В исходном
топике в расчетах я допустил детскую ошибку.
Чтобы не коверкать историю, правильные картинки размещу здесь.
Кто не заметил ошибку, ищите. Полезно:)))
В том же порядке привожу картинки. Всё то же самое, но без этой ошибки.
И специально для
Eugene Logunov :
Итого. Ни рыба ни мясо. Этакое СБ. Либо лезть на мелкий масштаб, либо смотреть по частям. В качестве гипотезы там может быть чередование участков, где есть возврат к среднему и участки, где преобладает убегание от среднего.
тепереча надо совершить недетскую ошибку для баланса… и все будет зашибися...
Вам хорошо. Вы языки машинные знаете.
Все мы знаем, что IV и HV расходятся, сходятся. Но нас то интересует скорость этого движения, ее приделы. И вы можете видеть средний сценарий того, что может произойти.
минимум и максимум тоже легко определить из общих соображений
Я бы даже сказал:
наша задача получить псевдо-стационарный процесс. А дальше — выпрямитель волатильности к себе в карман =)
Сергей, спасибо и Вам!