Раз в несколько лет мне надоедает писать стратегии. Дело это, в общем, несложное, но, уж, очень долгое. А хочется, чтобы загрузил историю, прогнал, через нейросеть (НС) и пользуйся. Уже несколько раз пробовал — ничего путного из этого не получается, и, видимо, и не получится. Но, все же, раз в несколько лет бывают обострения, и, после длительного перерыва решил попробовать еще раз, на новом (для меня) софте — PyTorch, с новыми фишками и возможностями, которых не было у предыдущих софтов проектирования НС. Надежд, немного, но, как и в прошлые попытки, много времени на это тратить не собираюсь.
Естественно, побеседовал на эту тему с ИИ. Наконец, после нескольких продолжительных и безуспешных попыток, в результате совместного творчества пришли к структуре НС под задачу автоматического формирования стратегии. Требования были незамысловаты: если для реализации стратегии требуется где-то не более 10-20 if, и эти if прекрасно справляются со своими задачами, то и НС должна быть несложной. На входы же НС мы подаем сами цены, текущие параметры индикаторов — в общем, все то, что обсчитывает наша рабочая стратегия. Естественно, ожидаем, что НС сама построит стратегию из исходных данных, и результаты будут эквиваленты(а, желательно, и лучше) стратегии, написанной руками.

Давненько я ничего не писал, но сейчас есть о чем.
3 года разрабатывал новую стратегию. Спокойно, так, не торопясь, с перерывами, иногда длительными. По ходу разработки заодно поигрывал. После готовности стратегии еще год поигрывал по ней руками и заодно разрабатывал торгового робота. Результаты вполне устраивают.
Стратегия работает в основном на EMA. На мой взгляд, наиболее понятный и адекватный индикатор.
Основная сложность была, это уход от техники интрадея, которым я много лет занимался, и это очень мешало. Теперь сделки длятся от нескольких часов до нескольких дней — эт как карта ляжет. Ну, и количество сделок — 1-2 в неделю. В отличие от интрадея, никакой суеты.
В итоге, получилась достаточно простая стратегия.
Как делалась. Проводим ЕМА, смотрим, по наитию делаем условия входа-выхода, проверяем на истории — ничего не получается — меняем условия и начинаем все с начала. И т.д. И так до тех пор, пока не получится. В общем, долго, но ничего сложного.