Блог им. Foudroyant

Торговать ли фьючерсами на вечерке?

Торговая система позволяет (с точки зрения ликвидности и проскальзываний) торговать фьючерсами на вечерней сессии.

Но стоит ли это делать?

За: торгуя до 23.50, мы сглаживаем потенциальные гэпы, вплоть до нуля, если события, их вызвавшие, происходят с 18.45 до 23.50.

Против: основные объёмы торгуют до 18.45, а ценовые движения определяются прежде всего этими основными объёмами. То есть на вечерке цена редко сильно отклоняется от той, что была на закрытии основной сессии.

Кто как решил этот вопрос для себя? 

Особенно интересует мнение тех управляющих, кто торговал очень большими суммами (то есть может оценить их влияние на рынок).

13 комментариев
Вот лично я обращал внимание, что именно на вечерке меня там пастут персонально. Объемы низкие, все как на ладони. Быстрых сделок не сделать. Алгоритмы еще как-то пашут, но по свечам и уровням полная на вечерке жопа. За редкими исключениями когда толстых хряков выносят, но это редко.
avatar
Иван Боженков, тоже было такое ощущение иногда. И ещё там вроде бы ММ спреды раздвигают, а роботы-стаканники, разбирающие ограниченные заявки, очень вялые.
avatar
Если вечерка движется, то почему бы и нет. Некоторые вообще торгуют только вечером, после трудового дня.)
avatar
Кстати, здесь одна мадам (не помню ник) оч неплохо РТС торгует на вечерке. Так понимаю, когда дети уже спят.) Как-то показывала одну из своих сделок.
avatar

3Qu, я кроме РТС ещё пытаюсь фьючерсами на акции. И там иногда, конечно, проскальзывание бывает очень сильным на вечерке. Потом смотрю на графике минуток и вижу, что мои сделки проходят с большим разбросом относительно середины диапазона.

Отчасти спасают заявки с тобой назначенной ценой, но именно на вечерке их могут и не удовлетворить.

avatar
В условиях, когда по нефти на вечерке на западе планки, а у нас не предусмотрены, возникает вероятность слить намного больше, чем запланировано. Например, встал ты в лонг. Цена на вечерке упала на планку, но ты не закрыл,  на западе еще планка вечером и на следующий день днем планки вниз. В таких условиях закрыть лонг будет просто невозможно.
Феликс Осколков, если ты с убытком подошел к планке, значит хреновый у тебя риск-менеджмент…
avatar
BorisN, в текущих условиях цена за секунды падает на планку, поэтому стоп может не сработать и окажешься в такой ситуации как я описал, даже если стоп был 0,5%.
Феликс Осколков, подтверждаю, вчера на вечерке майский Лайт ходил на 4-5% за минуту!
avatar
Foudroyant, на западе он за минуту падал и отрастал на 20%, и на 100% за полчаса.
Феликс Осколков, и с шортом то же самое, если начнет расти с $8-10, то это ежедневные планки будут без всякой возможности шорт закрыть и опять будем читать посты про суды с биржей и брокером, который должен был закрыть по мк.
До 8 вечера ещё можно побрыкаться, после — совсем никакого объёма нет.
avatar
Пётр Новак, замечал, да. 
avatar

теги блога Ног-даун

....все тэги



UPDONW