24-ая неделя на пути к мильёну. Человеческий разум против МТС.

Приветствую тебя, дорогой читатель!

Сейчас вечер пятницы, а значит необходимо провести разбор полетов за прошедшую неделю. Она была насыщенной, получил много позитива и полезной информации для анализа, обо всем по порядку.

Недельный индекс ММВБ пошел на взлет по 5-ой волне:



Индекс РТС только-только начинает заправлять ракету к той же 5-ой волне, ожидаю хорошее движение вверх в ближайшие несколько недель, поэтому приобрел 9 фьючей РТС:



USD/RUB по-прежнему в боковике, причем мы уперлись в сильный уровень 59 и скорее всего на следующей неделе будет отбой вниз:




Прошедшая неделя была просто великолепной, торговал Si со стопом 2% и получилось поднять счет со 102 тыс.руб до 132 тыс.руб (+30% за неделю). Вы, наверное, спросите как так получилось? Каждый день делал по одной-две сделки, выставляя стоп 2% и просто на удивление все они оказались прибыльными, за исключением двух. Восемь прибыльных сделок из десяти принесли +30 % в копилку, если в понедельник я начинал с торговли 20 контрактами на Si, то уже в пятницу оборот был 37 контрактами.

Параллельно тестировал МТС «Ягуар», по ней за прошедшую неделю было две сделки, одна в +3,6%, другая в -1,6%, итого +2% за неделю:




Какой я делаю вывод после всего этого?

+30% при использовании человеческого разума против +2%, заработанные роботом, т.е. человеческий разум на этой неделе превзошел ИИ в 15 раз! Конечно же при этом и издержки времени колоссальные, и трудозатраты, и амортизация психологического здоровья, хотя выставляя стоп идешь спокойно по своим делам и не особо то и паришься, но в голове все-равно эта сделка крутится, все думаешь сработал уже стоп или нет, можно уже на сегодня расслабиться или необходимо искать новые входы/выходы. В общем с учетом всех издержек я бы конечно же лучше предпочел +2% в неделю от МТС, чем сидеть перед монитором с 10 до 18 каждый день и пытаться поймать волну вместе с сишкой.

Общий портфель подрос за эту неделю, запомнилась Алроса, которая всем задала жару и немного всбрыкнула от натиска медведей (в какой-то из дней росла на +4%). Есть также своя ложка дегтя — в пятницу в 16:00 купил среднесрочно 9 фьючей по 112 180, но волна роста USD/RUB c 16:00 до 18:45 накрыла медным тазом и меня тоже, что добавило отрицательной переоценки в портфель Forts:



После 16:00 с открытия Америки и весь вечер пятницы сливали валюты развивающихся стран. Рубль не остался в стороне, хотя рынок ОФЗ никто не распродавал (так и висим на максимумах), но стали проходить большие объемы на покупку именно в USD/RUB (TOM), открытый интерес в Si рос и это все было при при нефти 61+. Больнее всего в этот день досталось ZAR (южноафриканский ранд падал в моменте на 2,01%), картинка на память:





Теперь разберем каждый день в USD/RUB на этой неделе отдельно и попробую вспомнить, чем я руководствовался при открытии столь удачных позиций, заодно введу свою классификацию intraday моделей, понаблюдаю в следующий раз как они отрабатывают.




МТС «Ягуар» дала сигнал на шорт, входил в позицию по этому сигналу, но на свече №10 я осознал, что медведи слабы, закрыл шорт, открыл лонг. В 18:00 я уже был в плюсе, а МТС потеряла -1,6% в этот день.

Эту модель назову "ПОДКОВА" (аналог всем известного блюдца из ТА):





Увидев в 18:00 подкову, интерпретировал ее как начало роста, оставил позицию на ночь (в следующий раз при «подкове» попробую повторить то же самое).



Во вторник МТС «Ягуар» никаких сигналов не давала. На второй свече я закрыл свой лонг с вечера понедельника по трэйлинг-стопу, цена его коснулась и развернулась вверх. На свече №4 я снова зашел в лонг и где-то чуть ниже 58,50 (сильный уровень) свечи №8 пофиксил профит. На свече №10 увидел классическую пятиволновку и снова открыл лонг, этот профит затем уже фиксил по 58,60. Но и этого мне показалось мало, отчетливо увидев проработку 5-ти волновки intraday я решил сыграть также и в A-B-C, открыл шорт по 58,60 с переносом на ночь.

Эту модель назову "Зигзаг Макряк" (аналог пятиволновки).



Увидев в 18:00 зигзага, расставляем на вечер этого дня/утро следующего сети для улова A-B-C (с переносом через ночь).



В среду МТС «Ягуар» никаких сигналов не давала.На свече №2 закрыл шорт с профитом. Где-то в середине дня, интерпретировав данный день как боковик, удалось еще 5 или 10 копеек собрать на шорте. Это был какой-то странный день, нефть сильно росла, но рубль не укреплялся особо, наоборот, доллар выкупали все время. Витало в воздухе, что этим балом правят быки, в 18:00 открыл лонг в ожидании, что ФРС скажет что-нибудь хорошее для USD и они не подвели, в 22:00 закрыл по 58,40 с профитом. С временем просто повезло, открыл терминал в 22:00, вижу 58,40 и понимаю, что не хочу переносить через ночь, жадность в себе на тот момент задушил, профит фиксанул, а уже в 23:00 цена была гораздо ниже. Просто повезло, тут нечего добавить.



В четверг был сигнал от МТС «Ягуар», открыл вместе с ней лонг, профит составил +3,6%, как сейчас помню.

Эту модель назову "Кочерга" (рост с коррекцией перед закрытием основной сессии).

Кочерга, скорее всего, у нас будет выступать в качестве модели-предвестника роста на следующий день (требуется проверка временем).




В пятницу МТС «Ягуар» никаких сигналов не давала. Где-то между 2-ой и 3-ей свечой я пробовал аккуратно шортить, но на 5-ой свече поймал лося -2%. На 11-ой свече открывал лонг и закрыл на 12-ой с профитом в +2%, день был в нуле и я со спокойной совестью решил закрыть неделю торгов на Si и открыл среднесрочный лонг во фьючах Ри где-то в 16:00 и вот как раз с 16:00 до 18:00 начался залив всех валют развивающихся стран, USD/RUB ракетой вверх, Ри камнем вниз.

Этот день (пятница 03.11.2017) я никак не могу интерпретировать (ни под какую модель не подогнать), вроде бы имеем сильное движение за день вверх, но никак заранее под него не заложиться. Все время в течение дня снимали стопы как у быков, так и медведей. Движение с 13 по 15 свечу не в моих силах было поймать, видел конечно же доджи (№11) на большом объеме, но затем пролив (№12) сбил с толку.

Кому все-таки удалось заработать в пятницу на этом супер-пупер вечернем движении USD/RUB, поделитесь фишкой, что вас сподвигло к лонгу USD/RUB при таком мощнейшем росте нефти в этот же день? ;)


Всем удачи! Любите фондовые рынки и тогда они полюбят и вас!