SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
КРОСС-СПРЭД с "граалем" для знатоков
- 08 декабря 2023, 16:33
- |
Есть простой кросс-спрэд — продан евро/ куплен доллар через стандартные фьючерсы.
Что еще нужно добавить в комбинацию, чтобы регулярно получать дополнительный доход?
В рублях.
Через вариационную маржу или переоценку.
Независимо от направления движения этой пары.
Инструмент любой — фьючерс, опцион, спот-актив.
Может, даже два.
(Возможные ответы в ПНД или в ходе обсуждения)
Паззл на выходные, начиная с вечера этой пятницы.
Удачи!
Что еще нужно добавить в комбинацию, чтобы регулярно получать дополнительный доход?
В рублях.
Через вариационную маржу или переоценку.
Независимо от направления движения этой пары.
Инструмент любой — фьючерс, опцион, спот-актив.
Может, даже два.
(Возможные ответы в ПНД или в ходе обсуждения)
Паззл на выходные, начиная с вечера этой пятницы.
Удачи!
теги блога Stanis
- Индия
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
сейчас уже нет — из-за комиссии и невозможности вывести в кэш.
уже давно не слежу — у разных брокеров разная была, от 1 до 4%.
может, сегодня что-то изменилось.
рублевую прибыль выводите, проблем вроде нет.
но зачем платить за сделки слишком дорого?
мне некомфортно.
арбитраж в контанго или бэкварде, а время торгов одинаковое (днем).
торговать валютой естественно нечасто, а только когда прибыль очевидна
вероятно, вы знаете лучше.
не торгую спот и не слежу за ним.
нормально.
а что не так?
слежу за спот-курсом только.
он же у нас главный БА.
а вечный фьюч как индикатив всегда на мониторе.
если ты автор поста, будь добр отреагировать на предложение и дать экспертную оценку )))
реагирую)
Si-TOM, или вечный фьюч ( комиссия примерно равна фандингу) периодически, но попеременно торгуется то в контанго, то в бэкварде относительно ближайшего квартальника.
вполне здравая идея — на этом можно и нужно зарабатывать.
мысль правильная, но хочу напомнить — у нас изначально имеется валютная пара Доллар/Евро.
Думайте дальше!
тогда поясните мне и остальным, кто не понял.
вероятно, можно заменять периодически спот/фьюч?
вот кстати сейчас после остановки спота фьюч Si прет вверх. EUR/USD вниз. Si продаем и/или Eu покупаем. в 7 утра смотрим. если по споту гэп вниз, то я бы купила )))
Отлично!
Чувствую, вы по утрам всегда можете позволить себе кофе со сливками)))
Можно еще копнуть в сторону опционов — как уменьшить ГО и получить допдоход за 1-2 недели.
во-первых, никакой я не «гура» и не инфоцыган.
во-вторых, пусть муж не ревнует, а сам зарабатывает на сливки)
в-третьих, как писал А.И.Герцен " узок круг опционеров, страшно далеки они от народа ..." (((
молчит народ, но может за выходные кто-то и откликнется.
засим вынужден откланяться.
что-нибудь из тележвачки посмотрю — либо мылодраму, либо детектив.
переключаться от рынка очень рекомендуется...
невпопад отвечаешь. завязывай с алкоголем
вы мужа не защищайте, пусть тоже приносит копейку в семью!
PS — в одиночку не пью.
а в хорошей компании и под хорошую закуску выпить для настроения и поднятия духа даже полезно, сами медики рекомендуют)))
а кто сказал, что он не приносит копейку?
не надо рассматривать кофе в постель и копейку в семью как стрэддл
переключаться от рынка очень рекомендуется!
давайте семейные отношения оставим за скобками )
про стрэддл поговорим исключительно в рамках биржевых терминов и понятий.
если у вас появится свой пост на эту тему!
это само собой. другая нога — Diagonal bear put spread, например. обсуждали сто раз )
а может быть ДД с участием БА?
А почему нет?
Любой актив в связке спот-фьючерс-опцион можно конвертировать справа налево и слева направо без ограничений.
Если лично вам это выгодно.
Никто не мешает стандартные комбинации варьировать и видоизменять индивидуально.
Например, в первоначальном спрэде я бы заменил купленный фьюч Si на 1 колл глубоко в деньгах или 2 колла на ЦС — для экономии ГО в 2-2,5 раза и снижения риска падения цены Si.
да, интересный подход.
с учетом кросс-маржинга по ГО между Eu и Si вполне рационально.
БА-спот/БА-фьючерс/опцион/ рублевый кэш под Cash secured Puts (колеса).
есть еще одна инновация — выбрать в качестве БА какой-то опцион и от него строить всю комбинацию.
но это уже чисто мое «изобретение», публично озвучивать не имеет смысла, так как много нюансов, которые будут непонятны и только отпугивать сложностью или разрушением догм.
хотя в принципе «опционы на опционы» где-то в мире торгуются.
проще брать классические стандарты и их апгрейдить под рынок.
с различными вариациями.
что за зверь?
проданные путы, когда на счете имеется свободный кэш в случае необходимости купить БА из-за вошедших в деньги опционов
(по-английски короче и понятнее)
продаем «колеса» с запасом кэша под возможную поставку БА.
вот и вся суть.
cм. про «колесницу» в моем блоге.
smart-lab.ru/blog/929829.php
это к этому «cм. про «колесницу» в моем блоге.
smart-lab.ru/blog/929829.php» а то вдуг опять не поймешь )
ок
но это уже чисто мое «изобретение», публично озвучивать не имеет смысла
озвучивай. не стесняйся. все равно здесь только мы общаемся. а для непубличного общения у меня рейтинга не хватает )))
да уж, тема не привлекает внимания публики ((
а идея такова.
выбираю базовый страйк — например, Р80000.
и от него «пляшу» на всех аналогичных страйках — на неделю, месяц, 3....18 месяцев вперед.
мне сразу видны перспективные пары или целые «эскадрильи» календарных купленных и проданных пут-спрэдов — паритетных, пропорциональных, медвежьих, бычьих или нейтральных...
чем дальше дата экспирации, тем меньше ликвидности, но «справедливее» ТЦ.
в общем, как-то так.
аналогично можно выбрать другой базовый опцион, например, С110000.
и связать его с путами.
дальше не продолжаю.
но это для любителей липсов и позиционного трейдинга.
у нас в основном не марафонцы, а спринтеры, реже стайеры )))
им такая стратегия не подойдет.
короче иногда все решают секунды )
у нас неправильное представление про «марафонские» липсы — не обязательно их держать год-полтора.
обычно два-три месяца — и уже есть приличный результат.
но частота сделок это, имхо, на любителя.
то есть многое зависит от менталитета и психотипа.
можно. только у меня не прижилось. ЦС меняются как перчатки даже в течение дня. управлять и так трудно когда портфель выглядит вот так
в какой-то момент перестаешь понимать где крыло а где нога ) хотя может просто руку не успела набить
еще очень важный момент: фьюч хорошо работает со стопами!
кто как привык.
у меня сделок поменьше.
тут я вообще пас (((
нет у меня робота, увы!
поэтому приходиться создавать самые рациональные стратегии и открывать обе ноги сразу, по рынку.
иногда переплачиваю и упускаю много возможностей.
особо не верю бесплатным фичам — но раз они есть и вы довольны, значит, какие-то и в самом деле сносные.
мне пока календарных лимиток вполне хватает — как полуавтомат, они вообще отличные!
а про марафон… про липсы… короче ты опять ни хера не понял )))
этот коммент тоже не понял — причем здесь демка, второй счет для второй ноги и прочее… !???
вам нравится интрадей — хорошо, торгуйте на секунды.
но я не скальпер, а позиционщик.
разные стили поэтому.
кто к чему привык.
пишите яснее — тогда пойму лучше.
я же про непонятное «колесо» не поленился ссылку подробную дать.
ок, вникать не буду.
ибо некомпетентен в этом.
«пообщаться не с кем? )))»
ок, не навязываюсь в собеседники.
интересно — отвечайте, нет — в игнор.
анализирую свою вчерашнюю торговлю. вот так выглядит правильный ТА, выход по стопу на вечерке )
торговля опционами так эффектно не смотрится )
наверное.
но для меня лучший стоп — это премия или 0,5 премии.
так принято в НЕлинейном мире)
отлично!
автор коммента поймал суть и предложил простое дополнение к начальному спрэду.
что особенно важно, все есть на FORTS и в плане ГО можно ожидать неких льгот (по версии биржи).
как у брокеров — нужно проверять конкретно.
и по ликвидности — без проблем вообще.
Риски:
Резкий рост волы до 50-80 в опционах, если строить на опционах + span
согласен, но до опционов тут мы пока еще не дошли.
дополнения в виде попеременной замены фьюча Si на спот наглядно описала Марина Самохина.
Pablo76 предложил добавить фьюч ED.
Это дает возможность «зеркалить» открытый спрэд в некоем чисто фьючерсном «квадрате».
И что особенно важно, можно применять ED глубиной на 3-6 месяцев.
Это моя гипотеза, требующая подтверждения.
Может, Pablo76 поддержит либо опровергнет ее.
да, вполне актуально и перспективно.
народ как-то пока игнорирует новые фьючи типа доллар/юань.
а в этой связке все очень логично и привлекательно.
если «можно строить для рубль/доллар +рубль/юань и курса доллар/юань, p.s. ликвидность выше чем схема с евро, долгосрочно может быть лучше доходность при том что юань будет расти против доллара», то
на долгосрок можно заменить квартальные фьючи на ВЕЧНЫЕ.
тогда опционные «довесы» можно периодически крепить в виде неделек или месячников.
правда, слегка напрягает фандинг, но на юане он поменьше и будет как бы нивелироваться со временем.
как вам такая идея?
300.ya.ru/v_8cmUxbZc