Информация
Блог им. Rustem___
История одного робота.
- 31 мая 2018, 13:39
- |
Мотивирующим фактором в написании своего фрагмента истории, стал пост https://smart-lab.ru/blog/465721.php
В 2013 году собрал команду, для написания роботов. К этому времени была рабочая стратегия, которая давала Профит на фьючерсе индекса РТС. Основана была на индикаторе RSI. Торговал я её ручками, поэтому хотелось формализовать в робота.
Программа для написания робота была выбрана Omega Research TradeStation. Котировки и дополнительную информацию брали у Юрия Кондратенко, а так же с его сайта.
После написания и запуска робота в боевом режиме, начался поиск новых идей.
Было перелопачено куча информации по алго. Несчетное количество бэктестов. Получая положительный тест стратегии, глаза начинали загораться, думая вот он тот самый «ГРААЛЬ». Но по истечении определённого времени " Система ломалась" и вера в «Вечный двигатель» угасала. В это время проходил постоянный поиск новых стратегий. Временами компьютер работал сутками, оптимизируя те или иные стратегии.
Были протестированы различные вариации практически со всеми известными индикаторами.
Получив разочарование в индикаторах, начали искать идеи в самом графике, в свечах High, Low, Open, Close. Что-то стало получаться, но системы в среднем жили полгода.
Далее стали изучать парный трейдинг и арбитраж. Его неплохо описывал Давид Серебренников. К этому времени мы уже использовали тслаб, и стратегии были написаны уже на нем. Здесь мы то же не получили чего хотели.
В алго было использовано практически все, кроме HFT. Недолгая жизнь роботов, плюс постоянный поиск новых идей, просто в какой то момент убило все желание двигаться дальше в этом направлении.
Команда распалась… 4 года интенсивной работы (2013 — 2017), не дало колоссальных результатов в алготрейдинге.
Это пример, мне известных алгоритмических фондов и алготрейдеров:
1. Александр Бутманов Dream Team Investments dtin.ru/
2. Александр Кургузкин eampartners.com/results/results_EAMstrategies/
3. Давид Серебренников www.rossmix.ru, y-dav.livejournal.com
4. United Traders smart-lab.ru/blog/361866.php, smart-lab.ru/company/unitedtraders/blog/366087.php
5. ves2010 smart-lab.ru/blog/443910.php
Результаты печальны.
Поэтому все эти математические формулы, диверсификация по стратегиям, бэк-тесты, стресс-тесты, не что иное, как просто красивые слова для инвестора. На практике все выходит иначе.
теги блога Rustem
- Apple
- bank of america
- berkshire hathaway
- jpmorgan chase
- microsoft
- nasdaq
- Nonfarm payrolls
- nvidia
- OpenAI
- S&P500
- treasuries
- wells fargo
- акции
- акции США
- американский рынок
- банки
- банки США
- волаильность
- волатильность
- волатильность S&P
- вопрос
- ГКО США
- госдолг США
- Группа
- денежно-кредитная политика
- Джером Пауэлл
- дональд трамп
- железный кондор
- золото
- иГРЫрАЗУМа
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа-2019
- индекс доллара
- иностранные акции
- инфляция
- инфляция в США
- календарные спреды
- календарный спред
- Китай
- Китай Америка
- КОНКУРС
- конкурс ЛЧИ
- криптовалюта
- кэти вуд
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2016
- ЛЧИ 2018
- мангер
- мобильный пост
- недвижимость
- нефть
- Новости
- новости рынков
- новости в США
- новости рынков
- новости сша
- обзор рынка
- облигации
- обучение
- околорынок
- онлайн торговля
- опцины
- опцион
- опцион Ri
- опционы
- опционы CME group
- опционы волатильность
- опционы на америке
- Портфель инвестора
- процентная ставка
- процентные ставки США
- реальный счёт
- результаты
- рынок Китая
- рынок США
- рынок труда США
- сделка
- сделка он-лайн
- Сделка онлайн
- сделки онлайн
- скромность
- ставка фрс сша
- стартовая сумма
- сша
- торги
- торговая платформа
- торговая система
- торговля в реальном времени
- торговля онлайн
- торговые сигналы
- трейдинг
- Уоррен Баффет
- Уоррен Баффетт
- управление активами
- форекс
- ФРС
- ФРС США
- Чарли Мангер
- экономика Китая
- экономика США
2. СуперУспех неслучайных алго сильно зависит от удачи попасть на хорошую фазу рынка и вовремя уйти с рынка в другой бизнес.
3. В остальных случаях продуманное алго (хоть просчитанные инвестиции, хоть математика цен) дают на долгосроке пару банковских ставок при торговле нормальным объемом.
4. Как бизнес строится только от капитала, т.е., по-простому, управление чужими деньгами — нужно обслуживать чужие капиталы. Ничего нового в сравнении с другими бизнесами.
Это лучшее, чего мне удалось добиться.
Запустил в работу 16.09.2016.
По горизонтали номера сделок, по вертикали пункты fRTS.
и просто надо попасть в то место и время, где можно сделать робота и прибыль ему будет наливаться рекой. осуществить градиентный спуск к точке Хы.
хотя и мозг тоже говорят определяет. но вроде как всё-таки не всё. потому как кто-то уже выбрал законы нашей квантово-запутанной вселенной и теперь все наши возможные состояния уже не изменить.
работает только моя система.
Патентованная.
Пельцем в небо
называется.
Last modified 24 августа 2014 г., 15:42:37
на момент «оживления» просадка составляла 70%.
это с полным 100% реинвестом.
годовая доха у него «сравнительно небольшая» порядка 200%.
может быть, я уже «близко» к граалю, потому что есть и другие случаи «оживлений».
Ну да, особенно у ves2010: за несколько лет разогнал депозит до ~15 лямов, а потом один год отторговал в ноль — о ужас, да это же слив!!!
https://smart-lab.ru/blog/227133.php#comments
smart-lab.ru/blog/300226.php#comments
по мотивам
У нас например, одновременно торгуется более 300-т стратегий, разный тайм-фреймы и так далее итп.
1 человек
Все верно, помимо трендовиков в портфеле есть и арбитраж и опционы сейчас запускаем в автоматическом режиме работы.
Кстати, та самая, которая первая, что торговали ручками — она ведь до сих пор приносит прибыль вашим ручкам?
Вот та же линейка роботов годом ранее, 2016-й
Вот 2015-й
2014-й можно было бы не публиковать, он у всех блестящ, но отчего себя не порадовать воспоминаниями :)
потом хуже. и остальные года — заметно хуже вашего :)
Все верно, при чем в 2 раза быстрее))).
Интересный пост. Но грааль есть...) Все технологии, которые Вы испытывали были не рабочими изначально и обреченными на провал. Но поверьте, Ваши надежды и труды не были напрасными.
Если пожелаете пообщаться на эту тему, пишите.
Всегда Вам рады.
С уважением, трейдер Aiyaru Tengri.
На блумберге был недавно материал как разрабатывали алгоритм для ставок на скачках в Гонконге. Человек заработал несколько сот миллионов долларов.
Кто то на крипте начал системно торговать? Если Да- на какой бирже?