Блог им. ARN00

Верен ли расчет прибыли/убытка по открытым опционным позициям?

Правильно ли я понимаю расчет вармаржи в опционах. Например мне нужен колл на РТС, цена предложения 5000 спроса 4800 а теоретическая цена на данный опцион 4700, Если я купил по 5000 то есть по цене предложения, то у меня в графе «Вариационная маржа» сразу же образуется убыток в размере разница цены покупки 5000 и теоретической ценой 4700, если я захочу его тут же продать и закрыть по цене спроса 4800 то убыток уменьшится на разницу между теор ценой 4700 и ценой продажи 4800, в итоге я получу окончательное значение прибыль/убыток? 
★1
11 комментариев
200 разница
avatar
Андрей (Мурманск) Чеберяченко
Проверенный аккаунт
Цена считается по последней сделке, а не по теор цене. Маржа соответственно
avatar
3Qu
+1
3Qu, да не думаю например я купил ОТМ опционы сегодня очень далекие аж на 120 страйк путы, квартальные на март. Цена последней сделки не меняется а вот вар маржа меняется, так как меняется теор цена
avatar
Thirteen_Monkeys
3Qu, при клиринге для начисления/списания вар маржи используется теор. цена, между клирингом по вашим сделкам
avatar
Til
Til, спасибо, так и думал, просто хотелось до конца разобраться) то есть если купить опционы сильно дороже их теор цены то сразу получишь большой убыток верно же?)) А потом когда будешь продавать к этому убытку прибавится разница между тер ценой и ценой продажи и убыток уменьшится на эту разницу
avatar
Thirteen_Monkeys
+2
ARN, нет, не верно. фин результат по операции будет известен при закрытии позиции или при экспирации, до этого момента вы просто будете видеть «бумажную» вар. маржу
avatar
Til
Til, просто я понять не мог почему покупая по стакану сразу ухожу в минус по вар марже, потом понял что по стакану покупаешь дороже этой самой теор цены отсюда и минус
avatar
Thirteen_Monkeys
ARN, ну терминал считает по цене закрытия позиции, поэтому и минус. Но учтите, что при расчете ГО на клиринге будет использована теор. цена, поэтому при полной загрузке депо можно улететь в гости к дяде коле…
avatar
Til
Til, эт не знаю. В общем, наплевать, итог по-любому считается по сделкам.
avatar
3Qu
Да, привязка к теор. цене идёт! Это нужно для клиринга

Но если купил за 5 и продал за 5, то вариационка будет 0.
avatar
asfa
+1
asfa, привет друг, спасибо) Я вот сегодня купил со спредом в 100 пунктов от теор цены. путов на РТС аж 120х и сразу улетел на 1000 в минус))))))) Впервые обратил внимание на вариационку сразу не понял потом дошло решил у местных переспросить верно ли я все понял)  
avatar
Thirteen_Monkeys

полезные записи за 24 часа

★9 23 Заявление о трансформации ИИС в личном кабинете ФНС
★8 23 Заруинил все свои ИИС-3
★7 9 Ралли Деда Мороза. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в декабре. Что купил? Часть 2
★7 39 Вы торгуете вечными фьючерсами? Посчитайте результаты торгов! Скам АЛОР брокер / Мосбиржа
★6 28 Схемка. В любой момент могут отыграть. Ждут момент? Правительство не уплатило кредиты, акции остались у банков. Был запрет ГосДумы.
★6 29 Итоги первых 8 лет инвестирования в российские акции. Первый год с положительным денежным потоком от инвестиций
★6 4 Рецензия на книгу. Ж.-Ж. Руссо Рассуждение о политической экономии
★6 141 Ситуация на текущий момент
★5 5 Залоговые аукционы. Знакомые названия? Нашли свои? Будут отбирать?
★5 18 Что не забыть сделать перед длинными праздниками? 🎉
+213 141 Ситуация на текущий момент
+128 30 Мне скоро полтос, а живу как 30 летняя девушка.
+120 171 Азия. Суббота.
+113 77 Ни одной убыточной сделки в 2024 году
+108 90 Потерял 1 миллион и снова закупил акции
+72 17 Шринкфляция
+69 29 Итоги первых 8 лет инвестирования в российские акции. Первый год с положительным денежным потоком от инвестиций
+68 23 Подарок нотариусам к новому году
+62 12 Итоги алготрейдинга за 2024 г.
+62 5 ЗОЖ-трейдинг 😎 (субботнее) 💜

самые обсуждаемые сегодня

171к Азия. Суббота.
141к Ситуация на текущий момент
90к Потерял 1 миллион и снова закупил акции
55к Вынесла в трусах 34 млн рублей: раскрыт секрет успеха бизнес-коуча Анны из Екатеринбурга...
48к Квадратные метры и популяция.
35к Китайские автомобили теряют 50% первоначальной стоимости спустя год
30к Мне скоро полтос, а живу как 30 летняя девушка.
30к Разговор президентов про самолёт
29к Итоги первых 8 лет инвестирования в российские акции. Первый год с положительным денежным потоком от инвестиций
28к Схемка. В любой момент могут отыграть. Ждут момент? Правительство не уплатило кредиты, акции остались у банков. Был запрет ГосДумы.

теги блога Thirteen_Monkeys

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн