Недельные опционы при поставке меняют профиль риска портфеля.

13 ноября 2020, 11:59
|
Активный Инвестор

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
Недельные опционы

799 | ★2

14 комментариев

А не боитесь такую позу по РТС держать?

asfa

13 ноября 2020, 12:42
Ответить

asfa, правильнее было спросить «а не боитесь такую позу по РТС ПОКАЗЫВАТЬ»? Там показаны позиции в квиковском аналитике и в Фортс… Какая вас больше напрягает? У них есть разница, я в аналитике Фортс не учитываю мартовскую позицию, чтобы не было путаницы

Активный Инвестор

13 ноября 2020, 13:21
Ответить

Активный Инвестор, понятно, «солянка» значит.
А как справляетесь, когда начинается шухер (как было в марте) ??

И детский вопрос:
SPAN ГО и P&L по позиции = лонг 1 колл + шорт 1 фьюч
будет считать как «лонг 1 пут» ??

asfa

13 ноября 2020, 19:52
Ответить

asfa, про шухер… Самый хороший профит был в марте…

SPAN ГО и P&L по позиции = лонг 1 колл + шорт 1 фьюч
будет считать как «лонг 1 пут»

зачем что то считать, вам же калькуляторы все показывают. СПАН — это не про ГО, а про ваши убытки. Я же вам не показал свой портфель, там денег дофига … и акции не показал, их тоже дофига… то есть это покрытые продажи и сверху и снизу…

Активный Инвестор

13 ноября 2020, 21:23
Ответить

Активный Инвестор,

Самый хороший профит был в марте…

хорошо.

Я же вам не показал свой портфель...

Нет, вопрос не про вас. А как считает система биржи ГО и прибыль/убыток по позе?
Так считает?

asfa

13 ноября 2020, 22:39
Ответить

asfa, биржа создает матрицу по 60-ти сценариям, а убытки по вашему портфелю считает СПАН калькулятор у брокеров и маркетмейкеров. Вот тут показано на основе методички РТС, в этом видео

Активный Инвестор

13 ноября 2020, 23:15
Ответить

Активный Инвестор, спасибо, посмотрю

asfa

13 ноября 2020, 23:23
Ответить

Активный Инвестор, очень хорошее видео!

Порассуждаю вслух:

1. А как вообще движется рынок?
Пусть появилась крупная спекулятивная позиция некого участника (группы участников), которая создаёт максимальный риск для ЦК в данный момент. Тогда алгоритмы ММ загоняют цену против этого участника, пока он не закроется с убытком. Далее — устранение следующего риска.

2. На 15-й минуте есть табличка о данных, которые продаёт биржа. Что там может содержаться, чего они не публикуют на сайте? Например, идентификатор участника?

asfa

14 ноября 2020, 20:46
Ответить

asfa,

На 15-й минуте есть табличка о данных, которые продаёт биржа. Что там может содержаться, чего они не публикуют на сайте? Например, идентификатор участника?

например, ордер-лог, но не обычный, а с метками ордеров, есть минимум 4 типа меток. Риск-массивы СПАН в эту же инфу входят

Активный Инвестор

14 ноября 2020, 21:28
Ответить

asfa,

А как вообще движется рынок?
Пусть появилась крупная спекулятивная позиция некого участника (группы участников), которая создаёт максимальный риск для ЦК в данный момент. Тогда алгоритмы ММ загоняют цену против этого участника, пока он не закроется с убытком. Далее — устранение следующего риска.

именно так, причем такие движенния могут происходить в доли секунды

Активный Инвестор

14 ноября 2020, 21:30
Ответить

И ещё вопрос:
вы проверяли происходит ли что-то интересное на уровнях цены, где применяются разные сценарии (например, при переходе через 1/3 интервала)?

asfa