SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Foudroyant
Есть ли какие-то подводные камни у рублёвого фьючерса на МВВБ?
- 22 мая 2019, 20:29
- |
Показалось, что он менее востребован среди профессионалов, чем фьючерс на РТС.
Если это действительно так, то хотелось бы понять, почему.
823 |
Читайте на SMART-LAB:
#MGKL: Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 49% от чистой прибыли за 2025 год
22 мая 2026 года Совет директоров ПАО «МГКЛ» рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2025...
10:08
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- биржа
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- волатильность
- ГО
- грааль
- дно
- доверительное управление
- доллар рубль
- ДУ
- евро
- зарплата
- инвестиции
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- остановка торгов
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадка
- психология торговли
- психология трейдинга
- пузырь
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- слив
- Смартлаб
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- теория вероятностей
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фундаментальный анализ
- фьючерс MIX
- фьючерсы
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
в фьюч ртс идет встроенный коэфициент 2...
читай сюды
Стоимость 1 пункта фьючерса на индекс РТС= 0,02 доллара США
(Это значит что стоимость 1 пункта индекса РТС=2 доллара США)
Таким образом, контракт который стоит на рынке 157400, стоит:
1570 х 2 х курс доллара ЦБ РФ. То есть при курсе доллара 30 рублей, такой контракт будет стоить 94.2 тыр (при значении фьючерса на рынке 157,000).
видишь коэфициент 2 — это встроенное второе плечо...
а во фьюче ммвб такого нет… т.е вола ниже а комисс выше
т.е. накуй платить в 4 раза больше комиссов?
ves2010, может быть чего-то не понимаю, сейчас глянул:
ГО на фММВБ позволяет взять плечо около 9.
ГО на фРТС позволяет взять плечо 6.5.
То есть как бы плечо на фММВБ заметно выше.
Как состыковать вот это и упомянутый Вами коэффициент?
ты не понял… плечо 2 в ри идет как встроенная опция...
т.е +1% движения в индексе даст +2% профиту в ри
а в фьюче моекс 1% =1%
ves2010, теперь понял, спасибо.
forum.moex.com/viewtopic.asp?t=28736 — вот это читали? Эта тонкость не слишком опасна?
ну да есть такое… спасибо что напомнил… я из-за этой хрени перестал торговать ри в 2012ом… а счас позабыл и снова торгую с 2019го
ves2010, https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-6.19
— пытаюсь найти, но не вижу в спецификации на сайте этого условия.
Барсик, начиная с какого объёма начинает ощущаться недостаток ликвидности?
С каким из фьючерсов на акции его можно было бы сравнить по ликвидности?
Мое мнение — просто исторически сложилось, что его мелкие спекулянты не используют.
Если брать профучастников, то он им особо не нужен, почти все расчеты идут в баксах, в этом смысле зачем огород городить, проще сразу Ri использовать