Конечно же речь пойдёт не об анальных свечах, а про торговые, они же candlestick.

Всё началось с того, что мой брокер при накоплении статистики с 01.01.2020 по 09.04.2020 перестаёт выдавать ее в дневном формате, начинает преобразовывать в недельный, при этом теряется вид дневной волатильности, а это как раз самый смак.

И тут я задумался, а ведь дневные свечи даже на эквити очень сильно отличаются от недельных!

В дневных вся соль, а в недельных ничего не видно. Поэтому, если бы я хотел впарить какому-нибудь лоху доверительное управление, то я бы ему втюхивал недельные свечи, ведь там всё красиво:



Мне нужны были дневные данные, хорошо на смартлабе в разделе «мой счёт» можно заполнить циферки по дням и получить дневную эквити. Вуаля:



( Читать дальше )

Не жалею, не зову, не плачу,
Всё пройдёт, на экспирацию в четверг.
Увяданья пУтами охваченный,
Москва, прощай, заМКАД — привет!

Ты теперь не будешь спать спокойно, 
Инвестор, взявший на отскок,
Впереди ведь снова выходные,
А ты хмурый ходишь взад и наперёд.

Дух Мамоне! Ты всё чаще, чаще,
Расшевеливаешь зло в сердцах
Страх и Жадность? Съешь их лучше с кашей,
Запивая утренней росой.

Я теперь скупее стал в желаньях,
Пропуск требуют — за хлебом не сходить!
Но не запрещают шашлыки на даче,
Может быть забыли запретить?

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Шепчет cOvid на экранах СМИ,
Будет ли оно благословенно?
#сидидома, смерд, или умри врачам помоги.


На правах рукописи, Карлсон, 01 мая 2020.

Всех с первомаем!

Ну а мы продолжаем...

Люблю свои мысли перекладывать на бумагу, раньше у меня был ежедневник из крокодильей кожи с золотым тиснением и любил туда что-нибудь записать перьевой parker, но всё течет, всё изменяется, сейчас у меня есть смартлаб и телега, бумажный ежедневник вести перестал, мысли кидаю теперь в электронном формате в эти два новых для меня вида ежедневников.

Также очень люблю перечитывать свои прошлые записи, анализировать, делать работу над ошибками. Всем рекомендую, это очень развивает!

Так работает наша память, мы не можем всё помнить, помним лишь то, что сидит в оперативной памяти, но она постоянно перезагружается (день ото дня) и информация уходит, а в ПЗУ залезть не так то и просто на самом деле. Поэтому нужно работать с оперативной памятью и постоянно ее прокачивать.

Открываю топик от 29.01.2020 и что же там вижу?



( Читать дальше )

Всем привет.

Извините, сегодня не буду срачей разводить, опять про опционный трейдинг напишу.

Нас теперь уже двое бесстрашных опционщиков: KarL$oH , Сергей , ALANES (слился) и Alex64 (слился) .

Наш бесменный лидер Alex64 2 недели не предоставлял свой результат, писал ему на почту — ответа ноль. Засчитываю как слив в нашем конкурсе.

Еще даже 4 месяца не прошло как торгуем, а уже двое очень крутых участников Alex64 и ALANES слились, вот что высокая волатильность с людьми делает.

Ну а мы продолжаем плавный путь к своему мульону вместе с Сергеем.

Эту неделю я вытянул в плюс, занимаю почётное первое место теперь в нашем конкурсе:





( Читать дальше )

Вечер добрый в хату!

Быки сегодня снова всех имеют, медведи огребают:



Эквити падает:



( Читать дальше )

Всем привет.

Продолжаем грызть тему опционов по книгам Саймона и Натенберга, сегодня добрались до темы волатильность.

Волатильность — это то, что отличает торговлю фьючерсами от опционов. Кто не знает как работает волатильность, по каким законам она живет, не сможет работать с опционами. Там, где волатильность, там есть и теория вероятности, а там, где теория вероятности — сидит определенный математический аппарат.

Именно в этой точке гуманитарий опускает руки, потому что не может разобраться как работать с моделью Блэка-Шоулза, не знает элементарных понятий из теории вероятности, не знает как работает Гауссово распределение.

Будем двигаться понемногу, сегодня разберемся именно с Гауссовым распределением, я покажу на пальцах что это такое и уже потом будем постепенно углубляться в модель Блэка-Шоулза (да-да, уважаемые новички, без понимания как работает эта модель вы будете терять деньги на опционном рынке).

( Читать дальше )

Всем привет.

Извините, сегодня не будет срачей по поводу экспирации WTI по -37, опять про опционный трейдинг напишу.

Нас по-прежнему четверо трое бесстрашных опционщиков: KarL$oH , Сергей , ALANES (слился) и Alex64 .

Всё так же бессменный лидер у нас Alex64 занимает 1-ое место, который хеджирует свой портфель на фондовой секции через Forts.

Он неделю уже не обновляет свою эквити, возможно, тоже скоро сольётся с темы (не хотелось бы):



Мы с Сергеем продолжаем вести борьбу за второе место, я сейчас второй:



( Читать дальше )

Делал уже небольшую рецензию на книгу Шелдона в своей телеге, но на смартлабе хочу немного дополнить:



Шелдон качественно отличается от книги Саймона именно в практической плоскости.

Книга читается легко и непринужденно. Любой смартлабовец, который начнет читать Шелдона, сразу найдет ответы на все вопросы, которые любят задавать здесь опционные новички.

Вот недавно был пример, человек публикует график отскока индекса и спрашивает: на чем больше заработаем — на фьючерсах или опционах?

Ответ есть на стр.58, читаем:

Трейдера на рынке базового актива интересует главным образом возможное направление изменения цены этого актива. Для опционного трейдера оно также имеет большое значение, но он должен учитывать и то, как быстро может измениться эта цена. Если фьючерсный и опционный трейдеры займут длинные рыночные позиции в соответствующих инструментах, а цена действительно повысится, то первый гарантированно получит прибыль, а второй может понести убытки. Если цена будет расти недостаточно быстро, то ее изменения в благоприятном направлении может не хватить для компенсации снижения временной стоимости опциона. Это основная и наиболее типичная причина, по которой спекулянты несут убытки на рынках опционов. Обычно спекулянт покупает опционы из-за кажущегося благоприятным соотношения риска и возможной прибыли (ограниченный риск/неограниченная прибыль), но ему нужно угадать не только направление изменения цены, но и скорость этого изменения. Только при правильном предугадывании двух факторов он может рассчитывать на прибыль. Однако, правильно угадать одно только направление изменения цены непросто, а правильно предсказать и направление, и темп изменения цены большинству трейдеров и вовсе не под силу.

Темп изменения цены имеет в опционной торговле огромное значение. Существует множество опционных стратегий, основанных на прогнозировании только темпа изменения цены базового контракта. Если трейдер хорошо предсказывает лишь направление изменения цены базового контракта, то ему, возможно, и следует работать на рынке базовых активов и не лезть в опционы. Успешно работать на рынке опционов может только тот, кто обладает своего рода «чувством» темпа изменения цены.

( Читать дальше )

Всем привет.

Извините, опять про трейдинг напишу, то бишь не по тематике данного сайта в духе srach-lab rulezzzz, Байкал vs ТГ.

Нас по-прежнему четверо трое бесстрашных опционщиков: KarL$oH , Сергей , ALANES (слился) и Alex64 .

Всё так же бессменный лидер у нас Alex64 занимает 1-ое место, который хеджирует свой портфель на фондовой секции через Forts:



Мы с Сергеем продолжаем вести борьбу за второе место, я сейчас второй:



( Читать дальше )

Привет, Алексей !

How are you?

Было дело, мы тут с тобой общались:



( Читать дальше )