Блог им. Foudroyant

5 000 алгоритмов

Нашёл одну российскую компанию, которая занимается алгоритмическим ДУ. У неё на сайте указано, что деньгами управляют 5 000 роботов с 5 000 независимых алгоритмов.

Компания преподносит это как свою сильную сторону.

Но возникают вопросы:

1.  Все алгоритмы равны по прибыльности?

2. Они не смогли выбрать из них некоторое количество лучших?

3. Могут быть 5 000 действительно хороших алгоритмов?

Сложилось мнение, что они просто напридумывали 5 000 алгоритмов, каждый из которых работает 50:50. И торгуют просто по принципу «Авось большинство что-нибудь заработает или хотя бы не потеряет». Похоже на ковровые бомбардировки за невозможностью сработать высокоточно.

Что думаете о таком подходе? Рабочий ли он?

★1
50 комментариев
А какое название у компании? 
avatar
Если торговать «быстро», мелкими сделками, то собственно это единственный путь создать емкую стратегию.
avatar
А. Г., имеете в виду внутридневную торговлю? Или не только?
avatar
Foudroyant, необязательно, отдельные позиции и могут переносится, но, в-основном, внутри дня, елси учесть, что вечерка — это следующий день для расчетов.
avatar
А. Г., а Вы где-нибудь писали, сколько у Вас алгоритмов?
avatar
Foudroyant, конечно писал. У меня их немного, потому что среднее время в позиции — дни.
avatar
Часто встречаю подход когда одну систему для листа из 5000 американских акций выдают за 5000 систем)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, тоже вариант.
avatar
Eugene Logunov, да.
avatar
Foudroyant, хорошие алгоритмы)


https://algocapital.ru/strategies/nc3816/


Дядя Ваня СпекулянтЪ, там есть второй, он больше 100% за год показал. Если правду пишут, и в противопоставлении этого и того нет хитрой манипуляции.
avatar
Дядя Ваня СпекулянтЪ, это у них на америке алго ожидаемо сливает. А вот на нашем халявном Si они пока что плюсуют http://ranking.moex.com/strategy/ehnergiya
avatar
kolinkor, почему «ожидаемо»?
avatar

Foudroyant, ну это скорее моя личная проекция неудачных попыток алгоритмизации на америке. Там точно сложнее, чем ловить тренды на рубле.

avatar
kolinkor, что-то плюсует, что-то минусует… все как у всех)
Где-то читал сегодня что при случайной системной торговле результат на длительном промежутке должен стремиться к нулю)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, да, я тоже читал) это прекрасный JC-trader тролил Васю
avatar
kolinkor, точно, оттуда)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, «случайная системная торговля» — это как?
avatar
Foudroyant, когда торгует строго по правилам, но без преимущества.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, о, это у меня когда-то было. Действительно, около нуля годами стоял счёт.
avatar
Дядя Ваня СпекулянтЪ, очень сомнительно. Ибо закон арксинуса.
avatar
ch5oh, а как должно быть при системной торговле без преимущества на долгосроке?
avatar

Foudroyant, у Каленкович Алексей (enki) было в одном из старых вебинаров на этот счет.

"Если Вы торгуете, а счет около 0 — уменьшите сайз в 2 раза".

avatar

ch5oh, а в чём логика?

Если ТС та же самая, то как уменьшение размера позиций может повлиять?

avatar
Ничего удивительного в этом нет.

Давайте посчитаем, например так:
Дано:
Количество Тикеров: 5
Количество Стратегий: 10
Количество модификаций каждой стратегии (разные параметры): 10
Количество TimeIntervals: 10 

В результате: 5 000 разных независимых стратегий (роботов). 

Сам так делаю. Но кол-во, конечно, у меня гораздо меньше.
avatar
_sg_, хм, в таком виде разумно выглядит. Я первоначально думал, что это 5 000 разных независимых алгоритмов, а не модификаций к ТФ, инструментам и т. п.
avatar
Foudroyant, вот как у меня выглядит: 324 стратегии
Например, по SRM9:


Такой же подход используется и для RI, Si
avatar
Eugene Logunov, а как их можно создавать автоматически?
avatar
насколько помню это жулики из бывшего нордкэпитала
avatar

ves2010, это новое название «Норд-капитала», да.

А почему «жулики»?

avatar
Foudroyant, гугл в помощь
скандалов было немерянно… как то вообще отказались деньги отдавать… + рисованная статистика
avatar
ves2010, да это они, но стоит отметить что российская часть на фортс у них на все плечи что то приносит ranking.moex.com/strategy/ehnergiya
avatar
kolinkor, ты сам посмотри… за один день в апреле они подняли 130%...
этож писец какое плечо… а если бы был гэп против них??? да им просто повезло… в один день их размажет в 0
avatar

ves2010, да я тоже удивлен и не понимаю как вообще можно физически такое плечо взять не на опционах, это видимо с одной вечерки до следующей маржа накопилась. ну и понятно, что они торгуют на всю котлету не потому что им келли так сказал, а для того что бы доходность была трехзначная, чисто маркетинговый ход (как и 5000 алгоритмов) для привлечения богатых буратин предпринимателей.

avatar
kolinkor, ну да… деньги то не свои…
avatar
Eugene Logunov, на искусственный интеллект похоже. 
avatar
Поменяй название получишь новый алгоритм. За последные 10 лет я не видел ни одного нового алгоритма, только новые названия.
avatar
_sg_, Нужно же решать вопрос с корреляцией, а по представленным ими результатам мне кажется там уникальных систем 3-5, остальное вода. Как может быть просадка 20-30% при таком количестве алгоритмов и инструментов?
avatar
Friendly Deep Space, при тысячах систем просадка должна быть вообще минимальная, тоже подумал.
avatar
Была же тоже алго-компания ИК «Форум». Там даже на сайте фото сотрудников было выложено, все с регалиями и опытом. Большое число алгоритмов, не 5 тысяч, но тоже чуть ли не под тысячу. Но почему она закрылась если алгоритмы хорошо работали?

Сергей Сергаев, насколько я помню, там инвесторы разбежались из-за того, что им надоело пересиживать просадку до момента выхода из неё.

А если бы пересидели, то вышли бы в плюс, и компания бы не закрылась. Человеческий фактор.

avatar

Сергей Сергаев, все просто: экономика бизнеса.

avatar

теги блога Вкрации

....все тэги



UPDONW