Блог им. activeinvestor

Недельные опционы при поставке меняют профиль риска портфеля.

★2
14 комментариев
А не боитесь такую позу по РТС держать?
avatar
asfa, правильнее было спросить «а не боитесь такую позу по РТС ПОКАЗЫВАТЬ»?   Там показаны позиции в квиковском аналитике и в Фортс… Какая вас больше напрягает? У них есть разница, я в аналитике Фортс не учитываю мартовскую позицию, чтобы не было путаницы
Активный Инвестор, понятно, «солянка» значит. 
А как справляетесь, когда начинается шухер (как было в марте) ??

И детский вопрос:
SPAN ГО и P&L по позиции = лонг 1 колл + шорт 1 фьюч
будет считать как «лонг 1 пут» ??
avatar
asfa, про шухер… Самый хороший профит был в марте…
SPAN ГО и P&L по позиции = лонг 1 колл + шорт 1 фьюч
будет считать как «лонг 1 пут»
 зачем что то считать, вам же калькуляторы все показывают. СПАН  — это не про ГО, а про ваши убытки. Я же вам не показал свой портфель, там денег дофига   … и акции не показал, их тоже дофига… то есть это покрытые продажи и сверху и снизу…
Активный Инвестор, 
Самый хороший профит был в марте…

хорошо.

Я же вам не показал свой портфель...

Нет, вопрос не про вас. А как считает система биржи ГО и прибыль/убыток по позе?
Так считает?
avatar
asfa, биржа создает матрицу по 60-ти сценариям, а убытки по вашему портфелю считает СПАН калькулятор у брокеров и маркетмейкеров. Вот тут показано на основе методички РТС, в этом видео


Активный Инвестор, спасибо, посмотрю
avatar
Активный Инвестор, очень хорошее видео!

Порассуждаю вслух:

1. А как вообще движется рынок?
Пусть появилась крупная спекулятивная позиция некого участника (группы участников), которая создаёт максимальный риск для ЦК в данный момент. Тогда алгоритмы ММ загоняют цену против этого участника, пока он не закроется с убытком. Далее — устранение следующего риска.

2. На 15-й минуте есть табличка о данных, которые продаёт биржа. Что там может содержаться, чего они не публикуют на сайте? Например, идентификатор участника?
avatar
asfa, 
На 15-й минуте есть табличка о данных, которые продаёт биржа. Что там может содержаться, чего они не публикуют на сайте? Например, идентификатор участника?
  например, ордер-лог, но не обычный, а с метками ордеров, есть минимум 4 типа меток. Риск-массивы СПАН в эту же инфу входят
asfa, 
А как вообще движется рынок?
Пусть появилась крупная спекулятивная позиция некого участника (группы участников), которая создаёт максимальный риск для ЦК в данный момент. Тогда алгоритмы ММ загоняют цену против этого участника, пока он не закроется с убытком. Далее — устранение следующего риска.
 именно так, причем такие движенния могут происходить в доли секунды
И ещё вопрос:
вы проверяли происходит ли что-то интересное на уровнях цены, где применяются разные сценарии (например, при переходе через 1/3 интервала)?
avatar
asfa, у нас МБ уже 60 сценариев использует, так что непонятно, остался ли сценарий 1\3 лимита… Но на этих уровнях ни разу ничего не замечал
Хорошее видео ) А можете сделать видео по стратегиям торговли гаммой (покупка и продажа)?
avatar
MyProfit, есть такой ролик

теги блога Активный Инвестор

....все тэги



UPDONW