Выход из восходящего канала вчера оказался ложным, во второй половине дня начали выкупать и закрыли день, возвратив цену в канал. 
На 74,03 расположена месячная объемная средняя (белая), которая выступает локальным сопротивлением.

В качестве локального сопротивления выступает верхняя граница февральского баланса на 74,05. Локальные  максимумы уменьшаются, минимумы повышаются.


( Читать дальше )

Вчера утром доллар рос ко всем валютам, по рублю дополнительно сказывалось влияние новостей о санкциях. В итоге санкции оказались ни о чем и рубль мощно укрепился, протестировав нижнюю границу канала. День закрыли за пределами канала в районе РОС баланса. Сегодня будет понятно был ли это ложный прокол или нет.  Если смотреть более длительный временной период,  то пара сейчас находится в границах нисходящего канала с начала ноября 2020 г. и в последние дни тестировали верхнюю границу, но неудачно.


Азиатские фондовые рынки с утра плюсуют в районе 1%, несмотря на негативное закрытие Америки, валюты без динамики около нуля.

Уже 4 месяца мы стоим в узком диапазоне и рубль показывает силу, игнорируя негатив. Поддержка на 73 может быть преодолена быстрым и мощным движением.

На сегодня жду движения в диапазоне 74,10-73,60

Вчера рубль рос практически весь день на падающей нефти, но под вечер развернули. Намерения некоторых членов ОПЕК увеличить добычу усилило падение нефти вечером.  Технически стал очевиден канал с нижней границей в районе 74 и поддержкой объемного уровня там же. Логичным выглядит движение к верхней границе канала и границе баланса  в районе 76,5-77

Азиатские фондовые рынки без единой динамики, сырье падает, все валюты дружно падают к доллару


( Читать дальше )

Последний день февраля закрыли волчком, но наторговали максимальный объем с начала года и месяц закрыли медвежьей свечой внутри диапазона января. Если смотреть внутри дня, то максимальный объём пятницы 74,68 остался выше закрытия.  Сегодня утром азиатские рынки плюсуют в районе 1%, ем валюты укрепляются к доллару около 0,5%. Рубль на форексе прибавляет 30 копеек.
Месячный тф

Сильная поддержка на 73 сохраняет свою актуальность. Думаю в марте она будет преодолена с целью 68. Ну а пока что цель 73.

Сегодня первый день утренних торгов, будет интересно посмотреть на объемы и активность.  

Ни для кого не секрет бурная законотворческая деятельность по защите прав инвесторов, введению тестирования, ограничению торговли отдельными инструментами. Тут неоднократно появляются посты о присвоении статуса квалифицированного инвестора, вроде как это такой способ обойти все эти ограничения. Не знаю как это скажется на реальной защите прав, но судебные заседания будут длится не несколько месяцев как сейчас по делам о нефти по -37 и повышении ГО, а всего 1-2 заседания. Вы квалифицированный инвестор? Прошли тест о понимании сущности дериватива? Что ж, пойдите прочь, вы теперь не слабая сторона-потребитель финансовых услуг, а матерый спекулянт и биржевой воротила. Все возможные риски теперь на вас.

Вчера произошел мощный выкуп от поддержки. Этому способствовали разворот вниз во второй половине дня котировок фондовых рынков, валюты ем по итогам дня теряли около 1,5%, также вчера произошел сильный рост доходности по американским бондам
Доллар выкупали на объемах и закрыли день выше месячной объемной средней (белая) и сегодня тестируют ее сверху. ЕМ валюты сегодня минусуют в районе 0,5-1%, азиатские фондовые рынки закрылись в минус 3-4%. 

Рубль с открытия укрепляется вместе с юанем, иеной и рэндом против рынка


( Читать дальше )

Позиции Норвежского пенсионного фонда по России 2019  с таблицей по эмитентам.

Опубликованы позиции Норвежского пенсионного фонда по состоянию на 31.12.2020 г… Смотрим что изменилось за год.

В 2020 г. инвестиции в ОФЗ значительно снизились с $2,3 млрд до $785 млн. Тут ничего неожиданного, стратегия фонда на 2020-2020 г. предусматривала сокращение облигаций развивающихся стран в 2 раза, до 5% от портфеля. По РФ сокращение произошло более значительное.

Изменение по акциям в таблице. Столбцы Value 2019/2020- стоимость доли, столбец Change Value- изменение стоимости доли в $млн, Voting и Ownership — доля владения в компании
Полностью вышли из Акрона, Аэрофлота, Детского мира, Мосбиржи, Россетей, ТГК-1, ТМК, увеличили позиции по Алросе, БСП, МРСК Центра и Волги, ЛСР, Магниту, Полиметаллу, купили Совкомфлот, Озон, Севсталь, ММК, Ростелеком.  Стоимость портфеля российских акций на конец 2020 г. всего $3.4 млрд.

В общем, ничего особо не заработали и даже слили.

Вчера доллар потерял 1% к рублю, сегодня  утром на форексе рубль укрепляется на 10 копеек. Цена подходит к мощной поддержке в районе 73, внешние условия крайне позитивные для рубля, на мировых фондовых рынках продолжается рост, нефть и сырье укрепляются, индекс доллара падает. 

Покупателям лучше дождаться разрешения ситуации и выхода из диапазона выше 74,4. Я склоняюсь к варианту, что поддержка будет пройдена, что откроет дорогу на 68.
Новые санкции, которые обсуждаются в США, вряд ли как то повлияют на курс. Персональные санкции или в отношении отдельных компаний рынок не воспринимает как значимые события. Единственный вариант запрет на покупку госдолга, но это маловероятно.

Импульс понедельника не получил развития, встретив продажи. По итогам дня цена не смогла преодолеть месячную объемную среднюю (белая). Сегодня открылись вниз, отыгрывая вчерашнее укрепление рубля на форексе. Тестируем нижнюю границу месячного баланса, потенциал роста по-прежнему сохраняется, но закрепление ниже 73 откроет дорогу вниз. 

Внутри недели лучше торговать диапазон 73,60-74,10 с короткими стопами


( Читать дальше )