Блог им. mihaylets

Почему нет сверхдоходности в трейдинге? Математический взгляд

Решил затронуть очень щепетильную тему, почему невозможно получать сверхдоходность в трейдинге? Ответов на этот вопрос множество, но есть одно объяснение с точки зрения простой математики, которое, на мой взгляд, дает однозначный ответ.

Наверняка есть другие точки зрения, и возможно вы готовы доказать обратное. С удовольствием обсужу ваши доводы в комментариях)

34 комментария
Всё можно умеючи.
avatar
Говорить о просадке и доходности безотносительно к ТС, на мой взгляд, некорректно.
Если есть ТС, то рассчитывайте оптимальное f и вперед к облакам.)))
avatar
а что если принять просадку?
massa1604, 
нельзя. продолжайте покупать магнит усредняться
1.
что нужно сделать чтобы получить просадку 70%
2.
про то что нельзя стабильно делать 20% в месяц — ложь.
сложно делать если на счету — миллионы или десятки миллионов.
а с нормальной суммой делать можно без проблем.
пожалуйста .
сегодняшний зафиксированный результат. продолжаю ждать сигналов.
увижу — пойду. не увижу — останусь с тем что есть.


я на рынке работаю когда меня нет на основной работе.
профит стабилен. работаю руками.
0.5% = 1 дневному заработку от работы по найму.

что нужно сделать чтобы получить просадку 70%

Взять риск на сделку 30% и получить пару лосей)))
avatar
Karim, почему должны быть обизательно лоси?
massa1604, Без лосей не будет просадки 70%, а будет прибыль.
avatar
Karim, как понять? при лосе будет зафиксированный убыток
massa1604, Понять просто. Был депо 100т., взял позу с риском 30%, получил лося. Осталось 70т. Повторил тоже самое, осталось 50т.
Вот уже просадка 50% от депо. Ну и т.д.
avatar
Karim, почему получил лося? потомушта лохонулся и не таг считал? ты же сам лося ставил
massa1604, потому что нельзя все время делать только прибыльные сделки. Иногда и лось бывает.
avatar
Karim, тычё ребёнок?
massa1604, шнягу какуюта льёшь в уши
massa1604, Ну почти))
avatar
Karim, вот ты гонишь просадка это не зафиксированый убыток
massa1604, А зафиксированный тогда что по вашему?
avatar
Karim, ну типа ты стаишь такой в одну сторону а цена пошла в другую и у тя просадка на щету но потом цена идёт к примеру в тваю сторону и просадка уменьшается
massa1604, ну типа стоишь в лонге, а рынок пошел вниз и ты словил лося и тебя просадка по счету. Рынок дальше вниз, а ты без позы и просадка больше не становится. А потом он развернулся и ты типа опять лонг взял и просадка уменьшилась, ну или вообще исчезла. И в чем разница?
Просадка считается по кривой доходности. А вышел из позы или нет это безразницы.
avatar
Karim, дык нахрена ты ставил лося таг что ты его словил, ты сам ставишь стоп лосс
massa1604, Эх, если бы знал, где ставить так, что бы не ловить, жил бы в Сочи)))
avatar
Karim, аааа… понял… ну если не знаешь зачем ставишь… казино
massa1604, Ну типа того. Но иногда получается!
avatar
Karim, вывод тыставишь лося по принципу мм, типа 2% от дэпо, а это не пальцем в небо? 
massa1604, Нет. Стоп-лос определяю по значим уровням. А 2% обеспечивается размером позы.
avatar
Karim, ну все по уровням … токо уровни это субъективно…
massa1604, А у меня вся торговля субъективная, по чуйке )))
avatar
Karim, 
Karim, это не просадка это уже убыток
massa1604, Просадка по кривой доходности и убыток по сделке. Я так считаю.
avatar
Karim, сматри есть основная формула трейдинга 100%+100%+100%-100%=0, отсюд путём долгих вычислений вывод если у тя не 100% положительных сделок, твой депо всегда стремится к 0 хошь верь хошь нет
massa1604, Что то новое в трейдинге для себя открыл! Сенкс.
avatar
Karim, иц э плеже ёпт…. ландан капитал оф грейт британ
Автор в курсе, что после «просадки в 90%» коэффициент усиления позиции равен 9.22 ???

))))
avatar

теги блога Андрей Михайлец

....все тэги



UPDONW