Новости рынков | ЦБ установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с рядом инструментов срочного и фондового рынков и направил в адрес лиц предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем

Банк России по результатам проведенной проверки установил факты манипулирования рынком, совершенные группой лиц — ООО «НКК-Паритет», ООО «Инвест-Профи», ООО «ИнвестАльянс», Матыцыным В.А. и Касимовым О.Р. (далее — Лица). В период с 14.01.2020 по 29.05.2023 (далее — Период) они проводили взаимные операции с рядом финансовых инструментов срочного1 и фондового2 рынков (далее — Финансовые инструменты) на торгах ПАО Московская Биржа.

Лица выбирали преимущественно низколиквидные финансовые инструменты и выставляли встречные заявки на совершение сделок с Финансовыми инструментами в Период с минимальной разницей во времени. В большинстве случаев параметры встречных заявок имели идентичные значения цены и количества Финансового инструмента. Такая схема минимизировала возможность удовлетворения заявок одного из Лиц иным контрагентом (не входящим в состав Лиц). Совершенные Лицами сделки привели к существенным отклонениям параметров торгов (объема).

Учитывая изложенный механизм торговой активности, а также наличие устойчивых связей между Лицами, в действиях Лиц усматривается предварительное соглашение, что в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ3 относится к манипулированию рынком.

Таким образом, ООО «НКК-Паритет», ООО «Инвест-Профи», ООО «ИнвестАльянс», Матыцын В.А. и Касимов О.Р. нарушили запрет на манипулирование рынком, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ.

По итогам проверки Банк России направил в адрес Лиц предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банк России обращает внимание на недопустимость манипулирования рынком, в том числе совершения сделок по предварительному соглашению в анонимном режиме торгов. Для совершения операций с контрагентами по предварительной договоренности следует использовать режимы торгов, предполагающие выставление сторонами исключительно адресных заявок.

1 Фьючерсные контракты:

• на металлы: палладий (PLD-3.20, PLD-9.20 и PLD-3.22), платину (PLT-9.21, PLT-12.21, PLT-3.22, PLT-6.22), алюминий (ALMN-3.22, ALMN-5.22, ALMN-8.22), никель (Nl-3.22), цинк (Zn-3.22, Zn-4.22), серебро (SILV-6.22, SILV-12.22);
• на природный газ (NG-2.21);
• на курсы валют: евро — российский рубль (Eu-6.21), китайский юань — российский рубль (CNY-9.22), доллар США — российский рубль (Si-12.23);
• на обыкновенные акции: Банка ВТБ (ПАО) (VTBR-6.22), ПАО «Полиметалл Интернэшнл» (POLY-9.22), ПАО «Сургутнефтегаз» (SNGP-9.22);
• маржируемый опцион колл на фьючерсные контракты: на курс доллар США — российский рубль (Si-9.22M180822CA49500, Si-9.22M180822CA50500).

2 Обыкновенные акции: ПАО «ЭЛ5-Энерго» (ЭЛ5Энер-ао), ПАО «ЭсЭфАй» (ЭсЭфАй ао), ПАО «ЛУКОЙЛ» (ЛУКОЙЛ), Банка ВТБ (ПАО) (ВТБ ао) и ПАО Сбербанк (Сбербанк); привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургнфгз-п).

3 Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».