Блог им. neophyte

Фетишизация индикаторов

Фетишизация индикаторов

Картинка совершенно абстрактная и к тексту отношения не имеет никакого.

А поговорим мы об индикаторах технического анализа.
Дело в том, что после своего создания индикаторы приобретают странное свойство. Из средства визуализации определенных параметров рынка они вдруг превращаются в фетиш, которому приписывают прогнозные свойства. Свойства, которых он не имеет в принципе по самой своей природе.

Часто приходится читать что-нибудь типа «рынок ушел ниже 200 скользящей средней» а это значит что будет то-то и то-то.
Ну ушел рынок ниже скользящей средней, это факт. А вот вывод, который из этого делается чистой воды волюнтаризм. То что рынок ушел ниже скользящей означает только то, что он ушел ниже этой скользящей, но никоим образом не влияет на будущее поведение этого самого рынка.

В букварях по ТА написано:

Цитата:

МА — это график усредненной цены.

Простейшие правила применения МА:
1. Считается, когда МА направлена вверх, то и текущий тренд вверх, когда МА вниз, то и тренд вниз.
2. Считается также, что МА часто работают как линии поддержки и сопротивления.
3. Считается также, что пересечение МА и графика цены свидельствует о смене направления тренда.

Чуть более сложные правила:

1. Пересечение МА.

Оно означает смену направления движения цены. Если рассматривать пересечение МА как сигнал, то необходимо покупать в точке перехода вверх более быстрой МА, пересекающей более медленную МА.
Сигналом на закрытие позиции (и одновременное открытие новой позиции) будем считать новое пересечение МА, уже в другую сторону.

2. Расхождение МА (на основе расхождения построен MACD и АО Билла Вильямса и т.п.).

Расхождение МА также может рассматриваться как сигнал. Очевидно, что расхождение МА не может достигать сколь угодно больших величин и для каждой пары валют и для каждого интервала графика можно выбрать характерные величины — критические значения — расхождения двух МА, превышение которых является крайне редким событием.


Но что мешает рынку отразиться от МА, как от поддержки или сопротивления и подтвердить действующий тренд? Ничего.
Что мешает выдать «ложный „сигнал по этому пункту? Тоже ничего.

Что мешает рынку пересечь МА и обозначить таким образом смену направления тренда? Тоже ничего.
Что мешает выдать “ложный „сигнал и по этому пункту? Тоже ничего.

Что мешает рынку перейти во флэт и “запилить» пересекая туда-сюда МА и выдавая «ложные сигналы»? Тоже ничего.

Да рынок эту МА вообще в упор не видит. МА просто визуализирует определенные особенности происходящих на рынке процессов, но отнюдь не диктует рынку какую-либо модель поведения.

Таким образом, дело не в МА, а в том, кто эту МА построил и чего он от нее ждет. Вот с этими ожиданиями рынок может сделать все что угодно.

P.S. У МА есть еще такая штука, параметр усреднения называется. Этот параметр может быть 1, тогда МА просто будет повторять график цены, может быть 200, тогда МА будет сильно запаздывать по отношению к графику цены. Может быть и больше 200, и меньше, короче, этот параметр может быть любым. Это я к тому, что аналитик всегда может подобрать себе параметр МА, при котором график покажет то, что ему хочется. Но это еще не значит, что в следующий раз график продемонстрирует такое же поведение.

P.S.S. Все выше сказанное касается не только МА. Любого индикатора.
★1
5 комментариев
Николай!
Ма или другие индикаторы просто «формализует/отражает» поведение участников рынка.  
Ну привыкли они считать, что если ниже 200 то рынок типа медвежий, или там RSI ниже 30= перепродан.
Дальше уже миллион вариантов, как на это реагировать.
И кому реагировать. 
Понятно, что получается положительная обратная связь ( или там как Сорос писал — рефлексия.
В этих условиях и пилит, и стопит, и разносит в пух и прах.
Весь вопрос в том, как ведет себя участник со скромной назовем так капитализацией и кто он по сути?
Если спекулянт, то его и должно там стопить понемногу, пока тренд не нащупает. Если плохой спекулянт, то его рынок убьет.
Если инвестор — то для него это просто сигнал, о каких то необходимых действиях. Это как например новый год= пришло время ребалансировки. И при чем тут Новый год?

Упали на 30% — чего то там купили. ( каждый сам решает сколько и чего)
Да, насчет 200 дн средней. На развитых рынках — она в 70-80% случаев работает = от нее рынок отскакивает.
Поэтому и стратегия простая — тупо покупать на ней. Дальше надо или стопы ставить и принимать их = спек. или ждать след снижения и докупать на след порцию.
Нет там никаких темных сторон:)
 Вопрос как всегда  один, так вы это делаете?
Удачи!


avatar
Sergiovy, никто не говорит о темных сторонах. Речь о том, что не надо ничего приписывать индикаторам и молиться на них.
В зависимости от настройки параметров индикатор покажет вам все что угодно. А чтобы правильно пользоваться любым индикатором нужно понимать, что он показывает и как и почему это делает. Т.е. нужно понимать смысл того, что заложено в алгоритме индикатора (если там есть какой-то смысл, потому что бывают и вовсе бессмысленные индикаторы). Тогда с его помощью можно оценивать текущую динамику и тенденции рынка в конкретной ситуации.
Вы оба, в сущности, написали одно и тоже. Как в посте, так и в комментах. Тезис: «не зацикливайтесь на индикаторах, они ничего не значат». И далее этот тезис обыгрывается со всех сторон: сравнительный анализ поведения индикатора и толпы; роль индикатора и его составляющих в мировых рынках; соотношения рыночного движения и психологии трейдеров;   Успехи и неудачи торговли По индикаторам; ошибка в отрицании индикатора.
avatar

Jktybyf, :)

Два еврея пришли к раввину, чтобы он разрешил их спор.
— Ребе, вот я говорю, что на небе луна.
— Ты прав.
— А он говорит, что это месяц.
— И он прав.
Жена раввина кричит с кухни:
— Соломон, так не может быть, чтоб они оба были правы!
— И ты права

Jktybyf, ну и еще один анекдот. Просто так. На глаза попался.
В застойные времена в синагоге выбирали равнина.
Кандидатур было три:
— один прекрасно знает Талмуд, но не член КПСС; +
— второй — член КПСС, но плохо знает Талмуд;
— третий и Талмуд знает, и член КПСС, но еврей.

теги блога Николай Скриган

....все тэги



UPDONW