SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Вечные фьючерсы - 2 новации
- 14 декабря 2022, 12:51
- |
Итак, вечные фьючерсы с 9 до 12 декабря можно было по заявлению конвертировать в календарные декабрьские фьючерсы с экспирацией 15 декабря.
Одновременно с 5 декабря вместо свопов теперь рассчитывается фандинг.
«Если вам все понятно, из того, что я написал, значит, вы не так меня поняли»
(почти по Алану Гринспену).
Теперь, по вашему мнению, вам стало понятнее ценообразование ВФ и как их можно использовать для позиционного или арбитражного трейдинга?
Одновременно с 5 декабря вместо свопов теперь рассчитывается фандинг.
«Если вам все понятно, из того, что я написал, значит, вы не так меня поняли»
(почти по Алану Гринспену).
Теперь, по вашему мнению, вам стало понятнее ценообразование ВФ и как их можно использовать для позиционного или арбитражного трейдинга?
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- атон
- аэрофлот
- банки
- беларуссия
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газ
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- манипуляции
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- Росстат
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
— инфа о вечных
А фандинг обе стороны платят? Я пока не вдавался, мне надо уверенность, что они млять! перестанут менять дизайн.
ВФ должны прибить квартальные.Контанги и бэквордации меньше должны стать, но профит обычных спекуляций улучшится.
По идее фандинг должны платить обо стороны в зависимости от его знака.
То есть + платит покупатель, — платит продавец.
Обычный бирж.сбор за регистрацию сделки забит в фандинг или он отдельно поверх?
1.Фандинг платят оба, и продавец и покупатель?
2.Цена на споте для начисления фандинга какая берется, последняя текущая цена сделки на споте или как то рассчитывается?
2. Цена расчета в ВК берется со спота, примерно курс 18:48 мск
https://www.moex.com/a8141#alg
Например, цена продажи ВФ по 62,43, ВК расчетная цена со спота 62,89 = -0,46 руб на 1$ или -460 руб на 1000$, а получили -438,26р (-450р ДК + 11,74р ВК). Разница в 21,74 рубля = фандингу за 12 декабря
https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF
«ВФ должны прибить квартальные.Контанги и бэквордации меньше должны стать, но профит обычных спекуляций улучшится.»
так то оно так, но не уверен, что ВФ сальдируются по ГО с обычными в спрэдах.
и платить фандинг?
да, этого не учел.
платить за спот 5-7% не очень хочется.
но если условно посчитать фандинг покупателя по 2 копейки в день за 252/365 дней, то на то и выходит.
но можно фандинг сделать бесплатным на FORTS!
тогда это выгоднее!
льготное ГО тоже ведь важно, иначе это дискриминация клиента по сравнению с клиентами других брокеров, которые имеют такую льготу.
так не должно быть.
биржа всем брокерам устанавливает стандартное льготное ГО по спрэдам.
На едином в ITInvest не сальдируется, в финаме сальдируется
в ПСБ не сальдируется.
ГО взимается по каждой ноге.
вот такая закавыка.
а если ВФ покрывать опционами, ГО уменьшается по версии финама?
Вариационная маржа = Mark-to-market – Funding, где
Mark-to-market – переоценка позиции по вечному фьючерсу по курсу на спот рынке;
Funding – стабилизирующая компонента, зависящая от отклонения цен между вечным фьючерсом и спотом.
https://smart-lab.ru/blog/862628.php
https://www.moex.com/a8141#isp
спасибо, поправил даты.