Вполне академическое такое название топика.) И ни к чему не обязывает.)
Где входить — это исключительно ваше дело. Интуитивно понятно, что входить лучше ближе к минимуму при развороте.
Как выходить — это интересный вопрос.) Трейлинг-стоп, в общем, не особо катит — обычно его выбивает при первом же откате. Увеличение трейлинга обычно ни к чему не приводит. Всякие модификации трейлинга тоже не особо рулят, как его не крути. От инструмента, разумеется, много зависит, на некоторых и трейлинг может нормально работать.
Пожалуй, лучше фикс тейка трудно что-либо придумать. Определим его с помощью искусственного интелекта (шутка) обычного оптимизатора. Ход котировок от минимума до максимума примерно одинаков, можно работать.
Загружаем нашу ТС в оптимизатор и ищем величину тейка для максимизации профита. Получается вполне неплохо.
В качестве примера покажу результат оптимизации ТС для фиксированного тейка.

Тест на интервале 3 месяца.
По х — номер сделки, по у — профит в пунктах инструмента. Какой конкретно инструмент — эт не помню, для многих инструментов такие оптимизации и тесты делал.

( Читать дальше )

Я вообще делаю все сделки неожиданно для самого себя, от случая к случаю, при условии, что есть время и настроение. За почти год что-то около 20-ти сделок. Надо отметить, что все сделки в плюс. Ну, может, одна была в небольшой минус, но это не точно, может и не было — дневников не веду, сделки не записываю, играю без какой-либо системы.
В общем, я даже трейдером себя назвать не могу — что это за трейдер, играющий когда придется и как придется.) Однако, что самое интересное, результаты в %% оч неплохие, равные или даже превышающие результаты многих гуру Смарт-Лаба. Ну, а объемы вполне масштабируются до уровня этих самых гуру.)
Не, я не к тому, что я велик и ужасен, а к тому, что что это за гуру такие, если их профессиональные результаты сравнимы с результатами людей, трейдингом практически не занимающимися? Интересный такой вопрос.))
А, да, сделку показать обещал. Вот она, еще тепленькая, прямо из под курочки. Около месяца вообще сделок не делал и даже котировками не интересовался.

Писать ТС в Квик или МТ5, в общем, не совсем удобно из за ограничений Квик-Луа и МТ4-5 -MQL. Лично я (не знаю как вы) предпочитаю нормальные (да, да, именно нормальные) языки программирования. Такие, как, скажем, С++, C#, Python или кто что любит, где за Луа или MQL остается минимум, а дальше уже можно разгуляться по полной программе. Однако взаимодействие с Квик-Луа и/или MQL достаточно проблематично. Эт у кого как, правда, но все же. У меня к ним личная неприязнь.))
Простейшим выходом является файловый обмен через диск. Непосредственно через жесткий диск или флешку скорость уже устраивает, но кому надо еще быстрее, можно сделать это через RAM-Disk. В памяти компьютера 1-2 MB и обмен данными со скоростью света. Так, для примера, браузер Chrom жрет до 200 MB памяти.
Протокол обмена описывать не буду, про RAM-Disk я уже как-то писал.
Теперь, что использовать для RAM-Диска. Нашел недавно новый для меня Ram-Disk — ImDisk -называется. Опробовано, все нормально. Я уже давно RAM-Disk использую для ряда задач, а, вот, ImDisk нашел с неделю назад. Сделать Диск 1-2 MB не проблема. Сам ImDisk занимает тоже совсем немного — около 1МБ или даже меньше.

( Читать дальше )

Объясните мне, дураку, что есть тренд? Ведь, часто читаю на СЛ — тренд начался, сейчас мы в тренде, тренд закончился, а также — трендовая торговля, контртрендовая торговля. Как торговля вообще может быть контртрендовой? Не понимаю я этого. Ну никак, не понимаю.
Ну, вот, падает инструмент, мы его покупаем. Зачем, спрашивается? Надеемся, что он будет расти, и тренд изменится на противоположный, а иначе как? Но это, разве, контртренд? Это опять по тренду, но предполагаемому в будущем. Так вся торговля активами основана на предполагаемом будущем. Тогда какой такой контртренд?
Да и сам тренд, что это такое? Если по классике, то тренд — это преимущественное направление движения на заданном интервале времени. Если по простому, без наукообразия, соединяем две точки, А и Б, и смотрим наклон. Как это двигалось внутри интервала вообще никого не интересует.
На заданном интервале времени. Тогда 1 минута — это тренд? А 10 минут? А час или 4 часа, а сутки — это уже тренд или еще нет?
Вот, на СЛ говорят — нисходящий тренд, а я как-то играю лонг и еще и иногда умудряюсь прибыль получать, на нисходящем тренде. Это вообще возможно? Не, невозможно, если точка Б ниже точки А.

( Читать дальше )

А результат — ноль. Как было 90-95% лузеров, так и осталось. Как научиться дифф уравнения решать, так большинство понимает, а как купить дешевле-продать дороже — ну никак. Курсы для них организуют, бесплатные, сама Мосбиржа. И все равно никак. Тупые что-ль все? Нет, не похоже, многие институты окончили, науки превзошли. И все равно никак. Учебники по ТА прочитали — вообще фигня, все на уровне примитивов. И опять никак. Ну, че за дела? Не, че-то здесь не то.
Рискну предположить. А, может, нет никакой науки трейдинга, может, вообще учиться нечему. Может, отсутствует сам предмет обучения?
Или… Ну, это я вообще даже предполагать не буду, это, уж, слишком.

Секрет оч прост, рисковать только уже выигранными деньгами.
Попробуйте, сами убедитесь.)

Последнее время на СЛ достаточно регулярно встречаются темы об оптимальных тейках и стопах. Про тейки все оч просто, вместо того, чтобы следить за сделкой, включаем оптимизатор и находим оптимальный размер тейка, максимизирующий прибыль — его всегда и ставим. Ну, а стопы, сколько себя помню, я ставил считанные разы, ну, и срабатывали они считанные разы. Потому, можно считать, что я всегда играл без стопов. Ну, это как бы было на интуитивном уровне. Последнее время, уже почти год, это уже уровень системы. Однако четкое и однозначное представление о ненужности стопов сложилось всего несколько месяцев назад.
Сами посудите, если рынок (инструмент) стабильно растет или колеблется в некотором интервале цен, то для лонгов стопы явно не нужны — раньше или позже цена придет к желаемому уровню. Если же рынок падает или колеблется, то стопы абсолютно не нужны для шортов — сделка сама рано или поздно нарулится в плюс, а как там она двигалась в промежутке между открытием и закрытием, абсолютно без разницы.

( Читать дальше )

Наконец допилил модель автоматической торговой системы (ТС) на Python, все вполне устраивает. Реализация, естественно, планируется тоже на Python. Вопрос стал только за выбором коннектора к бирже — дальше не вопрос. Тут мы и приехали.
Пару лет назад пробовал Python коннектор от Unicorn — открытый код и все такое. Очень, уж, подробно не рассматривал, все что нужно есть, неплохо работает, понравился. Естественно, и сейчас этот коннектор скачал, попытался приконнектиться к бирже: и так его, и этак — не работает. Оказалось, теперь он платный, лицензия — 10$/месяц или 100$/год. Вроде, код открытый — смотри, пробуй — не, лицензия так вшита, что, по крайней мере, быстро не выковыришь.
Не беда, на GitHub несколько бесплатных есть. Скачиваю — смотрю код — там, то DLL непонятного назначения, то сделано криво. Попался один бесплатный, вроде, даже ничего, от известного разработчика (чтобы не рекламировать, называть не буду). Поставил на комп, попробовал, вроде коннектится, все что нужно делает, сделан на основе известных библиотек — вроде никаких подводных камней.

( Читать дальше )

Некоторые (не будем называть имен) регулярно пишут итоги за месяц. Решил улучшить эту традицию и подвести итоги за полмесяца. Собственно, ничего, кроме «зазнайства и бахвальства», как выразился кто-то на СЛ. Ну, хоть так, раньше и хвалиться было особо нечем. А сейчас, предварительно, уже есть чем.
Так, и чем бум бахвалиться и зазнаиться?  Тем, что пару недель назад у меня наконец-то получилась рабочая модель ТС. Автомат для нее еще только собирается писаться, но по ТС можно попробовать играть руками, что я и начал делать. Конечно, все не то и не так, как делал бы автомат, но я и не готов круглосуточно пялиться в монитор. Потому сделки пропускаются, входы в сделки получаются не там где нужно, ну, и прочие радости ручной работы. Но в целом результат есть, и вот он, за две недели:


Это картинка профита моего счета от биржи за две недели.
Пока, чтобы не рисковать, сделки небольшого объема, да и самих сделок всего несколько. По самим сделкам результат хороший, а по счету за эти две недели набежало всего-то плюс 2%. А, ведь, мог бы, если бы верил в себя и не замечал препятствий.

( Читать дальше )

И это второй день подряд. Инструмент не имеет значения, везде одно и то же.