Блог им. hep8338

Прогноз по нефти

Всем привет
Нефть вытворяет кульбиты, а трейдеры разошлись во мнениях: кто ждет 30, ну и есть адепты по 70 распродаться. 

Фон конечно дикий и сказать наверняка кто прав — сложно. Тем временем цены просто летят в пропасть со страшной скоростью, о чем сигнализирует фронтальный спред, особенно показатель на рынке Brent (нижняя картинка)
Прогноз по нефти


А что если будет в обе стороны?
Как ранее писал, текущий цикл коррекции начавшийся в конце 2018 года сильно похож на цикл коррекции 2016-2017 годов

На картинке ниже ценовая динамика двух циклов
Прогноз по нефти
Без малого — идеальная совпадение, при этом мы уже в точке перелома, который был в начале весны 2017 года. 

Ситуация с распределением спекулятивных позиций совокупно по Brent+WTI также почти идеальна.
Прогноз по нефти
Линейно эта же картинка выглядит вот так
Прогноз по нефти
Для лонга нефть остается перекупленной. Но что делать, когда цена рядом с важными лоями? Верно, «трясти яблоньку», а это означает стратегия «не вашим, не нашим», что и происходило весной 2017 года. 

Что меня особенно пугает. так это ожидания спекулянтов по финансовым фьючерсам торгуемых на СМЕ. На картинке ниже красной линией представлены ожидания спекулянтов по кривой доходности, т.е. ожидания по ставкам рынка капитала относительно ставок денежного рынка. Проще говоря. ожидания «риск-он»\«риск\офф». 
Прогноз по нефти
Мы наблюдаем позицию на пике 2018 года, когда рынок нефти начали «сдувать», но также высокое значение было в 2017 году, но ниже чем сейчас. Показатель снижался пилой, при этом первое снижение нефтяных цен трейдеры пропустили, что мы сейчас и наблюдаем. 

Сезонно, мы уже в точке перелома тренда, это представлено на картинке ниже синей линией. 
Прогноз по нефти
У быков появляются шансы, но без нужного фона они обречены на фиаско. 

Также на сезонный рост намекает межтоварный «крек-спред», то спред с рынок мбензина для оценки маржи НПЗ
Прогноз по нефти
Спред нанесен свечами, а желтая — это фьючерс на WTI. 
Видим, что идет уверенный рост уже вторую неделю подряд, а осциллятор выше средней и нулевой отметке, что указывает на формирование бычьего, именно сезонного тренда. 

Давайте подытожим:
Конечно, информационный фон сложный: с одной стороны вирус, с другой — коптящий Ближний Восток, Ливия, рост ликвидности в базовых валютах. 
Для реализации завершения сценария а-ля 2017 год нужен соответствующий фон, на мой взгляд он формируется запросто.
Если не создадут условия для отскока, то рынок нефти под риском свалиться к 30, как того ожидают медведи. 
В тоже время. в обновлении лоя «почти не сомневаюсь», т.к. перед крупным ростом надо рынок разгрузить, и форсировать соответствующий фон, который в ближайшее время не может быть сформирован  по причине неопределенности влияния коронавируса.  


Канал телеграмм автора: https://t.me/khtrader
39 комментариев
Так покупать или продавать?
avatar
Volahub, продолжать исследовать
avatar
Добрый человек, агагагага…. ждём подтверждения
Volahub, какие горизонты? 
avatar
Халепа Евгений, здесь и сейчас
avatar
Volahub, 50\50
avatar
Халепа Евгений, так любой сможет.
avatar
Volahub, краткосрочно иначе никак, главное система. 
avatar
Халепа Евгений, но у вас ее нет судя по ответам
avatar
Volahub, судя по вопросам и Вашим комментариям вы по-своему понимаете трейдинг и все что с ним связано. Это и нормально, каждый из нас знает совсем мало и не имеет предоставления о многом, а оно-то существует. 
Если о моей торговле, то я позиционщик и моя система — это стратегия проторговки идеи. Все просто: анализ-торговая идея-оценка риска (время\цена)-выбор стратегии и тактики. 
Это несколько отличается от ситменой торговли, но финрезультаты примерно одинаковы,  т.к. на рынке ни у кого нет, только у избранных народом и то не у всех. 
В целом же, система внутридневная тоже есть, когда мне скучно, я юзаю внутри дня, но крайне редко, особенно хорошее время — это высокая волатильность. Но мне не нравится такой вид торговли. 
И да, надо запомнить одну простую вещь, в количественных оценках рынка, а теханализ относится именно к количественным оценкам, всегда 50\50, даже если на выборке своих сделок вы имеете статистическое преимущество, это все на бумаге, в реалиях 50\50. Поэтому Ваш вопрос о том куда пойдет нефть — глупый, не имеющий ответа, поэтому я выбрал максимально объективный ответ на Ваш вопрос. 
Далее, при качественной оценке, фундамент относится именно к этому типу оценок, некое преимущество есть, но сильно зависит от личных качеств аналитика, но всегда присутствует временной лаг (время это отделительная тема вообще, которая больше относится к мистике, а не математики, так как рождение и смерть это некое начало и конец в антропологическом смысле). Например, я прогнозирую в конце декабря шорт, а получаем шорт через пару недель, но это лаг очень маленький, т.к. я торгую и мне легче ориентироваться во времени чем экономисту или финаналитику, это ВАЖНО. Раньше у меня лаг был около 1-3 месяца, сейчас сузил лаг, и тут надо понимать специфику и теории прогнозирования, иначе это не о чем не говорит познающему сей текст. 
avatar
Халепа Евгений, блаблабла околорыночное
avatar
Volahub,  кто-то точно задумается
avatar
Халепа Евгений, брент. цена уже интересная, конечно! Как уляжится ситуация с вирусом на 65-70 сходит. Конечно, могут и на 40-45 ещё свозить тех, кто втарит по 49-50.  У кого денег много можно 1/10 уже взять по текущей.  Потом 1/10 взять ниже 50 брент. Ну и так далее по пути на 30. Где то перед 40 её должно развернуть. Так то от вируса всё зависит. И сложилось впечатление, что никто в мире до конца не понимает, насколько этот вирус серьезен или наоборот вся паника раздута. На графике смотрится страшно вниз ещё на пару месяцев
avatar
вероятность, что «отрастет, на 59-60 дол, после 14 февр, или на следую-щей недели, совершит „попытку...?
 Саудиты “перетерли, с нашим „Вождем“,(на 600 тыс, в  конце-концов  сокращение, могут, взять на себя, не только Саудиты, но вторая скрипка, за Штатами, если они захотят(либо сократить, принудить, и других, членов  и не членов Опек...
   „Пешки“ кто(Ливия, Иран, Венесуэла........?
avatar
gelo zaycev, думаю могут выше сделать, т.к. адепты «нефть по 30» настроены серьезно, и будут играть свой сценарий, на этих стопах могут тянуть, вот как было в 2017 после первого пролива в марте, тащили без малого к хаям.  
avatar
Халепа Евгений, там в нефти есть ещё большая угроза сейчас, чем вирус- Трамп может санкции с Ирана перед выборами начать снимать, чтоб бензин избиратель дешевый заливал. Мне кажется он их вот вот дожмёт. Этот фактор никто всерьёз не воспринимает, а он говорил же об этом, что может очень быстро снять их. Как думаешь где тогда нефть ловить?
avatar
GoodBargains, бензин по нормальным ценам, вот если будет рост к выборам, огда да. 
avatar
как раз фон для нежданчика вверх
васильев алексей, похоже, но лучше это в слух не произносить. 50\50
avatar
Если вы хотите гадать куда пойдет, то это тупиковый путь. На рынке нужно менять мышление и думать категориями зона спроса на покупку и зона спроса на продажу.
Когда цена в низу то спрос на покупку возрастает и появляется 2 зоны 1я зона продаж еще ниже цены — это стопы. 2я зона, намного выше цены, на продажу, так как все хотят заработать побольше. Как правило цена идёт к ближайшей зоне.
Цена разворачивается тогда, когда ставить стопы либо некому либо мы уже так низко что нет смысла их ставить.
avatar
Евгений, да тут опять  устроили цыганский уголок
— на руке дай погадаю.  . а…
avatar
Надо нефть опустить ниже $50 чтобы все протрезвели и зашевелились, в общем то не так много осталось. Дожмем?
Какому там новому Богу нужно помолиться для осуществления этого?
avatar
Sergeyka, судя по месячному или недельному графику и тому, где сейчас цена находится уход брента ниже 50 просто не избежен!
avatar
GoodBargains, когда-нибудь она точно упадет куда-нибудь ниже 50 — 100% инфа)))
avatar
Халепа Евгений, а я про следующие пару недель буквально
avatar
GoodBargains, по опыту мы все пероцениваем время, у опционщиков есть эмпирическое правило — ожидания*2,5 и получишь объективную оценку времени.  т.е. в течении 6 недель прогноз может сбыться. 
avatar
Sergeyka, там могут начаться драматичные сценарии куда-нить к 30
avatar
Разворот вверх произойдет на негативном внешнем фоне. Аналогично- в другую сторону. Согласен на счет разгрузки, так что не допадали чутка)
avatar
Gloomy trader, сейчас негативный внешний фон, причем очень. 
avatar
Халепа Евгений,  насколько я понял РФ очень больно экономически снижать ещё добычу. А цена по 40-50 еще хуже. Новак вообще заявил, что никакое потребление в Китае не снизилось из за коронавируса. Они сами не могут оценить насколько этот вирус опасен. Ясно одно, что им нужно остановить панические продажи. Тактика выбрана правильная. Сначала долго обсуждают, потом информация в разные стороны- цена на месте. Теперь опять ожидания. Если на след неделе проделать такой же трюк, цена может так и остаться в диапазоне 50-60. А там и вирус прикажет долго жить или наоборот. Если наоборот, то хз:))
avatar
GoodBargains, данные из Китая неутешительные, думаю будет геп вниз на открытии рынков. 
avatar
Судя по комментариям Вы наверное не правильно понимаете мотивы моей деятельности и суть прогнозов. 
Я кайфую от прогнозирования и написанию статей, я занимаюсь публицистикой, изучаю русский, стили журналистики и т.д., т.е. я развиваюсь в этом направлении. Параллельно делюсь мнением, опытом, знаниями  т.к. знаю, что это ценно. 
Я нив коем случае не строю с себя гуру и не дай Бог, превосходство на этом. Если моя деятельность ценна и полезна, то люди сами меня сделают лидером мнения, а если нет, то мне нравится то, что я делаю. Поэтому для меня это безрисковая сделка. 
avatar
В Китае все хуже… возможно прогноз в комментариях до 50 за две недели — сбудется. 
avatar
Халепа Евгений, а что там ещё хуже? Вроде запестрило, что пошел на спад
avatar
Халепа Евгений, 

По этой картинке вы могли бы пояснить, что откуда берется по поводу ставок и ожиданий.



avatar
Иван Совяк, это очень сложная тема, впрочем, как и все что касается межрыночных связей. 
avatar
Халепа Евгений, Ну и все-таки? Для не особо одаренных?

Я вижу что ожидания по FedFunds — 70% вероятность плюс одного снижения до конца года. Я вижу что в 5-лет. форвардной кривой инфляционных ожиданий разворот пока и близко не валялся.

Какой источник данных для красной кривой на вашем графике?
Из-за чего ее так штырит вверх?
avatar
Вот блин, не могу раскрыть свои модели, т.к. на это потрачено масса трудов, и я понимаю что это может быть ценно. 
Думаю когда-нибудь все раскрою. 

Штырит вверх, потому что спекулянты торгуют по тренду вот инерция и двигает модель. Это означает, что спекуляты ждут дальнейшее снижение ставок денежного рынка, относительно ставок рынка капитала. 
avatar
Халепа Евгений, LOL
avatar

теги блога Халепа Евгений

....все тэги



UPDONW