Работает ли тех.анализ?

KLoYH, когда толпа в это верит и повторяет все действия друг за другом, это начинает давать иллюзию, что оно работает. Но это не даёт никаких гарантий. Да, скорее всего, все нарисуют канал и все будут шортить когда 1000 книг по ТА говорят, что в этой ситуации надо шортить, и действительно, когда толпа зашортит, актив упадет, а куда ему деваться, если толпа продает? А потом толпа увидит разворот и начнет покупать, а куда деваться если стадо покупает? Так оно и работает. Но это не даёт 100% гарантий безубыточности. 

KLoYH, а других вариантов нет? лучше всего его описывает стохастический процесс

Dmitryy, так о 100% никто и не говорит в таком случае, их никто не даст)  Спекулянты пытаются сместить немного вероятность в свою сторону анализируя локальную обстановку, а там уже остается только одно — режь риски, ставь стопы или перестраивай ноги, кто чем торгует)

Friendly Deep Space, арбитраж дает, ну может не 100, но близко :)

Dmitryy, арбитраж чего?

Friendly Deep Space, это философский вопрос. Между коррелирующими парами.

Dmitryy, это тоже холиварная тема)

Тарас Громницкий, ну главное, что МО опционных сделок больше нуля? А ТА и этого не гарантирует.

Тарас Громницкий, ну как бы слова это слова, есть бектесты, монте-карло, стресс тесты. Если Вы обладаете обратной инфой, хотелось бы взглянуть на исследования с цифрами и моделями.

KLoYH, ))
ну я могу заткнуть… но надо ли??? в пятницу вечером тем более... 

KLoYH, уважаемый

Я, хотя и математик в прошлом, демагогию разводить не люблю.
Поэтому и топики с такими названиями не открываю )))

Что такое пробой канала — мне понятно.
Что такое отбой от канала?
Если мы его таки пробили на полшишечки? Или на целую шишечку?
Сие мне неведомо.
Такими нестрогими рассуждениями можно объяснить что угодно. Поэтому и анализировать такой ТА невозможно.

С уважением

KLoYH, конечно

Будет интересно )))

С уважением

P.S. Как говаривал старик Лужков, все хня, кроме пчел. А если подумать, то пчелы в сущности та же хня…

KLoYH, Вы опять меня за кого-то другого принимаете...

А ведь наши отношения только-только стали близкими и дружественными...

Теперь по порядку
1. Я свои разволновки из пальца не высасываю. Обсчет дневок Сбера за 5 лет займет пару часов, м.б. меньше. Успеете поменять мобилу на комп. Сейчас загружу компьютер работой
2. Я никогда не говорил, что теория Эллиотта в любой момент позволяет сделать точный прогноз движения. Более того, я неоднократно писал, что для меня волновая теория — это идеальная система координат для описания таких вычурных кривых, как график цены, и ИНОГДА разметка позволяет сделать прогноз, на котором можно заработать деньги. В то, что будущая цена предопределена заранее, никогда не верил и не поверю
3. Скажите, до какой даты размечать Сбер? 2018 год уже начался с отметки 220, поэтому не понимаю, о каком моменте идет речь?

С уважением

KLoYH, Ок, уже начал считать

Чтобы было понятно — я не матерый волновик. И вообще не волновик.

Где-то в районе 1999-2000 в процессе моих исследований я наткнулся на забавный функционал, который позволял ранжировать экстремумы на графике цены. Типа минимумы 1, 2, 3 категорий, ну и максимумы тоже.
Я с этим поигрался, заставить работать на прибыль не смог — и засунул в долгий ящик.

Весной 2008, перечитывая от скуки книжку Пректера, решил заняться разметками. Ну т.е. про волны я прочитал в 1996 у Мэрфи, но решил, что это жуткая хрень — и засунул в долгий ящик )))
Стал я делать потихоньку разметки. Без фанатизма. В свободное от работы и отдыха время.
И вдруг весной 2009 обнаружил, что экстремумы одного ранга по моей теории точно соответствуют вершинам волн Эллиотта одного порядка. Хотя рассчитывались абсолютно строгим образом исключительно на основании ценовой истории.
И понеслось...

Но это чисто внутренняя кухня. Не учу, не публикую, не рекламирую.

С уважением

KLoYH, так, упрощенный расчет завершен



Здесь SBER с 01.12.14 по 31.12.17
Что можно сказать?

1. Мы закончили формирование первой волны (это видно из предыдущей истории) и перешли в третью. Нас ждет рост.
2. В развитии 1 в 3. Так что возможна коррекция, но не ниже 136
3. Если мы уже в Сбере — не делаем ничего
4. Если мы вне позиции — ищем точки входа ниже 190 (правда, для этого нужна разметка на меньшем таймфрейме — пока лениво)
5. Глобальный шорт в такой позиции — удел сильных духом

Что касается вопроса — где будет цена через полгода — то это бред, лютый и беспощадный. Этого никто и никогда не скажет. Ну, кроме астролога.

С уважением

KLoYH, хехехе

1. Патамучто © копирайты на вычисления все мои
2. 0 — просто начало. 0-1 первая волна
3. Третья волна не должна быть самой короткой. И все
4. Волновую теорию Вы, сэр, не изучали. Так, Мойша напел
5. У меня все не по ГОСТу — см. п. 1. Но все принципы соблюдены

С уважением

KLoYH, бро!

Харе говниться
1. Волновая теория Эллиотта не позволяет сделать однозначноую разметку без применения костылей. Стандартный костыль — это Фибо. Но ОНО не работает.
2. Я использую проприетарную математику для порождения однозначной разметки. И свято верю, что правильная разметка всегда одна.
3. В этом своем творческом процессе я не нарушаю ни одного принципа волновой теории. С правилами хуже — но их тоже не нарушаю вроде.

Не согласен — обоснуй. Чем неправильна разметка, кроме того, что она тебе непривычна?

С уважением

P.S. Я называю ее Fenomenological Wave Theory, сокращенно FWT. Мойша пел тебе, а не мне, так что его имя в название не вошло )))

KLoYH, уважаемый

Правда в том, что она третья. Третья — не всегда самая длинная — ну гляньте уже.
Где это старик Эллиотт писал про вход в третьей? Пруф в студию, плз.
Я никогда не писал, что умею торговать по волнам. Я утверждаю, что ИНОГДА бывают ситуации, когда вход и торговый план очевидны.

С уважением

P.S. Зачем торговать конец 5-й, если мы из более крупного таймфрейма знаем, что это конец первой волны в большом импульсе. Мы же пипсы не ловим кагбе? Сидели в активе — и сидим. Ждем хулиарда на счете.

KLoYH, неа

Мы на большем масштабе должны уметь определять окончание коррекции.
Как только мы достоверно определили точку 0 — сразу понеслать п"№; а по кочкам )))

Просто Вы почему-то считаете, что история котировок Сбера и их разволновка до декабря 2014 нам неизвестна. А это не так.

С уважением

P.S. Я не умею торговать по волнам Эллиотта. В том смысле, что я не могу в любой конкретный момент времени сказать, что нужно делать. И я не знаю, что будет через полгода. Зато любая «комфортная» точка входа — это как найденная жемчужина. Они попадаются нечасто — на дневках не более 2-3 раза в год на одном инструменте. Обычно — реже.

Мальчик Buybuy, о майфренд матиматиг… ты во многом прав

Мальчик Buybuy, а можете пояснить почему 1 не стоит чуть правее и выше (в районе 1000 периода)? частенько у волновиков вижу такое неочевидное решение, хотя стоит перенести и 1 тогда выглядит пятерочкой (хотя ей это и не обязательно) и, главное, вся 2 волна ниже максимума первой проходит

.i., ну тут все просто

Потому что в таком варианте внутренняя структура является импульсом, что легко проверяется переходом на более низкий таймфрейм.
В вашем случае это не будет импульс.

Вообще — крайне желательно проверять все импульсы на соблюдение импульсной структуры на более мелких таймфреймах.
Эллиотт этим не гнушался, значит, и мы не должны.
Иначе любою палку можно импульсом обозвать.

С уважением

Мальчик Buybuy, я выше скинул с сентября по текущий месяц график, вроде ни чего так получается. 

Алексей Васильев, эхххх

Вот вообще не хочу сегодня с Вами спорить.
Т.к. слежу за Вашим кровавым баттлом с рынком и болею за Вас.
Но по Сберу не согласен. Я не считаю, что рост закончен.
Более того, у меня пока получается, что мы в 2 в 3 в 5.

С уважением

Мальчик Buybuy, а разве кто то собирается спорить? Нет конечно. 

И я не прошу соглашаться со мной, тем более вероятность продолжения роста все еще остается большой, и вариант с ростом обозначен на недельном графике так же с прошлого года. 

Что касается 2 of 3 of 5, то только в диагонали (что как раз обозначено в виде альтернативы на графике), но не в импульсе, так как ни одного уверенного импульса вверх нет. 

Что касается моей битвы, то я же не утверждал, что я супер пупер торговец, я только решил попробовать, и постараюсь довести дело до конца!!! 

KLoYH, можно я вставлю. 

Начинается с сентября 2018 года, и заканчивается июлем 2019 года.

Такая пойдет?

KLoYH, если честно не совсем понял, какие старые, я разве показал новые? 

… вроде с сентября 2018 года. 

KLoYH, ну вы писали про прошлый год, а не 17-й. У меня за ранее 18-го ничего нет сохраненного, я тогда сбер на ежедневной основе не размечал. 

Самая ранняя картинка из ежедневных обзоров есть только такая, то есть тогда, когда подходили к текущему историческому хаю, после чего произошел разворот вниз. Уровни +- указаны на графике.

KLoYH, а где его картинку посмотреть можно? 

Я просто как то не следил... 

Ссылку скиньте плиз.

KLoYH, аааа, ясно, позже гляну.

Мальчик Buybuy, прогностическая ценность  «волн», построенных по числам Фибоначи — это самообман

https://www.youtube.com/watch?v=IhOZSXUz_Go

с 3-й минуты почему так

А. Г., уважаемый

Ну это тоже не по адресу. Интервью Ваше я видел, конечно.
1. Фибо не работают. Писал об этом неоднократно. Объяснял, почему они вообще не могут работать (число подволн в волновой структуре Эллиотта, к сожалению, никак не определяет соотношение их длин во временном и ценовом разрезе).
2. То, что лучшее число Фибо это 0.5 давно известно ))) Но не все так просто. Если аккуратно посчитать глубину коррекций (я обработал несколько сотен тысяч разметок), на 2-е место выйдут глубины коррекции в e^0.5 и e^(-0.5). Они, кстати, достаточно близки к Фибо, но имеют совершенно другую природу.
3. Использование Фибо в волновой теории — это костыль. К сожалению, волновые принципы и правила не позволяют однозначно разметить никакой фрагмент ценовой истории. Поэтому фибо применяют в надежде точно определить момент, когда закончится импульс или коррекция. Это тоже не работает.
4. Если мы имеем некую четкую метрику, которая позволяет отличить импульс от коррекции и/или определить, когда импульс закончился, все работает прекрасно. Мне удалось построить абсолютно строгий расчетный критерий такого сорта.
5. В теорию Эллиотта не нужно верить или не верить. Формации на графике видны невооруженным глазом. Я к этому отношусь, как к теории катастроф Рене Тома. В ней тоже присутствуют очень странные формации, которые, тем не менее, встречаются в самых разных ситуациях. И объяснение этого факта весьма нетривиально.

С уважением

Мальчик Buybuy, ну я давал анализ относительных приращений дневок. Доля из 10 приращений, для которых критерий среднего не даёт отличия от нуля с вероятностью 0,75 статистически не отличается от аналогичной доли для случайного блуждания со средним нуль. А отличия среднего от нуля происходит за счёт бОльшей доли отрезков из 10 приращений, для которых  среднее отлично от нуля с вероятностью 0,75 и имеет тот же знак, что и среднее за год.

Что это значит? А то, что «волны» на дневках есть, но их доля не 100% и даже не 50%, более чем половину времени дневок никаких волн нет. 

А. Г., сорри — вот здесь я не понимаю

Какое отношение написанное выше имеет к наличию или отсутствию волн?
Можете пояснить?

С уважением

P.S. Касательно анализа глубины коррекций, проведенного Вашим коллегой, это, конечно, совсем не в кассу. Если проверять Эллиотта, то следует сравнивать коррекции одного ранга, а не любые соседние.

Мальчик Buybuy, у случайного блуждания со средним нуль «волны» — это иллюзия. А статистика говорит, что такие отрезки в относительных приращениях цен доминируют по времени по крайней мере на дневках. 

А. Г., это очень нестрогое рассуждение

При использовании правильной метрики организовать разволновку случайного блуждания невозможно. Это правда.

Тем не менее, если типичный рыночный процесс подчиняется стохастическому уравнению, отличному от «классики», он может показывать любые феномены/кластеры/формации в своем развитии.
Для их разрушения и/или невозможности формирования нужно иметь очень тонкий критерий удаления рыночного процесса от винеровского.

С уважением

Мальчик Buybuy, как раз нарисовать разволновку на случайном блуждания — нет проблем. Визуально будет красиво, только это туфта. 

А. Г., проблемы есть

Под «правильной» разволновкой я подразумеваю единственно возможную разволновку.
Для этого принципов и правил волнового анализа не хватает. Нужны уточняющие критерии.
А нарисовать 100500 фантазийных разволновок — это да, нет проблем.

С уважением

Мальчик Buybuy,  что значит «одного ранга»? 

А. Г., уважаемый

Вы это про мой предыдущий топик?
Просто в последнем слово «ранг» отсутствует.

В предыдущем под рангом понимается волна Эллиотта конкретной размерности. Ну или экстремумы волны Эллиотта конкретной размерности.

Дисклеймер — с картинками у меня беда. Руки из жоппы. Многобукофф.

Представим себе классическую волну Эллиотта 1-2-3-4-5-A-B-C. Пусть в ней A является зигзагом и состоит из a-b-c.
Так вот.
1. Можно сравнивать между собой 1, 2, 3, 4, 5, А, В, С
2. a можно сравнивать с b и c. Но нельзя с 1, 2, 3, 4, 5, А, В, С

Поэтому если в лоб сравнивать частное от деления одной «волны» на другую, кроме 0.5 ничего получить и невозможно. Т.к. это универсальная проекция, которая доминирует на волнах всех размерностей и порядков.

С уважением

Мальчик Buybuy, Вы же математик, значит должны понимать, что у 1,2,3,4,5, А, В, С должны быть формулы. Дайте их и мы применим их к случайном блужданию. Если и там они найдутся, значит в исходных формулах ошибка. 

А. Г., уважаемый

Это да. Скорее не формулы, а уточняющие соотношения. Индикаторы, инварианты...
У меня они есть. На СБ в итоге ничего не находится.
Давать не хочу.
Лично Вам с учетом Вашего авторитета готов. Но под строгий NDA.

С уважением

Мальчик Buybuy, давайте так. Я вернусь из отпуска через пару недель, возьму два ряда дневок — реальных цен и построенный на СБ с тем же средним и дисперсией и «размахом» H-L и вышлю Вам без указания ху из ху OHLC. А Вы построите свои «разволновки» на каждом из рядов и отличите один от другого.

А. Г., уважаемый

Вы опять все упрощаете.
По дневкам я ничего уверенного не сделаю, тем более, не смогу отличить ценовой ряд от случайного блуждания по сотне свечек.
У меня программа (писал раньше в блоге), которая отличает ценовые ряды от СБ, требует от 300,000 отсчетов.

Поэтому встречное предложение
1. Вы выбираете (для актива) период, на котором что-то вообще можно разметить. Скажем, минимум 5 лет
2. Качаете 5-минутки за этот срок
3. Скидываете мне этот длинный массив данных (и СБ той же длины)
4. Я пробую сделать разметки, или фиксировать, что это нельзя сделать (для этого придется спуститься с дневок на несколько уровней вниз)

Более того, если кто-то другой решится на Ваш challenge — я легко смогу его обмануть.
1. Из генераций СБ выбрать кусок, похожий на трендовый
2. Из активов выбрать такой, чтобы весь участок был пилой.

И в этом случае можно потренироваться. Но фиаско на соревновании такого сорта (1 эксперимент) не покажет ровным счетом ничего.

К примеру — фунт болтался в коррекции долгое время в 90-х.
Пшеница рисует коррекционную формацию ВСЮ ценовую историю с 1861 г. (спасибо уважаемому winmgr за предоставленные данные).

И что с этим делать?
Вы же статистик. А предлагаете нерепрезентативную (возможно) выборку для эксперимента )))

С уважением

Мальчик Buybuy, 

Пшеница рисует коррекционную формацию ВСЮ ценовую историю с 1861 г. (спасибо уважаемому winmgr за предоставленные данные.

Крутые данные, а можете картинку с графиком по пшенице скинуть от 1861 года?

За ранее спасибо 

Алексей Васильев, так в этом же топике!

Уважаемый winmgr в этой ветке любезно выложил длинное золото и длинную пшеницу.
Поищите сами плз — у меня руки кривые — вдруг что-то не так сделаю (((

С уважением

P.S. Ща Сбер поставлю на пересчет — м.б. и впрямь хуйню спорол, писал по памяти

Мальчик Buybuy, ясно, я просто думал, что по пшенице у меня не такая длинная, а оказывается, что у меня график с 1841 года. 

Алексей Васильев, о как!

А с какого года у Вас есть S&P, Nikkei, DAX?

С уважением

Мальчик Buybuy, СиП 500 с 1500, Никкей с 1814, Дакс с 1959.

По СиП график часть графика сам индекс, а часть гепотетическое развитие экономики США.

Алексей Васильев, супер!

Сможете поделиться?

С уважением

P.S. По S&P понятно, когда начинается сам индекс? Он же вроде 1900-х годов рождения, в отличие от Доу?

Мальчик Buybuy, ну я старшие степени америку все под одну гребенку сделал, а вот на средних и внутри дневных по разному.

Алексей Васильев, спасибо

Мне бы файлы с дневками. Лучше OHLC, но можно чисто Close.
Старые данные Yearly — я с ними ничего сделать не смогу.
Общий вью на картинках видел, конечно.

С уважением

Мальчик Buybuy, по пробуйте скачать здесь:

stooq.com

Алексей Васильев, ок, попробую

Спасибо за наводку!

С уважением

Мальчик Buybuy, 

Мальчик Buybuy, ну понятно, что 300000 дневок нет. Гемморойно конечно с таким массивом работать, но попробую. 

А. Г., уважаемый

Сорри за мое косноязычие
Выбираем 5-летний  период — это 1250 дневок
Берем по этому периоду 5-минутки — это 360,000 пятиминуток
Генерируем СБ на 360,000 отсчетов и пересылаем мне 2 файла

Хотя мне было бы удобнее, если бы это был 1 год и минутки
Длина файла будет примерно такая же

С уважением

Мальчик Buybuy, ок, только не удивляйтесь, что у обоих рядов начальная цена будет 100. Это я сделаю, чтобы Вы не узнали какую акцию  или фондовый индекс я взял. Валютные пары я брать не буду. 

А. Г., конечно

Нормировка на Ваш вкус.
Но у Вас должны присутствовать исходники, однозначно порождающие при запуске оба ценовых ряда.

С уважением

Мальчик Buybuy, да все будет просто. Я возьму акцию, СБ построю выборкой с возвращением из тех же данных  при помощи последовательности с random.org. Потом через приращения сведу оба к начальной цифре 100.

KLoYH,  если говорить о теханализа, как о статпрогнозе будущего, как некой функции от прошлого, то либо работает, либо нам не фига делать на рынке. А вот какая это функция и что брать в качестве прошлого — это вопрос корректного исследования. Выборочные картинки с одиночными примерами — это «ни о чем». 

Про числа Фибо уже сказал — туфта, ещё я проверял зоны перепроданности и перекупленности стохастика и RSI — тоже туфта. Линии поддержки-сопротивления? Ну дайте чёткое определение, чтобы их мог определить алгоритм. Тогда можно проверить. Я просто не смог найти такое определение для этих линий из-за существенной нестационарности размеров «ложных побоев» и «недоходов» в % к любой «подозреваемой» линии. И кого не спрашивал, никто не даёт строгого определения, а только отсылают к «от балды»  нарисованные линиям, когда они якобы «срабатывали». Ещё хуже ситуация с другими фигурами. Кого не спроси, если сработало, то кричат «смотрите, работает! ». А покажешь на похожую картинку, где не сработало, тут же находят «десять отличий» из-за которых якобы не сработало. И как у Винокура получается «тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали».

KLoYH, про единичные картинки без чётких и строгих правил определения линий я уже сказал — это ничего не доказывает. Опишите формулами, как Вы строили линии и тогда обсудим — работает или нет. 

А. Г., есть прога, для фанатов волновиков, ElWave кажется название, там разработчики постарались автоматизировать процесс анализа) Значит кто-то мог попробовать и на исторических данных провернуть то же самое, осталсь найти этого интригана)

А. Г., а что значит фраза «либо нам не фига делать на рынке»? типа если теханализ не работает, то нет смысла торговать?

KLoYH, это палец невнимательно за дискуссией проследил. Сорри

А. Г., когда было это интервью, январь 16-го или раньше?

.i., 2010-й

KLoYH, не, мне это не подходит

Эта штука зависима от таймфрейма, значит нестабильна

С уважением

P.S. Хотелось привести пошлое сравнение, но не буду )))

KLoYH, считается, но это не работает

KLoYH, по Вашему больше 20% годовых с 2015-го с ежегодным плюсом — это неприбыльно? 

KLoYH, это ответ на эту фразу

Математики лишь демагогию умеют разводить, а прибыльно торговать — НЕТ!

https://smart-lab.ru/blog/549985.php#comment9903667

Я ведь математик по первому и основному образованию.

KLoYH, Новый тоже пробили…

KLoYH, уважаемый

В классическом понимании — да.
Т.к. один и тот же фрагмент можно разметить 100500 способами.
Но ее нужно просто уметь готовить.
Я намекнул, как.

См. мой долгосрочный прогноз по золоту в реальном времени в блоге.
Он сделан как раз на модифицированном Эллиотте.
Если сбудется — значит, таки работает.
Заработок составит сотни процентов годовых.
И все это за сравнимый с годом период.

С уважением

Мальчик Buybuy, Если сбудется — значит, таки работает.//

Что Вам даёт основания делать такой вывод по одному прогнозу?

monte_carlo, почему по одному?

Я веду более 70 инструментов на долгосроке.
Просто публично выложил только золото.
Т.к. был вне позиции — я закрылся сильно раньше по 1350 — не стал ждать 1425. Зато сэкономил кучу времени и нервов.
А выкладывать то, в чем я имею позицию, не в моих правилах.

С уважением

Мальчик Buybuy, почему по одному?//

Из коммента так понял. Но если 70 инструментов, то вопросов нет.

KLoYH, Так. К чему эти инсинуации?

1. Я торговал и торгую золото. Но закрывал позу по 1350 еще в прошлом году. Мог бы досидеть до 1425 в этом, благо прогноз не менялся, но решил сэкономить себе время и нервы. Опять же, серебро себя вело достаточно странно.
2. Весной я тупо устал читать лютую ересь в части будущих прогнозов золота и решил открыть в блоге ветку с долгосрочным прогнозом в реальном времени, где была указана точка разворота 1425+-. Напомню, что в момент открытия ветки золото стоило 1260 и особого роста никто не ждал.
3. Сейчас я опять в позе по золоту, причем в такой же, что и Вы ))), но ветку вести продолжу. Как говорится, назвался груздем...
4. То, что я торгую, я не выкладываю никогда. Захочу поучаствовать в конкурсе — сообщу.

С уважением

KLoYH, нет

Мы ждем отметку 680 по золотишку. Но это будет потом.
В текущей версии прогноза (см. блог) мы просто уходим ниже 1000.
Тем не менее, я не говорил, что экстремум достигнут. Целевой диапазон обозначался в 1425+-75. Но это уже где-то близко или случилось.

С уважением

Мальчик Buybuy, при каких условиях этот сценарий по золоту отменяется?

.i., это непросто сформулировать — есть несколько критериев

Простейший — проход 1550 вверх
Я продолжу вести этот блок в реальном времени
Независимо от того, будет ли он иметь успех или потерпит фиаско

С уважением

Мальчик Buybuy, такие, возможно странные, критерии — как очевидность и простота не рассматриваете?
из меня плохой волновик, возможно поэтому этот сценарий мне кажется слишком техничным — пятерка вниз, коррекция вверх и еще пятерка (?) ниже 1000. Слишком просто и, наверное, даст заработать большему количеству игроков, чем быстрый вылет выше 1900. Движение цены как на золоте с начала 16-го года, по моему скромному опыту, очень часто так и развивается на некоторых других инструментах (нефть, ртс и др.) — правда, на заметно меньших таймфреймах
p/s/ и, кстати, взятие уровня 1350 довольно классически пока прошло — на объемах… хотя тут как раз первый, бабло-мистический критерий тогда не работает )

.i., уважаемый

Очевидность и простота — для меня слишком расплывчатые критерии.
К примеру, во 2-й половине 2015 всем было очевидно, что на USDRUR развивается импульс.
Я же искал нарушения в структуре импульса, нашел и поставил на то, что нас ждет коррекция в формате иррегуляра, пусть даже с перехаем декабря 2014.
Мне никто не верил до конца 2016 г. примерно. Никто не хотел выходить из доллара.

Поэтому в красивые картинки не очень верю, предпочитаю считать.

Что касается золота, то разметить движение вниз с сентября 2011 по декабрь 2014 как импульс — задача очень непростая. Хотя это и импульс. Но все размечают его зигзагом.
С низом тоже все сложно. У меня базовый сценарий 680, экстремальный 250, но я все больше склоняюсь к третьему варианту, что разворот состоится в р-не 800. К сожалению, сейчас это определить нельзя, будем терпеливо наблюдать и считать.
Поэтому я не стал бы говорить, что на золоте удастся заработать большому количеству игроков.

С уважением

Мальчик Buybuy, соглашусь, в этом случае тоже не все так гладко.

KLoYH, Привет! Нет, зачем? рынок растет и я вместе с ним)

KLoYH, так я же в американском рынке, а не российском)

Я не гадаю когда она начнется, я смотрю на дивера и свечи. Пока ничего нет для падения мамбы.

Я сейчас Насдаком торгую. Потому и на сиплого конечно смотрю, это основной поводырь для меня.

KLoYH, работает конечно. Люди торгуя только по тех. анализу состояние делают.

KLoYH, я сейчас только по нему торгую

Lis', бывает над инструментом неделями думаю))

ilya uralmash, понимаю, я порой тоже, и если тот же сбер довольно просто по та рассчитать, то нефть ещё та штучка. сплошная головоломка) 

Lis', если ты с помощью ТА зарабатываешь, это не означает что он работает, у тебя классический пример ошибки выжившего

meat, в связи с чем это ошибка выжившего? я месяц ща онлайн сбер веду по та, есть в блогах, там всё отрабатывается. исполнение одного прогноза можно считать случайностью, но их постоянное исполнение с вероятностью более 70 процентов точно нет.

Lis', слишком много информации о тех, кто говорит что ТА работает, так как зарабатывает и ничего о тех, кто теряет деньги

человеку свойственно говорит об успехах, поэтому в основном все топики у тех, кто любит ТА о том, что оно работает

правильнее говорить о себе и не говорит про то, что работает/не работает в целом

meat, стоп. это вообще разные вещи, работает или не работает ТА, и можно ли с его помощью зарабатывать трейдингом, грамотный анализ, который в будущем исполняется,  никак не гарантирует, что трейдер на нём сможет заработать. нпр., войдёт рано, выбьет по стопу, цена уйдет без него и т.д. чтобы зарабатывать на рынке одного ТА мало, нужна система. так что тут мухи отдельно от котлет.

Lis', 

ТА работает, и на самом деле работает всё, волновая теория, классические фигуры теханализа, типа ГИП, каналы, уровни, гартли и т.д. Но не у всех. у большинства та не работает, потому что там всё сложнее, чем кажется и чтобы с этим разобраться нужно потратить огромное количество времени. я прогноз по одному инструменту порой составляю 4-5 часов, а многие технари тратят на анализ ещё больше времени, наверное,  поэтому  и работает.

я тут вижу кучу слов «работает» и топление за теханализ

а сейчас уже пошло то работает, то не работает, то одного ТА мало, ох… :) 

meat, ещё раз, ТА работает, но не у всех. и да, качественный анализ не гарантирует заработка на бирже, потому что в ТА точно также существуют вероятности. 

Lis', я рад, что у тебя ТА работает

можешь гордиться этим. не расстраивайся, если сольешься — все правильно ведь делаешь ;)

meat, окей)) спасибо за пожелание и вам того же) 

Lis', а 30% неисполненных прогнозов не перекрывают по величине убытка прибыль от 70% исполненных? Не?

Вестников (Витковский), каким образом?) 

А что это за девочка и где она живёт?
А вдруг она в теорвере и рубит сопромат?
А вдруг она в погонах и любит компромат?
А мы в нашем Смарт-Лабе 
начнём давать советы ээээ... Lis', 

Вестников (Витковский), я не даю советов и инвест. рекомендаций. вы ошибаетесь. 

Lis', пардон, это я не рискнул давать советы Элис. 

Вестников (Витковский), ну вот и я тоже не рискую, но ТА в торговле использую. 

KLoYH, 

а ты по звёздам надо понимать торгуешь?)

у меня нет ничего такого, теханализ не знаю, фундаментальный тоже :)

в этом топике разговор лишь о том работает та или нет, всё)

я думаю цель этого топика развести холивар, просто никто не понял и все серьезно стали отвечать :)

лишь у 5% ошибка выживших, зато 95% пребывают в вечном тренде и утверждают при этом, что теханализ не работает ;)

я же не утверждал, что у меня работает теханализ или не работает ;)

вообще у меня очень непопулярная точка зрения по поводу теханализа, но так как только он представлен в трейдинге на данный момент, то высказывать ее тоже нет смысла

просто забавно порой встретить ярого сторонника этой теории и понять почему он и остальные похожи друг на друга в своих высказываниях по поводу теханализа, хотя люди то разные, значит и разные мнения должны быть, но видимо методичка одна на всех в обучении трейдингу :)

KLoYH, колы в Si продавал, потому что был базовый актив на руках, колы в нефти это часть позиции, другая часть была — продажа в путах

я не понимаю, что такое уровни и как это связано со страйками :)

посчитал когда-то стандартное отклонение и продал нужные страйки, а потом цена стояла на одном месте, почему бы не продать снова? :)

и вообще получается, что любое действие я должен как-то объяснять с точки зрения теханализа или фундаментала?

пойми, я же не критикую тебя за твои подходы и никак не изменяется мое мнение о человеке использованием им в целях заработка методов теханализа

Ты же понимаешь, что все страйки это по сути сильные уровни, которые продавцы волы будут защищать? То есть опять приходим в теханализ?

я думаю стоит уважать чужое мнение все-таки и неважно как человек торгует, не нужно навязывать свое мнение под его сделки :)

KLoYH, поделитесь, что работает по вашему мнению

KLoYH, фундаментальный только и работает. Но техн анализ не работает который во всех книжках описан. Но в графиках есть конечно то что работает, но это тех анализом нельзя называть

KLoYH, ты же понимаешь это вероятность 50 на 50. Мог пробить и дальше улететь.

KLoYH, поэтому я с сиплым не спорю, как Вася.

KLoYH, его надо лонговать., незачем против тренда идти.

Skifan, вот и только так

Skifan, а что это за анализ такой который у тысячи человек разный? Это не анализ данных и выход к какому то знаменателю, а просто шара, 50 на 50, угадал не угадал, лотерея или казино, называйте как хотите. И ведь нет и не будет истины в этом вопросе, тот кто сегодня заработал, завтра точно сольёт. То есть сама идея существования технического анализа как системы для заработка не жизнеспособна и соответственно не имеет смысла.

Добрый Енот, щас тебе гуру теханала пояснят за теханал и будешь знать как критиковать их методы, скажут что ты не так понял что-то и вообще только избранным дано понять теханал :)

ves2010, т.е ценовой ряд при помощи та превращается в осмысленное описане

ves2010, да какое там осмысленное описание, наскальная живопись и религия в кукла. Подспудно в та лежит мотив, по которому трейдуны принимают решения.

KLoYH, Какой-нибудь профессор Вася давно уже это до нас должен был доказать.//

Если только адмирал Зоррик нам поможет. Будем надеяться допилит временные фракталы и возьмётся за каналы

KLoYH, у фельдмаршала богатый опыт пересиживания верняков)) Переседит и этот. С получки докинется.

KLoYH, за стопами ходят роботы же, им пофиг на та :)

KLoYH, хочешь сказать в нефти тоже кто-то из людей думает куда бы сходить еще? по данным бирж там одни роботы торгуют же :)

KLoYH, я что прочитал про нефть, то и говорю, но если хочешь пруфов, то позже могу скинуть

я не говорил, что у меня ТА не работает или вообще не работает, просто я не знаю что такое ТА и он мне не нужен, у меня даже часто объемов нет на графике

в 2014 не знаю, но в предыдущие разы писали как раз про «плохих» роботов :)

вот ты зря смеешься, а ведь вверх цену гонят тоже роботы, просто переставляя заявки повыше, а в стакане почти все объемы липовые

хотя я бред наверное несу, что меня слушать, я же не профи, просто мое имхо :)

KLoYH, про рубль в 2014 у меня несколько иная инфа от другого источника :)

Павел (Grad), а причем тут анализ если это просто психология толпы которая как бараны идёт за человеком который управляет рынком и двигает цены куда надо?

Добрый Енот, я думаю наоборот, что физ. лица в большинстве торгуют против тренда. 

Добрый Енот, Трейдеры в основном используют в работе ТА, в том числе и я (но, у меня ТС механическая + ОИ), не понимая, что цена главный индикатор, которая ходит по своему алгоритму, так скажем по своим математическим законам.