Блог им. Foudroyant

Подскажите математические термины

Как научно называются типы связей, существующих между:

1. Отдельной акцией и индексом, в который она входит?

2. Индексом тяжёлых акций (ММВБ-10) и индексом МБ, в который он входит?

Рекурсия? 

3. Графиком цены и его скользящей средней?

Через какие математические термины описываются взаимодействия подобного рода?

корреляция
avatar

Kapeks

а вообще, если ты не математик, то не забивай себе голову.
математики с их умными словами на рынке такие же тупаки как и все остальные.
avatar

Kapeks

Kapeks, пытаюсь освоить, ибо так гораздо проще работать. Много подсказок для практики можно найти, если знать теорию.
avatar

Foudroyant

1. Мож бета?
avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, если исходить из того, что «бета — это мера риска инвестиций по отношению к рынку, а также показатель колебаний цены акций фонда по отношению к базовому фондовому индексу», то не подходит. Тут ответ чисто математический, не связанный прямо с ФР. 
avatar

Foudroyant

Foudroyant, Ок, просто попытался найти максимально релевантный ответ в своей базе знаний)), сам такими вещами не заморачиваюсь).
avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, ещё вспомнил про «коинтеграцию», но он кажется недостаточно полным.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, вы все спрашиваете и спрашиваете )).

1. Корреляция и угол наклона в уравнении линейной регрессии, это и есть коэффициент бета( и да, он математический):

      а) Корреляция 80% значит что активы двигаются однонаправленно в 80% случаев и в 20% случаев разнонаправленно.
      б) Бета 2 акции значит что если индекс изменился на 1%, то акция  должна измениться на 2%.

2. Такая же связка как в пункте №1, просто (а) и (б) считаются для портфелей акций в индексах.

3. Тут связь очевидная, скользящая средняя это заранее определенная функция цены.

Но я не думаю, что это как-то вам поможет в трейдинге. 
Вы можете попасть в период раскорреляции (в 20% из пунка №1), когда два актива ходили одинаково, а потом начали ходить в разные стороны.

Бета изменилась с 2 до 0.5 и теперь акция  ходит на половину движения индекса.

Или попадете на то и другое вместе взятое.
avatar

Lagamail

Lagamail, я неутомим в вопросах. 
avatar

Foudroyant


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW