Оптимальность против Робастности

Пришло осознание чем отличается оптимальность от робастности.

Робастность это апрохимация глобального максимума. Робастность дает свободу ошибаться в модели, прогнозах, ожиданиях, входных данных, выводах, дает опциональность. Робастность дает нижнюю гарантию. Робастность скорей всего не позволит достичь локального максимума.

Оптимальность позволяет достичь локального максимума. Но с возможностью к огромным потерям в случае ошибок в любом месте, от модели до данных и прогнозов. Можно сказать оптимальность это оверфиттинг.

И к сюда же идет сравнение с ростом «рынком» или «индексом». «среднее по рынку» это мера локальной оптимальности, ее нет смысла использовать как меру перформанса робстной модели, робастная модель может локально уступать рынку и индексу, это не значит что модель плохая, это не идеально но допустимо.

Робастность позволяет делать системы устойчивые против ошибок и случайностей.

Мера «оптимальности» инвест. стратегий когда они сравниваются с индексами, и я тоже часто не могу устоять и неосознанно сравниваю с индексами и это раскачивает эмоционально, этого нельзя делать, это ошибка.