Блог им. rfynututkm

Когда твой стоп - враг

    
     Вдогонку к недавней статье про риски (https://smart-lab.ru/blog/537756.php), пару слов про стопы.
    
     Что такое спекуляция? Это цена входа, цены выхода, и разница между ними в вашу пользу. Самый простой выход – временной. Держим позицию Х дней (часов, минут, секунд). Тестер и здравый смысл скажут, сколько держать. Это будет самая первая, нулевая версия выхода. Может плохая, но для теста сойдет. Попробуйте сначала с ним. Не в реале, а на истории. Если с ним плохо, то и без него ничего особого хорошего. Преимущество входа, если оно есть, должно быть заметно уже на этой стадии. 

     Иногда говорят, что стопы строго необходимы. Под стопом понимается выход при движении цены против тебя. Если она доходит до некоей отметки, ты выходишь. Но если бы у трейдеров было свое Священное писание с его догмой, там было бы «контролируй риски», а не «ставь стопы».

      Стопы – лишь один из вариантов контроля рисков, более всего уместный, например, в работе по паттернам.

     Во-первых, если после паттернового входа вынесло на обоснованный стоп, то, скорее всего, положительный сценарий отменен и вход более не имеет смысла. Во-вторых, если паттерн интрадейный, стоп действительно ограничивает максимальный риск сделки. Но что толку обманывать себя 1-2% стопом, если гэп может быть 5-10%?

     Часто контролировать риски правильнее всего объемом позиции. Оговоримся, если сигнал на выход совпадает с самой логикой системы, это другое. Я сейчас про начальный фиксированный стоп в деньгах или процентах. Это то, что иногда строго необходимо, но часто это то, что переоценивают. Например, в реверсной системе по чему-то очень трендовому (той же Сишке) имеет смысл отменять лонг, когда поступают сигнал шорт, и наоборот. И особо не дергаться, прикрываясь фиксированными стопами. В боковике рынок каждый день от тебя будет откусывать по кусочку. Он и так будет откусывать. Но если переборщить со стопами — рынок будет жрать тебя с особенным аппетитом… Также будет больно кусать на случайных проколах.

     Если фиксированные стоп-лоссы часто сомнительны, то фиксированные тейк-профиты обычно вредны.

    Пока течет, мы не знаем, когда этот кран иссякнет. Банально, знаю. Но верно. Закрывая кран раньше времени, мы убиваем лучшие сделки года.

    В инвестиционных стратегиях — стопы обычно обоснованы еще менее. Я бы их не ставил вообще, или ставил только «по смыслу». Если есть смысл, по которому акция попала в ваш портфель (скажем, как акция роста или дивитикер), выброс из портфеля только по испарению смысла. Если это больше не дивитикер, не акция роста и т.д. Все остальные поводы, как правило, суета сует. 



***

         На всякий случай, группа в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov

         вторая группа, не про биржу: vk.com/filosofia_bez_durakov

         и блог на Comon: www.comon.ru/user/voldemort/blog/
★9
12 комментариев
у вас есть возможность не выходить по стопу до маржин колла
Стопы удлиняют удовольствие игроманов. Потому и нужны.
avatar
Главное — не слушать советы по стопам, не доказанные практикой.

Ставьте, блть, стопы! Всегда, блть, ставьте! Иначе, когда-нибудь вам придет пиз… ц!
Сергей Симонов, если играть на все плечи — он придет независимо от стопов или их отсутствия. Если играть без плеч, он не придет — независимо от стопов. Мантрой про стопы плечевики создают у себя иллюзию безопасности. И довольно дорого платят. Я считал: почти всегда выход по стопу хуже по деньгам, чем самый тупой выход — по таймингу.
25 декабря 18 года, фьючерс на нефть- лонг )))  Не только депозиты сливались, но и образовывался долг брокеру почти как бывший депозит!!!
Диванный аналитик-практик, а тут дело не в стопах, а в плечах. Если персонаж А будет играть без плеч и стопов, а персонаж Б на все плечами и каким угодно стопом, то А выживет, Б сдохнет.

Александр Силаев,
+5!!!
avatar
Александр Силаев, я вот тоже раньше и плечи пятые брал и стопы ставил. :)
А теперь красота – первое плечо, стопов нет, нервов нет.

avatar
Александр Силаев, Вывод: Персонаж А трудится ежедневно и мечтает разбогатеть к пенсии, а персонаж Б благодаря плечу богатеет ежедневно, а стопы позволяют не сидеть у монитора, освобождают время для полноценной жизни. Деньги сами текут на счёт и появляется другая проблема. Что делать со всё прибывающими деньгами? Куда их деть?
Стоп такой же элемент ТА, а может и еще важнее. Кто этого не понимает, тому в рынке не место.
Стоп лосс как чистый герыч для героинового наркомана. Вы можете прожить счастливую жизнь не беря в руки наркотик и не запариваясь откуда он, но если вы героиновый наркоман, то чтобы иметь «сомнительный шанс» пожить чуть подольше вам желательно употреблять чистый без примесей героин. Конечно обычный человек слушая бред о важности незабодяженного герыча и местах где ненада брать и где можно брать покрутит у виска, но для наркомана эта тема более чем актуальна. Так же и глупому лоху торгующему с убийственными плечами ниче не остается как ставить стопы. Конец у такого лоха всегда один и век его короток на рынке и все это знают, но лошье видит в стопах спасение как в чистом героине без примесей и химии. И естественно грамотные опционщики, игроки в долгосрок без плечей, или покупатели копеечных стоков да и все остальные пройдут мимо сторонясь спорящих гнилых наркоманов о стопах.
Незачем вообще поднимать эту зашкварную тему.)
avatar

теги блога Александр Силаев

....все тэги



UPDONW