Оптимизация робастного. Без WFT.

quant_trader, 

важны либо гладкость еквити либо перфоманс в те периоды где стратегия должна перформить по идее

Хорошая мысль, спасибо, надо ее обдумать. 

quant_trader, 
в «такие» моменты, как правило, ничего не зарабатывает. Даже если что-то и зарабатывает, оно не компенсирует общие убытки. Иллюзия это у А.Г., при всем уважении.

quant_trader, Я больше про высокую корреляцию графиков от разных периодов. Для меня это очень большая гирька на весах при оценке робастности. Т.е. красота в данном случае в робастности.

quant_trader, Короч подгонка))). Много раз что-то делаем пока в какой-то момент не встречаем «красиво»).

quant_trader, мне кажется, что для иллюстрации не пойдет )). Вот вы пишите:

Видно что зона оптимума широкая и понятная

А где это видно? Одно дело, если шкала по оси Х от 1 до 100. Тогда да, широкая и понятная. А если шкала по оси Х от 100 до 101? Тогда как? Да и в чем секрет? Ни индикатор, ни таймфрем, ни инструмент неизвестны. Ну, приведите в относительных единицах, в «попугаях», например.

Иван Портной, пустой разговор вообще (я о посте). Информации ноль, думать не о чем, обсуждать нечего. Если даже ось Х секретная — фтопку (ЧС) такого автора.
«Трендовуха с одним параметром и одной осью» ))) Капец.

quant_trader, примерно похоже делал в своё время. Это такой гибкий WFT. Данные которого выправляют то, что есть, а не бракуют. Например, выбираю 2018-2020 годы и нахожу топ оптимальных параметров. По Recovery, Шарпу и средней сделкой побольше. Затем смотрю, скажем, 2007-2010ый и собираю топ. И этот топ прогоняю на 2011-2014 и 2015-2017. Должно получиться или чтобы виннер низковолатильного рынка был приемлем на высоковолатильном, или наоборот. И еще возможен вариант ни рыба, ни мясо, который хорошо перформит на целиковой истории, но не в топ-3 нигде в кусках. Собираю 3-4 таких набора, смотрю как они друг друга топят или выправляют. Затем другой инструмент. Затем смотрю как инструменты друг друга топят/выправляют, правлю сайзы. Также с разбиением на неск. периодов истории. Потом складываем стратегии с разными принципами и тоже взвешиваем. Получился, в общем, кадавр, у которого в бэктесте отрицательны 2 квартала из 50+. В реале пока все плюсовые. Хотя, конечно, всегда хочется лучшего перфоманса.

quant_trader, понял, в WFT обычно упакован самообман. Если бы один раз, но нет ведь, все равно поправят и снова запустят. 
Я долго ковырялся со всеми этими переборами, в итоге решил, что беру расчет сразу по всему доступному объему и не парюсь, где что выгадал, где потерял.