Блог им. Foudroyant

Есть ли какие-то подводные камни у рублёвого фьючерса на МВВБ?

Показалось, что он менее востребован среди профессионалов, чем фьючерс на РТС.

Если это действительно так, то хотелось бы понять, почему.

★2
15 комментариев
у него вола ниже... 
в фьюч ртс идет встроенный коэфициент 2...
читай сюды

Стоимость 1 пункта фьючерса на индекс РТС= 0,02 доллара США
(Это значит что стоимость 1 пункта индекса РТС=2 доллара США)
Таким образом, контракт который стоит на рынке 157400, стоит:
1570 х 2 х курс доллара ЦБ РФ. То есть при курсе доллара 30 рублей, такой контракт будет стоить 94.2 тыр (при значении фьючерса на рынке 157,000). 

видишь коэфициент 2 — это встроенное второе плечо...
а во фьюче ммвб такого нет… т.е вола ниже а комисс выше
т.е. накуй платить в 4 раза больше комиссов?
avatar

ves2010, может быть чего-то не понимаю, сейчас глянул:

 

ГО на фММВБ позволяет взять плечо около 9.

ГО на фРТС позволяет взять плечо 6.5.

 

То есть как бы плечо на фММВБ заметно выше.

Как состыковать вот это и упомянутый Вами коэффициент?

avatar
Foudroyant, выше вола = выше ГО
ты не понял… плечо 2 в ри  идет как встроенная опция...
т.е +1% движения в индексе даст +2% профиту в ри

а в фьюче моекс 1% =1%
avatar

ves2010, теперь понял, спасибо.

forum.moex.com/viewtopic.asp?t=28736 — вот это читали? Эта тонкость не слишком опасна?

avatar
Foudroyant, https://studbooks.net/1235166/bankovskoe_delo/faktor_sposoba_nachisleniya_variatsionnoy_marzhi_fyuchersu_indeks
ну да есть такое… спасибо что напомнил… я из-за этой хрени перестал торговать ри в 2012ом… а счас позабыл и снова торгую с 2019го
avatar
ves2010, а где можно подробнее прочитать про это встроенное 2 плечо в фРТС? Зачем было введено, например.
avatar
Foudroyant, спецификацию контракта глянь… там значение индекса ртс *2
avatar

ves2010, https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-6.19

 — пытаюсь найти, но не вижу в спецификации на сайте этого условия.

avatar
Foudroyant, https://fs.moex.com/files/3244 все считается через стоимость шага цены… пункт спецификации  1.3.3 

avatar
у него проблемы с ликвидностью. непросто зайти-выйти без проскальзывания
avatar

Барсик, начиная с какого объёма начинает ощущаться недостаток ликвидности? 

С каким из фьючерсов на акции его можно было бы сравнить по ликвидности?

avatar
Foudroyant, стакан открой и увидишь
avatar
их вообще-то два, про какой речь?
avatar
kachanov, про большой, не про «мини».
avatar
Foudroyant, насколько мне известно никаких камней нету.
Мое мнение — просто исторически сложилось, что его мелкие спекулянты не используют.
Если брать профучастников, то он им особо не нужен, почти все расчеты идут в баксах, в этом смысле зачем огород городить, проще сразу Ri использовать
avatar

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW