Информация
Блог им. ves2010
Сказки инвесторов
- 12 февраля 2021, 12:39
- |
В прошлом годе внезапно заработал денег. Обрел желание стать инвестором после 6ти летнего перерыва. Начал в очередной раз копать тему. Но право такая чушня и муть эти инвестиции. Ваяю очередной пост на эту тему.
Предыдущие посты на тему инвестиций тут
https://smart-lab.ru/blog/638001.php
https://smart-lab.ru/blog/653910.php
https://smart-lab.ru/blog/664879.php
https://smart-lab.ru/blog/574152.php
У инвесторов дополна мифов и сказок. Есть миф о пассивных инвестициях в индексы. Типа индексы на широкий рынок всегда растут и якобы купив эти чудесные индексы можно прям сказочно разбогатеть. И особенно тешит хомячье мысль что индекс сразу сходу забарывает 80% профессиональных управляющих. Типа купил индекс – переиграл по доходности профи.
Давайте окунемся в чудесный мир сказок и розового говна в ушах инвесторов и мечтаний о сказочном бабле.
1 Я полностью согласен что инвестирование в индекс перебарывает аж 80% профессиональных управленцев. Т.к 80% управленцев срать хотели на индекс и акции – они тупо занимаются облигациями, в которых совсем другие доходности, и они более предсказуемые.
2 Индексы растут. Я полностью согласен что всегда растут. Проблема в том, что они растут в местных попугаях.
Есть сайт https://tradingeconomics.com/turkey/stock-market
Там дополна статистики и можно глянуть страновые индексы. Картинки впечатляют. Там рост. Мега рост.
https://tradingeconomics.com/pakistan/stock-market — рост с 2000г аж в 60 раз!!!
https://tradingeconomics.com/nigeria/stock-market рост с 2000 г в 15 раз
https://tradingeconomics.com/argentina/stock-market рост с 2000г аж в 350 раз
https://tradingeconomics.com/india/stock-market рост с 2000г в 17 раз
вобщем как-то так. Просто невиданное богатство.
Проблема в том, что индексы все в местной валюте. Рубли, рупии, воны и прочие тугрики. Как только начинаем смотреть в баксах сразу видим абсолютно другую картинку.
Идем на https://finviz.com/search.ashx?p=msci
Нам интересны индексные етф msci и прочие страновые етф, которые повторяют индексы, но только в баксах. Например https://finviz.com/quote.ashx?t=ERUS&ty=c&ta=0&p=m один в один баксовый индекс RTSI.
И что видим в результате? Что там с вечнорастущим мегаростом то? Как там с невиданым богатством то? Как там с переиграть профи побырому?
https://finviz.com/quote.ashx?t=PAK&ty=c&ta=0&p=m
https://finviz.com/quote.ashx?t=NGE&ty=c&ta=0&p=m
https://finviz.com/quote.ashx?t=ARGT&ty=c&ta=0&p=m
https://finviz.com/quote.ashx?t=INDA&ty=c&ta=0&p=m
Увы карета превратилась в тыкву
…………….
Подведем итоги. Инвесторам срут в уши, что акции растут, индексы растут. А счас проверим. Возьмем и просто посмотрим 28 стран, что там насчет индексов, где там рост и сколько.
Смотрю с 2011г по 2021г за 10лет.
Лидеры
Сша +230%
Тайвань +140%
Новая зеландия +105%
Швейцария +100%
Китай +92%
Корея +84%
Индия +80%
Япония +77%
Гонконг +66%
Филипины +40%
Тайланд +30%
EC +27%
++++++++++++++++
По нулям за 10 лет
++++++++++++++++
Канада
Австралия
Индонезия
Перу
Израиль
Аргентина
Англия
++++++++++++++
Слились
++++++++++++++
Нигерия -80%
Бразилия -50%
Турция -50%
Пакистан -50%
Чили -50%
Россия -30%
Мексика -20%
ЮАР -15%
Малайзия -14%
Если просуммировать по всем странам, то получим +25,5% за 10 лет. Но инфляция в баксе тоже была -22%. И че в итоге? Ноль? А как же невиданно разбогатеть? А какже вечный рост? А как же 80% переигранных профи?
Я, честно говоря, даже расстроился. Ну как так? Думал, что профит будет на уровне роста мирового ввп. А нет роста. Дивы да, есть какие то.
Вобщем облиги победили.
Удачной торговли.
теги блога ves2010
- fxrb etf
- IB
- IQFeed
- ITI Capital
- NYSE
- TSlab
- автомобили
- Ай Ти Инвест
- Айти Инвест
- акции
- алгоритм
- алготрейдинг
- Америка
- американский рынок
- арбитраж
- аренда
- банки
- биржа
- боты
- брокеры
- валюта
- велосипед
- вопрос
- все пропало
- втб
- гайд
- глюки
- грааль
- Грузия
- еврооблигации
- етфы
- Игорь Липсиц
- инвесиции
- инвестирование
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- индексы
- интернет
- итоги
- итоги 2017
- Итоги года
- ИТОГО
- комиссии
- комиссии биржи
- комиссии брокера
- комп
- короновирус
- криптовалюта
- курс
- лоси
- лохотрон
- мартингейл
- ммвб
- ммм
- мобильный пост
- Москва
- мтс
- мфц
- НДФЛ
- недвижимость
- Нефть
- Облигации
- Олимпиада 2014
- офз
- офтоп
- оффтоп
- паранойя
- плечи
- прибыль
- приватизация
- привелигерованные акции
- рабочее место трейдера
- разбогатеть
- разное
- расходы
- Ри
- робот
- роботорговля
- роботы
- рынок
- синтетическая облигация
- СКУКА
- Сочи
- спекуляции
- стейт
- стейтмент
- Сука
- торговля
- торговля. биржа
- торговые роботы
- трейдеры
- трейдинг
- треугольник
- Тслаб
- убытки
- фундаментал
- фьючерс ртс
- хайп
- Церих
- эквити
Спекулянтский счет не более 10% от общего депозита.
Основная идея — это игра крупняка против ЦБ. ЦБ дал слабинку на аукционе, показав большую премию по размещаемым бумагам. Вот и начали рынок мочить под следующие размещения и выбивание очередной премии.
Это пока как основная версия.
У меня хороший приход по деньгам — подставляю ручки под бумажки 2-2,5 года. Хороший корпоратив уже под 6,1 суют… Ну и посмотрите на график 26230… Вчера сегодня там пробитие канала вниз. Просто констатирую факты. Тригер на разворот — это встреча Цб со Сбером-ВТБ-ГПБ. Ну или значительный профицит ликвидности +выпус очередных флоутеров ОФЗ, привязанных к руониа
во во ..
===
аргентина хератина и пр. в топку ...
инвестируй в ликвид ..
====
Война Америки против швейцарских банков началась еще в 70-х годах, когда правительство попыталось задушить финансирование наркокартелей.
finviz.com/quote.ashx?t=TLT&ty=c&ta=0&p=m
TLT ETF Report: Ratings, Analysis, Quotes, Holdings | ETF.com
я не понял, если в акции из индекса не вариант, то с чего в облиги то вариант, они ж тоже в рублях?
на данный момент какие облигации?
Т.е. реальная доходность от инвестирование в индекс, на длительном отрезке времени, в среднем = нулю.
Только… это уже давно всем известно;)
В чем посыл? Решили просветить «домохозяек»?)
PS:
1) дивиденды — это и есть суть инвестирования в акции. Посмотрите, что такое мультипликатор P/E
2) тема облигаций не раскрыта. Нет обоснования — почему «облиги победили».
чет ни разу не встречал такой формулировки. Вариации в духе «пассивный индексный фонд на длинном промежутке даст +4-5% к инфляции» встречал, а про сказочно разбогатеть нет. Можно ли доверять остальному тексту?)
там идея внутри.
когда акции падают их доля восстанавливается за счет облигаций.
и это значит покупается на низах много.
и это со всем активами.
на этой качке получается.
1) меньше дропдаун почти как у облигаций
2) доходность почти как у sp500 — чуть хуже.
но много выше чем в облигациях.
и вообще это отдельная тема
там тоже не просто
достаточно лежебоку пересчитать в баксы
лучше чем облигации.
а по риску как облигации.
а по историческим рискам типа 1929 тем более.
Может быть даже надежнее облигаций.
(но там этой статистики нет понятно)
кроме того
лежебока это рефинансирование
т.е за 10 лет доха по годам будут меньше дохи за 10 лет целиком
причем в разы
— после дефолта облиги дали 2000% в год
— треть портфеля в баксах, при двух девалах
Время размажет его доходность.
Это явная опечатка.
Вообще считать надо в USD.
Как написал топикпастер.
В рублях это только на продажу инвесторам.
Считать в рублях инвестиции это мягкий такой обман.
В худшем случае самообман.
Но в финансах это обман клиентов.
В долларах это получается лучше облигаций.
С доходностью близкой к акциям.
А рисками близкими к облигациям.
вы точно правильно считаете?
Лежебока вкладывает выросшие на девале в 5-6 (пардон, 3-4) раз доллары (которые там как бы золото) в 99-м в обвалившиеся после дефолта в 5-6 раз облигации. В результате имеет х8 за год.
Если выкинуть везение с дефолтом, то рост не со 100 до 12к, а с 1100. А это уже совсем другие цифры.
даже 2008 пройден хорошо.
идея ребалансировки просто и понятно описана.
позволяет в низу купить акции.
в USD таких космических %% конечно не будет.
Но она остается логичной.
Причин по которой могут упасть сразу и акции и облигации и золото не видно.
За счёт 20% девала рубля :)
Я не отрицаю, что идея хорошая, я использую схожий принцип, но нужно понимать стоимость этой доходности. Первая составляющая — треть портфеля номинирована в валюте. Это не только возможности, но и риски. Вторая составляющая — без учёта девала доходность нашего рынка имеет премию к западным. У нас куда выше волатильность, а это часть успеха фишки с ребалансировкой (по сути такой портфель — это торговля волатильностью). Высокая волатильность тоже имеет свои риски.
Корреляции усиливаются :( Я управляю портфелями с 2016-го, были годы, где бонды и акции ходили синхронно. Если не врёт склероз, в 18-м просадили и то, и другое. А потом в 19-м разогнали. В результате у меня совершенно разные портфели (в плане распределения базовых классов) выдавали одинаковую доходность :) 20-й год только их развёл — более рисковые таки вырвались вперёд.
Остаётся порядка 20% годовых (в 2009-м было 27%, снова уменьшилось). Я не говорю, что это плохо, я говорю, что:
1) считать с дефолтом — курвафиттинг (ещё можно сравнивать нас с S&P с 2000-го года, а хейтеры РФ могут брать цену газпрома с 2008-го — та же тема)
2) основной вклад после дефолта — девал
3) не буду напоминать про низкий старт нашего рынка
Ещё через 10 лет откатится на среднерыночные, потому что халявы не бывает :)
потому что из будущего кризисные годы вычесть не получится так просто как из прошлого.
А если на нее не опираться то опираться вообще не на что.
Да доходность показана очень хорошая.
И, скорее всего, задним числом.
Но стратегия опубликовано давно.
После публикации тоже себя хорошо ведет.
Лучше портфеля облигаций.
И надежнее портфеля акций.
Вот msci brazil в долларах сша:
www.msci.com/documents/10199/efef068e-d252-4e75-8142-2c8b8f441759
finviz.com/quote.ashx?t=brzu&ty=c&ta=0&p=m
сам удивился
идея в том что индексы умеют пересчитывать задним числом
а реальные активы так не умеют
может там обдефолтился кто
а не индекс.
потому что ваши вложения были бы как етф.
индекс постоянно выкидывает аутсайдеров.
и добавляет топов.
и по этому выглядет бодрячком.
однако.
етф это попытка его повторить в рынке.
Не успевает добавить акции по старой цене в той-же доле.
это такой обман индексов, такой мягкий подлог.
причем всех индексов.
их повтор в виде корзины акций получается хуже.
Excessreturn, наоборот.
в индексе есть такой подлог.
что включают сразу большой долей.
а выключают маленькой долей.
по факту после включения тикер ростет — потому что его покупают фонды.
и средняя цена покупки к ВСЕХ будет выше чем вошло в индекс.
А после исключения тикер падает — его продают фонды.
срендяя цена продажи у всех будет НИЖЕ чем Вышло из фонда.
У всех и у Вас в том числе.
А значит все повторяющие индекс будут хуже индекса потому что индекс специально так сконструирован.
Для понятия: он мог бы быть сконструирован по другому — решение принимается, публикуется, а из индекса тикер выходит или входит в расчет спустя квартал.
Вывод: Это специальная конструктивная особенность индексов для накрутки мифических доходностей.
За годы набирается очень много, особенно на узких рынках, типа рф, турции.
Индекс получается о реальной доходности ничего не говорит.
Потому что эту доходность гарантированно! никому не получить.
А вот етф говорит.
Потому что он ее получает реально.
у меня не получалось.
потому что аукцион!.
и цена там не ровно такая.
потому что в индекс он включается по цене закрытия.
а на аукционе своя цена.
а совсем не цена закрытия.
по этому это и аукцион.
если вы занимаетесь этим вопросом и у вас получается там входить по ценам закрытия.
В ДЕНЬ изменения индексов то ок.
Я вижу по фондам что у них НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
У них публичные цены входа.
В S&P полной доходности на сроке в 30-40 лет 75% результата — от реинвестирования дивидендов. Слишком много, чтобы их игнорировать.
А ещё есть ещё один прикол — теория 10 лучший дней :) Индексы растут рывками, кмк, вполне реально быть инвестором аккурат между двумя импульсами и оказаться в жопке :)
и, возможно, в какой-то мере рф.
с 2008 года ставки по облигациям ниже инфляции.
это осознанное решение.
и именно они раздувает пузыри на акциях, в биткоине, в золоте.
это такой широко известный но старательно не афишируемый факт.
потому что новый технологический переход задерживается.
каким он будет это прогноз))
но то что он задерживается с 2008 года это факт.
все надеются что он произойдет. 6? технологический уклад.
но пока нет.
статистика облигаций когда они конверировались в золото тоже нужно отбросить.
потому что это облигации в золоте.
получается облигации в фиатной валюте есть только с 1971 года.
с отмены стандарта.
и с 2008 они меньше инфляции.
не приносят деньги а забирают их.
вот такие отрезки получаются.
и на каждом облигации ДРУГИЕ.
Сравнивать их можно.
А считать одним и тем-же объектом надо с большими оговорками.
Я показал одну, вы — другую, будущее скорее всего будет третьим. Я написал коммент в опровержение тому, что на истории акции давали 0.
про акции речь вообще не шла.
ну тебя то куда на инвестирование потянуло?
Расскажи мне- зачем?
Сделай на Америке пару алгоритмов, если на ММВБ не можешь свой капитал втиснуть (в чем я ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь).
В крипту опять же, да мало ли куда еще можно влезть с алго.
Диверсифицируйся!
Пусть Ынвесторы инвестируют, оставь им этот черствый кусочек хлеба без масла.
сваять портфель изредка перетряхивать...
счас отсекаю всякую муть и лишнее… осталось дожать пару тем и загнать профит
т.е будут те же спекуляции но на таймфреме от недели
смотри на Алго-Капитал лучше. Они нормально гоняют клиентские миллиарды алгоритмами и не жужжат про инвестирование :) И с доходностью у них нормально все.
они неубедительны… там помнишь доху? вот на этой дохе они сделали разом 70%… повезло… но прикинь какой риск чтоб разом +70%! а если бы их размазало на гэпе? и у них было бы -70%?
я конечно понимаю что деньги у них клиентские и можно играть на них
кроме того у них резалт до 2017 или 2015 не очень хорош
я про сегодня и про капитал.
Да, они излишне рискованны даже по моим меркам, но тебе же никто не мешает выбрать приемлемый для тебя уровень риска в твоих алгоритмах?
Есть, кстати, еще один вариант для тебя: повкладывать диверсифицированно в алготрейдеров на Коммоне.
И таких автоследователей горемык, со слов автора, полно.
Вот только пост почему то потерли здесь — я зашёл через несколько часов, посмотреть что в комментах пишут, нет поста
возможно.
Ничего не могу сказать ни за, ни против. Не имею отношение к Коммону ни с той, ни с другой стороны.
Но идея очень здравая, тот, кто запилит автоследование нормальным образом, с прозрачной историей и приемлемыми комиссиями, будет в шоколаде.
И те и другие заработать, более того, в моем понимании, идея беспроигрышная, если ты некоторое время торгуешь удачно, то комиссия в твоём кармане, если слился, убытки инвесторов с тебя никто не спишет.
Ещё тема была аналогичная, тоже на смартлаье одно время популярна была, паммсчета, особо не интересовался, но там такой же принцип вроде.
А вот тем, кто хочет присоединиться, не мешало бы попытаться собрать статистику, какой процент публичных счетов сливался, какой процент болтплся около нуля.
Предполагаю, что вероятность удачно присоединиться к счёту и высидеть в нем хотя бы год в плюс, меньше, чем покупка наугад какой нибудь теслы и высиживание в ней
памм это про быстрозаработать.
Открыл счет, показал сумасшедшую доходность, набрал подписчиков, слился, открыл новый счет и далее по кругу.
Коммон немного про другое, там отражены фактические счета коллег алгорейдеров (и не только алго, но мне интересны именно коллеги). Счетам этим уже много лет и вся эквити по счету доступна за весь период. Конечно, там нет доходностей в ХХХХ%, за которыми гонятся на паммах, но это же и хорошо, верно?
А что до Теслы, это не ко мне, мне такое не интересно.
без понятия.
Это вы у @А. Г. спросите, он ближе к Финаму.
какой-нибудь газпром по 350.
именно по 350 потому что тогда исторически у обычных людей было на кармане максимум денег.
Тесла год назад была на хайпе (как и сейчас), и для новичков это также как и Газпром в свое время было вполне себе наугад год назад.
Речь именно о новичках, пришёл например полгода назад- читаешь новости, ого тесла растёт, ее в сипи включают- почему бы и не купить?
в январе 2009го я это разбавил на дне со вторым плечом… а в сентябре 2009 был уже в профите… повезло… т.к на самом дне мне пришли внезапно деньги на которые я закупился
другой тслаб принимает сделки и формирует по ним заявки
в MT5 такой сервис давно есть, но на FORTS подписчиков там не видно, как и интересных сигналов, собственно.
А форексные все строятся на сетках или мартине, иначе XXXX% не показать :)
брать за год больше чем ставка рефинансирования.
они излишне рискованны.
потому что понимают что они ЧАСТЬ портфеля клиента.
если другую часть он держит в облигациях с защитой от инфляции, или в золоте.
а они самая рискованная часть порфеля.
то это разумно.
дать клиентам тикер с излишними рисками.
но при этом указать что это часть портфеля.
а остальное чтобы клиент держал на СВОЕ имя в своих юрисдикциях.
у меня на этот счет другое мнение, но я его оставлю при себе, кто я такой, чтобы спорить в соотношении доходность/риск с командой квантов:)
идея в том чтобы перегружать рисками портфель, ожидая что там лежит не 100% инвестиций клиента.
очень распространена.
условно портфель состоит из
1) корзины ботов которая возможно с плечем менее 2х как у вас.
2) порфеля облигация (вдо или офз) потому что остается под риск деньги. а они что-то да должны приносить.
учитывая что вторую часть клиенту выгоднее хранить на отдельных не подверженных риску счетах.
по понятным причинам.
предполагается что вторая часть лежит у клиента.
в какой-то мере.
условно есть какой-тол продукт.
и у него доходность 100% при риске 50%.
риск неприемлемый.
и мы его покупаем на пол счета.
а на пол счета офз.
тогда риск 25% а доходность 53%
а теперь вопрос почему вторую часть портфеля (офз_ надо хранить под риском управления алготрейдера.?
а он есть. этот риск.
насколько понял там могут выслать образец бесплатно
И еще очень интересно — какие именно акции дали Вам больше всего денег?
на на си и еу 30%
ри+сбер+газпром 25-30%
остальное на отдельных акциях
...............
а слил больше всего на гмкн и алросе
..............
заработал больше всего на аэрофлоте
.............
в нефть я не лез… мне не нравится как валютные контракты пересчитваются в рубли… и неудобно раз в месяц переходить в новый фьюч
....
поза организована так
20% резерв денег под просадку
оставшиеся 80% торгуются со вторым плечом
первое плечо си+еу
второе плечо ри+сбер+газп фьючи + отдельные акции
можете хоть что-то продать на ри с высокой бетой?
и в итоге хоть какая то диверсификация получается
если торговать только си
то чтоб хоть как то диверсифицироваться конфигурация портфеля будет
53% от стоимости портфеля си
53% от стоимости портфеля фьючи на акции+ри
53% от стоимости портфеля отдельные акции
итого тот же принцип 20% на просадку а остальное 80% с плечом 2...
и тут сразу возникает проблема, что торговля акций крайне затратна по комиссам и из-за платы в шорт
т.е для меня если не торговать еу то затраты на торговлю окажутся на 30% больше
Если внутри дня, то это можно назвать диверсификацией. А если несколько дней, то получается позиция -это двойная позиция RUB против USD. Риск увеличивается в 2раза
депо 1 лям.
200к в резерве.
1200к в си и еу.
1200к в ри+сбер+газ+акции отдельные.
Верно?
1лям
200к резерв
800к си+еу
800к ри+сбер+газ+акции отдельные.
или Вы имеете в виду 800к на си и 800к на еу в отдельности?
в этом году сразу -2мио на открытии года
т.е я могу собрать торговлю на 5ти фьючах… ри си сбер газп еу… она будет дешевой, но просадка выйдет большая и длительный застойный боковик… и пропихнуть во фьючах 100мио руб в день весьма непросто...
если добавить отдельные акции то это удорожает торговлю, но просадки меньше и ликвидность больше чем в фьючах
самое дорогое это шорт в акциях… он не окупается совсем и никак, но зато на просадках чувствуешь себя спокойней и эквити глаже...
в итоге удовольствие торговать акции на 30% от депо стоит мне 70% расходов
То что Вы написали, это из серии, если бы да кабы, то во рту б росли грибы.
И это есть постоянно.
Что мешало 4 года назад купить эпл, или год назад амазон, через год можно будет написать, что мешало купить то, что сейчас считается говном?
Идея именно в том, что предсказать, что сбер, эпл или нррникнль вырастет, когла они стоят копейки, невозможно.
С другой стороны, можно сделать исторический вывод- что закупившись индексом (акциями из инлекса) именно на какой нибудь просадке, когда он от какого то локального хая отскочит на 50-70٪, можно потом спокойно сидеть и не дёргаться.
Идея вложений в индексы работает для терпеливых
Пассивные инвестиции в тугриках это шляпа, да. С другой стороны это лучше чем тугрики под подушкой..
По мне лучше активные инвестиции. Делать альфу за счет стальных яиц :)
если повезет
И есть резон в таком ответе. Представьте у Вас сейчас плюс 40, сейчас все круто, Ваши акции топчик, каким был Газпром, когда стоил 320, и Ваши акции через месяц складываются втрое, как Газпром (например в 2017 Газпром стоил 110), и стоят на этом ценнике 12 лет (как Газпром).
В посте речь именно о стратегии купи и держи, при этом покупать топовые акции (из индекса). И держать на долгосроке. И сравнение с облигациями. Речь не о двухлетний периодах и не об активном пнретряхивании портфеля.
а вот в акциях — тыж не вышел… вот закроешь позу — посчитаешь профит… твоя игра еще не кончена… в прошлом году рынок за три недели сложился вдвое… потом правда быстро отскочил… а когда не отскочет?
это не прибыль — прибыль то что
вывел с биржи на жисть
или хотяб ндфл заплатил
это конечно кажется странным, но как случиться кризис и падение все поймешь и прочувствуешь
1. Индексы должны быть полной доходности
2. Анализ нужно сделать нечувствительным к временным интервалам
3. Учесть разнообразные стратегии инвестирования, такие как единовременный заход, постепенный заход на всём интервале, доходность индекса как части портфеля итд.
Результаты неверные. Зачем такое выкладывать непонятно, даже телеграм канал не указан.
Тут вы должны взять взвешенную интегральную сумму на основе капитализации каждого индекса.
Он работает, зарабатывает на жизнь своей семьи и у него при желании остается некоторая часть. Он четко понимает, что надеется можно только на себя. Видит инфляцию в долларе 1,2% годовых официально и 1,5% годовых по облигациям без гемороя. Рубли, лиры, тугрики и прочую туалетную бумагу для унтерменьшей в расчет не берем.
Варианты, Ковальски?
А кроме подушки на год, зоопарка индексов и ребалансировки вариантов то и нет! Нет у него возможности читать умных ТС на СЛ — ему работать надо.
Да, Бафет и Сорос заскучают без его компании, но к старости у него будет шанс жить нормально, а не на очистки ПФРа питаться...
Смысл в этом, а не в том, что это лучший вариант из возможных.
Эвон, трейдоблудцы своими 100% годовых трясу — 99% из них — peace door ball ы, но кто то да и высовывает руку из улья с медом…
1) это отнимает время.
2) большая часть людей честно хочет 10% в месяц.
2.1) причем рассказ идет в таком духе что это норма 10% в месяц. если заработаешь то поделюсь. )
3) трейдеры не продажники!
3.1) большая часть трейдеров в плюс это программисты. (так сложилось)
4) а еще куча историй что пригранное приходится возвращать.
пусть и не сразу.
но приходится.
5) с учетом всего этого вот есть finam или иной посредник mt5
и гонятся сигналы.
www.myfxbook.com/members/fxsaber/mql5-article/3502711
Пост был про то, что если нет времени и (или) желания становится личным аналитиком классом выше, чем работают в конторках вроде Сбера, JP,GS и им подобных за нехилую зарплату, которую им платят «тупые» управляющие банков, альтернатив индексному инвестированию с диверсификацией (не наши жлобы, вроде Финекса, а нормальные — Вангард, Блэк Рок) — по сути нет.
Ну а насчет 100% годовых у трейдоблудцев, я как Станиславский — не верю. Ну раз, ну два, а потом простая арифметика +100%+100%+100%-100%= 0.
Эвити собственного лудоманского счета это с успехом подтверждает, да и «корифеи» трейдинга это систематически подтверждают, если не peace door ball ы
эквити роботов получше.
значительно.
хотя тоже конечно СОВСЕМ не гладкое.
и 100%++ годовых достигается только dd в 50%
тот-же бот который повторял бы идею лежебоки.
вполне был-бы лучше порфеля облигаций.
но если его запилить в финам коммон то финам заберет всю доходность.
по этому на коммоне даже боты вынуждены лудоманить.
сликом много забирает финам за автоследование.
несколько от 3% процентов от счета!
«По нашим стратегиям 6 % от стоимости чистых активов.
Считается за каждый день следования стратегии как 6%/365, т.е. 0,016 % в день от стоимости портфеля.»
столько сколько дают офз!
И где демонстрации сытых алготрейдеров на своих бентлях?
И зачем реально успешному алготрейдеру делится с кем то своими стратегиями?
Куча простых житейских вопросов, которые ставят БОЛЬШИНСТВО алгостратегий под АААгромный вопрос...
Да и пост не об этом, как я понял: ТС ставит под вопрос успешность индексного инвестирования, предлагая сосредоточится на адресном облигационном инвестировании.
При всем УВАЖЕНИИ, ЛЮБОЕ АВТОСЛЕДОВАНИЕ, ИМХА, откорм барашка…
стратегиями не делятся.
они все сейчас в крипте, в разном объеме, но все.
а это сильно! ограничивает публичность.
конечно 3% или 6% от счета просто за сервис повторения сделок это много.
это вынуждает брать много рисков.
обычные портфельные вещи сразу отсеиваются.
Облигации без рисковой части портфеля?
С 2008(9) года гос облигации в USD и дают меньше инфляции.
А В ВДО нужно играть. там риски могут быть сравнимые с в алго.
И это ВСЕ то-же алго в виде портфеля ВДО.
Потому что стопы, а по рынку стоп в неликвидном вдо это Ж.
А значит алго на выход.
И алго на вход тоже.
Получить ее очень сложно.
А необходимая доходность это ожидание рынка.
Рынок желает прямо мифические 10% в месяц.
У меня очень не гладкая эквити.
Такая, что показывать страшно.
Сама идея перебирать с рисками ожидая что вторая часть портфеля лежит отдельно.
Это в моем сейчас мнении.
Про итого тоже согласен.
Нужно показывать и итоговый тогда портфель.
1 есть более отбалансированные по странам етф...
2 проще тогда купить spy — его и хеджить удобнее и опционы есть и ликвидность в тысячи раз больше а расходы меньше
Ну, или в количество фар на его внедорожник к примеру.
Будет грустно....
Особенно от того, что копить на старость в других инструментах, чем акции или фонды на них — еще убыточнее
это хрущ.
это облигации
это манька облегация
schrts.co/BnuDbWEk
==
про биткоин забыл написать ... :))
сколько там за 10-ть лет набежало ?
сп500 пожалуй соснёт 44 раза ...
:))
===
Ведь они густо смазаны черныхами и ко с доходностью в 100500 годовых.
Это уже потом, немногие выжившие, согласны на несколько процентов годовых свыше инфляции…
я несколько раз тыкал сережу спирина в г.вно...
1 то что его портфель при высокой рублевой инфляции не принесет денег — так и произошло
2 то что он жульнически сравнивает активы с рефинансированием и растущие по экспоненте с обычными линейными активами… тож не гуд...
но спирин конечно неплох… плане сбережения денех… без сомнений… но для спекулей слишком мелок
Раньше можно было купить и держи. Щас мы переходим в другую рыночную фазу. На рынке видно же. Треугольник на америке. Треугольник у нас. Это нормально, так и должно быть. Почему акции в принципе должны рости в цене непрерывно? Как и доходность 10% для инвесторов — это хорошо. Наши же не инвесторы — а нищие. Которые в казино выиграть хотят.