Блог им. sfbankir

Sibrent: Возможна ли атака на рубль "суперфизиком"??

Всем вечер добрый!
А вот такая интересная мысль меня посетила, был у нас нефтяной суперфизик из сбербанка.
1.5 млн контрактов держал…

А возможен ли сценарий покупки СИшки в обьемах свыше 2-5 млн контрактов в течении одноц сессии??
В среднем лонги физов не превышают 1 млн контрактов на всех.
И что тогда произойдет???
Отрыв контанго от кэрри ставки или Гэп usd_tom??

Ведь группа «обьединенных общей стратегией» небедных физов может, в теории, такое шоу устроить…
★6
64 комментария
Руки коротки.
avatar
А почему это не возможно? ММ напродает ему сколько угодно и параллельно захеджится на другой площадке. 
avatar
Кирилл Сизов, т.е кому то (мм) придется купить на бирже нескольно млрд долл??
avatar
Sergio Fedosoni, да, многовато. А если кто-то захочет, что же делать? Ведь у биржи нет ограничения по кол-ву контрактов?
avatar
Кирилл Сизов, может так и повторить 16 января 2016 года.
В том то и дело что нет, а там еще и колы вне денег подтянутся))
avatar
Sergio Fedosoni, лучше декабрь 14 ) 
avatar
Sergio Fedosoni, 16.01.2016 — это суббота. Может имелось ввиду 20 — 22 01.2016?
avatar
neyro, ну да, вторник кажись
avatar
Кирилл Сизов, чем больше объем, тем больше будет ГО
www.moex.com/ru/derivatives/parameters.aspx#min
Sergio Fedosoni, 
нескольно млрд долл??
если это будут агрессивные покупки фуча, то большой процент ликвидности пойдет не только в usdrub, но и в опционный рынок, а так же скорее растечет и по другим фьючам, с другим сроком
avatar
Андрей К, непокрытые опционы никто продавать не будет, ликвидности других инструментов как-то коррелирующих с Si на Мосбирже явно недостаточно.
Кейс 16/01/16 показал что атака на СИ на 99.44% атака на ТОМ
avatar
Sergio Fedosoni, а речь не о не покрытых. А об полностью перекрытых с тремя ногами: фьюч + кол + пут. Поза будет полностью дельта нейтральна. Если будут фьюч агрессивно покупать, создавая неэффективность, то арбитраж быстро начнет деньги по центральным страйкам раскидывать.
avatar
Андрей К, а откуда такая ликвидность в опционах то?
avatar
Sergio Fedosoni, 
Кейс 16/01/16
если не сложно, напомните что там было?
Я только помню, что в те годы три года подряд (до 2019 включительно), на НГ до 16 числа продавались всегда коллы на миллиард рублей. И потом министры вербально перед экспирой курс тащили по тв. А председатель ЦБ их постоянно опровергала
avatar
Андрей К, ну примерно так, а на экспипу 19ого января были все планки и максимум курс, и откат на 8 рублей потом
avatar
Когда золото летит вниз, нефть вниз, СнП вниз, индекс доллара вверх.
Это сигнал.

Когда пришел сигнал?
С открытием американского рынка. Сейчас усиливается.

avatar
Как я понимаю они 101 коллы купили в этот раз на декабрь )
avatar
Сереж, атаки не может быть. ЦБ и Биг4 выйдут сразу анлим сайзом (1млрд усд+ как это было на крымнаше), если сильный маркет-импакт будет. ну и к поциенту пришлют доктора. 
avatar
Попробовать наверное кто-то мог бы, но в наши непростые времена такую попытку расценят как наезд. ;)
avatar
Geist, если только это не будет согласовано наверху как «разворотный шип» для выгодной продажи хомячкам трехзначного евро, с последуюшим перезапуском кэрри спирали
avatar
Sergio Fedosoni, и насколько наверху такое нужно согласовывать, как ты думаешь? ;)
avatar
Geist, мне такое конечно не согласовать и не организовать, а вот поучаствовал бы с удовольствием))
avatar
Sergio Fedosoni, мне интересен предполагаемый уровень согласования, я просто в «иерархии» плохо разбираюсь.
avatar
Покупать доллары? Смешно. Нам сам Греф рупь по 50 обещал. Энтот суперфизик наверно не слышал…
avatar
Говорят, в своё время один суперфизик уронил курс британского фунта. Всё возможно, но в теории
avatar
Oleg Gusev, этот суперфизик действовал в связке с британским минфином. это корупция которой у них нет
зачем ему это на срочке то делать? ОИ публикует только ФОРТС… суперфизик хорошо нагрел всем как раз на вере в то, что физики по отчету ОИ всегда не правы… молния дважды в одно место не бьет
avatar
Alexandr_KAA, плечо, это раз и валютное ГО это два.
Пригоняешь валюту в НКЦ и открывай сколько хочешь лонгов СИ — будет чистая вариационка.
Рублевый кредит на покупку баксов под залог валюты физу не дадут…
Форвардом можно тоже сделать, но контрик как то это захеджить должен
avatar
с одной стороны — планка, с другой — арбитражеры будут наливать из других инструментов
avatar
bwc, из каких?? Только если скупать живой бакс и продавать фьюч?
Опционов столько не купить/продать

avatar
Sergio Fedosoni, на cme какой-то объем есть. может евро поучаствует
avatar
ну так покупай, ты ж миллионер.
avatar
Kapeks, тут надо быть миллиардером, да еще с ресурсом административным
avatar
это же будет манипуляция рынком и доблестный ЦБ лет 5 откроет дело о манипулировании, а еще через 10 скажет что какой-то клиент какого-то брокера....
а разве у биржи нет каких-то лимитов на самих брокеров, брокеры на клиента должны иметь лимиты, иначе их порвет от его бабла))
avatar
SMisSCks, нет такого понятия манипуляция деривативами
Твори что угодно, ни разу никого не наказали еще пока
avatar
это всё допуски и домыслы. знать бы сейчас в какую сторону вставать, а потом, если встал в нужном направлении, можно и объяснение постфактум подогнать:)
avatar
Интересный мысленный эксперимент!)
Мои предположения:
1. Контанго будет расти, но не сразу и резкими скачками, образуемыми за счет разрываемых арбитражеров.
2. Будут планки на фьюче, на споте, возможно, несколько дней подряд — ЦБ не будет сильно вмешиваться (как не вмешивался особо в конце марта).
3. В результате наш суперфизик наберет позу по ценам, сильно превышающим «справедливую» (возможно, на десятки процентов).
4. Когда рынок начнет возвращаться в нормальное состояние к суперфизику придет Николай Маржин, в результате чего история повторится, но в обратную сторону.
5. В итоге, наш исследуемый суперфизик раздаст в рынок кучу денег, что, как мне кажется, очень логично.
avatar
Technocratus, а если все это внутри одного дня сделать в диапазоне до планки — 2.5 рубль можно сьесть, и даже ЦБ не станет вмешиваться

чисто теоретически (гипотетически) я бы предположил дату такого сценария даже:

avatar
Уважаемый Сергей, строго обосновать свою точку зрения не смогу, но сильно подозреваю, что пропихнуть в одну сессию 5М контрактов сишки без планки — нереально. И дело не только (и не столько) в ликвидности, но и в трендовости рублебакса: сначала на хвост суперфизику сядут трендовые системы ( в том числе мои) ), а потом — всяческие истерички и свидетели «бакса по 100500», вроде тех, кто 16.12.14 по 75 покупал. А вот кто станет продавать бакс, увидев его немотивированных вынос — непонятно.
avatar
Technocratus, а робот арбитражер??
Si=usd_tom+(ключевая ставка ЦБ-ключевая ФРС) /дней до экспиры
Это аксиома почти, любое отклонение — рыночная неэффективность
avatar
Арбитражер — это само собой)
Но, во-первых, Вы же сами косвенно высказали мысль, что $5 ярдов — это до хера даже для спота:
Кирилл Сизов, т.е кому то (мм) придется купить на бирже нескольно млрд долл??
А во-вторых, арбитражер, точнее, арбитражеры (уверен, куча хфтшников этим арбитражем балуется) имеют конечные возможности как по объему позы, которую они могут набрать, так и по величине допустимого движения против позы. Т.е. если все арбитражеры набрали полные лимиты на сокращение контанго, а это контанго продолжает расти, им придется закрывать позы, что приведет к еще большему (скачкообразному) росту контанго, о чем я и писал выше.
avatar
ORACLE, так куда вставать-то отседова по дол/рубль? а то задним умом все сильны. а в моменте все сразу аналитиками становятся: если не вверх, то вниз, а может и флет на год.)
avatar
Конечно возможен.
Как раз в момент, когда нерезиденты дивы сберовские будут переводить в бакс ..
Это же короткий промежуток времени… если у него будет ещё достоверная (инсайдерская) инфа по реальным переводам — то запросо на своих 1 ляме контрактов он круто поможет на 2-3 рубля в моменте вверх!!!
Такое надо будет ловить в откат ))))

avatar
all silver, я про первую )))
Почему бы откатик не взять… а потом ещё раз не зайти, уже с бОльшей суммой за  счет прибыли?
avatar
Да всё возможно. Хоть и «деревянный» не СЕЛИГДАР.
Несколько лет назад был скандал. Я его запомнил. потому что поучавствовал.
Так там суммы в рублях были общие в моменте 2-20м деревянных ;)))))
Участвовали 7-15 счетов. некоторые вообще на сотнях тысяч рублей ))))
avatar
Ну всё, не спорьте.

Я разрешу ваш спор.


Правильно было дано определение «Суперфизика»®™©.
Ведь группа «обьединенных общей стратегией» небедных физов может, в теории, такое шоу устроить…

Это такой же собирательный образ как и «Кукл»®™©.
Это не один человек.
И далеко не самый умный. И самый всезнающий.
Обыкновенный.
Обычный даже.


И я “их”. Ну то есть “его”. «Единого во множестве лиц»©.
И с радостью и спровоцировал.

На неадекватные действия! ))


Много людей читало топик.
Они могли выступить единым фронтом.
(Вспоминаем определение выше.)


И среди них могли быть “особенно” “крупные”.


И «стратегию» я им подсунул.
“Готовенькую”! ))


К тому же, увлекаясь активно психологией, я прекрасно знаю, что у людей подобные стратегии не то, что присутствуют.
Они весьма очень РАСПРОСТРАНЕНЫ!!!

Как например «враг моего врага — мой друг»©.
И так далее.


Люди чрезвычайно предсказуемы.
Что я могу сказать. 
avatar
Даст центробанк, суперфизику деньги увидим шоу… не даст не увидим
avatar
Mr Zlo, да будет локальное шоу, 99% вероятности… поом только станет известно кто и… как/зачем )))
avatar
Mr Zlo, и не даст — не увидим, и даст — не увидим.


Просто есть обстоятельства непреодолимой силы. Форсмажор — в юриспруденции их именуют.


А ещё как любит говорить Владимир Владимирович — «покушение с негодными средствами».


Всё последнее движение это и было “уже” “через силу”.
Просто тупо снос стопов.
А также «ложный выход».
Из консолидации.


После «ложного выхода» “классически”, и тупо методом исключения ;)), идёт движение в противоположенном направлении.
avatar
Mr Zlo, ну или увидим! 

Но несколько в другом смысле...


Может Вы про это?
avatar
Lone Wolf, а кто сказал что «суперфизик» (в данном контексте — группа «обьединенных общей стратегией» небедных физов) не аффилирован с самой биржей ??
avatar
ORACLE, а не надо «дули» пришельцам показывать, поднимая руки к небу…
avatar

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн