Вечные фьючерсы - 2 новации

Итак, вечные фьючерсы с 9 до 12 декабря можно было по заявлению конвертировать в календарные декабрьские фьючерсы с экспирацией 15 декабря.

Одновременно с 5 декабря вместо свопов теперь рассчитывается фандинг.

«Если вам все понятно, из того, что я написал, значит, вы не так меня поняли»
(почти по Алану Гринспену).

Теперь, по вашему мнению, вам стало понятнее ценообразование ВФ и как их можно использовать для позиционного или арбитражного трейдинга?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

трейдинг

Stanis

Москва

473

20 359

с 20 июля 2021

25 Комментариев

broker25
14 декабря 2022, 13:02
— квартальники и вечные должны почти схлопнуться, иначе можно играть один против другого;
— инфа о вечных

+1
Большой Брат
14 декабря 2022, 13:03
Ну я уже говорил в старой ветке экспирацию надо отменить, она совсем не нужна, тем более когда совершенно правильно отменили встраивание свопов и их «осенило» ввести фандинг.Их бы ещё осенило, что дизайн должен быть максимально простым с минимум вариаций случаев.
А фандинг обе стороны платят? Я пока не вдавался, мне надо уверенность, что они млять! перестанут менять дизайн.
ВФ должны прибить квартальные.Контанги и бэквордации меньше должны стать, но профит обычных спекуляций улучшится.
+1
Stanis
14 декабря 2022, 13:05
Вариационная маржа = Mark-to-market – Funding, где
Mark-to-market – переоценка позиции по вечному фьючерсу по курсу на спот рынке;
Funding – стабилизирующая компонента, зависящая от отклонения цен между вечным фьючерсом и спотом.
0
Дмитрий Овчинников
14 декабря 2022, 13:16
Вечные, как оказалось, не совсем вечные. Точнее сказать совсем НЕ вечные!
https://smart-lab.ru/blog/862628.php
+1

Читайте на SMART-LAB:

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Идель Нефтемаш YTM 30,6% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,22% | РДВ Технолоджи YTM 26,92%)

🔵 Идель Нефтемаш 001Р-01 ( B+.ru , 250 млн руб., ставка купона 27%, YTM 30,6%, дюрация 2,8 года) размещен на 56%. 🔵 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-09 ( BBB-|ru |, 500 млн руб., ставка купона 23,5%...

Иволга Капитал

15.05.2026

Представляем Годовой отчёт за 2025 год!

Внутри — операционные и финансовые результаты, сведения об устойчивом развитии, наша бизнес-модель, стратегические цели, драйверы роста и дальнейшие перспективы. Из ключевых событий прошлого...

ДОМ.РФ

15.05.2026

Самый подробный разбор отчета БАЗИСа из всех, которые вы могли прочесть + что я нашел!!!

Что я сделал? ✅Просмотрел вебкаст с менеджментом ✅Изучил пресс-релиз ✅Изучил отчет за 1 квартал ✅эфир с Ириной Диденко у Максима Орловского ✅Изучил databook.xls компании ✅Интервью...

Mozgovik

15.05.2026

Сбер РПБУ 4 мес. 2026 г. - котировки подросли, но капитал вырос больше

Сбер опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 4 месяца 2026 года. Чистая прибыль за 4 месяца работы составила 657,8 млрд руб. (+21,3%). За апрель 166,8 млрд руб. (+21,1%). Рентабельность...