Блог им. prescott

Почему депозит всё время сливается?

Он имеет тенденцию к сливу, как бы ты не разгонял его до высоких процентов. Например, я сделал среднерисково из 100 тыщ 320 тыщ, но потом слил до 160 тыщ. Далее я снова догнал его до 307 тыщ, но потом слил уже постепенно до 88 тысяч. То есть явная тенденция к снижению, говоря словами трейдеров — график баланса в медвежьей фазе всё время находится.

Что же делать? Как перевести торговлю в положительное матожидание?
★4
97 комментариев
никак...
это система создана для отъема денег, а не для их раздачи всем желающим
avatar
Pringles, ДА
avatar
Со 100 тыщ  до 320 тыщ — это, скорее всего, сверх рисково. 
avatar
Вадим M, отнюдь, не более 10% на стоплосс риск. Средний риск.
avatar
prescott, Это 300% годовых. Все что больше нормальной прибыли — 7-8%, ну пусть 10% в год, то сверхприбыль. А чем больше прибыль, тем больше риски — основной финансовый закон. 10% на стоп лосс это 90% за 9 неудач подряд. 
Думаю, Вы все же сверхрисковый трейдер. 
avatar
Вадим M, согласен с Вашим мнением насчёт рисков. 10% на сделку явный перебор. От себя хотел добавить одно уточнение:

9 неудач по 10% от счёта подряд сокращают счёт на 61,26% а не на 90% от исходного. Ведь размер стоп лосса будет сокращаться вместе с размером счёта при каждой итерации.
Вадим M, средне
avatar
prescott, стоп-лосс душит.
avatar
prescott, сокращай стопы, 10 % это очень много. Попробуйте выводить каждую сотку. А торговать на оставшееся. 
avatar
prescott, Вы постоянно сливаетесь, скорее всего, из-за слишком длинных стопов.
avatar
Вадим M,  чуток 
avatar
Пример разброса депо напомнил агрессивную игру в покер.
avatar
Разогнал счет до 320 тыщ, остановись и выпей две бутылки водки — решение придет само-собой.
Математика, психология.
Взаимоисключающие параграфы по причине..

В общем, можно наладить сложную систему, чтобы исключить факторы, дурно влияющие на торговлю.
Какой период времени был от 100 до 320? И сливы?
Евгений Гуревич, с 6 мая начал. В 20ых числах мая было около 300 уже.
Затем снизился депчик до 160 тыщ в начале июня. Затем поднялся до 300 тыщ к 8 июня. И уже с 8 июня пошло падение до 90 тыщ.
avatar
prescott, ты задаешь вопрос из серии «черный ящик». Мы имеем сумма А, затем сумма Б на выходе, что происходит внутри черного ящика абсолютно не понятно. Ответ в любом случае будет неверный.
avatar
Что же делать? Как перевести торговлю в положительное матожидание?
Странно. То ты споришь со мной, доказывая, что у тебя торговля профитная с положительным матожиданием, а провалы ( с убытком в чужих деньгах в ДУ) — временные и всё вытащишь и выше, то вдруг спрашиваешь, как сделать торговлю профитной...
 Тебе действительно нужен рецепт?
1. Уйди с форекса на фортс мосбиржи. Готов? 
avatar
О'Грин, И чем поможет ФОРТС? Суть то торговли одна — нужно уметь предсказывать курс. А если не умеешь на форексе, то и на Мосбирже не сможешь.

Тем более там условия хуже.
avatar
prescott, Ты в своём репертуаре. 
 Сначала спрашиваешь рецепт, а получив его — начинаешь спорить, настаивая на своём.
 Ну дык продолжай и дальше, дальнейших рецептов профитной торговли на фортс с положительным МО давать уже бессмысленно…
avatar
prescott, суть торговли уносить прибыль, а не предсказывать курс. с форекса сначала сюда - https://smart-lab.ru/blog/135633.php — только потом на фортс!
avatar
Аллихвост, а чтобы уносить прибыль, нужно предсказать курс.
avatar
prescott, если просто допустить, что рынок-хаос и прогнозам не поддаётся, это очень сильно упрощает.
останется подобрать площадку, инструменты, определиться с аппетитом по доходности и стать оператором-кнопкодавом.
отпадают — нервяк, суета, высвобождается целый пласт времени для семьи, любви, дружбы..))
приобретается — спокойствие, уверенность и радость от стабильно растущего депо.
нужно несколько раз перечитать Торговлю Временем. уверен с таким опытом как у тебя зайдёт.
avatar
prescott, не нужно предсказывать курс
avatar
qxr1011, как тогда торговать? Наобум?
avatar
prescott, я уже ниже написал как торговать
avatar
СТОП-ЛОССЫ.
Итак, приступаем к практике. Самая большая проблема на практике, это когда верность или не верность прогноза ставится во главу биржевого результата. И к сожалению, это происходит повсеместно. Все биржевые семинары, вся рыночная аналитика буквально пропитана логикой: если вы угадали ( верно спрогнозировали) направление рыка — вы заработали, если вы не угадали — вы взяли стоп-лосс, то есть — потеряли деньги. Это — ответ на то, почему большинство людей, являющихся потребителями фондовых семинаров и фондовой аналитики — ТЕРЯЮТ деньги на рынке. А как вы знаете 90% участников рынка теряют деньги. Вот я и говорю вам- почему НА САМОМ ДЕЛЕ это происходит. Не потому, что они еще не научились прогнозировать рынок ( рынок -хаос и прогнозу не поддается). А потому, что :
Свою НЕИЗБЕЖНУЮ неспособность прогнозировать рынок трейдеры путем СТОП-ЛОССА превращают в РЕАЛЬНЫЕ убытки по своему счету.
Торговля Временем И.Коровин
avatar
Аллихвост, Коровин вроде не один счёт слил.
avatar
prescott, на это не циклись. это херня. бери только нектар, как пчела.
слив у него произошёл не по причине ошибок в стратегии, а в результате вмешательства третьих лиц.

avatar
prescott, потому что без стопов и без знания закономерностей депо сливается все равно, иногда быстрее чем со стопами…
avatar
prescott, Коровин несколько десятков счетов слил, насколько мне известно.
avatar
Аллихвост, считаю то, что писал Коровин неграмотным бредом. Стоп-лосс в первую очередь это ограничение убытков в моменте и в конкретной сделке, а не «потеря средств». Если относится к стоп-лоссу как к потере, то работа на рынках это рулетка. Если трейдинг это бизнес, то и стоп-лосс не более чем «расходная статья». Важно, чтобы как в любом бизнесе доходы превышали расходы. Всё просто и ясно.Если Коровин не умеет прогнозировать рынок, считает его хаосом и готов пересиживать убытки, то это его личные риски.  
avatar
PrAct, если бы рынок поддавался расчётам его бы давно растерзал А.Г. например.))
доха выше расхи, резать убытки и давать течь прибыли, трейдинг бизнес, трейдер=гений математик и тп, это всё сказочные мифы. морковка на палке перед носом осла.

трейдинг-игра в которой ставка не конечна как в рулетке, но есть время.

ты потерял, хоть как тут относись. с расходной статьёй в бизнесе не корректно. 

я понимаю если нет больше вариантов, ну не возможно совсем и никак без стопов.
И.Коровин, как раз очень грамотно объяснил, что есть варианты и даже очень эффективные. выложил открыто для всех, а не полузагадками и обрывками/подгонами, как тут принято.
думаю найдёте где прочитать и потом тезисно разберём этот «неграмотный бред».
avatar
Аллихвост, в своё время как только г-н Коровин опубликовал стратегию торговли временем я с ней ознакомился. Мне, она не подходит по причине того, что я не сторонник держать у брокеров большие суммы, чтобы они позволяли пересиживать убытки. И по прежнему считаю эту стратегию не рациональной, с точки зрения управление капиталом. У меня отношение к трейдингу как к бизнесу. У Вас как к игре, рулетке… у всех по разному. Я живу с трейдинга, убыток по стоп-лоссам, это не более чем расходы, тейк-профит, соответственно, доход. Может по-этому я спокойно зарабатываю в любые кризисы, тогда как г-н Коровин потерял деньги клиентов и пусть даже не по своей воли, а по воли биржи, но в любом случае, эти риски не были учтены в его стратегии. При этом, я поддерживаю его аргументацию, что до этого момента он заработал клиентам своим достаточно средств, чтобы в один период допустить маржин-колл. В любом бизнесе бывают промахи, но тем не менее, если бы у него стояли стопы… то убытки были бы значительно ниже. имхо.

avatar
PrAct, стопы, плечи и прогнозы это звенья одной цепи.
если получается прогнозировать, то и посоветуйте автору топика, как не терять. 
Протестируй алгоритм своей торговой системы за исторический период от года и более с учетом размеров лота, стопов и тейков на своём рабочем таймфрейме. Сразу увидишь, даёт ли система на длинном периоде доход.
не даёт допустим. нужно искать закономерности, да? у вас они есть. ну так и научите коллегу этому. ну или — я знаю, но не скажу.
история повторяется? если бы это было так, не было бы «Механизма Трейдинга».))
avatar
Аллихвост, ДА
avatar
prescott,   форекс наименее ПОНИМАЕМЫЙ рынок 
avatar
можно стопы не использовать и торговать только в лонг хорошими бумагами
движение вашего депозита очень похоже на маниакально-депрессивный психоз
Oblitus, да. Не более 10%
avatar
Перестать жадничать и перевести волатильность в нормальный режим? По моим прикидкам на большой базе трейдеров, если среднедневная волатильность вашей торговли превышает 2.5-3% — это дорога к сливу, какие бы доходности там не были на коротком промежутке.
avatar
аффтор заведите обезьянку — давно доказано, что она на долгосроке обыграет любого трейдера- кладёте банан справа и слева — лонг или шорт
avatar
Протестируй алгоритм своей торговой системы за исторический период от года и более с учетом размеров лота, стопов и тейков на своём рабочем таймфрейме. Сразу увидишь, даёт ли система на длинном периоде доход.
 
avatar
Если всё время сливается, надо перевёрнуть свои действия наоборот:)
avatar
Ivan Gurov, противоположность неправильного все равно неправильное...

Надо знать правильное.
avatar
Ну как вариант можешь создать портфель без открытого рыночного риска и получать только доход. Например открыть ИИС тип А с доходом от налогового вычета потом купить на внесенные средства акции например сбербанк с целью систематического получения дивидендов и открыть соответствующую количеству акций шорт по фьючерсу на акции сбербанк с целью перекрыть рыночный риск и получить премию контанго, в итоге если грамотно управлять такой позицией то есть продавать акции при их росте и покупать на провалах перекрывая позицию фьючерсом  у тебя не будет убытков а только прибыль от вычетов, дивидендов и контанго. Стоит отметить что в таком портфеле отсутствует риск дефолта который есть в тех же облигациях.

P.S. Данное мнение не является торговой рекомендацией.
Григорий Старцун, слишком сложно
avatar
Делать перерыв. Нельзя быть вечно в рынке.
avatar
Maxone,   ВЫЖИДАТЬ
avatar
ВладимирШмыгин, для этого нужно знать чего он ждет, но самое главное даже дождавшись позой все равно надо уметь управлять…
avatar
qxr1011,   ДА
avatar
Maxone, можно быть вечно в рынке
avatar
qxr1011, можно быть вечно в рынке и ничего не заработать. поэтому я пас)
avatar
Maxone, нет это не так

вечно в рынке вы либо теряете и быстро

либо зарабатываете и тоже бьстро

остаться при своих при таком подходе не получится :)
avatar
А потому, что Вы тоже и ЕСТЬ ТРЕНД!!!

И работаете по тем же законам.

Взлёты и падения.


Вы правильно заметили.


А ещё почему это так сильно видно?
Ну потому, что насколько я понимаю у вас КОНТР-ТРЕНДОВАЯ стратегия в данной ситуации?
Скорее всего мастерская. Поэтому вам не в домёк, что она действительно КОНТР-трендовая! 


Что-то в моменте “ухватываете”. Потом рынок без предупреждения (а он и не собирается предупреждать)) отбирает.

Можете реально в нолях “пилиться”.
А может и в минус уносить.

В зависимости от того какие риски.
(И плечи, конечно же.)

Может даже СИЛЬНО!

У всего есть ПЛЮСЫ и МИНУСЫ.
Оборотная сторона! ;)

Вобщем-то всёё.
Что ещё тут добавить.
Ничего.
Борян Буффетoff, да нет, трендовая стратегия в основном.
avatar
prescott, ты лучше распиши, какой инструмент торгуешь, на каком таймфрэйме, что лежит в основе твоей стратегии, как ты принимаешь решения, приведи примеры реальных сделок со скринами, узнай кто торгует этот же инструмент и так далее. А, вообще, по моему скромному мнению, «нужно предсказать курс». Это мышление 95 % трейдеров. Вот и думайте.
avatar
Спекулянт, выкладываю частенько в telegram канале @chatforex сделки.
Торгую в основном золото, sp500, нефть и валюты.
avatar
prescott, я старовер, телеграммы не знаю. Я тебе скажу свое мнение, оно субъективно и неправильно, но просто накидав в терминале графики разных инструментов, работающих по разному, имеющий каждый свою специфику, свои тайминги и прочее и просто пытаясь «угадать» движение, сомнительное удовольствие. Конечно, рынок тебя иногда вознаграждает и тебе кажется, что вот вот попрет, но этого не происходит. Это как фиш (новичок) в покере, он может «перехать» профика, ему может повезти, но на длинной дистанции его разденут до трусов.
avatar
Психология всему виной, наша...
Страх!
Режем прибыль и наращиваем убытки.

Вообще то, либо чисто интрадей сейчас, либо инвестирование… без плеч, хорошими суммами.
Ну и роботы, как ни смешно  — Уровни и Игровые стратегии.
avatar
Попробуйте плечи убрать до возможного минимума и входить в сделку только «лимитками», а не «по рынку», на сильных или от сильных  проторгованных уровнях.
avatar
Boris, Попробуйте плечи убрать до возможного минимума и входить в сделку только «лимитками», а не «по рынку», на сильных или от сильных  проторгованных уровнях.
Да, но тогда и не заработать нормально...

avatar
Stocker, А нормально, это сколько в % в месяц?
avatar
Boris, процентов к какому депо и в какой месяц?
Считаем ГОД а не месяц, если Инвестор
Агрессивная торговля -другое дело.
Там уже «день»!

Есть стратегия с «роботом», который подхватывает тренд и наворачивает «на все деньги».
100% с депо, делает Легко! ну и Сливает так же уверенно.
Т.е. или +100% или НОЛЬ на счету!
Задача — найти инструмент, который будет высоковолатилен в этот день и в нужное время включить и потом выключить робота.
Если Вы сможете выбрать хотябы на один «торговый день» больше Правильных включений-выключений, Вы уже получаете высокую прибыль.

Соответственно, можно два дня терять, потом три дня зарабатывать и получить около 20% прибыли -за неделю!

Однако, наша Психология такова, что мы… Отключим робота, увидев "+20% за день", но не отключим… если «не в ту степь», пока не увидим НОЛЬ на счету!

avatar
Stocker, Каждому свое.
avatar
При такой агрессивной торговле, совет один:

Торгуйте одной суммой. Все что выше суммы выводите, каждый вывод — психологически Ваш «убыток» (только реальные деньги не теряются, так как выводятся с брокерского счета).

Получили убыток от первоначальной суммы — его восстановили торговлей, если убыток очень сильный — довнесли деньги до первоначальной суммы.

Первоначальную сумму (торгуемый капитал) увеличивать не чаще одного раза в год.
avatar
nnnd, Торгуйте одной суммой.
Верно!
Открываешь два счёта, закидываешь 1000 баксов!
Открыл сделку, заработал 100 баксов — вывел на другой счёт прибыль.
Снова открыл сделку… потерял 100 баксов, ну… прости.
И так далее.
Трогать «накопительный счёт» -не имеешь права, пока на основном бабки есть. Никаких «поддержать» и пр.

Психология!
В реале, мы пытаемся Разогнать Счёт!
С 1000 делаем 2000, потом сливаем в ноль!
avatar
Если нет оцифрованного алгоритма, проверенного на tick-by-tick исторических данных, то ответ — никак.
Теорию вероятности не обманешь: если подбрасывать монетку (или рисовать уровни поддержки и сопротивления, головы и плечи и т.п.), то вероятность угадать 50%.
avatar
beast, Теорию вероятности не обманешь: если подбрасывать монетку (или рисовать уровни поддержки и сопротивления, головы и плечи и т.п.), то вероятность угадать 50%.

Стой!
Если «ТЫ» знаешь, когда «ветер подует в нужную сторону», чтобы Правильно перевернуть монетку, ты уже будешь в прибыли!

Уровни «поддержки-сопротивления»  — уже плюс к вероятности
Направление тренда, потом сентимент и Главное- «Цели Крупного Игрока».

Как пример, вот у ФРС -  «крышу сорвало», решили устроить гиперинфляцию, весь мир скупить за дешевые баксы и… почти каждый день — Растём!
то есть, тупо покупай Фонду на просадках и она Фед вывезет в плюс!
За день до заседания или там важной статы, может быть коррекция!

Ясно, что иногда — они обваливаются и теоретически, могут(ДОЛЖНЫ) обвалиться жестко и глубоко!
НО! Если «ТЫ» выводишь прибыль, оставляя на счету «стандартную сумму»(стопы) то тебе не страшен Обвал, если он будет Один на фоне «10-ти дневного роста»!

Кстати, об «Обвале».
Не хочу Ванговать, но именно коррекцией, слегка попахивает. 
Есть признаки, чтобы S&P отправить на 4000 а то и чуть ниже...
Кстати, это заставит ФРС продолжить заливать и дальше, что понравится т.н. Крупным Инвесторам!
Осторожно, вообщем, работаем
avatar
На курсы вам надо к Хомяку
avatar
Oblitus, если солью этот депо, то уже буду пробовать риск не более 5% делать
avatar
prescott, фиксированная фиксированный процент — ошибка
avatar
Вывести прибыль.
Автоматизация торгового алгоритма
smart-lab.ru/blog/702476.php
avatar
Что же делать? Как перевести торговлю в положительное матожидание?

Бросать форекс, так как положительного матожидания там нет, и переходить на торговлю акциями только в лонг. Тут даже при случайных входах и выходах матожидание положительное, так как большинство акций подавляющую часть времени растет.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, браво! Торговлю Временем прочитал?)))
avatar
Дядя Ваня СпекулянтЪ, так это сейчас. А если бы они купили в 2010-2013? Или в 2017-м? У них сложилось бы мнение, что акции почти всегда падают. 
avatar
Где и что вы торгуете не принципиально, важно как. И стопы конечно нужны. Но важнее всего — торговый метод должен быть основан на найденных вами об'ективных закономерностях маркета. Раз вы теряете то вы либо их не нашли, либо нашли не все.
avatar
qxr1011, он как раз и наткнулся на закономерность — стоп-лосс=слив.))
avatar
Аллихвост, нет, он наткнулся на закономерность: его стоп-лосс = слив, т.е он не знает как их ставить… Как и большинство на форуме…
avatar
qxr1011, стоп/лосс = всегда слив (по чуть-чуть))
avatar
Аллихвост, это не так
avatar
qxr1011, 
не так
это не аргумент.
avatar
Аллихвост, это аргумент но не для всех и потом я уже писал на эту тему и блоге и комментах я ж не могу каждый раз начинать объснять  людям прописные истины со времен царя гороха
avatar
qxr1011, да я и не пойму, если не для всех.))
avatar
Аллихвост, вот вам ссылка на блог написанный мной пару лет назад если будут вопросы можете меня спрашивать прямо здесь


smart-lab.ru/blog/510128.php
avatar
qxr1011, прочитал по ссылке.
мы говорим щас о стоп-лоссах.
если вы не разделяете точку зрения о вреде стопов (лоссов), то ваша антилогика глубже.  стоп-лосс находится в неразрывной мифологической цепочке с прогнозированием.
вам сначала нужно доказательно опровергнуть статью И.Коровина «О вреде рыночных прогнозов».
если вопросов после прочтения не останется, то миф о стоп-лоссах просто отвалиться и не нужно терять время на эти обсуждения.
ознакомьтесь и если будут доказательства обратного, обсудим публично.
 
avatar
Аллихвост, нет спасибо


avatar
скока не видел успешных трейдеров даже с высоким процентом успешных сделок, все рано или поздно все равно начинают сливать. Можно несколько месяцев успешно торговать интрадей и потом слить всю прибыль за одну сделку, тупо из-за того что стоп забыл поставить.
avatar
Вячеслав, это любительский уровень.
avatar

это всё потому, что берёте слишком большие риски и плечи.

если перебрать с рисками — будет неизбежный слив — это просто вопрос времени.

Если можете по истории своих сделок посмотреть какая БЫЛА БЫ ваша торговля без плечей и если там положительное мат.ожидание, то далее можно по критерию Келли вычислить оптимальное плечо для максимизации роста капитала. Да, это скучно и кажется, что дольше, но на самом деле не придётся тратить время на восстановление после 50% просадок.

читайте на эту тему, например, Кургузкина, про убыток пересчета, он наглядно показывает, что вы попадаете в «яму для жадных». Собственно его картинку везде и растащили на эту тему.

Простые ссылки по теме:

smart-lab.ru/blog/78165.php

russian-trader.com/threads/25405/

russian-trader.com/threads/25497/

tlap.com/kriteriy-kelli/

avatar

теги блога prescott

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн