Блог им. FineLogin

История ОИ и ГО

    • 03 января 2021, 17:52
    • |
    • $100
      Популярный автор
  • Еще
Третьего дня на сайте биржи нашел страницу с историей ОИ и ГО — тынц.

Например, прошлогодняя история в Бренте выглядит так:
История ОИ и ГО

А так выглядит история ГО в первый рабочий день года, наложенная на рублевый график Брента:

История ОИ и ГО

Я уже скачал данные за 10 лет по основным фьючам. Пусть лежат.

Возможно, кому-нибудь пригодится.
★11
12 комментариев
Интересно! А где история ОПГ?
avatar
Спасибо!
А как нашёл??
avatar
asfa, с помощью тонкой оптимизации процесса случайного блуждания))
avatar
лучше бы было увидеть график изменения стоимости в рублях
avatar
paranormalduck, стоимости чего?)
avatar
Возможно, кому-нибудь пригодится.
А для чего может пригодиться? Например?
avatar
3Qu, в частности, я взял историю ГО, чтобы уточнить доходность бэктеста за 10 лет
avatar
$100, а история котировок не катит?
Хотя, я считаю, что тесты за 10 лет бесполезны. Рынок меняется гораздо быстрее.
avatar
3Qu, доходность на фьючах считается от ГО… а его нет в OHLCV… поэтому, его приходится подтягивать в бэктест отдельно)

я прогоняю алгоритм на многоповторнном WFT с оценкой просадки… такой тип бэктеста учитывает изменения рынка…
avatar
$100, я считаю доходность по БА.
Посчитайте доходность, скажем, Форекс — о, мужик за 3 месяца 100% сделал (не будем показывать пальцем) — до фига. Какой до фига с плечом 100 — это всего-то 1% от БА. Та же Si ±0.5% за день ходит.
avatar
Вчера, часа два потратил на поиски этой инфы. Спасибо!!!
avatar

теги блога $100

....все тэги



UPDONW