(повторно) Про применимость ТВиМС к зарабатыванию прибыли на рынках

Мальчик Buybuy, я вообще не использую ни приращения, ни АКФ. Имхо, это дурь, извините. Особенно АКФ.)

Мальчик Buybuy, 

С чем ты споришь?

Я? Спорю? Ни, боже мой. Не нужно, так не нужно. Каждый делает то, что считает нужным.
У меня вообще другие методы работы с системами, и вы их примерно представляете, если помните.

3Qu, я тут на денек отъехал, а тут такие дела… Toddler в ЧС… Ничего не понял в этом кейсе ).

Иван Портной, Тоддлер стал победителем моего открытого конкурса с главным призом — занесение в ЧС. Сам топик конкурса удален в связи с его завершением.

3Qu, жесть! А как ему удалось стать победителем?

Иван Портной, примерно так же как это удается Вассерману из «Своей игры» на ТВ.

3Qu, я правильно понял, что его в ЧС занесли за заслуги (без кавычек), а не за провинность???

Иван Портной, разумеется за заслуги. Он честно выиграл конкурс.

3Qu, ладно, зайду с другой стороны. А зачем в качестве приза презентовать занесение в ЧС?

Иван Портной, я старый и опытный провокатор.))

3Qu, 

я старый и опытный провокатор.))

Я понял это еще по викторине, которую фактически выиграл, но приза не получил ))). Toddler сегодня топик опубликовал (вы же его не видите), что его незаслуженно забанили. Вот если честно, я логику не ухватил.

Мальчик Buybuy, 

Если убрать мусор, то вся логика Toddler сводится к тому, что заработок на СБ возможен. В крайнем случае, при некоем нелинейном преобразовании масштаба времени.

Это да. Тут не поспоришь. Но откуда вы знали когда организовывали, что он примет участие и выиграет этот конкурс? А если бы Мальчик выиграл )).

Мальчик Buybuy, 

Меня не любят за способность явно выписывать профильные стохастические дифференциальные уравнения

ага...
и еще за умение интегрировать в полярных координатах...

Мальчик Buybuy, энто была шутка...
как понял… не совсем удачная…

Иван Портной, 

Я понял это еще по викторине, которую фактически выиграл, 

Это вы так думаете. В вашем решении куча недостатков.
Вообще, там призовых было всего 10 Тимофеев. Вернул бы, если бы знал кому. В топике просил написать кто пожертвовал сие богатство.

3Qu, дружище, я в конце предложения поставил аж 3 смайлика. На призовые не претендую. Тем более не знаю, что такое тимофейчики.

З.Ы. Ну если честно, мое решение нормальное. Ну, может чуть подкорретировать его нужно. Я же его писал с живой нитке, никуда не заглядывал.

Мальчик Buybuy, а что за ind(i)? Вот в ind(i) и зарыта ТВиМС!

Мальчик Buybuy, 

И где здесь ТВиМС?

Вот те раз! Индикатор должен быть прогнозирующий, иначе какой от него толк. Значит он должен явно или неявно эксплуатировать какую-то статистическую закономерность ВР.

Мальчик Buybuy, ну это просто)) Если эквити растет, то прогнозирующий. А на нет и суда нет.

Мальчик Buybuy, мы пошли по второму кругу:

Индикатор должен быть прогнозирующий, иначе какой от него толк. Значит он должен явно или неявно эксплуатировать какую-то статистическую закономерность ВР.

Попробуйте «заработать» по своей формуле на СБ, и сразу поймете, что индикатор не находит стат. закономерностей.

Мальчик Buybuy, а почему ТВиМС это обязательно функция распределения приращений цен? Я же про другое. Тут есть трейдер, который роботом успешно зарабатывает на простой машке. Просто он неявно эксплуатирует вполне определенную статистическую закономерность ВР.

Мальчик Buybuy, если бы ВР был бы чистым синусом, то да, ТВиМС был бы притянут за уши. А так закономерности статистические. Кстати, машка — вполне статистический инструмент (выборочное среднее).

Мальчик Buybuy, 

Системы, основанные на линейных индикаторах (MA?) и работающие плоским (одинаковым) объемом не могут работать в плюс ни на одном активе (подтвержденное IMHO).

Подавляющее большинство алготрейдеров работают на линейных индикаторах.

Мальчик Buybuy, 

это трэш.

Это не треш. Это будни ))).

Иван Портной, ни макс, ни Мин, ни sign, ни даже RSI не являются линейными индикаторами. 

SergeyJu, 

ни макс, ни Мин, ни sign, ни даже RSI не являются линейными индикаторами.

Тут важно договориться о терминологии. Почти все традиционные индикаторы (включая упомянутые вами) это линейные или квазилинейные фильтры, которые в спектральном смысле не рождают ничего нового (или рождают незначимо).

Иван Портной, ну уж нет!
Взятие знака сигнала очень даже сильно искажает спектр. А уж ограничение мы даже на слух воспримем, как нечто донельзя неприятное, если сигнал акустический. 
При нелинейных искажениях как минимум появляются кратные гармоники, часто субгармоники и помеха с непрерывным спектром. 

SergeyJu, sign? Хм, посмотрел в двух терминалах (нет, даже в трех), но такого индикатора не нашел. Ну и ладно. 

как минимум появляются кратные гармоники

У нас же на рынке дискретная математика, и высших гармоник может просто не быть. Вот модельный эксперимент: соседние свечки имеют строго разный цвет. И sign — это меандр. Но гармоник нет, т.к. частота меандра максимальная из возможных. Не уверен точно, но кажется, что sign — это ФВЧ с нормированным выходом.

Иван Портной, условно дискретная. Такт биржи порядка 30 мкс (точнее не вспомню уже). И за таке реализуются все возможные к исполнению заявки, принятые до начала исполнения. Если для расчета брать минутные бары, то в каждом 60/0,00003 = 1800000 тактов. То есть не только третья или пятая гармоника от частоты 1/мин  но и намного более высокие могут быть. Впрочем, само образование свечей уже нелинейный процесс.
Что до чередующихся баров, это очень редкий частный случай, причем с точки зрения обработки сигналов неправильный. Хотя по теореме Котельникова необходимо иметь не менее 2 отсчетов на период самой высокой частоты, практики рекомендуют не менее 3. Плюс ФНЧ до квантования.

SergeyJu, 

условно дискретная

В рамках анализа и обработки биржевой информации безусловно дискретная. Я, собственно, о том, что sign не создает гармоник по этой причине, поскольку выделяет максимально возможную частоту.

Иван Портной, не понимаю

Мальчик Buybuy, на российском рынке акций пока еще работает. Но без энтузиазма. 

Мальчик Buybuy, возьмите для разработки систем валюты развивающихся стран, рубль, ранд, турецкую лиру, мексиканский доллар, уверяю, вам понравится. 

Мальчик Buybuy, 

Если индикатор зарабатывающий, почему мы должны считать подлежащий процесс приращений цен случайным? Потому, что нас так учили в институте и мы больше ничего не умеем?

Если 1000 раз сыграть «в орлянку» с вероятностью выигрыша 0,55, то вероятность оказаться в убытке меньше 10^-3.  Однако случайность никуда не делась и сам результат получен в рамках ТВ.

А. Г., верно ли то, что если кто-то по воде прекрасно бежит, то и по асфальту он побежит так же прекрасно?
Разве котировки это случайный процесс? С каждой стороны сделки есть мотивация. Мотивация случайна?

Makc%, случайность — это объективная невозможность точного прогноза пока ненаблюдаемого. В части рынка «пока ненаблюдаемое» — это только будущее приращение цены. Опровергнуть случайность этих приращений можно только их точным прогнозом в любой момент времени.

А когда такого прогноза нет и быть не может, то единственной человеческой наукой для этого случая является ТВ.

Ну а ответ на вопрос: существует точный прогноз или нет в случае, когда такого никто не знает, — это вопрос веры, а не знания.

А. Г., случайность-то да, но вот мотивация неслучайна. Мягкое и зелёное нельзя сравнивать, а математики это делают с превеликим удовольствием.

Makc%, любая детерминированная функция от случайных величин, кроме константы, — случайная величина. Все, кто торгует на рынке руководствуется не только мотивацией, но и известной прошлой информацией. А если эта информация — случайна, т. е. когда была ненаблюдамой, ее было невозможно предсказать точно, то значит и действие — случайно.

А. Г., «А если эта информация — случайна, т. е. когда была ненаблюдамой, ее было невозможно предсказать точно, то значит и действие — случайно»- но ведь в том и дело, что не случайна и ее следует наблюдать. Вы же ее не наблюдаете и делаете вывод, что она ненаблюдаема. Странная позиция.
Вы хотите сказать, что раз вы не знаете мотивацию участников, совершенно неслучайный фактор, действующий на ценообразование, то тогда его и нет?
Т.е. взяли закрыли глаза рукой- и нет ни чего?

Makc%, возвращаемся к исходному: случайна или не случайна наблюдаемая нами величина — это зависит исключительно от того — могли ли мы ее точно (!) спрогнозировать ДО ее наблюдения или нет.

А что касается мотивации, то я же сказал, что у 99,9% она не единственный фактор принятия решения, а есть еще куча факторов.

Например, если предположить, что приращения цен случайны (т. е.  точный прогноз будущего приращения цены  невозможен), то любой индикатор от прошлых цен — случайная величина. А значит любое решение, основанное на значениях одного или нескольких индикаторов — случайно.

А. Г., 

«мотивация принятия сделки, продать или купить»  имеется перед совершением сделки, следовательно в момент совершения сделки выбор купить или продать не случаен, и следовательно наблюдаемая нами велечина не случайна. И при этом же эта «неслучайность» совершенно не имеет отношения к предыдущим велечинам и от них не зависит, поскольку совокупность и факторов действовавших на велечину в предыдущий момент времени была совершенно иной. Хотя бы исходя из этого следует вывод, что ни какой взаимосвязи между наблюдаемыми велечинами в разные моменты времени нет. И применять к ним теорию вероятности не имеет смысла потому, что это совершенно разные велечины разных процессов, происходящих в разное время под действием разных факторов.
Это как расчитывать вероятность выпадения шестерки на игральном кубике, руководствуясь показаниями подбрасывания монетки или расчитать на сколько глубоко в доску войдет в доску гвоздь от удара рукой, предварительно проведя опыты по забиванию гвоздя молотком.

Makc%, 

имеется перед совершением сделки, следовательно в момент совершения сделки выбор купить или продать не случаен, и следовательно наблюдаемая нами велечина не случайна.

Еще раз повторю: если приращения цен — случайны, а решение о выборе принимается на основе значений некоторых функций (индикаторов) от прошлых цен, то это решение случайно. То же самое можно сказать и в случае, если переменными функций являются другие случайные (!) переменные (например, данные отчетов компаний или новости).

А случай, когда решение принимается без учета  известной информации на момент принятия решения, я не рассматривал.

А. Г., 

а решение о выборе принимается на основе значений некоторых функций (индикаторов) от прошлых цен,

но ведь это совсем притянуто «за уши» и к реальности практически не имеет отношения.
А про информацию:
Каждый раз совокупность факторов действующих на игроков разная, даже один и тот же фактор действует на разные основания по разному (во что забиваем гвоздь в дерево или бетон- одна и та же новость про компанию, сегодня компания успешна, а вчера была в предбанкротном состоянии). При том, что и психология разных людей разная, да и сами люди меняются один на другого.
Факторы по разному разнонаправлены в разный момент и имеют от того разную реакцию приращений на одни и те же одиночные события, а совокупность факторов вряд ли повторяется- т.е. по другому, в ваши расчеты вероятности выпадения решки включаются и потому основываются на вероятностях выпадения 6 на кубике. Это подмена и подлог.😊

Makc%, 

Факторы по разному разнонаправлены в разный момент

Таким образом Вы признаете, что на решение влияет не только мотивация, но и факторы? 

А разница лишь означает, что функции от факторов в разные моменты времени могут быть разные, но не отменяет того, что действие осуществляется на основе функции от известной прошлой информации. А, как я уже писал, любая детерминированная функция, кроме константы,  от случайных величин — случайная величина. И если фактор случаен, т. е. не мог быть предсказан точно, когда был ненаблюдаем, то и функция от такого фактора — случайна. А если функция — это действие, то и действие — случайно. Это не «подлог», а строгое рассуждение в рамках математической логики. Единственное недоказаннное в этих рассуждениях — это условие, что фактор не мог быть предсказан точно, когда был еще ненаблюдаем.

А. Г., не не не. Пока не про случайность, а про выборку данных для расчета вероятностей, что эта выборка берётся от разных процессов. Подобных, но разных.

Makc%, я вообще не вел речь о расчете вероятностей. Речь шла только о случайности действий на основе детерминированных функций от случайных величин. Точно рассчитать вероятности можно только зная то вероятностное пространство, которое стоит за случайным процессом. А этого, чаще всего, мы и не знаем, а потому строим субъективные оценки вероятностей.

А. Г., 

А когда такого прогноза нет и быть не может, то единственной человеческой наукой для этого случая является ТВ.

Я не математик и поэтому могу Вас неправильно понимать, но наука теор.вер. считает вероятности же? Вот и я о них.
Что повторяющейся совокупности факторов не бывает и то, что было месяц назад никогда не повторится (например потому что условия в которых подбрасывается монетка каждый раз разные, да и монетка другая) и производить на них расчет вероятности неверно. Данные получаются как бы из разных источников.
Т.е. еще чуть по другому- беря данные из определённго момента (в трейдинге), использовать их можно лишь в таком же моменте с совпадающими условиями.  А условия как проведения сбора данных, так и их применения- всегда разные.


Влияет ли внутренняя развесовка в монете на количество выпадения орлов? Можно ли брать данные от эксперемента в подбрасывании с этой монетой, для другой- с другой развесовкой?

Makc%, все Ваши вопросы относятся уже к моделям. Да, чтобы применять МС, мы должны либо искать стационарности,  либо предполагать их существование и проверять эту гипотезу на данных. И найдя таковые строить обоснованные оценки вероятностей. Это метод, но не ответ на вопрос «Как?».

А. Г., примерно об этом я и сказал в самом начале дискуссии.🙄

Makc%, Вы сказали, что «цены не случайны, потому что есть мотивация». Я собственно оспаривал только этот утверждение.

А. Г., как Вы относитесь к «результирующим» о которых говорит Савватеев https://youtu.be/Uo5_-N_fmO4
начать с 14 минуты. Разве это нельзя использовать в трейдинге? Как способ предсказания приемущественного вектора приращений?  Может это выступать в качестве прогноза будущего?

Makc%, можно, наверное, но надо в качестве осей брать факторы, стоящие за принятием решений. И еще «взвешивать» по капиталу, а не по людям. 

А. Г., получается что разные приращения- это даже не дети от одного папы, а дети совершенно разных родителей и не факт что все дети люди, могут попадаться и медведи и быки и обезьяны.

Makc%, да, именно это я называю «конкурентным рынком». Причем, как уже сказал выше, не могу доказать его существование. Поэтому в качестве гипотезы-аксиомы беру,  что на SPY он «конкурентен». Ну а дальше «все познается в сравнении».

А. Г., если все приращения имеют разные факторы действовавших на них в прошлом и неповторяющиеся в настоящем, то что дает основание искать в прошлом стационарности для использования их в будущем? Я этого совершенно не понимаю и воспринимаю как обычную угадайку.

Makc%, в теории, где я работал во времена СССР, часто использовалась модель «нестационарный отклик на ненаблюдаемую стационарную последовательность».  Собственно моя условно-нормальная модель (кусочно стационарная) из этой «оперы».

А. Г., «нестационарный отклик на ненаблюдаемую стационарную последовательность»- сижу и широко улыбаюсь, похоже на фразу из фильма ДМБ

Makc%, ну например, у Вас есть стационарная положительная последовательность, которую Вы не видите, а видите реализацию нормально распределенной случайной величины, дисперсия которой равна соответствующему числу в соответствующий момент времени.

Частным случаем этого является ARCH-модель.

А. Г., 

видите реализацию нормально распределенной случайной величины

вот он где подлог и логическая ошибка.
Мы видим не нормально распределенную случайную велечину, а разные случайные велечинЫ. В разный момент времени эти велечины формируют разные «монетки». Разные дисперсии разных велечин принимают за одну дисперсию одной велечины.

Makc%, как раз если модель такая, то одномерное распределение не нормально, а вот распределение величин одно и их дисперсия постоянна. Но если мы относимся к ним, как к нормальным, то естественно, что стационарности дисперсии не видим.

А. Г., 

Ну вот, мы опять пришли к тому, что у математиков является любимым делом сравнивать зелёное с мягким.
Вот мы видим нечто зелёное, а мягкого ни то что не видим, а даже и не видили ни когда. При этом условии мы можем предположить, что мягкое запросто может иметь зелёный цвет. Может? Канечно может. А раз так, то и зеле́ное может быть мягким. А коль так, то зелёное и мягкое- это же одно и тоже!
Ну всё, расходимся по домам-задача решена!

П.С.
Мы дошли до той границы, что я понимаю только то, что речь идёт о математике.

Мальчик Buybuy, все, что я видел в этом направлении легко описывается в терминах вероятностных пространств. А то, что вероятностные пространства могут существенно «уходить в сторону» от классической теории независимых случайных величин (или процессов с независимыми приращениями), читаемой в ВУЗах под вывеской ТВ, это известно давно. Например, есть такое направление, как отображение вероятностных пространств не в поле действительных чисел, а в другие алгебраические структуры, типа конечных полей или р-аддических чисел (последнее физики, кстати, придумали). Там совсем другие результаты получаются.

Мальчик Buybuy, да вероятностное пространство отличается от общего определения «меры» только конечностью «меры». Просто я не знаю каких-то «рабочих» результатов при отказе от этой конечности.

А ТВ — это именно наука о вероятностных пространствах. Везде, где в математической  основе лежит вероятностное пространство — это подраздел ТВ.

В свое время я доказывал, что в основе «нечеткой логики» лежит именно вероятностное пространство и это просто подраздел теории вероятностей, с операциями, отличными от операций в поле действительных чисел. Ну так такими же подразделами ТВ  являются и отображения вероятностных пространств в конечные поля или группу р-аддических чисел.

Мальчик Buybuy, 

Поскольку соседние приращения цен являются сильно коррелированными (IMHO), само распределение может быть не Гауссом, но любым устойчивым. Не?

Да предельное распределение суммы разнораспределенных (!) случайных величин может быть и не из класса устойчивых. Это только для одинаково распределенных — либо устойчиво, либо отсутствует.

А в свой формулировке «теоремы Ферма» я давал условие на дисперсию: она О-большое от числа слагаемых. Корреляция соседних приращений этому не противоречит и тому есть примеры:

— устойчивые цепи Маркова;
— ARIMA-модель.

Суммы слагаемых в этих моделях сходятся именно к нормальному, а корреляция соседних приращений может быть любой по модулю меньше 1.

Мне знакомы и более экзотические случаи нормальности в зависимых случайных величинах — выходах датчиков случайных чисел со случайным и равновероятным начальным значением, так как одному из таких случаев вообще был посвящен мой диплом.

А что касается достаточных условий нормальности приращений цен (но не стационарности) за большое число тиков, то я их формулировал в своем определении «конкурентного рынка». Вот только проверить их не могу, а потому беру на веру, что в SPY — «конкурентный рынок».

Мальчик Buybuy, про ARIMA-модель я говорил только в контексте предельной  нормальности сумм ее элементов.

А про модели цен я вообще написал все ниже:

smart-lab.ru/blog/723220.php#comment12964396

Думаю, что ответ «нет» можно применить и убрав слово «вероятностные» в моем утверждении. Оно появится в обязательном порядке только, если торговля приводит к просадкам по таймфрейму в 2 и более раз чаще среднего времени в позиции и есть желание ответить на вопрос: «Почему это работает?». В тех же работах по динамическим системам при наложении на реальные ряды часто вводится дополнительное случайное и независимое слагаемое (или множитель), которое  делает модель вероятностной.

Мальчик Buybuy, любой индикатор + его обработка, на основе которых осуществляются сделки = прогнозирующих индикатор.
Если бы вы не считали, что котировки преимущественно пойдут в вашу сторону, то на фига входите в сделки? Т.е. прогноз имеет место быть.
Про твимс, это другой вопрос.

Мальчик Buybuy, вы сами просили определение прогнозирующего индикатора в студию.))
Фильтрация и управление — все это уже давно непосредственно связано с твимс.
Ну, например, см. Харкевич Сигналы и шумы (мог соврать название) или Левин Статистическая радиотехника, аж в 2-х томах. А это уже оч старые книги.)

Мальчик Buybuy, 

Я не просил определение прогнозирующего индикатора.

Как это не просил?! У меня все ходы записаны ))

Определение термина «прогнозирующий индикатор» в студию, плз

Мальчик Buybuy, я категорически не способен.) Это правда.
Если в средствах связи или управления, мы можем уже поднять полезный сигнал из под шумов, а полезный сигнал всегда случайный процесс, иначе бы его не стоило принимать и вообще с ним возиться.
Я рассматриваю рынок примерно с этих позиций. Других разумных гипотез я не вижу. А сути ваших пока не понимаю.

Мальчик Buybuy, я бы принял вашу точку зрения, но пока я знаю только, что если 2 вверх, то и 3-я вверх и к 5 минутам это рассыпается. Этого недостаточно для осознания.)
Кстати, моя первая система 2008 г примерно так и была устроена, несколько побольше условий.)

Мальчик Buybuy, я уже лет наверное 10 работаю на 1м. ) Тики, при сделках больше 1 м, пожалуй, не оч актуальны. Только при непосредственно при входе и выходе из сделки.

Мальчик Buybuy, классическая теория обработки сигналов строится на том, что для сигнала или помехи, а то и для обоих существует заранее описанная модель. Нет модели — нет и классики. 

Мальчик Buybuy, поэтому-то методы классической теории обработки сигналов мимо кассы. 

Мальчик Buybuy, 

Я утверждаю, что задачи прогнозирования, фильтрации и управления изначально не имеют никакого отношения к ТВиМС.

Вы просто очень узко определяете понятие ТВиМС (прав старина Декарт, надо сперва договориться о терминологии). Эконометрика это тоже подраздел ТВиМС.

Мальчик Buybuy, подбор оптимальных к-тов для АРИМА содержит в себе нелинейные операции. 

Мальчик Buybuy, дискуссию можно завершать. Выводы:
1) Заработок на рынку основан явно или неявно на прогнозировании  цены.
1) ТВиМС явно или неявно лежит в основе существующих метод прогнозирования цены.
Аминь.

Мальчик Buybuy, я почему-то стал опасаться, что уважаемый 3Qu с вашей нелинейной статистикой и перпендикуляром к ТВиМС при удобном случае занесет вас в ЧС ))) Вы, пожалуйста, не участвуйте в его конкурсах ))).

Мальчик Buybuy,

 Следующий конкурс будет с призом 500 тыр

 начал готовиться....

Мальчик Buybuy, 

Методы ТВиМС абсолютно перпендикулярны к массивам рыночных цен. Ничего не показывают и показать не могут. Не лежат в основе ни одного из (публичных) рыночных методов заработка денег

И не будут, это для публики слишком сложно. Для публики МА, уровни, Ганн и волны Эллиотта.)

Мальчик Buybuy, а приблизить этим цены точно — получилось? Конечно с точной прогностической ценностью, а не так, что через любые n точек на плоскости с осями абсцисс и ординат можно провести функцию, являющуюся многочленом n-й степени.

Ведь все же просто: как только мы имеем приближение с ошибками, то без изучения статистических свойств ряда ошибок — это не научная модель, а «бла-бла».

Ведь совершенно очевидно, что если дисперсия ошибки модели на приращениях моделируемого ряда примерно равна дисперсии приращений исходного ряда, то это не модель, а «пустышка».

Мальчик Buybuy, про эквити я уже писал в примере выше: при игре «в орлянку» с вероятностью выигрыша 0,55 не надо иметь «семь пядей во лбу», чтобы прогнозировать плюс после 1000 бросаний.

Для этого и сложные модели не нужны.

Мальчик Buybuy, Цена никогда не пойдет туда, где ее все с нетерпением ждут.
А с большей вероятностью пойдет туда, где наименьшее сопротивление, но больший выхлоп. А здесь уже включается принцип: «кручу верчу, запутать хочу», где даже гуры попадаются  в «ловушки».

Boris, с 12 минуты  

Boris, как математически выявить куда тянет толпа.

Мальчик Buybuy, мой приятель специализируется на высокоточных расчетах для физиков. Между прочим, широко известный в узких кругах специалист. От японии и китая до Парижа и НЙ

Мальчик Buybuy, уверен, что никак. Десятый знак в постоянной планка мне точно ни к чему. 

А. Г., 
со всеми 3 пунктами согласен, только не понятно -
зачем так «честить» с определением приращений… в 2 раза и чаще....
мне энто как бы ничего не дает?...
зачем мне всякие шумы в рассматриваемом временном отрезке?...
мне шумы ни к чему…

wistopus, чтобы проверить решение прогноза «оставить позицию, как есть».

Мальчик Buybuy,

Все мои тезисы следует рассматривать исключительно в применении к малым таймфреймам. Большие пока для меня недоступны 

я пока со своей Системой из-за энтого чувствую себя достаточно уверенно...
что Вы тама на миллисекундах вытворяете — энто, как бы, нас не сильно касается...

Мальчик Buybuy, здарова! я тебя просил вчера, ты вот это порно (Аллирог/Аллихвост/Аллих@й) подредактируй как нибудь повеселей, а то мы с тобой поругаемся.

Мальчик Buybuy, 

Это очень спорный тезис (верный только для маркетной эквити).

Ну в основе всех моих рассуждений лежит гипотеза, что изменение цены за достаточно большой промежуток времени — это результат действия большого числа людей, обладающих свободой выбора. Т. е. эквити, о которой я писал,  как раз «маркетная», если я правильно понял этот термин.

Для малых таймфреймов естественно, что тезис о большом числе людей не верен, но гипотезу случайности, т. е. невозможности точного прогноза будущего приращения цены это не отвергает. Потому что если б мы ее могли предсказывать точно на малом, то можем предсказать и на большом.

А. Г., 

Нужны ли вероятностные модели цен для построения эффективной торговли?», то мой ответ — нет. 

А что так категорично?
Вам не нужны, другим могут быть нужны.
У вас один подход, у других могут быть другие.

3Qu, вопрос ставился «вообще», а не «в-частности». Если есть примеры, когда эффективная торговля строится без моделей, то «вообще» — ответ нет. А вот при проверке эффективности, как я уже написал выше, именно «вообще» не обойтись.

А. Г., Я тоже вообще, а не в частности. А если в частности, конкретно вам «вероятностные модели для построения ..» не нужны.
Никто не знает настаивает и даже не спорит.) Дело хозяйское.
Аналогично и с постановкой вопроса в топике.