Быть вежливым, или пытаться быть им, или косить под вежливого — занятие бестолковое и бесперспективное.

Вот, правда, ничто не предвещало, но:

2 вполне себе вежливые (с моей стороны) дискуссии быстро переросли в ЛГБТ русло.
1. StockChart.ru (не найдя аргументов) сходу объявил меня пидорасом и предложил взять за щеку
2. Смирнов адресовал мне «хрен на мою тупую морду»
Интересно, что же оба этих персонажа конкретно имели в виду?
И смогли бы они повторить свои слова мне в лицо в оффлайне?

Не, ну я понимаю, что в онлайне все смелые, Рэмбо и Датчи отдыхают.
Я также понимаю (уже научен), что модерация (или ее отсутствие) не обсуждается.

It's Ok. Один вопрос:
На этом ресурсе собралось быдло или уважаемые люди?
Если быдло это я — намекните плз, выпилюсь сегодня до захода солнца.
Если не я — ребята, давайте уже вести себя прилично.

Ну или организуем оффлайн «Бойцовский клуб», где любой участник community сможет доказать, чего он стоит.

Если топик не в кассу — просьба модерам сразу снести в оффтоп.
Если в кассу — пусть выскажутся все заинтересованные лица.

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Эх, давал я себе зарок не писать больше про Косю Сапрыкина Смирнова, но эта пулемётная очередь постов начинает доставать.
Скорее всего, виноват я сам, т.к. никто не мешает мне добавить Косю «Старый Дед» Смирнова в ЧС.
Но это не наш метод. Цензура почти никогда не приводила к позитивным переменам в обществе.

Однако, посколько зарок больше не писать про КС я давал публично, позволю прояснить свою позицию.
И оставить для потомства простое (практически на пальцах) объяснение, почему все эти квадратики/ромбики/треугольнички представляют из себя некую творческую разновидность онанизма и никак не применимы в реальном трейдинге.

Сначала немного предыстории.
В далекие года очень неглупый чел Бенуа Мандельброт, изучая ценовые ряды рыночных актовов, успешно выявил массу аномалий, отличающих их от обычного случайного блуждания (с разными модификациями, вроде логнормального распределения).
Дальше это уважаемый чел выдвинул массу интересных гипотез, типа фрактальности, мультифрактальности etc. Справедливости ради следует отметить, что гипотезы были красивые, но НИ ОДНА ИЗ НИХ НЕ ПОДТВЕРДИЛАСЬ, и это легко можно понять из настроя поздних работ Мандельброта, а также заката карьер его немногочисленных последователей (Э.Петерс и ещё 3-4 человека).

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

В последнее время участились (ну, или опять появились) топики, связанные с лимитными ордерами, рибейтами и прочей ересью.
После короткой дискуссии в последнем топике уважаемого Тихая Гавань, я решил вставить свои 4 копейки...

Дело в том, что лимитные ордера и особенности их исполнения — это достаточно сложная материя, в которой разбирается ещё меньше людей, чем тех, которые зарабатывают на рынке.
На моей памяти эрудицию в этой области проявляли буквально 4-5 резидентов СЛ, но лично я запомнил только fxsaber.

Азбуки в этом посте не будет. Если вкратце — лимитный ордер — это такой ордер, который может исполниться только по указанной цене или лучше, но никак иначе. Однако в ряде случаев он может быть отвергнут, либо исполнен по другой цене, но об этих исключениях я напишу ниже. В любом случае, традиционные проскальзывания на ордерах такого типа отсутствуют как класс.


( Читать дальше )

Так, коллеги, доброй ночи!

«Старый дед» уже совсем достал своей активностью и ценником (в период «кризиса» элитные деффчонки оценивают себя значительно реалистичнее).

Его «веселые картинки» вроде бы работают на любом таймфрейме. Однако, некоторое время назад, я пытался доступно объяснить, почему дискретизация по разным таймфреймам приводит к разному феномену ценоообразования.

Засим предлагаю Константину «старый дед» Смирнову конкретный баттл. Я/мы/он выкладываем на СЛ массив цен (любого) актива с дискретизацией 1 мин. Массив можно нормировать и/или искажать разными согласованными методами.

«Старый дед» покажет нам, как работает его метода на этом массиве данных.
Без пояснений — просто «треугольники» и результат.

После этого мы (с вами) сделаем легкое (почти аффинное) преобразование данных и попросим «старого деда» выступить еще раз.

По итогам двух выступлений можно будет раздавать медали и ордена)

Как-то так

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Ну вот и я стал нормальным человеком попал в ЧС к Константину «старый дед» Смирнову.
А все после вполне себе безобидного комментария, что если (его) метода показывает заработок на случайном блуждании, то ее надобно отправить в мусор. Комментарий был удален, но не сразу (дед думал), а я немедленно попал в ЧС.

С вопросом о возможности заработка на случайном блуждании мы разобрались в цикле из 2-х статей довольно давно. Напомню:
— на арифметическом случайном блуждании заработать невозможно
— на геометрическом случайном блуждании оптимальная стратегия имеет имеет линейно растующую эквити (что тоже не айс)

И вот пришла мне в голову идея — составить (с вашей помощью, коллеги) коллекцию методов, которые зарабатывают на случайном блуждании, чтобы никогда не использовать их на рынке. Т.к. если что-то зарабатывает на СБ, то оно либо написано с ошибками (алготорговля), либо применено неправильно (ручная торговля).

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Буквально за прошедшие пару месяцев мой друг Карлссон стал безумно популярен на СЛ. Более того, его успехи делают ему честь.
Однако, народная мудрость гласит, что волатильность Карлссонов по осени считают.
Поэтому сегодня я решил написать короткий пост про то, как неожиданно? не стать Карлссоном.

Тезисно:
1. Не стоит носить подтяжки. Мужчину украшает стройная фигура и ремень. Для эстетов — можно широкий.
2. Не стоит вставлять пропеллер непосредственно в ж… Для этого существует доступный тюнинг (пропеллер на шлеме — практичнее).
3. Нужно учиться не съедать все тету? варенье в доме сразу. Можно это делать незаметно, частями в течение недели.
4. Не нужно без повода обижать фрекен Бок. Многие опционные экс-трейдеры до сих пор пьют коньяк по утрам...
5. Ни в коем случае не следует обижать Малыша! Он может оказаться родственником владельца ресурса...

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Хочу заранее извиниться перед всеми смартлабовцами, которых я мог обидеть темой (и содержанием) данного поста. А также перед всеми поклонниками действующего политического режима.
Особо отмечу, что по политическим убеждениям я человек ультра-правой ориентации, как и любой расист. К национализму это отношения не имеет, просьба подобные аргументы в обсуждениях не приводить.

Теперь ближе к теме топика.
Весь нижеприведенный текст инспирирован исключительно коронавирусным карантином.

Спал я сегодня и снился мне сон.

Что случилась в России война великая. Вот только где и с кем — непонятно. И ТВ об этом явно не рассказывает.

И кажется мне, что реакция на внешнего врага будет похожа на коронавирусную.

1. Путина мы будем видеть редко, исключительно по съемкам внутри бункера
2. Об успехах нашего спецназа на мировых фронтах нам будет сообщать телевидение
3. Военные будут умирать пачками так же, как и врачи при коронавирусе. И мы будем чтить их память и скидывались баблом на помощь им...

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!

Не успел я проснуться, как выяснил, что биржевой код взломан.
Это означает, что все мы (ну м.б. после окончания карантина) сразу становимся безработными. А это уже неприятно.

Познакомившись с трудами Zoppo/Набиржеон повнимательнее, я нашел в них пару умных мыслей. Собственно, только 2 эти мысли и были опубликованы )))

1. На коротких таймфреймах оптимальная стратегия очевидна
2. На длинных таймфреймах ее нет, и быть не может

Это уже совсем не такая абсолютная чушь, как тотальный взлом рынка. Мои личные исследования показывают, что на коротких таймфреймах действительно присутствуют супердоходные стратегии, которые стремительно теряют доходность при удлинении интервала квантования. При таймфрейме 10-36 часов эти extra fee уходят в никуда и мы приближаемся в хотелках к безрисковой ставке с некоей премией.

ОДНАКО: Активные (HFT?) стратегии несут в себе большие издержки. Довольно просто придумать стратегию (на любом активе), которая будет показывать идеальную эквити (Шарп больше 100, к примеру) при торговле без комиссий. При этом доход на сделку у типичной системы такого класса держится примерно на уровне половины спрэда, что полностью убивает потенциальную прибыль. Впервые такие плюшки я придумал в 1999, но, ввиду практически полной трейдинговой бесполезности, до сих пор использую их как некие индикаторы.

( Читать дальше )