Самые полезные посты смартлаба за прошлую неделю

Олег Кузьмичев, самые занятные посты, ну или самые полезные по версии Кузьмичёва штоли.иначе как-то дезавуируется вот это

Большой Брат, матожидание — это уже из теории вероятностей. А мои комментарии в том посте относятся к философскому понятию «случайности» безо всякой математики (если исключить упоминание термина «функция»). Я уже писал тут, что теория вероятностей — это не наука о случайности, а наука о вероятностных пространствах — человеческой модели случайности. А матожидание — это характеристика случайной величины: отображения вероятностного пространства в поле действительных чисел, т. е. математическая функция из теории вероятностей.

А. Г., Да-да-да, вы сейчас тут наплетете.Вами было заявлено:

А. Г., Чисто в торговле можно легко показать, что единственное, прогноз чего нам нужен — это знак будущего приращения цены.

Вот и «покажите легко», что «чисто в торговле» «единственное прогноз чего нам нужен» это всего лишь знак будущего приращения, а не величины приращения как абсолютно необходимого.

Большой Брат, ну это же элементарно: 

если знак будущего приращения +, то позиция лонг;
если знак будущего приращения -, то позиция шорт;
если знак будущего приращения нуль, то все равно какая позиция.

Где риски в такой торговле, если у нас точный прогноз знака?

А. Г., Прогноз этот уже вероятностное пространство по определению и нет никакой пользы в знании одного лишь знака, если в 70% случаев вы знаете что будет плюс, а в 30% минус без  прогноза величин приращений в том и другом случае.

Большой Брат, 

 Прогноз этот уже вероятностное пространство по определению

Отнюдь. Логика совершенно иная. Мы предполагаем(!), что точный прогноз невозможен и начинаем использовать теорию вероятностей, как науку о вероятностных пространствах — единственной человеческой модели для этого случая.

Ведь мы не можем точно знать — возможен или невозможен точный прогноз. Это вопрос веры, о чем я там и написал.

Поэтому невозможность точного прогноза — это наша гипотеза и не более того. А в рамках этой гипотезы «других „писателей“ (в смысле науки, кроме теории вероятностей) у нас нет». 

И уже в рамках теории вероятностей мы приходим к условному(!) математическому ожиданию знака будущего приращения цены

smart-lab.ru/blog/452099.php

Кстати, вот ссылка на давний пост о том, что теория вероятностей — это не наука о случайности, а наука о вероятностных пространствах

smart-lab.ru/blog/385168.php

А. Г., Неужели совсем забыли? Ну ладно, напомню(не взыщите что из вики, ну азбуку можно и из неё брать если неохота тратить время на пустое или элементарное)

Прогно́з (от греч. πρόγνωση «предвидение, предсказание») — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления^[1]. В узком смысле, это вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования.

Точность прогноза оценивается дов.интервалом.Никакая точность прогноза знака ничего даст «чисто для торговли».

Довери́тельный интерва́л — термин, используемый в математической статистике при интервальной оценке статистических параметров, более предпочтительной при небольшом объёме выборки, чем точечная. Доверительным называют интервал, который покрывает неизвестный параметр с заданной надёжностью.

Доверительным называется интервал, в который попадают измеренные в эксперименте значения, соответствующие доверительной вероятности^[1].

Большой Брат, 

Точность прогноза оценивается дов.интервалом.Никакая точность прогноза знака ничего даст «чисто для торговли».

Первое не верно. Разве нас есть «доверительный интервал» на восходы-заходы Солнца? А суждение, что Солнце взойдет  — тоже прогноз. 

А про второе четко же сказано: «Довери́тельный интерва́л — термин, используемый в математической статистике при интервальной оценке статистических параметров», т. е. речь исключительно о термине из конкретной  человеческой науки. А любая человеческая естественная наука — это уже модель и не более того.

А то, что точный прогноз знака приращения будущей цены в любой(!) момент времени дает нам беспросадочную торговлю я  показал выше.

А если мы считаем, что точный прогноз знака приращения будущей цены в любой(!) момент времени невозможен, то тем самым высказываем гипотезу случайности.

А. Г., Я считаю моя совесть чиста, сделал то, что был должен.Хотите и дальше считать и пропагандировать что знак это все что нужно ну флаг в руки.

Большой Брат, ну в ссылке 

smart-lab.ru/blog/452099.php

я строго математически в рамках теории вероятностей показываю, что для максимизации прибыли достаточен знак условного(!) среднего будущего приращения, а для лучшего соотношения доходность-риск нам понадобится более «хитрая» величина f_t.

Все же просто: условные распределения аналогичны независимым и нам достаточно рассмотреть один шаг. А для одного шага доказательство, в общем, несложно.

Кстати, для точного расчета f_t нам потребуется не одно, а два условных средних: отдельно по правому и левому «хвостам» распределения.

А. Г., Ну и где по вашей ссылке только знак приращения? У вас там sign(E_td_t)·M_t-1 , а это как раз знак матожидания  величины приращения ( среднее функции g(x) по распределению Р(d_t/L_t-1)).

Большой Брат, если у нас есть точный прогноз знака d_t, т. е. распределение Р(sign(d_t)/L_t-1) — вырождено, то нам известен и знак sign(E_td_t). И f_t при sign(E_td_t) не равном нулю — бесконечность, так как знаменатель — нуль, а числитель положителен.