Блог им. Foudroyant
Как научно называются типы связей, существующих между:
1. Отдельной акцией и индексом, в который она входит?
2. Индексом тяжёлых акций (ММВБ-10) и индексом МБ, в который он входит?
Рекурсия?
3. Графиком цены и его скользящей средней?
Через какие математические термины описываются взаимодействия подобного рода?
математики с их умными словами на рынке такие же тупаки как и все остальные.
1. Корреляция и угол наклона в уравнении линейной регрессии, это и есть коэффициент бета( и да, он математический):
а) Корреляция 80% значит что активы двигаются однонаправленно в 80% случаев и в 20% случаев разнонаправленно.
б) Бета 2 акции значит что если индекс изменился на 1%, то акция должна измениться на 2%.
2. Такая же связка как в пункте №1, просто (а) и (б) считаются для портфелей акций в индексах.
3. Тут связь очевидная, скользящая средняя это заранее определенная функция цены.
Но я не думаю, что это как-то вам поможет в трейдинге.
Вы можете попасть в период раскорреляции (в 20% из пунка №1), когда два актива ходили одинаково, а потом начали ходить в разные стороны.
Бета изменилась с 2 до 0.5 и теперь акция ходит на половину движения индекса.
Или попадете на то и другое вместе взятое.