13 сентября 2021, 00:30
(повторно) Про применимость ТВиМС к зарабатыванию прибыли на рынках
Доброй ночи, коллеги!
(на берегу — ТВиМС — это теория вероятностей и математическая статистика)
В связи с 2-мя обстоятельствами
1. Повышенная активности обсуждения вопросов ТВиМС со стороны Аллирог/Аллихвост/Аллихто
2. Неприятие данного (вполне научного) подхода со стороны большинства резидентов СЛ
Хочу возобновить старую дискуссию.
Итак
1. У нас есть формула для эквити (2 варианта — при торговле маркетными и при торговле лимитными ордерами)
2. Обе эти формулы однозначно выписываются в зависимости от входного массива данных в формате OHLC (хоть на тиках, но там скорее bid/ask)
3. Задача оптимизации эквити (получение максимального результата, оптимизация МО/ДД) никак не зависит от вероятностных характеристик процесса, в т.ч. от распределения приращений цен и от АКФ.
ВОПРОС:
А зачем нам вообще нужен подход ТВиМС для зарабатывания денег на рынке?
С уважением
(на берегу — ТВиМС — это теория вероятностей и математическая статистика)
В связи с 2-мя обстоятельствами
1. Повышенная активности обсуждения вопросов ТВиМС со стороны Аллирог/Аллихвост/Аллихто
2. Неприятие данного (вполне научного) подхода со стороны большинства резидентов СЛ
Хочу возобновить старую дискуссию.
Итак
1. У нас есть формула для эквити (2 варианта — при торговле маркетными и при торговле лимитными ордерами)
2. Обе эти формулы однозначно выписываются в зависимости от входного массива данных в формате OHLC (хоть на тиках, но там скорее bid/ask)
3. Задача оптимизации эквити (получение максимального результата, оптимизация МО/ДД) никак не зависит от вероятностных характеристик процесса, в т.ч. от распределения приращений цен и от АКФ.
ВОПРОС:
А зачем нам вообще нужен подход ТВиМС для зарабатывания денег на рынке?
С уважением
11:08
Ideafix346, Взяли 2.037 — 2.048? +11 п. Можно было зайти в последние 10 минут на коррекции 50% в тот же час, где ранее была получена прибыль со стопом 2.030. Вот сейчас сначала перехай сделали в на...
Сергей Хорошавин, На отмене дивов с 300 откупили на 200. Потом за пару месяцев укатали до 170. Так что 140-145 будет, но не сразу.
11:06
Артур Раз-Два, его может и не быть :)
Сбербанк | Фьючерс на СБЕР | BUY Telegram — t.me/+KFw4gI2_cDxjNTE6
▫️Инструмент: #SBRF — 6.24
▫️Тип ордера: buy limit
▫️Точка входа: 30944
▫️Стоп лосс: 30705
▫️Тейк профит: 31814
▫️А...
11:05
Степан Грозный, меня устраивает ).
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ЦИКЛ ФОНДОВОГО РЫНКА США
Основным среднесрочным циклом фондового рынка США является 4-летний цикл. Исторический диапазон этого цикла составляет от 31 до 68 месяцев. Нормой можно сч...
"Цель она есть". Полетаем? (GOLD) — Тут зрители аплодируют,
аплодируют..
Кончили аплодировать!
Всем приве...
11:06
Вадим Рахаев, если за Газпром — то к минимум
24 февраля 2024?
Акции Pandora выросли в два раза менее чем за год. Что теперь? (анализ волн Эллиотта) Когда мы писали о датской ювелирной компании Pandora A/S 8 июня 2023 года, мы сказали, что «не удивимся, если она ...
Интересная история... Интересная история получается с этой Материальной выгодой...
На сайте Налоговой сказано, что с начала года 2024 ее опять вводят,
она и раньше была, но ее потом несколько лет ...
Зачем вообще нужен, без этих условий, — эт, батенька, уже совсем другая задача.)
Это истина, данная нам в ощущении )))
Ну если мы, конечно, не можем просто идти прямо, а обязаны каждый метр наступать на грабли, то да )))
С уважением
P.S. Данный пост не содержит в себе троллинга. Реально у меня 90+% результатов (м.б. и неверных) получены (вполне себе строго) вообще без предположения о виде функции распределения приращений цен. С АКФ немного сложнее, это другой разгово
Не придирайся, бро
Основной посыл был другой
1. Есть формула для эквити
2. Для максимизации эквити не нужно предположение о том, что процесс приращений цен является случайным процессом. И не нужно знание о формуле распределения вероятностей процесса приращений цен
3. Для тонкой настройки могут потребоваться знания о ряде приращений цен. Но они достаточно плохо укладываются в парадигму ТВиМС
Как-то так
С чем ты споришь?
С уважением
У меня вообще другие методы работы с системами, и вы их примерно представляете, если помните.
Лагранжиан — наше фсе )))
Но вводные тезисы различаются
Хотел из сблизить...
С уважением
Если убрать мусор, то вся логика Toddler сводится к тому, что заработок на СБ возможен. В крайнем случае, при некоем нелинейном преобразовании масштаба времени.
Вы в самом деле в это верите?
С уважением
Меня не любят за способность явно выписывать профильные стохастические дифференциальные уравнения ))) Коммьюнити это сильно не нравится )))
С другой стороны, я уже 3 мес. как пришел к выводу, что современное стохастическое исчисление к рынку перпендикулярно. Так что следует преобразовать наследие великого г-на Ито в нечто большее. К сожалению, учился я на другие вещи, так что буду (скорее всего) работать медленно...
С уважением
и еще за умение интегрировать в полярных координатах...
С уважением
как понял… не совсем удачная…
Вообще, там призовых было всего 10 Тимофеев. Вернул бы, если бы знал кому. В топике просил написать кто пожертвовал сие богатство.
З.Ы. Ну если честно, мое решение нормальное. Ну, может чуть подкорретировать его нужно. Я же его писал с живой нитке, никуда не заглядывал.
1. Для маркетной (x(i+1)-x(i))*sign(ind(i))
ind — индикатор, не заглядывающий в будущее (от x(i) и раньше)
2. Про логарифмы забываем (это важно только для старших ТФ)
3. Для лимитной эквити формула занимает полстраницы ))) Я уже (в формате конкурсов) предлагал кому-то ее опубликовать — желающих не нашлось. Сам не буду.
С уважением
ind(i) — это индикатор. Т.е. любая функция, зависящая от x(i), x(i-1) и еще более ранних значений.
И где здесь ТВиМС?
С уважением
Определение термина «прогнозирующий индикатор» в студию, плз
С уважением
Я написал, что индикатор — это любая функция от предыдущих значений (без заглядывания в будущее)
Очевидно, что успешный — это когда эквити растет.
ВОПРОС:
При чем здесь ТВиМС?
С уважением
Давайте по порядку
1. Я не собираюсь зарабатывать на СБ, более того, опубликовал топики не только на тему невозможность заработать на СБ, но и про линейную эквити на логнормальном СБ (на эту тему крайне мало публикаций)
2. Если индикатор зарабатывающий, почему мы должны считать подлежащий процесс приращений цен случайным? Потому, что нас так учили в институте и мы больше ничего не умеем?
3. Я могу находить оптимальные индикаторы без предположения о функции распределения приращений цен случайного процесса. Что я делаю не так?
С уважением
А почему статистическую то?
Понятие статистики вполне определено
И далеко не любая закономерность в ценовых рядах может называться статистической
Приращения цен (именно в плане ТВиМС) используются для разговора по сути. К примеру МО курса EURUSD давно болтается на отметке выше 1 — и никакого вывода из этого сделать невозможно )))
По сути дискуссии есть что сказать? Продолжать будем?
С уважением
P.S. Системы, основанные на линейных индикаторах (MA?) и работающие плоским (одинаковым) объемом не могут работать в плюс ни на одном активе (подтвержденное IMHO). Если не согласны — дайте посмотреть на результат указанного трейдера за 3/5/10 лет )))
P.P.S. До 1991 системы, работающие на MA, давали шикарные ретурны. Но те времена давно канули в прошлое, к сожалению…
Именно поэтому она и не работает )))
Вы в самом деле не понимаете, о чем я хотел бы подискутировать?
Или просто так вежливо троллите меня? )))
С уважением
Если статистика — это любая нелинейная функция от предыдущих цен (приращений цен), то Вы, конечно, правы.
Тогда расскажите нам, какие рецепты дают нам методы нелинейной статистики применительно к рыночным ценам?
(Если не секрет, конечно)
С уважением
Через пару лет опубликую работу на эту тему
Могу прямо здесь и сейчас опубликовать предварительные тезисы
Никакая ТС, работающая плоским объемом, на основании линейного индикатора, не может давать экспоненциальный рост эквити (линейный тоже не может, но это сложнее)
С уважением
P.S. Для нестационарных линейных и квадратичных систем есть исключения ))) Но они достаточно сложно устроены )))
#трудо выебудни
С уважением
Взятие знака сигнала очень даже сильно искажает спектр. А уж ограничение мы даже на слух воспримем, как нечто донельзя неприятное, если сигнал акустический.
При нелинейных искажениях как минимум появляются кратные гармоники, часто субгармоники и помеха с непрерывным спектром.
Что до чередующихся баров, это очень редкий частный случай, причем с точки зрения обработки сигналов неправильный. Хотя по теореме Котельникова необходимо иметь не менее 2 отсчетов на период самой высокой частоты, практики рекомендуют не менее 3. Плюс ФНЧ до квантования.
Если процесс содержит в себе постоянный снос, то мой тезис неверен
Поэтому любые идеи начинаю тестировать на FX — это максимально возможный жесткач, IMHO
С уважением
В моем любимом LMAX торгуется 85 кроссов, в т.ч. все перечисленное Вами
Я в моменте торгую 10 кроссов (USD/EUR/GBP/CHF и все кроссы)
Но считаю более 50 из 85
Так вот
Общие принципы ТС никак не меняются. Пока не нашел ни одной валюты, которая в микромасштабе ведет себя иначе, чем основная пара (EURUSD)
С уважением
P.S. Если Вы про общий снос в валютах — это не поможет. Т.к. он прекрасно компенсируется ставкой swap. А вот по американским индексам учетная ставка ФРС никак не компенсирует рост основных индексов )))
Если 1000 раз сыграть «в орлянку» с вероятностью выигрыша 0,55, то вероятность оказаться в убытке меньше 10^-3. Однако случайность никуда не делась и сам результат получен в рамках ТВ.
Разве котировки это случайный процесс? С каждой стороны сделки есть мотивация. Мотивация случайна?
А когда такого прогноза нет и быть не может, то единственной человеческой наукой для этого случая является ТВ.
Ну а ответ на вопрос: существует точный прогноз или нет в случае, когда такого никто не знает, — это вопрос веры, а не знания.
Вы хотите сказать, что раз вы не знаете мотивацию участников, совершенно неслучайный фактор, действующий на ценообразование, то тогда его и нет?
Т.е. взяли закрыли глаза рукой- и нет ни чего?
А что касается мотивации, то я же сказал, что у 99,9% она не единственный фактор принятия решения, а есть еще куча факторов.
Например, если предположить, что приращения цен случайны (т. е. точный прогноз будущего приращения цены невозможен), то любой индикатор от прошлых цен — случайная величина. А значит любое решение, основанное на значениях одного или нескольких индикаторов — случайно.
«мотивация принятия сделки, продать или купить» имеется перед совершением сделки, следовательно в момент совершения сделки выбор купить или продать не случаен, и следовательно наблюдаемая нами велечина не случайна. И при этом же эта «неслучайность» совершенно не имеет отношения к предыдущим велечинам и от них не зависит, поскольку совокупность и факторов действовавших на велечину в предыдущий момент времени была совершенно иной. Хотя бы исходя из этого следует вывод, что ни какой взаимосвязи между наблюдаемыми велечинами в разные моменты времени нет. И применять к ним теорию вероятности не имеет смысла потому, что это совершенно разные велечины разных процессов, происходящих в разное время под действием разных факторов.
Это как расчитывать вероятность выпадения шестерки на игральном кубике, руководствуясь показаниями подбрасывания монетки или расчитать на сколько глубоко в доску войдет в доску гвоздь от удара рукой, предварительно проведя опыты по забиванию гвоздя молотком.
Еще раз повторю: если приращения цен — случайны, а решение о выборе принимается на основе значений некоторых функций (индикаторов) от прошлых цен, то это решение случайно. То же самое можно сказать и в случае, если переменными функций являются другие случайные (!) переменные (например, данные отчетов компаний или новости).
А случай, когда решение принимается без учета известной информации на момент принятия решения, я не рассматривал.
но ведь это совсем притянуто «за уши» и к реальности практически не имеет отношения.
А про информацию:
Каждый раз совокупность факторов действующих на игроков разная, даже один и тот же фактор действует на разные основания по разному (во что забиваем гвоздь в дерево или бетон- одна и та же новость про компанию, сегодня компания успешна, а вчера была в предбанкротном состоянии). При том, что и психология разных людей разная, да и сами люди меняются один на другого.
Факторы по разному разнонаправлены в разный момент и имеют от того разную реакцию приращений на одни и те же одиночные события, а совокупность факторов вряд ли повторяется- т.е. по другому, в ваши расчеты вероятности выпадения решки включаются и потому основываются на вероятностях выпадения 6 на кубике. Это подмена и подлог.😊
Таким образом Вы признаете, что на решение влияет не только мотивация, но и факторы?
А разница лишь означает, что функции от факторов в разные моменты времени могут быть разные, но не отменяет того, что действие осуществляется на основе функции от известной прошлой информации. А, как я уже писал, любая детерминированная функция, кроме константы, от случайных величин — случайная величина. И если фактор случаен, т. е. не мог быть предсказан точно, когда был ненаблюдаем, то и функция от такого фактора — случайна. А если функция — это действие, то и действие — случайно. Это не «подлог», а строгое рассуждение в рамках математической логики. Единственное недоказаннное в этих рассуждениях — это условие, что фактор не мог быть предсказан точно, когда был еще ненаблюдаем.
Что повторяющейся совокупности факторов не бывает и то, что было месяц назад никогда не повторится (например потому что условия в которых подбрасывается монетка каждый раз разные, да и монетка другая) и производить на них расчет вероятности неверно. Данные получаются как бы из разных источников.
Т.е. еще чуть по другому- беря данные из определённго момента (в трейдинге), использовать их можно лишь в таком же моменте с совпадающими условиями. А условия как проведения сбора данных, так и их применения- всегда разные.
Влияет ли внутренняя развесовка в монете на количество выпадения орлов? Можно ли брать данные от эксперемента в подбрасывании с этой монетой, для другой- с другой развесовкой?
начать с 14 минуты. Разве это нельзя использовать в трейдинге? Как способ предсказания приемущественного вектора приращений? Может это выступать в качестве прогноза будущего?
Частным случаем этого является ARCH-модель.
Мы видим не нормально распределенную случайную велечину, а разные случайные велечинЫ. В разный момент времени эти велечины формируют разные «монетки». Разные дисперсии разных велечин принимают за одну дисперсию одной велечины.
Ну вот, мы опять пришли к тому, что у математиков является любимым делом сравнивать зелёное с мягким.
Вот мы видим нечто зелёное, а мягкого ни то что не видим, а даже и не видили ни когда. При этом условии мы можем предположить, что мягкое запросто может иметь зелёный цвет. Может? Канечно может. А раз так, то и зеле́ное может быть мягким. А коль так, то зелёное и мягкое- это же одно и тоже!
Ну всё, расходимся по домам-задача решена!
П.С.![]()
Мы дошли до той границы, что я понимаю только то, что речь идёт о математике.
Расскажите это специалистам по теории динамических систем
Изначально это направление развивалось в русле статистической физики (Колмогоров, ТВиМС и все дела).
Впоследствии (начиная со Смейла) почти все значимые результаты были получены совсем на другой основе.
С уважением
При таком подходе и «геометрическая теория интегрирования» (меры Хаусдорфа, Уитни, Хаара) и «стохастические потоки на многообразиях» — это все ТВ.
С другой стороны, многие западные классификаторы разделов математики вообще не содержат ТВ (она считается подразделом теории меры), а МС относится к computer science )))
С уважением
А ТВ — это именно наука о вероятностных пространствах. Везде, где в математической основе лежит вероятностное пространство — это подраздел ТВ.
В свое время я доказывал, что в основе «нечеткой логики» лежит именно вероятностное пространство и это просто подраздел теории вероятностей, с операциями, отличными от операций в поле действительных чисел. Ну так такими же подразделами ТВ являются и отображения вероятностных пространств в конечные поля или группу р-аддических чисел.
1. Я могу нарисовать нечто очень похожее на ценовой ряд (ну или на обобщенное СБ) на базе выхлопа итерированного обобщенного логистического уравнения. Стохастики не будет от слова совсем, ну и применение обычных статистик не даст красивой картины.
2. Я так и не понимаю, почему в ценовых рядах должен с неизбежностью встречаться Гаусс. Несколько лет назад Вы опубликовали красивый топик про «теорему Ферма в теории вероятностей», но это всего лишь допущение. Поскольку соседние приращения цен являются сильно коррелированными (IMHO), само распределение может быть не Гауссом, но любым устойчивым. Не?
С уважением
Да предельное распределение суммы разнораспределенных (!) случайных величин может быть и не из класса устойчивых. Это только для одинаково распределенных — либо устойчиво, либо отсутствует.
А в свой формулировке «теоремы Ферма» я давал условие на дисперсию: она О-большое от числа слагаемых. Корреляция соседних приращений этому не противоречит и тому есть примеры:
— устойчивые цепи Маркова;
— ARIMA-модель.
Суммы слагаемых в этих моделях сходятся именно к нормальному, а корреляция соседних приращений может быть любой по модулю меньше 1.
Мне знакомы и более экзотические случаи нормальности в зависимых случайных величинах — выходах датчиков случайных чисел со случайным и равновероятным начальным значением, так как одному из таких случаев вообще был посвящен мой диплом.
А что касается достаточных условий нормальности приращений цен (но не стационарности) за большое число тиков, то я их формулировал в своем определении «конкурентного рынка». Вот только проверить их не могу, а потому беру на веру, что в SPY — «конкурентный рынок».
Какое-то время назад я проверял ряды приращений цен на применимость моделей ARMA/ARIMA — потерпел фиаско (опять же малый таймфрейм)
С тех пор к наследию статистики отношусь настороженно и все перепроверяю...
С уважением
А про модели цен я вообще написал все ниже:
smart-lab.ru/blog/723220.php#comment12964396
Думаю, что ответ «нет» можно применить и убрав слово «вероятностные» в моем утверждении. Оно появится в обязательном порядке только, если торговля приводит к просадкам по таймфрейму в 2 и более раз чаще среднего времени в позиции и есть желание ответить на вопрос: «Почему это работает?». В тех же работах по динамическим системам при наложении на реальные ряды часто вводится дополнительное случайное и независимое слагаемое (или множитель), которое делает модель вероятностной.
Если бы вы не считали, что котировки преимущественно пойдут в вашу сторону, то на фига входите в сделки? Т.е. прогноз имеет место быть.
Про твимс, это другой вопрос.
Вы заголовок поста читали вообще?
Я не про это писал
Я хочу повторно устроить дискуссию касательно применимости методов ТВиМС конкретно к рядам приращений цен.
То, что существуют и другие методы, мне самому хорошо известно.
Ну и (до кучи) хотел немного потроллить Ваш (как я думаю) подход, основанный на принципах оптимального управления. Т.к. классическая теория фильтрации все же работает с другими процессами, чем ценовые ряды. Но Вы дискуссию по существу не поддерживаете (((
С уважением
Фильтрация и управление — все это уже давно непосредственно связано с твимс.
Ну, например, см. Харкевич Сигналы и шумы (мог соврать название) или Левин Статистическая радиотехника, аж в 2-х томах. А это уже оч старые книги.)
1. Я не просил определение прогнозирующего индикатора — это к Ивану Портному, плз
2. Я утверждаю, что задачи прогнозирования, фильтрации и управления изначально не имеют никакого отношения к ТВиМС. Просто на применении методов ТВиМС к этим проблемам выращены сотник тысяч математиков и инженеров. И они категорически не способны посмотреть на проблему с другой стороны...
С уважением
1. Я определил индикатор как любую функцию предыдущих приращений цен
2. Вы уточнили, что прогнозирующий индикатор — это тот, который обеспечивает эквити стабильный рост
3. Если Вы приведете пруф в моем непонимании смысла прогнозирующего индикатора — ссыль в студию, плз
С уважением
Если в средствах связи или управления, мы можем уже поднять полезный сигнал из под шумов, а полезный сигнал всегда случайный процесс, иначе бы его не стоило принимать и вообще с ним возиться.
Я рассматриваю рынок примерно с этих позиций. Других разумных гипотез я не вижу. А сути ваших пока не понимаю.
Поэтому с удовольствием наблюдаю за Вашими исследованиями
С моей точки зрения (чистое IMHO) классическая теория обработки сигналов (и связанные вопросы оптимального управления) ничего не могут поделать с рыночными реалиями (концептуально).
Возможно, лично Вам удастся поколебать мою уверенность.
С уважением
Кстати, моя первая система 2008 г примерно так и была устроена, несколько побольше условий.)
Вы просто очень упертый (в хорошем смысле этого слова))))
Спуститесь, плз, с 5m на 1m, 1s, 1tick — и (возможно) увидите много интересного
С уважением
Но в задаче поднять бабла на рынке нет понятия сигнала. Ну только если мы его не введем искусственно.
Есть формула эквити и есть задача ее максимизации (ну или соотношения МО/ДД)
Зачем нам считать, что на входе сигнал+помеха?
С уважением
Вот только я не встречал в части Эконометрики каких-либо значимых работ, связанных с нелинейным прогнозированием (ну или с решением нелинейных обратных задач).
Дальше ARMA, ARIMA etc. исследования не зашли, вроде?
С уважением
P.S. Формально Вы правы. В реалии — нелинейные статистики — это как единороги в истории средневековой Европы… Не?
Где нелинейные феномены не имеют никакого отношения к ТВиМС
Я всячески рекомендую книжку моего любимого Джона Милнора «Голоморфная динамика». Читать ее сложно, но пролистывать и разглядывать картинки — одно удовольствие )))
Масса сложных аналитических феноменов — и ни капли ТВиМС )))
Чем рынки хуже?
С уважением
P.S. Все фракталы Мандельброта — это 1/2 главы в этой книге )))
1) Заработок на рынку основан явно или неявно на прогнозировании цены.
1) ТВиМС явно или неявно лежит в основе существующих метод прогнозирования цены.
Аминь.
1. Заработок на рынке явно основан на наличии нелинейных статистик, дающих понятные результаты на 99% ценовых рядов
2. Методы ТВиМС абсолютно перпендикулярны к массивам рыночных цен. Ничего не показывают и показать не могут. Не лежат в основе ни одного из (публичных) рыночных методов заработка денег
В остальном согласен
С уважением
У меня недавно успешно финишировал конкурс на 50 тыр. Ни Вы, ни мои уважаемые знакомые в этом конкурсе успешно не поучаствовали… Победил полный noname, что странно...
Следующий конкурс будет с призом 500 тыр. Но он окажется сложнее...
С уважением
И не будут, это для публики слишком сложно. Для публики МА, уровни, Ганн и волны Эллиотта.)
Ведь все же просто: как только мы имеем приближение с ошибками, то без изучения статистических свойств ряда ошибок — это не научная модель, а «бла-бла».
Ведь совершенно очевидно, что если дисперсия ошибки модели на приращениях моделируемого ряда примерно равна дисперсии приращений исходного ряда, то это не модель, а «пустышка».
Я вроде писал, что давно бросил решать задачу приближения массива (будущих) цен, а решаю только задачу прогноза (будущей) эквити в некоем широком классе ТС.
Т.к. эти 2 задачи примерно одинаковы по сложности, но вторая легко монетизируется, а первая — нет.
В теории, конечно, таким методом можно построить (обратным счетом) ценовой прогноз. А зачем?
С уважением
Для этого и сложные модели не нужны.
Скорее всего все эти домыслы, не что иное как иллюзия, которой тешут себя те, кто часто проигрывают, чтобы хоть как-то возложить свои промахи на мнимую вероятность, как в лоторейках или математический расчет, как в казино.
А на самом деле все гораздо банальней и те кто видят всех невооруженным глазом, как на ладони, те и повелевает ветрами.
Рассчитывать вероятность можно, только где они созреют к принятию решений и где устанут.
Но хочу сказать еще раз, этот на первый взгляд хаос, управляемый.
Это не какая-то «шаровая молния» и не «блуждающий ток», а целенаправленные действия создателей сего вертепа.
Борис!
Вам бы на Большой Андронный Коллайдер.
Там тоже тысячи умников полной хней занимаются...
Все ждут, когда придет гуру и объяснит, почему ничего аккуратно считать не надо, а на пальцах все практически понятно...
С уважением
А с большей вероятностью пойдет туда, где наименьшее сопротивление, но больший выхлоп. А здесь уже включается принцип: «кручу верчу, запутать хочу», где даже гуры попадаются в «ловушки».
Спасибо за наводку
А как мы можем это использовать?
С уважением
И как только Вы переходите к тестированию идеи от применения ТВиМС Вам никуда не деться. Я уже предлагал алгоритм верификации любого метода на эффективность
smart-lab.ru/blog/623379.php
1. Любая позиция на рынке является осознанным или неосознанным прогнозом будущего приращения цены (чистая арифметика).
2. Если в результате появления следующего приращения стоимость чистых активов счета упала (это и называется просадкой), то прогноз имеет ошибку и является статистическим.
3. Качество статистического прогноза научно можно оценить только в рамках ТВиМС.
А остальное — это «на вкус и цвет».
Единственное дополнение, что в п. 2 надо брать приращения в 2 и более раз чаще, чем среднее время в позиции.
со всеми 3 пунктами согласен, только не понятно -
зачем так «честить» с определением приращений… в 2 раза и чаще....
мне энто как бы ничего не дает?...
зачем мне всякие шумы в рассматриваемом временном отрезке?...
мне шумы ни к чему…
2. Это очень спорный тезис (верный только для маркетной эквити). В целом ситуация сильно сложнее.
3. Соответственно вывод не вполне верен.
Попробую немного раскрыть свою мысль. Задача максимизации эквити красиво решается при выполнении определенных условий, налагаемых на ряд приращений цен. Их можно попытаться переформулировать на языке ТВиМС. Получится что-то вроде «очень быстрая сходимость выборочной АКФ к некоему пределу» и «определенные свойства этого предела».
И что нам это даст с точки зрения ТВиМС?
С уважением
P.S. Все мои тезисы следует рассматривать исключительно в применении к малым таймфреймам. Большие пока для меня недоступны.
что Вы тама на миллисекундах вытворяете — энто, как бы, нас не сильно касается...
Ну в основе всех моих рассуждений лежит гипотеза, что изменение цены за достаточно большой промежуток времени — это результат действия большого числа людей, обладающих свободой выбора. Т. е. эквити, о которой я писал, как раз «маркетная», если я правильно понял этот термин.
Для малых таймфреймов естественно, что тезис о большом числе людей не верен, но гипотезу случайности, т. е. невозможности точного прогноза будущего приращения цены это не отвергает. Потому что если б мы ее могли предсказывать точно на малом, то можем предсказать и на большом.
Вам не нужны, другим могут быть нужны.
У вас один подход, у других могут быть другие.
Никто не знает настаивает и даже не спорит.) Дело хозяйское.
Аналогично и с постановкой вопроса в топике.