Очень простая идея

На ММВБ сейчас примерно 30+ ликвидных тикеров, которые можно шортить. Из них получается хорошо диверсифицированный портфель. Открываем равные по объёму и по количеству позиции в разные стороны по своим личным соображениям. У меня получилось по 16 тикеров в лонг и шорт. Сегодня на тестовом счёте вот такие результаты. Красные тикеры — шорты, зелёные — лонги.



Идея заключается в следующем. В конце основной торговой сессии сортируем в таблице поле НПУ% (визуально удобно по возрастанию). Переворачиваем САМЫЕ прибыльные позиции и САМЫЕ убыточные, НО таким образом, чтобы средний процент по прибыльным позициям превышал (желательно кратно) средний процент по убыточным. Важно сохранять относительное равновесие по количеству длинных и коротких позиций, которые будут торговаться на следующий день.

Что это даёт? Каждый день по результатам торгов суммарно фиксируется только ПРИБЫЛЬ. Котировки акций из разных секторов экономики в моменте двигаются НЕ синхронно, поэтому в портфеле будут одновременно прибыльные шорты и лонги наряду с убыточными шортами и лонгами.

Строить прогнозы относительно направления движения котировок — бесполезное занятие, иначе в списках миллиардеров Forbes было бы не протолкнуться от разношёрстных провидцев. В данном случае используются реальные показатели каждой торговой сессии.

Тестирование продолжается всего несколько дней, поэтому ещё не собралась статистика за большой промежуток времени. В случае когда убыточных позиций будет сильно больше прибыльных потребуется какое-то дополнительное условие для переворота. Пока такой ситуации просто не было.

Почему обязательно переворачиваться? Убыток нужно резать в зачатке, а накопленную прибыль оперативно забирать пока рынок даёт такую возможность. Важно только чтобы зафиксированные прибыль и убыток давали суммарно положительное значение. Портфель остаётся ВСЕГДА в рынке, поэтому дополнительно необходимо учитывать комиссии овернайт по открытым шортам.