Чего я не понимаю в алгоритмической торговле

Replikant_mih, 

1. Трейдеры на прошлом опыте учатся на наборе ситуаций как на них реагировать оптимально.

Но здесь прямая аналогия с тестированием систем невозможна — ведь трендовая ТС зависит, по сути, только от соотношения участков тренда и «пилы». А оптимальный способ реагирования (то, ради чего трейдер нарабатывает опыт и за счёт чего увеличивает свою прибыльность с годами) в трендовую ТС уже встроен по умолчанию, его искать не нужно — он уже всем известен.

2. Как быть: просто находить оптимальные «физические» модели и работать по ним, включая их в торговлю без тестов: суть не в тесте, а в модели.

3. А как можно определить соотношение трендов и пилы в будущем? Это же предсказание будущего получается уже.

А. Г., насколько обоснованным является выделение такой категории как «фиг знает что»?

Можно ли считать это несколько специфическим частным случаем «пилы»?

Дядя Ваня СпекулянтЪ, то есть можно примерно предсказать, когда будет следующая просадка (= «пила», для трендовой ТС)?

Но для этого ведь нужно признать статистику за прошлые 30 лет (например) достаточной стат. основой для выводов. Но так ли это?

За какой период вообще нужно брать статистику, чтобы на её основе можно было строить далеко идущие выводы о будущих трендах и просадках?

Дядя Ваня СпекулянтЪ, получается, если на проверке за 30 лет ТС даёт +20%, то, заходя в торговлю по ней, я должен быть готов к тому, что вот прямо сейчас может начаться просадка — и пересиживать её до тех пор, пока показатели рынка за относительно длинный срок не выравняют прибыльные и убыточные участки до того самого среднего соотношения, что даёт ТС +20%? Если даже это долго и пугающе. 

Правда, всё равно не верится, что стата за 30 лет достаточно представительна, в таких случаях (на дневках).