Блог им. activeinvestor

Стратегия "Мышиное ухо"

файл со ссылками https://drive.google.com/file/d/1i_my... СЕГОДНЯ ПОГОВОРИМ ОБ ОДНОЙ МАЛОИЗВЕСТНОЙ ОПЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ… часто ее называют “МЫШИНОЕ УХО” Как всегда в соцсетях увидел очередную дезу и пришлось разбираться с очередными заблуждениями. В частности, упоминание Кошки и рейтио спредов является явным поводом назвать все это попыткой обмана иди профанацией. Сначала интересный материал нашел на Реддите И вот комменты к этому посту. И здесь мы уже видим что стратегия интересна при определенной волатильности.И еще комменты и тут уже показаны недостатки такой стратегии. А вот еще один материал — почти уже руководство как торговать такую конструкцию.И тут показано что исходный Железный Кондор желательно формировать при высокой, но падающей волатильности И тут уже пример с опционами на акции Эпл… формируем исходный ЖК Вот профиль риска исходного кондора. Теперь добавляем уши. Вот тот же график уже с ушами Далее идет описание полученной стратегии и ее преимущества и недостатки. Но никаких рейтио спредов мы тут не видим, обычные вертикальные спреды, несколько кредитовых и несколько дебетовых. Дальше автор моделирует изменения волы… И сравниваем классический кондор и мышиным ухом. Кондор с ушами менее критичен к скачкам волы. Если остались вопросы, то можем их обсудить в ходе ближайшего вебинара, вот его название и ссылка. Будет много интересной информации, вот программа. Как всегда рассмотрим наш модельный опционный портфель. Время проведения 12 марта (воскресенье) в 17 00

★3
2 комментария
Время проведения 12 февраля (воскресенье) в 17 00 — опечатка, наверно.
avatar
Алексей, да, спасибо, сейчас исправим.

теги блога Активный Инвестор

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн