Как торговать US500 на Мосбирже

В прошлом конкурсе мой пост про US500 не участвовал. Поэтому представляю его снова отредактированный и дополненный .

Базовым активом нового фьючерса  US500 является индекс Solactive US Large Cap Index (PR), который рассчитывается на основе цен акций 500 крупнейших по капитализации компаний США.  Список компаний, входящих в этот индекс.

Маркет-мейкеры — ООО «Ренессанс Брокер» и ООО «РЕГИОН Инвестиции» — будут поддерживать двусторонние котировки на ближайшей серии фьючерса объемом 100 контрактов в течение основной торговой сессии. Торговый код нового контракта — U500.

 спецификация контракта

Шаг цены	0.25 пункта
Стоимость шага цены	0.25 * USD/RUB
Минимальное базовое ГО	5%
Объем контракта (USD)	~ 2000
Объем контракта (RUB)	~ 125 500

Считать риски по контракту очень просто — 1 пункт=1 доллару.


Факторы, влияющие на цену контракта:

— Стоимость акций, входящих в расчет индекса
 корпоративные новости(отчеты о деятельности, изменения в составе Правления, сделки слияния/поглощения и пр.);
 дивидендная политика;
 политика, юридические риски; 
 изменения в определенных секторах экономики (технологический прорыв, засуха и пр. ). 
— Валютный курс
 изменение импортных и экспортных цен, уровней инфляции и процентных ставок в России и за рубежом, темпы экономического роста, настроения и ожидания инвесторов в России и мире, изменение денежно-кредитной политики центральных банков России и других стран и пр. 
- Ожидания участников рынка относительно состояния американского фондового рынка

Торговые стратегии:

Торговля американским рынком «с плечом»:
-Фьючерсы на индекс US 500 могут служить привлекательным инструментом для игры на росте/падении всего американского фондового рынка. Инвесторы, рассчитывающие на рост фондового рынка, могут купить фьючерсы. Те же, кто ожидает падения, могут продать фьючерсные контракты. 
-Кроме того, появляется возможность «короткой» продажи портфеля американских акций. 
-Размер «плеча» по операциям с фьючерсами составляет 1:20 (минимальный размер гарантийного обеспечения – 5% от стоимости фьючерсного контракта).
Использование глобальных корреляций
— Широкий спектр стратегий на глобальных рынках. С помощью фьючерса на US 500 можно, к примеру, отыгрывать движение: 
 Европейских фондовых индексов (FTSE (Великобритания), DAX (Германия), САС (Франция) и пр.). 
 Цен фьючерсов на товары (золото, нефть и пр.) 
 Изменение процентных ставок.
Торговля «дифференциалом»
Можно строить стратегии, позволяющие получать дополнительный заработок от разницы цен на отдельные акции против изменения индекса. Например, покупая акции отдельных американских эмитентов и продавая фьючерсы на индекс US 500, можно реализовывать потенциал роста конкретных компаний (например, на новостном фоне) относительно всего американского рынка.


За время с момента запуска контракта я совершил несколько сделок и сейчас на 10 месте в соответствующей номинации на ЛЧИ. Если вы еще не торговали этот контракт, то следует учитывать несколько моментов при торговле им. 
-Категорически не подходит для внутридневной торговли. Маркетмейкер держит огромный спред 0,1% или даже больше. Так что сделки лучше совершать среднесрочные и долгосрочные от нескольких дней. Дневные и недельные графики в помощь.
Если все же не терпится торговать, то можно использовать одну небольшую неэффективность. ММ немного отстает от движений настоящего fSP500, поэтому можно отслеживать котировки fSP500 реалтайм (например здесь) и вставать по направлению пока ММ тупит. Пару пунктов можно срубить.

— Межсессионные гэпы. Неудобство, с которым надо смириться и принять. Если в азиатскую сессию рынки пойдут не в ту сторону, то нет никакой возможности выйти до открытия нашего рынка. Опять же, американский рынок открывается за два часа до начала вечерней сессии у нас и часто все самое веселое проходит при пониженной ликвидности у нас. 

— Участие в глобальном обвале фондовых рынков, который так давно обещают. На US500 плечо дает больше, чем на Ри и ММ, так что и заработать можно больше. Хотя волатильность на Ри больше, чем на US500, но как поведут себя рынки в будущем предсказать нельзя. Возможно ситуация поменяется. В любом случае возможность торговать Ри, МХ и US500 лучше чем просто Ри, МХ.