Блог им. Speculator2016

Я эволюционировал до новой стратегии биржевой игры.

Самая простая стратегия на бирже — это покупка акций индексного фонда. 

Но задача любого игрока — обогнать индекс. 
Для этого может быть применена более сложная стратегия — спекуляция акциями этого фонда. 
Но, поскольку в индексе 3 основные фишки занимают долю 40%, логично предположить, что именно эти фишки являются локомотивом индекса. 
А остальные фишки являются балластом, который снижает доходность индекса. 
Чем ниже доля фишки в индексе, тем выше вероятность, что это балласт (по сравнению с первой тройкой).
Поэтому наилучшей стратегией на бирже будет спекуляция тремя основными индексными фишками. 

Но ничто не помешает, при удобном случае, спекулировать фишками из первой десятки-двадцатки.
★9
68 комментариев
Просто вы еще не слышали про межпродуктовые спреды…
Активный Инвестор, я много потерял?
Сберегатель (Сэр Лонг), пока неясно… но в будущем все может быть. Но время на написание поста явно зря потеряно
Активный Инвестор, ок, посмотрю.
Так можно спекулировать плечевыми етф, тогда получится обогнать индекс (ну или не получится))
Феликс Осколков, не хочется увеличивать риск. 
Моё кредо — игра без плечей.
Феликс Осколков, тоже самое подумал. Правда у нас на рынке таковых нет. Выходит- только фьючи с хорошим резервом на ГО. 
avatar
Домовой / Максим Сергеев, в те времена, когда я начинал спекулировать акциями, ни у кого не было подобных мечт. 
Ибо не было живых примеров, что с помощью акций можно разбогатеть.

ЗЫ
А начинал я почти 30 лет назад.
Давным давно выработан рецепт обгона индекса — покупка моментума индексный акций выше индекса. Проблемы две — это не точно и когда индекс ныряет — счет за ним. И не факт, что на столько же…
avatar
Mezantrop, видел статистику, что последние годы моментум фонды отстают от широкого рынка. Эффективность рынка быстро хоронит граали.
avatar
Mezantrop, я пока ещё не эволюционировал до этого этапа.
Mezantrop, там есть такой интересный момент под названием momentum crash, читал что каким то деятелям удалось его прогнозировать в одной работе, но не понял суть этого прогнозирования
avatar
Михаил Табаков, там вероятность momentum crash увеличивается с ростом волатильности. Потому, чтобы crash не сильно бил по депозиту, рекомендуют меньше инвестировать в моментум, когда волатильность индекса широкого рынка выше целевого уровня. И наоборот, увеличивать инвестиции в моментум, когда волатильность рыночного индекса ниже целевого уровня.
avatar
на скока просели твои портфели?
avatar
SEREGA, за виртуальными я перестал следить, идея себя изжила.
А реальный просел процентов на пять, изза того, что я стал рано покупать сбер.
Сберегатель (Сэр Лонг), нееее мне именно виртуальные интересны я всегда их читал у тя а как самое интересное их нет 
avatar
SEREGA, там надо поправить некоторые портфели, ибо входящие в них бпифы произвели сплит. 
И бенчмарк сломался давно, надо проверить, может быть его уже исправили.
Спекуляции: фьючерсы на индекс РТС, на акции Газпрома и Сбербанка. Это все, что необходимо для спекуляций.
avatar
3Qu, Сишка, как классически коридорный тикер, тоже в этом моём списке.
 И SPYF строго от лонга, хотя по ГО и малоприбыльный, тоже очень техничен и надёжен.
avatar
О'Грин, да, и Сишка, пожалуй, тоже.
avatar
3Qu, на индекс Мосбиржи хуже, чем?
avatar
3Qu, мне не подходит, изза плечей и контанго.
Я эволюционировал до новой стратегии биржевой игры.
 Если бы ты при начале спуска рос.рынка закрыл весь свой портфель, а на этой неделе купил сбер по 270 и др. эти голубцы — ты бы эволюционировал.
 А пока что ты привычно и традиционно трындишь ни о чём.  
  Классическая обломовщина. )))
avatar
О'Грин, я не очень точно определяю экстремумы. 
Почему-то точки входа и выхода у меня получаются раньше, чем нужно. 
Поэтому я вышел из лонгов, не дождавшись хаёв. 
И стал открывать лонги, не дождавшись лоёв.
Сберегатель (Сэр Лонг), Это элементарно, Ватсон! ©
 Разбиваешь свой вход/выход на пять/десять/двадцать частей и стрОишь лесенкой не линию входа/выхода, как раньше, а зону некоторой глубины.
 Точку разворота точно никто не может определить.
Берёшь в среднем 50-70% хода цены — это уже отличный результат.
 А точность приходит с практикой. И потому у ежедневно работающих в рынке трейдеров она заметно выше, чем у инвесторов со сделками раз в полгода.
avatar
О'Грин, да, надо обдумать это.
Ну как бы это не так… сравни индекс имоекс10 и имоекс
avatar
ves2010, это же индексы. 
А надо имоекс с отдельными фишками сравнивать. 
И не на любом участке графика, а за последний год.
Вот и я в 2016 году к такому выводу пришёл.
avatar
fot1985, иностранцы давно к этому пришли. 
Покупают сбер да газпром.
Сберегатель (Сэр Лонг), Ну, для них остальное вообще непонятно что. ГМК ещё может знают, Роснефть. Но объемы…
avatar
Сберегатель (Сэр Лонг), нет. Крупнейший в мире фонд, норвежский, покупает неск десятков наших акций. Вангард и подобные — также.
avatar
открываем любой рисерч с рисерчгейта на тему фондового рынка и видим с большой долей вероятности, что премудрость брать в тесты топ N какого либо индекса уже давным давно придумана и даже забавно что сейчас это для кого то — целое открытие)
avatar
Михаил Табаков, надо не только читать, надо применять
Сберегатель (Сэр Лонг), так не забавы же ради их читают)
avatar
Михаил Табаков, даже самая распрекрасная идея не всегда может зайти с первого раза. 
Требуется время, чтобы ее переварить. 
У меня часто так бывает.
Самая простая стратегия на бирже — это покупка акций...
И это аксиома!
А второй вопрос. Какие акции следуют включить в портфель акций?
С первыми тремя вроде определились. А вот с остальными, это уже работа.
Т.е. то, что мы включаем в портфель, не должно быть балластом. Самое худшее, это должны исправно генерить дивидендный подход.
Вот и вся стратегия!
Ну и МаниМенеджмент. Он окончательно завершит стратегию.
avatar
Alex64, 
то, что мы включаем в портфель, не должно быть балластом.
Надо выработать критерии, чтобы отличить балласт от небалласта.
Сберегатель (Сэр Лонг), с этим как раз легко. Либо стабильный дивидендный поток, с устраивающей в моменте доходностью. Либо рост, опережающий рост индекса. Мы же хотим иметь портфель лучше индекса.
avatar
>>Но задача любого игрока — обогнать индекс. 
Это ошибочное утверждение.
avatar
Валерий Крылов, не стесняйтесь, продолжайте свою мысль.
Сберегатель (Сэр Лонг), никогда не пишите каждый, любого итп. Т.к, например, у меня нет задачи обогнать индекс (да и на долгосроке это почти не реально)…
avatar
Валерий Крылов, 
у меня нет задачи обогнать индекс
Значит, надо покупать индексный фонд? Верно?
Сберегатель (Сэр Лонг), абсолютно…
avatar
Валерий Крылов, а самому собрать etf на индекс ММВБ, это правильное решение? 70% бумаг купить в индексе ММВБ где их доля выше 4%, и на остаток sbmx/ ???
avatar
Барак Обама, сейчас rts на уровне 2006 года. Т.е. уже 15 лет боковик. Лично я в этом смысла не вижу.
avatar
Валерий Крылов, ну я бы сказал как трейдер Что это консолидация перед движением в… Когда что то стоит в боковике выход из боковика будет резким вопрос в какую сторону...

судя по инфляции выход будет вверх, индекс то наш сырьевой

ВТОРОЙ вопрос человека пережившего 2008, как вам не страшно доверять деньги etf (даже от Сбера ) ведь судя по опыту 2008 кинуть могут все. Просто жопы такого размера как в 2008 еще не было. Пока не было…
avatar
Барак Обама, а я не доверяю, в российских ETF у меня только ИИС. Да и то вопрос, насколько Finex ETF можно считать российскими.
avatar
не стоит заморачиваться) опять уходить в активные спекуляции, спокойствие дороже...)

МихаилРостовПапа, моя первая задача — это использование торговой системы Тома Джозефа. 
Сейчас в газпроме, сбере и новатэке наблюдается завершение четвёртой волны и я буду спекулировать именно этими фишками. 
А вторая задача — это выбор лучших фишек из индекса, которые могут обогнать сам индекс.
Сберегатель (Сэр Лонг), проходили), и спекуляции в основном заканчиваются мыслями «зачем опять влез в эти активные движения»)).
Ну что могу сказать поиски грааля (черной кошки в темной комнате...)) приветствуются, развивают интеллект.

МихаилРостовПапа, Богл это что бог что бы ему просто так верить?

ну не портфель у Вас из 100 облигаций, акций и комодис а один etf-в ситуации аля март 20 года он потерял треть. Вам будем менее дискомфортно? не думаю. 

 

avatar
Gregori, это большая дорога завтра потерял треть а через два года прибавил в два раза больше и спишь спокойно…

МихаилРостовПапа, такой подход применим к любому депозиту.

Причин считать что депозит из одного etf в просадке будет комфортней- я не вижу

avatar
Gregori, время покажет)
Преимущество индекса это то, что ты покупаешь портфель в идеальной пропорции. Причем эта пропорция постоянно меняется. Это лучше чем покупать топ акции этого индекса.
Для примера.
Купил Газпром и Сбер. Через 10 лет. Топы индекса будут к примеру Новатек и Яндекс. Доходность потеряна, портфель в 10 летней просадке.
Купил Айпл, Майкрософт, Гугл, Амазон. Через 10 лет топы индекса- Тесла, Нвидия, фейсбук.
Топы всегда меняются. Индекс всегда лучше, потому что это идеальный портфель для инвестиций и спекуляций и он постоянно изменчив.
На коротком промежутке ТОПы могут показывать большую доходность, но в долгосроке индекс победит.
Я год инвестировал в лидеров США на ИИСе, за год +12% примерно, при 25-30% росте индекса.
Я решил не изобретать велосипед, продать все бумаги и просто купить SBSP (так как ИИС у сбера).
Для спекуляций выбрал SPY через Открытие.
avatar
Биотехнолог, 
На коротком промежутке ТОПы могут показывать большую доходность, но в долгосроке индекс победит.
Я думаю, что сейчас именно такая ситуация. 
Но, без сомнения, ситуация может измениться, и тогда я вновь вернусь к индексным бпифам.
Сберегатель (Сэр Лонг), я тоже торговал топами. Но честно страшно в них встрять. Тем более я без стопов торгую. Может быть покупая айпл или амазон это его исторические хаи. А индекс будет всегда и етфы можно спокойно в наследство передать
avatar
Биотехнолог, да, американские топы страшно покупать, и индекс тоже. 
А российские топы — это совсем другое, они сейчас нормально оценены, потенциал роста есть.
Сберегатель (Сэр Лонг), у нас будут всегда газпром и сбер в топах?
Раньше был РАО ЕС, юкос в топе, сейчас их нет.
Газпром почти равен капитализации Новатека.
К тому же газпром был в просадке 13 лет. 
Зачем торговать такими фишками?
Я бы газпром вообще никогда не купил. Помоему я его ниразу и не покупал
avatar
Биотехнолог, я же не говорю, что позитив в газпроме и сбере будет вечным. 
Я говорю про среднесрок. 
Будет меняться ситуация — я поменяю стратегию.
Сберегатель (Сэр Лонг), так она поменяется когда вы будет в них в лонгах
avatar
Биотехнолог, я не думаю, что изменения будут настолько стемительными, что я не успею отреагировать
Сберегатель (Сэр Лонг), так всегда и происходит
avatar

теги блога Сберегатель (Сэр Лонг)

....все тэги



UPDONW