История ОИ и ГО

03 января 2021, 17:52
|
GOLD

Третьего дня на сайте биржи нашел страницу с историей ОИ и ГО — тынц.

Например, прошлогодняя история в Бренте выглядит так:

А так выглядит история ГО в первый рабочий день года, наложенная на рублевый график Брента:

Я уже скачал данные за 10 лет по основным фьючам. Пусть лежат.

Возможно, кому-нибудь пригодится.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
фьючерсы,
ОИ,
ГО,
история

3.9К | ★11

12 комментариев

Интересно! А где история ОПГ?

sanek_kg

03 января 2021, 18:11
Ответить

Спасибо!
А как нашёл??

asfa

03 января 2021, 18:22
Ответить

asfa, с помощью тонкой оптимизации процесса случайного блуждания))

GOLD

03 января 2021, 21:47
Ответить

лучше бы было увидеть график изменения стоимости в рублях

paranormalbear

03 января 2021, 18:29
Ответить

paranormalduck, стоимости чего?)

GOLD

03 января 2021, 21:46
Ответить

Возможно, кому-нибудь пригодится.

А для чего может пригодиться? Например?

3Qu

03 января 2021, 19:41
Ответить

3Qu, в частности, я взял историю ГО, чтобы уточнить доходность бэктеста за 10 лет

GOLD

03 января 2021, 21:46
Ответить

$100, а история котировок не катит?
Хотя, я считаю, что тесты за 10 лет бесполезны. Рынок меняется гораздо быстрее.

3Qu

03 января 2021, 21:51
Ответить

3Qu, доходность на фьючах считается от ГО… а его нет в OHLCV… поэтому, его приходится подтягивать в бэктест отдельно)

я прогоняю алгоритм на многоповторнном WFT с оценкой просадки… такой тип бэктеста учитывает изменения рынка…

GOLD

03 января 2021, 22:05
Ответить

$100, я считаю доходность по БА.
Посчитайте доходность, скажем, Форекс — о, мужик за 3 месяца 100% сделал (не будем показывать пальцем) — до фига. Какой до фига с плечом 100 — это всего-то 1% от БА. Та же Si ±0.5% за день ходит.

3Qu