Блог им. Foudroyant

Чего я не понимаю в алгоритмической торговле

Не понимаю вот чего: зачем уделяется такое большое внимание проверке на прошлых данных. Есть ведь очевидные доказательства, что это бесполезно.

Например:

Проверяем классическую трендовую систему. Её результат зависит от того, как будут распределены тренды и «пила» в период работы системы.

На объединённых прошлых данных, например, с начала 1990-х гг и до 2020 года, среднее соотношение трендов и «пилы» будет, например, 60% на 40%. При таком соотношении ТС покажет результат, равный, допустим, 20% годовых. Вроде бы, всё хорошо.

Но ведь это усреднённое соотношение за весь период. На отдельных участках оно может быть и 90-10, и 5-95. И если мы включим ТС в настоящую торговлю, то можем попасть на такой участок. 

Тогда мы на торгах получим результаты, не совпадающие с тестированием. Причём настолько сильно, что смысла в тесте никакого нет. ТС с проверочной доходностью в +20% может показать -30% и выброшена как негодная. 

Но дело ведь не в ней — она правильная — а исключительно в особенностях рынка в этот период.

Заходим с другой стороны: делаем форвард-тест. И снова сталкиваемся с той же критической зависимостью от соотношения трендов и «пилы» в период работы ТС. 

Получается, что тесты бесполезны, ибо мы не знаем, какое соотношение трендов и пилы будет после включения ТС в торги.

Единственное, что имело бы смысл: определить соотношение трендов и «пилы» в желаемый отрезок времени в будущем. Но это невозможно.

Ввиду этих рассуждений встаёт вопрос: зачем алготрейдеры занимаются тестированием?

Что это: дурная мода? Инерция мышления? Попытка обрести психологическую опору?

★3
Подкручивание коэффициентов для адаптации — наверное моветон. 
Но проверка самой идеи — почему нет?

Я помню себе рисовал такую доху… мне казалось всё так супер, после того как проверил на статистике понял, что надо что-то менять т.к. в любое время запил боковика мне весь профит на стопах распиливает.
Сергей Сергаев, но для этого ведь исторический тест не нужен. Это понятно и при общем рассуждении.
avatar

Мама, я трей

И поэтому надо делать не так… а как?

Почему трейдер с опытом становится профитнее, да это волатильный процесс, да не все станут, и т.д., о тем не менее становятся? — Из-за опыта? Это что ж они на истории получается чему-то научились, извлекли какие-то данные? Это как же это им не помешали эти фундаментальные препятствия-то?

 

>> «Единственное, что имело бы смысл: определить соотношение трендов и «пилы» в желаемый отрезок времени в будущем. Но это невозможно.»

Да, это имеет смысл и да это не просто, но непросто не значит не возможно.

avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, 

1. Трейдеры на прошлом опыте учатся на наборе ситуаций как на них реагировать оптимально.

Но здесь прямая аналогия с тестированием систем невозможна — ведь трендовая ТС зависит, по сути, только от соотношения участков тренда и «пилы». А оптимальный способ реагирования (то, ради чего трейдер нарабатывает опыт и за счёт чего увеличивает свою прибыльность с годами) в трендовую ТС уже встроен по умолчанию, его искать не нужно — он уже всем известен.

2. Как быть: просто находить оптимальные «физические» модели и работать по ним, включая их в торговлю без тестов: суть не в тесте, а в модели.

3. А как можно определить соотношение трендов и пилы в будущем? Это же предсказание будущего получается уже.

avatar

Мама, я трей

У алготрейдинга по сравнению с ручным есть один большой недостаток — это отсутствие гибкости. Любой алгоритм действует топорно, без учёта особенностей момента и обстановки. Поэтому доходности там редко впечатляют. Но зато они более реальны. В то же время ручная торговля, несмотря на значительно больший потенциал дохода, в основном — сливная из-за отсутствия у трейдеров самоконтроля. Вот и получается — и так говно, и так насрано)
avatar

monte_carlo

monte_carlo, Пожалуйста, закладывай в алгоритм гибкость — кто мешает-то?) В смысле это можно, гибкость это тоже определенные правила и алгоритмы поведения. Какая какая там у людей гибкость конкретно?)

 

Что такое гибкость вообще? — Адаптация? — Ну то не проблема алгоритмизировать. Умение действовать в нестандартной ситуации? — А человек это умеет хорошо? А часто прям совсем нестандартные ситуации? — Не часто, в алгоритме гибкость — вопрос усилий при разработке алгоритма всего лишь.

avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, 
Пожалуйста, закладывай в алгоритм гибкость — кто мешает-то?)

Эврика!)) Спасибо, чувак. Пошел закладывать гибкость в алгоритм.

Только это… Я вот по теханализу торгую, а ещё новости и фундаментальный фон учитываю, смотрю одновременно 6 таймфреймов и анализирую баланс сил по комбинациям свечей. Как думаешь у меня получится?
avatar

monte_carlo

monte_carlo, Конкретно у тебя, думаю, нет, не получится) — как минимум вижу жесткие внутренние предубеждения, как минимум из-за них не получится. 

 

Из описанного:

— теханализ — алгоритмизировать можно.

— анализировать новости алгоритмы умеют.

— смотреть одновременно 6 tf — умеют.

— комбинации свечей… ну тут алгоритмы, конечно, пасуют!... 

avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, 
теханализ — алгоритмизировать можно


анализировать новости алгоритмы умеют.

Всё с тобой понятно))
avatar

monte_carlo

Автор, есть нормальные книжки по алготорговле, того-же Кургузкина можно почитать. Там все расписано, зачем и почему. Если Вы считаете, что тестирование на истории бесполезно — так это же отлично, значит у Вас есть свой путь, которым Вы идете и куда-нибудь придете.
avatar

Антон Иванов

Тренд vs «Пила» — что за дилемма надуманная? Наверное актуальна была во время построения алготрейдинга на «Метастоках и др. Омегах и АмиБрокерах ». Современный алготрейдинг ИМХО должен начинаться с разделения «плесени от липового мёда» (flat/trand) и только после этого начинаться писать стратегии.
avatar

Anest

Anest, так «тренд и „пила“ = „тренд и боковик“. Если ТС основана на тренде, то это 1 тип систем, в который входят все вариации трендовых ТС. Это уже частности. А противоречия, связанные с ненужностью бэктестов — они в фундаменте заложены. Лишний элемент, если вообще не вредоносный.
avatar

Мама, я трей

Конечно мы «закладываемся» на сходимость частот и длительности «пил», «трендов» и «фиг знает чего» (есть и такое в ценах и, кстати, чаще всего) к средним на долгосроке. Только «трендов» в ценах не 60% обычно, а 25-30%%. Поэтому задача не проиграть много на «пилах» и не частить со сделками на «фиг знает чем». Просто на последнем средняя доходность трендовой торговли нуль минус расходы на операции. 

А так как сходимость к среднему бывает только за большой период с несколькими десятками, а то и сотнями сделок, поэтому и нет стабильности прибыли в трендовой торговле за меньшие периоды. А еще эта прибыль зависит и от периодов волатильности, потому что чем больше волатильность, чем «мощнее» и прибыльнее тренды.
avatar

А. Г.

А. Г., согласен, что они сходятся к средним на долгосроке — но к тому времени, пока они сойдутся, нас распилит. Или сделает ТС «инвестиционно непривлекательной».
avatar

Мама, я трей

Гусев и «Ламборгини», ну распределение просадок методом Монте-Карло по прошлым данным оценить можно достаточно точно. Также по тестам можно оценить и распределение соотношения «доходность-риск» торговли к «доходности-риску» торгуемого актива.

А если активов много, то, как правильно заметили выше, может найтись тот, который зарабатывает «здесь и сейчас», в то время, как остальные не проседают ниже расчетных просадок. В сумме получается небольшой плюс, который сменится на большой, если бОльшая доля активов попадет на период заработка.
avatar

А. Г.

Дополню. Тут была тема с вопросом почему Вы спекулируете. Так я честно ответил, что потому что не хочу иметь просадок счета больше наперед заданных и рассчитываю в долгосроке иметь доходность больше двух ставок банковских депозитов «чистыми».
avatar

А. Г.

А. Г., помню эти Ваши слова. Вроде бы даже они неоднократно встречались в разных местах.
avatar

Мама, я трей

А. Г., насколько обоснованным является выделение такой категории как «фиг знает что»?

Можно ли считать это несколько специфическим частным случаем «пилы»?

avatar

Мама, я трей

Удар в тренд, нет, нельзя. 

«Тренд» — это когда среднее произведения соседних приращений положительно;
«Контртренд» — когда отрицательно.

Но есть и третий случай, когда оно нуль. И это принципиальное отличие от первого и второго.

В первом случае лучше всего  «работает» торговля: дай прибыли течь, быстро фиксируй просадку (именно просадку, а не убытки, потому что просадка не всегда убыток ко входу). Во втором — прямо противоположная: пересиживай убытки (именно убытки), быстро фиксируй прибыль.

В третьем (когда нуль) точно ни первая, ни вторая торговля не будет лучшей. А так как в разных дополнительных условиях для третьего случая могут получиться совершенно разная оптимальная торговля, то я и называю это «фиг знает что».
avatar

А. Г.

Зачем вообще торговать. Прибыльные сделки чередуются с убыточными. Какой смысл, не понимаю)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, ну это как раз понятно. Но мы же на основании теста на прошлом не узнаем соотношение трендов и пил в ближайшем и среднесрочном будущем. Тогда зачем тест?
avatar

Мама, я трей

Гусев и «Ламборгини», на основании тестов узнаем соотношение трендов и пил в прошлом. Если в прошлом они каким-то образом чередовались, то можем предположить о таком же чередовании и в будущем. Оценить время нахождения в просадках и глубину просадок чтобы понять их влияние на психику, то есть сможем ли выдержать такое давление. И т.д.

Дядя Ваня СпекулянтЪ, то есть можно примерно предсказать, когда будет следующая просадка (= «пила», для трендовой ТС)?

Но для этого ведь нужно признать статистику за прошлые 30 лет (например) достаточной стат. основой для выводов. Но так ли это?

За какой период вообще нужно брать статистику, чтобы на её основе можно было строить далеко идущие выводы о будущих трендах и просадках?

avatar

Мама, я трей

Гусев и «Ламборгини», предсказать время просадки нельзя. Но можно предположить что и просадки, и рост прибыли будут, как были и раньше. Важнее чтобы на исторических тестах теряли на просадках меньше чем зарабатывали. И определиться сможете ли «такое» торговать, выгодно ли оно Вам или поискать что-то другое.

Период тестирования, чем больше, тем лучше. Главное чтобы захватывались все состояния рынка — тренды, флеты, высокая волатильность, низкая волатильность. Если тесты на дневках, то это десять-двадцать-тридцать лет. Внутридневные тесты тоже должны захватывать разные состояния рынка. Не важно что будет протестировано тысячи сделок на минутках, если это тестировалось на одном состоянии рынка — начнется другое состояние и система перестанет работать.

Дядя Ваня СпекулянтЪ, получается, если на проверке за 30 лет ТС даёт +20%, то, заходя в торговлю по ней, я должен быть готов к тому, что вот прямо сейчас может начаться просадка — и пересиживать её до тех пор, пока показатели рынка за относительно длинный срок не выравняют прибыльные и убыточные участки до того самого среднего соотношения, что даёт ТС +20%? Если даже это долго и пугающе. 

Правда, всё равно не верится, что стата за 30 лет достаточно представительна, в таких случаях (на дневках).

avatar

Мама, я трей

Гусев и «Ламборгини», 

… пересиживать… Если даже это долго и пугающе....

Если долго, то не стоит, наверное. Свет на одной стратегии клином не сошелся. Надо исследовать рынки и искать что-то получше. 

И да, системы ломаются, поэтому не факт что на удачно протестированной системе стопроцентно удастся заработать. Было бы все просто, все на смартлабе были бы миллиардерами.
На отдельных участках оно может быть и 90-10, и 5-95.

Вот здесь ключ. 5/95 на существенных отрезках наблюдений никогда не встретится. Или новости взрывают болото, или маркетмейкеры специально будут качать, или случайные ошибки технические/человеческие. Неспроста же статистика даёт, что почти всегда около 30/70 получается.
avatar

svgr

 Ну, и самое важное — в высоколиквидных бумагах цены двигают роботы крупных игроков. А они по нескольку месяцев имеют постоянные параметры. Которые косвенно можно нащупать. В частности (как следствие) они будут в бумаге выдавать продолжительное время определённое соотношение краткосрочных трендов и их размеров к боковикам.
avatar

svgr

ты слишком паришся о мелочах...
я тестю и настраиваю бота на интервале 2010г по 2020гг...
затем делаю форвардный тест на 2020 
и стресс тест на 2007-09гг 

счас кстати удобнее тестить чем когда я начинал в 2010г… есть данные за 10лет… а в 2010 толком и не протестить было… кризис 2008 и восстановление 2009г резко завышал профит… а в си и еу вообще были огрызки по 1-2 года для тестов и все
avatar

ves2010


теги блога Мама, я трей

....все тэги



2010-2020
UPDONW