Блог им. KiboR

Какие свечи лучше: дневные или недельные?

Конечно же речь пойдёт не об анальных свечах, а про торговые, они же candlestick.

Всё началось с того, что мой брокер при накоплении статистики с 01.01.2020 по 09.04.2020 перестаёт выдавать ее в дневном формате, начинает преобразовывать в недельный, при этом теряется вид дневной волатильности, а это как раз самый смак.

И тут я задумался, а ведь дневные свечи даже на эквити очень сильно отличаются от недельных!

В дневных вся соль, а в недельных ничего не видно. Поэтому, если бы я хотел впарить какому-нибудь лоху доверительное управление, то я бы ему втюхивал недельные свечи, ведь там всё красиво:

Какие свечи лучше: дневные или недельные?

Мне нужны были дневные данные, хорошо на смартлабе в разделе «мой счёт» можно заполнить циферки по дням и получить дневную эквити. Вуаля:

Какие свечи лучше: дневные или недельные?

Ага, уже не всё так красиво, а если еще посмотреть на пики отрицательных дней по модулю, то там у инвестора Алёши волосы бы дыбом встали:

Какие свечи лучше: дневные или недельные?

28.02.2020, когда Ri открывался утром пятницы гэпом на 20 000 пунктов вниз, убыток по счёту составлял почти -150 000 руб. По окончанию этого торгового дня он бы мне точно позвонил и пропесочил по первое число, но, благо, со всякими лохами и доверительным управлением я дел не имею, торгую на свои, поэтому психологически я гораздо сильнее инвестора Алёши, вытянул и эту просадку, но призадумался...

А ведь в торговле дневных свечей и недельных тоже есть разница. Да еще какая! Тренд на неделю вперёд я стараюсь всегда анализировать на викли, а дневные свечи — это просто шум. Не зря Ишимоку свои параметры 9, 26, 52 применял именно к недельным графикам, потому что 9 недель — это средняя за чуть больше 2 месяца и так далее.

Короче, почти Грааль уже спалил — торгуйте weekly, там вся сила! И только на свои. Психологически здесь у вас будет преимущество по отношению к тому, как если бы вы имели дело со слабым инвестором, который вздрагивает при первой же просадке.

Заценил движок сайта, еще немного статистики по своей торговле, будем затем ее вместе с ребятами анализировать в команде "ИгрыРазума 2020":

Какие свечи лучше: дневные или недельные?

Старый бес , можешь свои показатели выложить? У тебя небось прибыльные к убыточным 80 на 20?

Ты будешь теперь нашим бенчмарком в ИР 2020.

Граждане, торгуйте еженедельными опционами Ri — там нет, как в нефти, отрицательных значений и сливать, если что, вы будете местным пацанам, а не забугорным. Поддержите отечественного производителя.

С уважением, Карлсон.

---
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку также кидаю в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
★6
60 комментариев
для большинства  — ректальные
avatar
Годовые лучше
avatar
Не пробовал никогда КВИК, например, на комп поставить или миллениалы только со смартфонами научились общаться?))) а то ссылки на смарт-лаб и плохого брокера... 
avatar
Интересно все, что выше 1Н и это смотря какой депозит и аппетит при этом.
avatar
дневные норм
Поминальные эти свечи! От слова их в помине не должно быть.
Если серьёзно- то торговая свеча, это своего рода исторический индюк. Почему на другие индикаторы не смотрят, а смотрят именно на свечи? Потому-что в терминале уже заложена порога эта, что при открытии окна таблицы котировок открывается именно свечной график!!!
Роман Бесходарный, Нет, не из-за этого. У нас в России приняты свечи, т.к. ими пользуются больше, а где то бары.
Павел Град, бары, имхо, вообще сейчас никто не юзает. От них пользы — ноль.
avatar
KarL$oH, Их как уровни можно использовать.
KarL$oH, Элдер использует.
Про отечественного производителя вообще в точку сказал😁
avatar
Одна из немногих истин касательно трейдинга — с увеличением таймфрейма любая система, основная на теханализе, как правило, работает лучше. Но тут возникает ряд других проблем. Допустим, торгуя недельный график, у трейдера будет очень мало сделок, а продолжительность каждой сделки растянется минимум на месяц. Используя стандартный подход к риску (например, 1% от депо в сделке) итоговая доходность по году окажется мизерной. Придётся повышать риск на сделку со всеми вытекающими.
хорошая эквити, теперь задача, это всё вдруг не проипать))
avatar
Никто по этим недельным свечкам не торгует. Одна сделка в год у вас будет по ним. Сам я смотрю weekly, чтобы определять глобальный тренд и сильные уровни. Именно на неделе всё это хорошо определяется. 
А так, торгую по Daily, а вход осуществляю вообще на часовике. Так соотношение риск/прибыль получается хорошее: 5 и больше. 
avatar
Лучше в задницу которые.
avatar
 9 недель это 2 месяца… Дальше читать не стал.
avatar
Попробуй 9.26.200 на дневном графике — будешь сильно удивлён, развороты идеально показывает. Никому не говори
А как смартлаб довносы отрисовывает? У Вас был довнос на моей памяти один точно, и почти 100% от начальной суммы (тут могу ошибаться, но начинали Игры 2020 вы со своих денег в районе 100К, насколько я помню). Игнорируются довносы как-то? Или рисуются как прибыль?
По поводу соотношения количества прибыльных дней к убыточным — для интрадея важно, для анализа торгующего робота — тоже важно. А для Вашей стратегии, имхо, важнее было бы график дать по макс просадке в процентах от счета и в моменте, а не по итогам дня. Потому что именно тут bottleneck, за этим надо следить. То есть за частотой и серьезностью ситуаций, когда мы запродались на всю котлету и движение идет против позиции и нет денег на счете, чтобы обезопасить позу должным образом, купив дешевых опциков. Простите зануду. Дело не в свечах, а в том, чтобы мониторить именно то, что нуждается в мониторинге. У себя не слежу за статой по дням (потому что интрадей не особо сейчас выходит работать, переносов через ночь сейчас много), слежу за макс просадкой в натуре (в рублях), в процентах к обеспечению позиции и в процентах к счету, ну и недельную эквити смотрю.
avatar
Все зависит от состояния рынка, чем подвижнее вверх, тех короче промежуток. Но сверку лучше делать периодически, а на медвежьем рынке и боковике недельные и месячные свечи дают хорошие сигналы.
avatar
KarL$oH, понятно, финрез в рублях — поэтому верно рисуется. В процентах было бы малость иначе, не так шоколадно, но все равно хорошо

Нет пока смысла мне пятым участником, особенно если учитель будет ) Просто мериться янами — не доросла. Почему я в Игры пошла в прошлый раз — чтобы следить за торговлей, потому что люди выкладывали мотивацию своих позиций, комментили опыт друг друга, а не только доходность свою показывали. Для меня это был мощный шанс увидеть в действии сразу много разных стратегий и подходов, сделать выводы, нетворкинг профессиональный построить, ну и посмотреть, как оно вообще двигается и работает вживую. В этот же раз вы уже результатами меряетесь, а я ж ползу еще, какой мне смысл предъявлять миру свои 1-2 процента в месяц — никакого. Я это и так выложу, без соревов ), если кому интересно будет. Работы впереди еще море, и я лучше на ней сосредоточусь. Меряние янами отвлекает, и лишнее это для меня пока. 
avatar
KarL$oH, то, что счет у СБ в десять раз больше Вашего, не смущает при измерении доходности в абсолютку? Надо все-таки так считать, как на играх было. И довносы правилами запретить. Обнулитесь, начните заново все с первомая, а итоги промежуточные того этапа подведите. Ну и дальше зафиксируйте стартовые суммы и вперед. Но доходность мерить намного перспективнее относительную, плюс считать всякие Кальмары и Сортины. Выводить можно, довносить низя. Тогда будет показательно.
avatar
KarL$oH, ок, тут дело ваше, конечно, разберётесь поди. Удачи!
avatar
KarL$oH, круто и вы молодцы и вперед. Но без меня пока ) График такой же, если хотите, себе приделалю, но соревноваться не буду. Если для чего-то интересно мониторить — я не против.
avatar
KarL$oH, в профиле график в процентах во времени, мониторьте так, но я в соревнованиях не участвую. Просто пусть будет график, раз я тут много пишу всякого.
avatar
KarL$oH, Я всегда считал что шум, это все что ниже 1Н. В общем кому как.
Да какой там Грааль, всего лишь более сбалансированное предположение. Как говорится: все ручейки стекают в реку, затем в море и океан. 
avatar
KarL$oH, Я вам не говорю что они плохи или не удобны. Просто всё ЭТО в левой части графика!!!
Очень трудно от свечного анализа оторваться и торговать правую часть графика. А ведь она торгуется как-то между прочим! У меня есть мыслишки что она торгуется через открытый интерес, CFTS, CME Group.
KarL$oH, ага, с Богом вам там! Я хоть и буду болеть за учителя, конечно, но и успехам остальных буду рада от души.

Про расчет — похоже сайт считает валовую доходность GIPS, которая у меня в моих считалках сейчас с начала года такая (с учетом ввода средств 93% от начальной суммы и слива в жиже)






avatar
KarL$oH, ну я то про линейные инструменты говорил. Хотя, сомневаюсь, что с опционами будет проще. 5% до экспирации? Вы продаёте непокрытые опционы близкие к экспирации, что ли? Ну прилетит чёрный лебедь (как недавно) и съест всю прибыль за полгода. 
KarL$oH, А иногда хватает М15 чтобы сломать все Ваши Граали. Вспомните ноябрь 2016г кажется с 8 на 9. Когда ночью с  01 до 02 ч за 48 минут случилась  гиперволотильность, где произошла мгновенная фиксация и обвал кажется с 2157 до 2025. Но многие еще вчера смотрели в небо. Да они были правы, на большом интервале времени, но «словесная интервенция» по поводу г-ж Клинтон  в 01 час  опустошила их депо. Кто же тогда мог знать что «наперсточники» собирая планктон, одновременно бетонировали полы использовав марку цемента 2025.
avatar
KarL$oH, просто надо терпение тренировать и жить полной жизнью, а не у моников сидеть)
avatar
годовые самое оно😁
KarL$oH,  я понял))  ума много, а денег нет)))) а хочешь? 😉 
avatar
KarL$oH, не знаю что такое гсч,  но понял, что деньги нужны)))) ты хоть и умный, но лох) 
Так сколько и на каких условиях? 
avatar
borracho, всякую шваль я заношу в чс. Прощай.
avatar
KarL$oH, верно считает, валовую по GIPS, я там забыла один маленький вывод средств добавить. В абсолютку мне нечем порадовать глаз смотрящего  В деньгах ща такая доходность, как один мой рабочий день кодинга, так что свои скромные потуги делать антирекламой опционной темы не хочу, в стаканах и так мышь повесилась ) Денег на этом счете хоть и стало вдвое побольше, но все-таки мало. Ри, к примеру, оч стремно торговать, си уже боль-мень влезает.

P.S. Выставите, пожалуйста, и Ваш график в процентах, чтобы было как у СБ — без доработок от Тимофея вы вполне можете сравнивать текущую доходность GIPS в %, она учитывает вводы-выводы, и не морочиться с ROE
avatar
KarL$oH, И закрытый тоже...
KarL$oH, Ну, да, может вообще пару раз в год
KarL$oH, доходность считает не относительно текущей суммы или начальной или средней — а валовую GIPS. Она отличается от эффективной и от обычной. Вспомните табличку СБ. В общем, неважно ) главное хороший плюс.
avatar

теги блога KarL$oH

....все тэги



UPDONW