W. A. Brock, W. Dechert and J. Scheinkman) detects nonlinear serial dependence in time series. The BDS test was not developed as a leading indicator, but it can help to avoid false detections of critical transitions due to model misspecification. After detrending (or first-differencing) to remove linear structure from the time series by fitting any linear model (e.g. ARMA(p,q), ARCH(q) or GARCH(p,q) models), the BDS tests the null hypothesis that the remaining residuals are independent and identically distributed (i.i.d.).
( Читать дальше )
1. Взял 15-минутку нефти за последние 10 дней, преобразовал в доходности, посчитал среднее значение, ср.-кв. отклонение (это все ниже в результатах), построил график:
2. Проверил получившиеся доходности по двум тестам на независимость друг от друга (типа если в предыдущие 15 мин росла нефть, будет ли расти в след. 15 минут?)
Тест ADF (Augmented Dickey–Fuller test) проверяет независимость следующей величины от предыдущей или другими словами это тест на стационарность. Этот тест, вроде как, показывает, что процесс стационарный.
Тест BDS также проверяет что-то похожее (я не шарю, честно говоря):
The BDS test (after the initials of W. A. Brock, W. Dechert and J. Scheinkman) detects nonlinear serial dependence in time series. The BDS test was not developed as a leading indicator, but it can help to avoid false detections of critical transitions due to model misspecification. After detrending (or first-differencing) to remove linear structure from the time series by fitting any linear model (e.g. ARMA(p,q), ARCH(q) or GARCH(p,q) models), the BDS tests the null hypothesis that the remaining residuals are independent and identically distributed (i.i.d.).
( Читать дальше )
Цитаты Талеба (автора Черного Лебедя)
- 10 марта 2016, 11:09
- |
Цитаты философа Николаса Талеба и мои рассуждения на тему рынка.
Хватайтесь за любую возможность или за все, что смахивает на возможность. Возможности выпадают редко, намного реже, чем мы думаем. Чтобы поймать счастливого Черного лебедя, нужно самим искать встречи с ним.
На рынке нужно целенапраленно искать уникальные возможности, мощные рвущие тренды, хорошие точки входа на сильных отклонениях цены от справедливой или средней.
Доступная публике информация совершенно бесполезна, особенно для бизнесмена, поскольку цены, как правило, уже «включает» всю подробную информацию; то, что известно миллионам, не дает вам реального преимущества. (...) Поняв это, я полностью отказался от газет и телевизора, что сэкономило мне массу времени.
Бессмысленно пытаться торгануть новость, которую уже все знают. Чаще всего цена уже улетит к тому времени, когда вы эту новость прочитаете. Но можно как Питер Линч, который изучал компании, ходил много ногами, или ребята из фильма «Игра на понижение» изучать реальный сектор и искать слабые места в экономике. Тут, вполне возможно, вы будете первым.
Другими словами, история учит нас тому, что вещи, которые никогда не случались раньше, случаются.
( Читать дальше )
Хватайтесь за любую возможность или за все, что смахивает на возможность. Возможности выпадают редко, намного реже, чем мы думаем. Чтобы поймать счастливого Черного лебедя, нужно самим искать встречи с ним.
На рынке нужно целенапраленно искать уникальные возможности, мощные рвущие тренды, хорошие точки входа на сильных отклонениях цены от справедливой или средней.
Доступная публике информация совершенно бесполезна, особенно для бизнесмена, поскольку цены, как правило, уже «включает» всю подробную информацию; то, что известно миллионам, не дает вам реального преимущества. (...) Поняв это, я полностью отказался от газет и телевизора, что сэкономило мне массу времени.
Бессмысленно пытаться торгануть новость, которую уже все знают. Чаще всего цена уже улетит к тому времени, когда вы эту новость прочитаете. Но можно как Питер Линч, который изучал компании, ходил много ногами, или ребята из фильма «Игра на понижение» изучать реальный сектор и искать слабые места в экономике. Тут, вполне возможно, вы будете первым.
Другими словами, история учит нас тому, что вещи, которые никогда не случались раньше, случаются.
( Читать дальше )
Курс по программированию на R
- 10 марта 2016, 10:06
- |
Недавно был популярный пост про возможности языка R: http://smart-lab.ru/blog/314380.php
Нашел вот курс на курсере по этому языку: https://www.coursera.org/learn/r-programming
Может кому понадобится.
Если не хотите платить 2300 руб. за сертификат, можете просто пройти обучение, материалы бесплатные. Платно только получение сертификата.
Нашел вот курс на курсере по этому языку: https://www.coursera.org/learn/r-programming
Может кому понадобится.
Если не хотите платить 2300 руб. за сертификат, можете просто пройти обучение, материалы бесплатные. Платно только получение сертификата.
Сетевой маркетинг имеет признаки секты и финансовой пирамиды
- 04 марта 2016, 15:18
- |
Хочется обсудить эту тему. Хотя имеет отдаленное отношение к трейдингу. Но это тоже торговля, только реальными товарами. Можно потом использовать, чтобы принимать решение — инвестировать ли в такой бизнес.
Недавно я посмотрел фильм про Саентологов, называется Наваждение.
Есть знакомые, которые занимаются сетевым маркетингом (в частности, в Орифлейм). Даже отец и сестра пытались в одно время этим заниматься, но, к счастью на мой взгляд, вовремя бросили эту затею.
Я увидел, что у сетевого маркетинга есть многие признаки секты саентологов и финансовой пирамиды.
Солидарен со следующей статьей.
В частности, с тем что в сетевом маркетинге есть следующие признаки секты и финансовой пирамиды:
1. Гуруизм. Абсолютная власть обожествленных лидеров и их приближенных. Самого успешного лидера в компании многие считают почти сверхчеловеком. Чуть ли не молятся на нее. Все тетки хотят быть, как Тамилла.
( Читать дальше )
Недавно я посмотрел фильм про Саентологов, называется Наваждение.
Есть знакомые, которые занимаются сетевым маркетингом (в частности, в Орифлейм). Даже отец и сестра пытались в одно время этим заниматься, но, к счастью на мой взгляд, вовремя бросили эту затею.
Я увидел, что у сетевого маркетинга есть многие признаки секты саентологов и финансовой пирамиды.
Солидарен со следующей статьей.
В частности, с тем что в сетевом маркетинге есть следующие признаки секты и финансовой пирамиды:
1. Гуруизм. Абсолютная власть обожествленных лидеров и их приближенных. Самого успешного лидера в компании многие считают почти сверхчеловеком. Чуть ли не молятся на нее. Все тетки хотят быть, как Тамилла.
( Читать дальше )
Не следует смотреть на вариационную маржу, а вот на это стоит
- 29 февраля 2016, 10:37
- |
Когда смотришь на вариационную маржу, которая взлетает и падает, эмоции захлестывают. Это мешает системной торговле. Ведь основная задача при системной торговле — это корректное исполнение системы.
Я придумал для себя кое-что другое, что будет заменять мне вариационную маржу, когда очень хочется посмотреть на профит.
Дело в том, что вариационная маржа — это не гарантированный профит. Она превращается в профит, только если ты фиксанешь позицию. Но системный трейдер всегда дает прибыли течь и никогда не фиксирует на самых хаях, он всегда выходит по стопу или по цели.
( Читать дальше )
Я придумал для себя кое-что другое, что будет заменять мне вариационную маржу, когда очень хочется посмотреть на профит.
Дело в том, что вариационная маржа — это не гарантированный профит. Она превращается в профит, только если ты фиксанешь позицию. Но системный трейдер всегда дает прибыли течь и никогда не фиксирует на самых хаях, он всегда выходит по стопу или по цели.
Я думаю, что надо смотреть только на свой гарантированный профит, чтобы избегать лишних эмоций. Гарантированный профит — это тот профит, который ты получишь, если сработает твой стоп. Он меняется, только когда ты двигаешь свой стоп.
Так вот, я написал модуль к своему роботу, который считает гарантированный профит в рублях и долларах. Ниже код на QPILE:PROFIT_USD = (STOP_LOSS — LAST_TRADE_PRICE) * LOTSIZE * TOTAL_NET
USD_RUB = GET_VALUE(GET_PARAM_EX(USD_RUB_CLASSCODE, USD_RUB_SECCODE, «LAST»), «PARAM_VALUE») + 0 ' Курс доллара
( Читать дальше )
Соблюдение системы важнее, чем получение прибылей
- 28 февраля 2016, 00:02
- |
Важнее соблюдать собственную стратегию, чем пытаться угнаться за прибылью.
Так тебе легче понять, в чем заключаются проблемы твоей системы и как их решить.
В конце недели или месяца можно проанализировать сделки совершенные по системе и поправить ее. Если же совершать каждый раз казуальные сделки, то сложно разобраться, где находятся уязвимые места в ней.
теги блога SciFi
- ARIMA
- Br
- Brent
- BRN5
- ED
- EDU5
- GOLD
- HFT
- MACD
- QUIK
- Ri
- RIM6
- RiZ5
- RTS
- S&P500
- SBRF
- Si
- Si-9.15
- SiM5
- SiU5
- TSLab
- USD
- USDRUB
- акции
- алготрейдинг
- Альфа
- аналитика
- арбитраж
- бета
- Брокер
- Вариационная маржа
- Василий Олейник
- время
- Газпром
- грааль
- Гусев
- Девальвация
- деньги
- диверсификация
- Доллар
- евро
- жадность
- жизнь
- золото
- инвестирование
- инвестиции
- индекс доллара
- индикаторы
- инфляция
- ипотека
- квант
- кванты
- количественный анализ
- кукол
- курс доллара
- курс рубля
- маржин колл
- машинное обучение
- Механизм трейдинга
- ММВБ
- нефть
- Олейник
- опционы
- Открытие
- оффтоп
- портфель
- прогноз
- психология
- психология трейдинга
- рецензия на книгу
- риск
- риск менеджмент
- робот
- роботы
- РТС
- Рубль
- Сбербанк
- система
- системный трейдинг
- скальпинг
- смартлаб конкурс
- спекуляции
- среднесрок
- страх
- Талеб
- тейк-профит
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговая система
- торговые роботы
- торговый журнал
- трейдинг
- тренд
- треш
- управление капиталом
- философия
- философия трейдинга
- фьючерсы
- ЦБ
- черный лебедь