Блог им. ARN00

Работают ли формализованные механические ТС

Работают ли формализованные механические ТС

Да, вполне
Нет, их время прошло
Всего проголосовало: 39

Как вы считаете активно используемые в 70-90х годах строго формализованные ТС работоспособны на современном рынке или их эпоха прошла, и нынче используются другие методы?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
282
14 комментариев
-2
работает только «Торговля Временем» И.Коровина. и работать будет!)))
avatar
мнгнкбзлк
Аллихвост, да я вот все думаю стоит ли заниматься оптимизацией уже давно устаревших ТС, типа RSI, MACD, Tourtles, Tourtles sup — или все это уже мусор на современном рынке? Для себя заметил разницу что все эти системы работали на относительно спокойных трендовых рынках, когда сигнал+подтверждение сигнала не уводило значение цены от целевой точки входа, сейчас же все иначе, из за распространения инета и мобильной торговли сигналы получаются очень мощными как на вход так и на выход, если все движение 200 пунктов то входной сигнал будет 50-70 пунктов и на выход столько же, в итоге в лучше случае 100 пунктов откусишь от движения
avatar
Thirteen_
ARN, да наверно и в этом проблема. я обобщённо, там где основа тех.анализ, это мифы. 

avatar
мнгнкбзлк
ARN, «стоит ли заниматься оптимизацией уже давно устаревших ТС»

Для образовательных целей чего бы не оптимизировать. Так то конечно устаревший мусор.

Важно вот что понимать — основа это наличие неэффективности на тикере. Если она есть то ее можно торговать любой фигней.

Иными словами в пруде есть рыба то не так важно какая удочка.
avatar
quant_trader
+3
надо учитывать что индикатор это лишь инструмент основу составляет понимание рынка
avatar
Николай Мишакин

Николай Мишакин, в таком случае трейдинг превращается в очень сложное занятие, выходит перед торговым днем надо:

1. Определить внешний фон что творится в мире на биржах

2. Какие риски могут возникнуть в текущий день (статистика, заявления о санкциях заявления фрс, цб, твиттер трампа заявления Байдена, и т.д.
3. Выбрать оптимальные инструменты, самые слабые для падающего рынка самые сильные для растущего, валюты, металлы, нефть акции, фьючи, если ожидается обвал то готовится покупать путы, конструировать конструкции и т.д.
4. Если день ожидается негативным то торговать надо готовиться в шорт и искать сигналы для это подтверждения пробоев, ложные пробои, выходы из консолидаций и т.д.(в случае лонга обратная ситуация)
С механической ТС куда все проще, скользящая пересекла другую скользящую — лонг и куришь бамбук, в обратном направлении пересекла — закрыл лонг открыл шорт и куришь бамбук… к концу дня считаешь барышы

avatar
Thirteen_
ARN, а вы хотите всё на халяву получить?
avatar
Николай Мишакин
Николай Мишакин, хочу чтоб трейдинг из сложного занятия превратился в легкую рутину по отслеживанию сигналов, мол любуясь рыбками в аквариуме услушали звуковое оповещение забили в калькулятор все цены он вам выдал размер лота, расстояние до стопа и т.д. Выставили нужные ордера и дальше занимаетесь созерцанием аквариума или чтением книжки под зонтом на пляже
avatar
Thirteen_
ARN, что ж пробуйте разное мож вам повезёт 
avatar
Николай Мишакин
ARN, кто же не хочет? так индикатор должен танцевать с рынком танец цены 3-2 те 3 шага вперед и 2 назад. И отличать прогресс(расширение) от регресса(сжатия) 
avatar
ezomm
ARN, нене, так это не работает.

Вы просто вместо одного сложного занятия (ручная торговля) будете заниматься другим сложным занятием (поиск идеи, бектестинг, запуск, управление портфелем итд). Единственный плюс алго в том что если для ручного традинга надо быть каждый день в рынке хотя бы основную сессию то в алго можно работать в произвольное время и в более свободном графике.
avatar
quant_trader
ARN, верно.Но вместо периода надо поставить формулу расчета периода чтобы она выдавала значения от 3х до 34 х. Типа так  mov(C, формула периода,S). Самый простой вар-т это средние через 4 ..1-4-16-64 и тд. на счет -пересекла? то бывает поздно.Лучше -отклонилась малая от большой. Типа так… лонг если  mov(C,4,S)<mov(C,16,S)<mov(C,64,S)
avatar
ezomm
А. Г., половина свечи — это примитивный Ишимоку индикатор, который отслеживает середину всех фракталов, а не только одной свечи. График состоит из фракталов разных время размерностей. Я рекомендую Ишимоку тк в нем можно менять периоды под ваш тайм и в нем заложен фундаментальный  закон графика. Это удваивание цены вверх +100% и -50% вниз.
avatar
ezomm

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за май.
В мае 2026 года Группа «Аэрофлот» перевезла 4,6 млн пассажиров, на 0,3% больше мая 2025 года.   ✈️ На внутренних линиях перевезено 3,4 млн...
Фото
Aeroflot
11 июня 2026, 11:19
Опубликовали нефинансовую отчетность за 2025 год
Документ охватывает экологию, охрану труда, социальные программы и развитие регионов. В 2025 году компания вложила в эти направления почти треть...
Фото
Nornickel
11 июня 2026, 07:46
Фото
ЦБ продолжит снижение «ключа», но риторика может ужесточиться
Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании 19 июня продолжит снижение ключевой ставки,...
Фото
Финам Брокер
11 июня 2026, 15:45
Фото
РУСАГРО: так ли плох Россельхозбанк вместо Мошковича и Басова в качестве основного акционера - маленькое исследование
РУСАГРО — один из самых интересных рисковых активов на Мосбирже. Национализация, иски на миллиарды рублей, падение акций на 70% от максимумов — тут...
Фото
Олег Кузьмичев
18:54

полезные записи за 24 часа

★5 131 Почему у некоторых получается создавать ценности, а у некоторых очень хорошо удается их просирать?
★4 5 Аукционы Минфина — пессимизм нарастает из-за дефицита бюджета и инфляционных данных, инвесторы требуют премию к выпускам, куда больше?
★3 11 акционерное общество гигантских растений 👍 читайте с детьми .. незнайка на луне😂
★3 5 Про горизонт инвестирования в России
★3 13 Как я заработал более 900 000 руб. на кэшбэках и скидках
★3 7 Многомерность опционного мира и поиски неэффективностей в таком мире (С)
★3 1 🏅Самые доходные облигации из микрофинансовых организаций (МФО). Доходность выше 20%
★3 8 Газпромнефть (SIBN). Отчёт 1Q 2026. Дивиденды. Перспективы.
★2 20 Еду на 38-ю конференцию Смартлаба
★2 39 Футбол. Чемпионат Мира. День 2 (Итоги) и День 3 (Ставки). "Хей, Хей, Ю-Эс-Эй". Баблоносие.
+143 131 Почему у некоторых получается создавать ценности, а у некоторых очень хорошо удается их просирать?
+95 11 акционерное общество гигантских растений 👍 читайте с детьми .. незнайка на луне😂
+66 19 Еду на 38-ю конференцию Смартлаба. Пока мой план послушать
+63 31 Почему держу акции Сбербанка
+62 20 JP Morgan Chase Bank продал свой пакет акций на внебирже. Ждем распродаж?
+60 5 Аукционы Минфина — пессимизм нарастает из-за дефицита бюджета и инфляционных данных, инвесторы требуют премию к выпускам, куда больше?
+59 15 Размещение SpaceX на бирже
+53 14 Если SpaceX окажется похожа на медианное IPO, то в ближайший год акции упадут на 50%
+49 20 Еду на 38-ю конференцию Смартлаба
+41 12 Блогеры и айтишники освобождены на 5 лет от уплаты налогов

самые обсуждаемые сегодня

131к Почему у некоторых получается создавать ценности, а у некоторых очень хорошо удается их просирать?
70к Путин оценил ущерб российской экономике от атак ВСУ ...
44к Нефтяной мир смеется над русскими нефтяниками. Подстава года !
42к Почему нельзя увольнять Набиулину.
37к Можно ли совмещать успешные инвестиции и рулежку бизнесом?
39к Футбол. Чемпионат Мира. День 2 (Итоги) и День 3 (Ставки). "Хей, Хей, Ю-Эс-Эй". Баблоносие.
32к Пока жду удаления аккаунта еще выводы об СЛ
29к Высокая ставка ЦБ это проинфляционный или дэинфляционный фактор? Опрос.
29к Как дефицит дешевой рабочей силы сделал Британию мировой фабрикой
31к Почему держу акции Сбербанка

теги блога Thirteen_

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн