Блог им. Foudroyant

Допустимая просадка для 10 плеча

Какую просадку эквити от вершины следует считать приемлемой для портфеля фьючерсов на 10 плече, чтобы принять в системе как расчётную и, в то же время, не чрезмерную?

Допустим, если использовать простейший принцип — взять 2% и умножить на 10 — то получается 20%. Но такой подход кажется профанацией.

А какой количественный ориентир тогда применять в мире больших фьючерсных плечей?

59 комментариев
На мой взгляд, на 10-м плече не может быть понятия приемлемой просадки, потому что это со старта лудомания. 
avatar
Geist, есть такая версия. А какое плечо считаете допустимым? Вы же тоже применяете плечи, насколько помню.
avatar
Foudroyant, я 2-3 использую, да. Иногда за счет пирамидинга профитной позиции доходит до 3,5-4, но такое редко бывает. 5-6 наверное еще может себе позволить трейдер с большим опытом и сноровкой, но 10 — это уже за гранью бабла и зла, как по мне.

Потеря в 3-3,5% на 10 плечах — это уже нужно заработать ~55% только чтобы депозит восстановить. Запредел.
avatar
Geist, а я так делал. 
avatar
Foudroyant, ну понятно, что можно и восстановиться, бывает, что и с 20% депозитов выкарабкиваются. Но для меня это не трейдинг, лучше тогда в казино, там наливают бесплатно и девушки красивые ;)
avatar
Geist, их ещё найти надо в России.
avatar
Foudroyant, да я больше про концепцию: сольешься и там, и там, но от казино хотя бы какие-то приятные воспоминания могут остаться. ;)
avatar
Geist, тактично промолчу дабы не выглядеть хвастуном, особенно на фоне «наверное еще может себе позволить трейдер с большим опытом и сноровкой».
но таки да, о таких не пишут в стенгазетах)) 
avatar
Бизне$$ Ангел, а если всё же похвастаетесь, то многих вдохновите.
avatar
Foudroyant, а зачем, у каждого свой путь, выдержка, терпение, подход в конце концов.
правило 10 000 часов, оптимизм и упорство, вот грааль. 

avatar
Бизне$$ Ангел, ну да, умелые люди в любом деле найдутся, с этим я и не спорил. Есть люди, способные пройти в ветреный день по канату между 2 небоскребами без страховки. Но таких людей всегда можно сосчитать по пальцам.
avatar
Geist, таких людей всегда можно сосчитать на асфальте
avatar
Бизне$$ Ангел, если на асфальте, то пальцев не хватит ;)
avatar
Geist, точно)
по этом со еще школы юзаю калькулятор)
avatar
Geist, Лудомания, игромания, игровая зависимость, гэмблинг-зависимость (англ. gambling — игра на деньги) — патологическая склонность к азартным играм; заключается в частых повторных эпизодах участия в азартных играх… При чем тут плечо?
avatar
DPP, спасибо, кэп, я в курсе. Стремление брать на себя чрезмерные риски — это тоже лудомания.
avatar
Geist, Как по вашему, держать с 2006 года газпром, купленный по 275 руб., это тоже лудомания?
avatar
DPP, мы тут про плечи говорим, а не про инвестиции. 

Но если так нужен именно мой ответ на этот конкретный вопрос, то на мой взгляд: нет, это не лудомания, это нерациональное использование денег.
avatar
Geist, А.Г. как-то тут обмолвился что на валютах приемлемо до 30 плеча (как он считал не знаю).а так 10е на валютах норм.даже можно сказать консервативно ))
avatar
Tуземец, на валютах быстрые движения в несколько %% — это же редкая вещь, там возможно. Проблема-то в основном в волатильности инструмента.
avatar
Geist, ну да, по сравнению с акциями вола низкая, но не в эти последние месяцы ) щас везде жесть.однако автор изначально неверно ставит вопрос.плясать надо не от процентов а от волатильности и бэктеста системы.
avatar
Tуземец, в акциях потому и не дают даже такие плечи, максимум 7, что ли, но даже их трудно получить будет. 

Щас-то понятно, везде вола.

Я лично предпочитаю пляски от рисков и ощущения дискомфорта. Большие плечи для меня дискомфортны, ну тут правда еще нужно учитывать величину депозита. Когда шаг цены в 1 рубль возит депозит на 100к — это одно, на 500к — совсем другое ;) А печатного станка как в ФРС у меня нет.
avatar
Geist, ага, если намотает минус 50% да на хороших деньгах то нах такой баффетизм
avatar
Tуземец, ну да, Баффету даже если в 100 раз сложат депозит, у него все еще останется миллионов 500 на старость 
avatar
Geist, да и те на благотворительность оставит.
avatar

Tуземец, проверка на истории и волатильность могут показать как норму просадку в 50%. И как мне понять: принимать такую ТС в работу или нет?

Большинство скажет: «Конечно же нет» — но это большинство не использует 10 плечо. А для него другая система координат, не как для 2-3.

Поэтому и нужен обоснованный ответ.

avatar
Foudroyant, нет у меня обоснованного ответа, ниже про зону комфорта
avatar
Foudroyant, 
Большинство скажет: «Конечно же нет» — но это большинство не использует 10 плечо. А для него другая система координат, не как для 2-3.

Знаешь, я вот в свое время в покер играл в турнирах. А там, если вдруг ты не играешь, есть ставка all-in — это когда тебя могут обнулить сразу на весь огромный депозит к концу турнира.

Так что система координат мне и на 10-м плече и на 1000-м в принципе ясна. ;)

Но я считаю, что большие плечи именно в трейдинге разорвут абсолютное большинство тех, кто попытается ими манипулировать. Отдельные исключения тут рассматривать не стоит, они везде есть. Да и что поторгуешь на больших плечах? Только небольшой депозит.
avatar
Geist, если на CME, то можно и большой.
avatar
Krisa-Lariska, это 3-е плечо, насколько понимаю. Вроде как-то скромно.
avatar
Zenon Eleates, а есть существенная разница между 7.4 и 10?
avatar
Zenon Eleates, для опытного трейдера может быть норм. Для 99% — погибель.
avatar
Krisa-Lariska, брокеров надо слушать, они плохого не посоветуют.
avatar
мое мнение — внутри дня на фьючерсах 10 плечо нормально абсолютно, минус 10-15% максимум бывает если сопли не жевать и быстро закрывать.
avatar
Krisa-Lariska, что-то маловато, карантин ввели больше месяца назад, так что по идее 5-ю неделю должна сидеть, как и я. На улицу можно выйти. но только с определенными целями, их мало. Ну я тоже хожу по своему участку и прилегающему лесу, но это такое себе развлечение ;) В ресторан хочу!
avatar
Geist, В ресторан хочу!
После карантина я ни в один ресторан больше не пойду. Сегодня дома мыл пресс заварочный для чая целых пол часа с разборкой! Кто этим будет заниматься в ресторане? Там всю посуду после такой пандемии нужно кипятить в автоклавах после каждого использования. Рестораны думаю должны вымереть, только окошечки выдачи макдоналльдса останутся с одноразовой посудой и пакетами.
Диванный аналитик-практик, не ходи, я же не заставляю ;) 
avatar
Krisa-Lariska, надоело себе готовить потому что! ;)
avatar
10-е плечо только для интрадея. Где-то исследование читал, что после 4го плеча вероятность краха практически 100% на длинной дистанции.
avatar

I_scalp (Дмитрий), видел подобное исследование у Горчакова, например.

Но только вот непонятно за счёт чего этот слив должен неминуемо произойти.

avatar
Foudroyant, За счет вероятности наступления форс-мажора, полагаю. Проскольз стопа, гэп, движение в 15+% и все.
avatar
Krisa-Lariska, а шашлыки на склонах Везувия?
avatar
Расчет оптимального плеча в книге Кургузкина видел, там подробно все было. А так сейчас биржа мало на что такое плечо дает, так что это все абстракция.
avatar
Антон Иванов, ну вот именно сейчас, когда выросла волатильность — да. Но ведь до того, как началось снижение, плечи давались куда больше, чем сейчас.
avatar
Foudroyant, так биржа правильно делает, при изменении волатильности размер плеча должен автоматически изменяться. Именно 10-е плечо — это ни о чем не говорит, потому что в 2019 с таким плечом можно было торговать, а в этом году был бы маржин 100%. Поэтому плечо в ТС в идеале должно быть плавающим.
avatar
Неявное предположение исключительно своего стиля торговли снижает ценность советов. Любых
Скальперу — нормально
Интрадейщику — опасно
Переносящему через ночь — гарантия разорения

avatar
bocha, тоже считаете, что грамотно рассчитать допустимую просадку для 10 плеча невозможно? 
avatar
Foudroyant,   точно вообще никакую не рассчитать. Это всегда прикидки, хорошо еще, если с опорой на грамотные бэктесты.
avatar
Торгую на фортсе исключительно с максимальным плечом и только нефтью) прибыль вывожу несколько раз в месяц 
avatar
Franky M.D., бессмертный что ли? 
avatar
Krisa-Lariska, 
да у вас там и готовить нечего, лапши отварил, и оливок накидал..

Посмеялся. Смешные у тебя представления об итальянской кухне ;)

Ну нет, если я бы сейчас пошел в ресторан, я бы пошел туда часа на 2! ;) Мне бы сразу налили аперитив для аппетита, обычно бесплатно — бокальчик просекко. Сначала я бы заказал антипасто, закуску то бишь. Какое-нибудь мясное ассорти из очень вкусных копченостей. Невкусное не бывает, не выживет ресторан в Италии. Потом первое — сейчас сезон спаржи, скорей всего ризотто со спаржей. Потом — бокал вкусного местного вина и второе, например, рагу из дикого кабана, вот там были бы оливки ;) Потом десерт — выбрал бы что-нибудь из панакотты, каталанского крема или тирамису.

Ну и потом кофе и рюмку какого-нибудь ликера типа Амаро, чтобы убить его вкус после — вот так выглядит итальянский обед в ресторане, а не «лапша с оливками» 
avatar

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW