Блог им. Stanis

Вечный фьючерс на Si и тютелька на заметку

    • 10 февраля 2023, 10:42
    • |
    • Stanis
  • Еще
Вчера, 9 февраля, произошло очень редкое явление — на ВФ фандинг составил ровно 0.

То есть котировка с Si TOM совпала тютелька в тютельку!

Это свидетельствует о слаженной и четкой работе арбитражеров.
И о том, что ВФ постепенно ставится аналогом спота, как это и задумывалось при его создании.
Стакан стал ликвидным, что весьма радует многочисленных поклонников сишки.
Значит, этот контракт стал нормальным рабочим инструментом на FORTS.

Документальное подтверждение про тютельку
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF

Имхо, в условиях недоступности спотовой валюты  долларовый ВФ может пригодиться вам для диверсификации ваших активов.

Покупайте/продавайте, но про фандинг не забывайте!

Кстати, вчера 10 февраля фандинг снова остался на отметке 0.
Возможно, это будет происходит чаще, так как для арбитражеров это слишком очевидный и легкий заработок.
Будем наблюдать.



★1
42 комментария
так и не понял «прелестей» данного вечного фьючерса.
avatar
Eldar Shaymardanov, прелесть в том, что вы постоянно будете платить фандинг в лонге
avatar
dnmsk ☮, 
так отбивайте фандинг недельными опционами.
все равно эффективнее, чем покупать СПОТ.
avatar
dnmsk ☮, да уж, нагородили. Хотели сделать няшку для холдеров (нет ролла, цена близко к споту, купил и забыл), а сделали чудика с другой совсем философией — корявый расчет маржи, штраф он же фандинг не пойми за что и вдогонку принудительная экспира в квартал.
avatar
Reshpekt Fund Russia ☮, 

может, он еще исправится эволюционно!
avatar
dnmsk ☮, много в год?
avatar
Константин, как повезет. Сегодня может даже доплатят
avatar
dnmsk ☮, сегодня ноль.
avatar
dnmsk ☮, в среднем?
avatar
Eldar Shaymardanov, 

это квази-спот с плечом 6,6.
то есть легко дает 30% годовых при арбитраже с обычными фьючами.
почитайте презентации про ВФ, на сайте биржи есть
avatar
Ещё бы фандингу ВФ в плюсах быть когда кварт.фьюч в беквор свалился)))
avatar
Большой Брат, 

только редкие знатоки поняли, куда нацелен фандинг!
avatar
Stanis, биржа же дала формулы для расчета. Даже по минуткам можно сделать оценку какой будет фандинг на конец дня.
avatar
...,  и какой на сегодня по вашим расчетам, к примеру?
avatar
Stanis, по евре и доллару пока 0. По юаню может быть будет небольшой около рубля.
avatar
..., ок, посмотрим.
сейчас можно продавать ВФ и покупать мартовский.
судя по графику.
а фандинг можно компенсировать — но как лучше, вопрос открыт.

avatar
..., 
наверное, у вас более точный расчет.

чисто визуально в моменте ВФ 72,95 и  Si TOM 72.93.


avatar
Stanis, там есть допустимое отклонение от спота К1 = 0.05% для доллара в пределах которого, фандинг не начисляется.
avatar
..., 

cпасибо, это важное уточнение!
avatar
Stanis, в трейдингвью можно примерно прикинуть отклонение примитивными средствами.
avatar
Reshpekt Fund Russia ☮, 
в квике в одном окне постойте график ВФ и Si TOM.
просто, наглядно и в он-лайне.
avatar
Stanis, и там будет посчитано отклонение и фандинг? ;-)
avatar
Reshpekt Fund Russia ☮, 

нет, конечно.
но на глаз видно  -  это 3 копейки или 30.
а в ТВ посчитано это отклонение?
avatar
Stanis, я в квике считаю



но в тв можно тоже прикинуть подручными средствами, раньше так и делал, но лень стало.
avatar
Reshpekt Fund Russia ☮, 
а как такой супер-график можно построить?
(вопрос от ламера)
avatar
Stanis, скрипт на qlua написать
avatar
Reshpekt Fund Russia ☮, 

Понял, дилетантам-гуманитариям ( я о себе) это недоступно
avatar
..., по минутам достаточно точный в USD, чуть хуже в CNY и ещё хуже в EUR, но делать прям совсем-совсем точно не так просто, как казалось на первый взгляд.
avatar
Это свидетельствует о слаженной и четкой работе арбитражеров.

Не все так радостно. Теперь спред в другую сторону поехал ;)




Дмитрий Овчинников, 

значит, надо разворачиваться в другую сторону.
avatar
Stanis, 
подождать надо :) пусть доедет куда надо.
В условиях конской ставки на покупку долларов вполне себе подходящий инструмент для замены покупки доллара. 
Активный Инвестор, 

народ пока еще не понял, как на нем можно сэкономить и заработать 
avatar
Гронинген, 
смотря какой фандинг — если плюс, платит покупатель.
Если минус — продавец.
avatar
Гронинген, 
дело не в слове, а в принципе расчета котировочной цены относительно бенчмарка.
avatar
ну-с, ждем когда они станут круглосуточными
avatar
Alan Hakunov, 

вполне может быть.
avatar
в условиях недоступности спотовой валюты  долларовый ВФ может пригодиться вам для диверсификации ваших активов.

Хозяин всех маркетмейкеров и мочалок командир  (с усмешкой):
— Вы хочете песен? Их есть у меня!
avatar
Cat_in_heaven, 

а нам не страшно!
у нас все в спрэде и на испуг не взять.
avatar

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн